LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW
Transkrypt
LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW
LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INWESTYCJE FINANSOWE I RYNEK KAPITAŁOWY 1. Organizacja rynku kapitałowego w Polsce - rynek finansowy i jego podział rynek pieniężny i kapitałowy, - funkcje rynku kapitałowego, - uczestnicy rynku kapitałowego, - fundusze emerytalne i inwestycyjne - funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - podział na rynki i systemy notowań - rodzaje zleceń giełdowych i ustalanie kursu w notowaniach jednolitych 2. Matematyka finansowa - wartość pieniądza w czasie, - stopa procentowa nominalna, efektywna, równoważna - kapitalizacja prosta i złożona, zgodna i niezgodna, - wkłady oszczędnościowe, - spłata długów, - renta kapitałowa, - wycena akcji – model zdyskontowanych dywidend, - wycena instrumentów rynku pieniężnego, - wycena obligacji i struktura czasowa stóp procentowych, - czas trwania i wypukłość obligacji, - rachunek efektywności projektów inwestycyjnych, 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - zarządzanie finansami w ujęciu dynamicznym - zarządzanie funduszami operacyjnymi - ocena wyników przedsiębiorstwa - prognozowanie potrzeb finansowych - przepływy pieniężne a wartość pieniądza w czasie - koszt kapitału - źródła finansowania 4. Metody statystyczne w finansach i ubezpieczeniach - rozkłady zmiennych losowych - podstawowe statystyki opisowe - podstawy wnioskowania statystycznego i wybrane testy statystyczne - statystyczna analiza notowań giełdowych - statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji - gry losowe i zakłady bukmacherskie 5. Analiza finansowa - bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych - analiza wstępna sprawozdań finansowych - wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, sprawności działania, rynku kapitałowego 2 6. Analiza techniczna i giełdowe gry symulacyjne - teoria Dowa, - pojęcie trendu, formacje kontynuacji oraz odwrócenia trendu, - średnie ruchome, oscylatory i inne wskaźniki analizy technicznej, - teoria Elliotta i cykle, - świece japońskie (candlesticks) - dane giełdowe i statystyczna analiza notowań giełdowych, - gra giełdowa – wirtualne inwestycje, - ocena i analiza wybranych metod inwestycyjnych - relacja zysków do ryzyka -rynki walutowe 7. Inżynieria finansowa - stopa zwrotu i ryzyko portfela akcji, - kryteria tworzenia portfela, - zależność ryzyko – dochód, - wyznaczanie zbioru efektywnego, - model jednowskaźnikowy Sharpe’a, - CAPM – model wyceny dóbr kapitałowych, - APT – teoria arbitrażu cenowego, - ocena efektywności zarządzania portfelem - proste i złożone strategie opcyjne, - równanie parytetu, - górne i dolne granice cen opcji, - kontrakty terminowe futures i forward -opcje egzotyczne 8. Elementy prawa wybrane zagadnienia prawa finansowego, handlowego i cywilnego związane z rynkiem kapitałowym, inwestycjami i podatkami Literatura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E. Brigham „Zarządzanie finansami (2 lub 3 tomy w zależności od roku wydania); R. Brealey „Podstawy finansów przedsiębiorstw” t. 1 i 2, PWN Warszawa 1999 L. Bednarski „Analiza finansowa” J. Czekaj, Z. Dresler „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” PWN Warszawa 2001 J. Gajdka „Zarządzanie finansowe” t. 1 i 2, Warszawa 1998 E. Helfert „Techniki analizy finansowej” PWE Warszawa 2004 M. Wypych „Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania” ,Łódź 1999 M. Sierpińska, T. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” PWE Warszawa 2000 A. Aczer „Statystyka w zarządzaniu” PWN Warszawa 2000 3 10. M. Maliński „Weryfikacja hipotez statystycznych wspomagana komputerowo” Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice 200 11. M. Sobczyk „Statystyka” PWN Warszawa 1999 12. W. Krysicki „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach” t. 1 i 2, PWN Warszawa 2000 13. M. Sobczyk „Matematyka finansowa” Placet Warszawa 1995 14. M. Dobija, E. Smaga „Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej” PWN Warszawa 1995 15. E. Smaga „Arytmetyka finansowa” PWN Warszawa 2000 16. W. Tarczyński „Rynki kapitałowe. Metody ilościowe” t. 1 i 2, Placet Warszawa 1997 17. W. Tarczyński, M. Zwolankowski „Inżynieria finansowa”, Placet Warszawa 1999 18. K. Jajuga, T. Jajuga „Inwestycje” PWN Warszawa 2002 19. J. Czekaj „Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce” PWN Warszawa 2001 20. R. Haugen „Teoria nowoczesnego inwestowania” WIG- Press Warszawa 1996 21. J.J. Murphy „Analiza techniczna” WIG- Press Warszawa 1995 22. J.C. Francis „Inwestycje. Analiza i zarządzanie” WIG- Press Warszawa 2000 23. B.G. Malkiel „Błądząc po Wall Street” WIG-Press Warszawa 2003 24. J. Hull „Kontrakty terminowe i opcje” WIG- Press Warszawa 1997 25. F. Fabozzi, G. Fong „Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód” PWN Warszawa 2000 26. S. Achelis „Analiza techniczna od A do Z” LT&P Warszawa 1998 27. W. Ronka-Chmielowiec „Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko” PWE Warszawa 2002 28. A. Śliwiński „Ryzyko ubezpieczeniowe” Poltext Warszawa 2002 29. O. Doan „Ubezpieczenia życiowe” Poltext Warszawa 1996 30. W. Ostasiewicz „Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne” Wyd. AE we Wrocławiu 2004 31. J. Socha „Rynek papierów wartościowych w Polsce” 4