lp. tag komunikatu trar.ins.001.01 nazwa krotność typ

LP.
TAG KOMUNIKATU
NAZWA
TRAR.INS.001.01
KROTNOŚĆ
TYP DANYCH
0
0.1
1
1.1
1.1.1
KDPWDocument
trar.ins.001.01
GnlInf
TRRprtId
Id
Komunikat systemu KDPW
Komunikat zgłoszenia do Repozytorium
Informacje ogólne
Identyfikator RT wystawcy komunikatu
Identyfikator instytucji
[1..1]
[1..10000]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
KDPWDocument
trar.ins.001.01
GeneralInformation
TRInstitutionCode
Max20Text
1.1.2
1.2
1.3
Tp
SndrMsgRef
FuncOfMsg
Rodzaj użytego identyfikatora
Identyfikator komunikatu
Funkcja komunikatu
[0..1]
[1..1]
[1..1]
Code4Text
Max16Text
FunctionOfMessage
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.8
1.9
1.9.1
ActnTp
ActnTpDtls
CreDtTm
Dt
DtTm
EligDt
BckldgInd
Lnk
PrvsRef
Rodzaj zmiany
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany
Data utworzenia komunikatu
Data
Data i czas
Data obowiązywania zgłoszenia
Znacznik backloading’u
Referencje
Identyfikator poprzedniego raportu
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
Max1Text
Max50Text
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
ISODate
Max1Text
Linkages
PreviousReference
1.9.1.1
PrvsSndrMsgRef
Identyfikator poprzedniego komunikatu
[1..1]
Max16Text
1.9.1.2
1.9.2
CtrPtySd
TradRefId
Strona, po której znajduje się kontrahent
Referencje transakcji
[0..1]
[0..2]
Max1Text
TradeReference
1.9.2.1
1.9.2.2
1.9.2.3
TradId
CtrPtyTRId
OthrCtrPtyTRId
Kod identyfikacyjny transakcji
Podstawowy identyfikator RT
Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta
[1..1]
[1..1]
[1..1]
Max52Text
Max20Text
Max50Text
1.9.2.4.
2
2.1
CtrPtySd
CtrPtyInf
CtrPtyTRId
Strona, po której znajduje się kontrahent
Podstawowe informacje o stronach transakcj
Kod identyfikacyjny kontrahenta RT
[1..1]
[1..2]
[1..1]
Max1Text
CounterpartyInformation
TRInstitutionCode
POZYCJA W TABELI
RTS148/2013 /
ITS1247/2012
OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI
PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:trar.ins.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Sndr="RZ12"
Rcvr="R001">
<trar.ins.001.01>
tabela 1 pole 9
tabela 2 pole 58
tabela 2 pole 59
Kod pre-LEI (LEI) podmiotu raportującego.
LEIC - kod LEI lub pre-LEI; PLEI - tymczasowy identyfikator podmiotu; BICC - kod BIC; OTHR - kod klienta.
Wskazanie kodu użytego w polu Id.
Identyfikator komunikatu nadawany przez podmiot raportujący - max16 znaków alfanumerycznyc
NEWM
N = New (nowy kontrakt) M = Modify (zmiana informacji) E = Error (anulowanie błędnego zgłoszenia) C =
Cancel (rozwiązanie kontraktu) Z = Compression (kompresja kontraktu) V = Valuation update (aktualizacja
wyceny kontraktu) O = Other (inne)
Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych
Data utworzenia komunikatu, zgodna z ISO 8601 np. 2010-09-25 lub 2011-02-13T12:45:00
Data początku obowiązywania danych zgłaszanych w raporcie
Y - transakcja z tytułu backloadingu; N - transakcja bieżąca; puste - transakcja bieżąca
Wskazanie identyfikatora komunikatu do którego w referencji pozostaje zgłaszany raport. Maksymalnie 16
znaków alfanumerycznych.
Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B =
kupujący / S = sprzedający.
Wskazanie numeru transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport.
Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne.
Kod pre-LEI (LEI) kontrahenta.
Kod pre-LEI (LEI) drugiego kontrahenta.
Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B =
kupujący / S = sprzedający.
