Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

2015/2016
Ekonometria i prognozowanie procesów
ekonomicznych
Lista 3
1. Dla danych zawartych w pliku dane 1 8 przestepstwa.xls dostępnym na
stronie
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/oferta/Strony/Podrecznikz-Ekonometrii.aspx
zbudować model liniowy wykrywalności przestępstw w Polsce (zmienna
WYK OG). Potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi w modelu są:
1. liczba ludności w Polsce (LUD),
2. liczba zabójstw w Polsce (ZAB ),
3. liczba kradzieży w Polsce (KRA),
4. wskaźnik wykrywalności zabójstw (WYK ZAB ),
5. wskaźnik wykrywalności kradzieży (WYK KRA).
Następnie oszacować parametry strukturalne modelu i podać przeciętne błędy oszacowań. Wyznaczyć i przedstawić graficznie reszty modelu. Wyznaczyć
miary dopasowania modelu do danych empirycznych (Se , R2 , Ve , AIC ). Czy
zmienne objaśniające są istotne? Wszystkie otrzymane wyniki zinterpretować.
2. Dane dotyczące zużycia benzyny w USA są podane na stronie internetowej
http://www.kufel.torun.pl/
w plikach maddala data pwn.xls i maddala data pwn.zip.
Opis danych:
K – liczba mil przejechanych rocznie w przeliczeniu na jeden samochód,
C – liczba samochodów (w mln),
M – liczba mil na jeden galon,
Pg – indeks detalicznych cen benzyny, deflowany indeksem cen konsumenta
(1953 = 100),
1
Pt – ceny transportu publicznego w roku t (1967),
P op – liczba ludności (w mln),
L – liczebność siły roboczej (w mln),
Y – dochód rozporządzany per capita w cenach z 1958 roku.
Oszacować model
G = α0 + α1 Pg + α2 Y + ε,
gdy G – wielkość zużycia benzyny (w galonach) per capita, gdzie
KC
,
M Pop
KC
b) G =
.
ML
a) G =
Ocenić dopasowanie modelu do danych empirycznych. Czy parametry modelu
są statystycznie istotne?
Helena Jasiulewicz
2