2.1.1
Id
Identyfikator instytucji
[1..1]
Max20Text
2.1.2
Tp
Rodzaj użytego identyfikatora
[1..1]
Code4Text
tabela 1 pole 2
2.2
CtrPtySd
Max1Text
CtrPtyAdrAndSctr
Strona, po której znajduje się kontrahent
Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o
kontrahencie
[1..1]
2.3
[0..1]
CounterpartyAddressAndSectorDetails
2.3.1
Nm
Nazwa kontrahenta
[0..1]
Max100Text
tabela 1 pole 4
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
Dmcl
Ctry
PstCd
TwnNm
StrtNm
BldgId
PrmsId
DmclDtls
Siedziba kontrahenta
Kraj rezydencj
Kod pocztowy
Miasto
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Pozostałe dane kontaktowe
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
Domicile
CountryCode
Max40Text
Max60Text
Max150Text
Max20Text
Max20Text
Max208Text
tabela 1 pole 5
2.3.3
2.4
2.4.1
CorpSctr
CtrPtyDtls
BrkrId
Branża, do której należy kontrahent
Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta
Kod identyfikacyjny maklera
[0..1]
[0..1]
[0..1]
Max1Text
CounterpartyDetails
InstitutionCode
tabela 1 pole 6
2.4.1.1
Id
Identyfikator instytucji
[1..1]
Max50Text
tabela 1 pole 8
2.4.1.2
2.4.2
Tp
ClrMmbId
Rodzaj użytego identyfikatora
Kod identyfikacyjny członka rozliczającego
[1..1]
[0..1]
Code4Text
InstitutionCode
2.4.2.1
Id
Identyfikator instytucji
[1..1]
Max50Text
tabela 1 pole 10
np. 259400L3KBYEVNHEJF55
jedyna dopuszczalna wartość dla tego pola to LEIC
np. 9a868hy4773652j3
NEWM
AT=O wraz z opisem 'zmiana raportującego' pozwala na przejęcie raportowania
dla AT=O treść: 'zmiana raportującego'
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
np. 2011-02-13
np. N
np. 9a868hy4773652j2
np. B
np. XWAR/20131025/00001
np. 529900LKUHXRC62D5926
np. 635400HOL2IRGQIXM569
np. B
Niepowtarzalny kod identyfikujący kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosu
się kod klienta.
Identyfikator podmiotu prawnego pre-LEI (LEI) (20 znaków alfanumerycznych zgodnych z normą ISO 17442).np. 529900LKUHXRC62D5926
LEIC - kod LEI lub pre-LEI; PLEI - tymczasowy identyfikator podmiotu; BICC - kod BIC; OTHR - kod klienta.
Wskazanie kodu użytego w polu Id.
np. LEIC
Wskazanie strony transakcji po której znajduje się kontrahent. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S =
sprzedający.
np. B
Nazwa przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli ko
identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację.
100 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego
(LEI).
np. KDPW S.A.
Informacje dotyczące siedziby statutowej, obejmujące pełny adres (w tym miejscowość i państwo)
kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta
zawiera już tę informację.
500 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego
(LEI).
Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166
np. PL
np. 00-498
np. Warszawa
np. Książęca
np. 4
Rodzaj działalności przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia (bank, zakład ubezpieczeń itp.).
Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację.
Klasyfikacja: A = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą
2002/83/WE; C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE; F =
firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą
2004/39/WE; I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą
73/239/EWG; L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub
został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą
2011/61/UE; O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 pkt a) dyrektywy
2003/41/WE; R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą
2005/68/WE; U = UCITS i jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą
2009/65/WE; lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) lub w
przypadku kontrahentów niefinansowych.
np. C
Jeżeli makler działa jako pośrednik kontrahenta dokonującego zgłoszenia, nie stając się przy tym samem
kontrahentem, kontrahent dokonujący zgłoszenia określa tego maklera za pomocą niepowtarzalnego kodu. W
przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta.
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych),
tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11
znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych).
np. 259400L3KBYEVNHEJF55
LEIC - kod LEI lub pre-LEI; PLEI - tymczasowy identyfikator podmiotu; BICC - kod BIC; OTHR - kod klienta.
Wskazanie kodu użytego w polu Id.
np. LEIC
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych)
tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11
znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych).
np. 259400L3KBYEVNHEJF55
[1..1]
[0..1]
[0..1]
LEIC - kod LEI lub pre-LEI; PLEI - tymczasowy identyfikator podmiotu; BICC - kod BIC; OTHR - kod klienta.
Wskazanie kodu użytego w polu Id.
np. LEIC
2.4.2.2
2.4.3
2.4.4
Tp
ClrAcct
BnfcryId
Rodzaj użytego identyfikatora
Identyfikator konta rozliczeniowego
Kod identyfikacyjny beneficjenta
Code4Text
Max35Text
InstitutionCode
2.4.4.1
Id
Identyfikator instytucji
[1..1]
Max50Text
2.4.4.2
Tp
Rodzaj użytego identyfikatora
[1..1]
Code4Text
2.4.5
TrdgCpcty
Charakter, w jakim zawarto transakcję
[0..1]
Max1Text
tabela 1 pole 12
2.4.6
FinNonFinInd
Kontrahent finansowy / niefinansowy
[0..1]
Max1Text
tabela 1 pole 7
2.4.7
CmmrclActvty
Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub
działalnością w zakresie zarządzania aktywami i
pasywami
[0..1]
Max1Text
tabela 1 pole 15
2.4.8
ClrTrshld
Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania
[0..1]
Max1Text
tabela 1 pole 16
2.4.9
2.5
CollPrtfl
OthrCtrPtyTRId
Kod portfela zabezpieczeń
Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta
[0..1]
[1..1]
Max35Text
TRInstitutionCode2
tabela 1 pole 24
tabela 1 pole 11
tabela 1 pole 3
Strona będąca podmiotem praw i obowiązków wynikających z kontraktu. Jeżeli transakcja jest realizowana za
pośrednictwem struktury (takiej jak powiernik lub fundusz) reprezentującej wielu beneficjentów, jako
beneficjenta wskazuje się tę strukturę. Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest kontrahentem tego kontraktu,
kontrahent dokonujący zgłoszenia musi wskazać tego beneficjenta za pomocą niepowtarzalnego kodu lub, w
przypadku osób fizycznych, kodu klienta nadanego przez podmiot prawny, z którego usług korzysta ta osoba
fizyczna.
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych),
tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11
znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych).
np. 259400L3KBYEVNHEJF55
LEIC - kod LEI lub pre-LEI; PLEI - tymczasowy identyfikator podmiotu; BICC - kod BIC; OTHR - kod klienta.
Wskazanie kodu użytego w polu Id.
np. LEIC
Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia zawarł kontrakt na własny rachunek (w imieniu własnym lu
w imieniu klienta) czy też na rachunek i w imieniu klienta.
P = na własny rachunek, A = na rachunek klienta.
np. P
Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym lub niefinansowym
rozumieniu art. 2 pkt 8 i 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
F = kontrahent finansowy, N = kontrahent niefinansowy.
np. F
Wskazanie, czy kontrakt jest obiektywnie i w mierzalny sposób bezpośrednio związany z działalnością
gospodarczą kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub jego działalnością w zakresie zarządzania aktywami i
pasywami, o czym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Pola tego nie wypełnia się, jeżeli
kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia
(UE) nr 648/2012.
Y = Tak / N = Nie.
np. Y
Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania,
którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Pola tego nie wypełnia się, jeżeli kontrahent
dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr
648/2012.
Y = przekroczony, N = nieprzekroczony.
np. Y
Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą
niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia.
Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych.
Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych.
Niepowtarzalny kod identyfikujący drugiego kontrahenta kontraktu. Pole to wypełnia się z perspektywy
kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta.
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych),
tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11
znaków alfanumerycznych) lub kod klienta (50 znaków alfanumerycznych).
np. 635400HOL2IRGQIXM569
LEIC - kod LEI lub pre-LEI; PLEI - tymczasowy identyfikator podmiotu; BICC - kod BIC; OTHR - kod klienta.
Wskazanie kodu użytego w polu Id.
np. LEIC
2.5.1
Id
Identyfikator instytucji
[1..1]
Max50Text
2.5.2
Tp
[1..1]
Code4Text
2.6
OthrCtrPtyInd
Rodzaj użytego identyfikatora
Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest
zobowiązana do raportowania
[0..1]
Max1Text
2.7
3
3.1
NonEEACtrPty
VaItnAndCollInf
ValtnInf
Kontrakt z kontrahentem spoza EOG
Informacje o wycenie i zabezpieczeniach
Wycena kontraktu wg wartości rynkowej
[0..1]
[0..2]
[0..1]
Max1Text
ValuationAndCollateralInformation
ValuationInformation
tabela 1 pole 14
3.1.1
MtMVal
Wycena kontraktu wg wartości rynkowej
[1..1]
Max20Dec5Signed
tabela 1 pole 17
3.1.2
Ccy
Waluta wyceny
[1..1]
CurrencyCode
tabela 1 pole 18
3.1.3
ValtnDtTm
Data i godzina wyceny
[1..1]
ISODateTime
tabela 1 pola 19, 20
3.1.4
3.2
ValtnTp
CollInf
Rodzaj wyceny
Charakterystyka zabezpieczenia
[1..1]
[0..1]
Max1Text
CollateralInformation
tabela 1 pole 21
3.2.1
Colltn
Zabezpieczenie
[1..1]
Max2Text
tabela 1 pole 22
3.2.2
PrtfColl
Zabezpieczenie na poziomie portfela
[1..1]
Max1Text
tabela 1 pole 23
3.2.3
PrtfId
Kod portfela
[0..1]
Max35Text
tabela 1 pole 24
3.2.4
CollVal
Wartość zabezpieczenia
[0..1]
Max20Dec5
tabela 1 pole 25
3.2.5
CollCcy
Waluta wartości zabezpieczenia
[0..1]
CurrencyCode
tabela 1 pole 26
3.3
4
4.1
CtrPtySd
TradDtls
TradId
Strona, po której znajduje się kontrahent
Szczegóły transakcj
Identyfikacja transakcji
[1..1]
[0..1]
[0..1]
Max1Text
TradeDetails
TradeIdentification
tabela 1 pole 13
Wskazanie waluty, w której określono wartość zabezpieczenia podaną w polu 'wartość zabezpieczenia'.
Wskazanie waluty dla wartości podanej w polu 25; Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne.
Wskazanie, czy kontrakt stanowił kupno czy sprzedaż. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę
procentową strona kupująca reprezentuje płatnika części („nogi”) 1, a strona sprzedająca – płatnika części
(„nogi”) 2.
B = kupujący / S = sprzedający.
4.1.1
Id
Kod identyfikacyjny transakcji
[1..1]
Max52Text
tabela 2 pole 8
Uzgodniony na poziomie unijnym niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, podawany przez kontrahen
dokonującego zgłoszenia. Jeżeli nie istnieje niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, w porozumieniu z
drugim kontrahentem należy wygenerować niepowtarzalny kod.
Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne.
np. KDPW/20131026/001
4.1.2
PrvsId
Poprzedni kod identyfikacyjny transackji
[0..1]
Max52Text
Wskazanie, czy drugi kontrahent jest osobą fizyczną. Dopuszczalne wartości Y - tak, N - nie.
Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG
Y = Tak / N = Nie.
Wycena kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach, wycena w oparciu o model,
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym 5 po przecinku.
Waluta, w której dokonano wyceny kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach,
wyceny w oparciu o model, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne.
Data ostatniej wyceny według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model. Godzina ostatniej wyceny
według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model.
Zapis daty według ISO 8601./ Zapis godziny według UTC.
Wskazanie, czy wyceny dokonano według wartości rynkowej czy też w oparciu o model
M = według wartości rynkowej / O = w oparciu o model.
np. N
np. N
np. 4321.50
np. GBP
np. 2011-02-13T12:45:00
np. M
Wskazanie, czy dokonano zabezpieczenia
U = niezabezpieczony, PC = częściowo zabezpieczony, OC = jednostronnie zabezpieczony lub FC = w pełni
zabezpieczony.
np. U
Wskazanie, czy zabezpieczenia dokonano na poziomie portfela. Zabezpieczenie na poziomie portfe
oznacza, że zabezpieczenie zostało obliczone dla pozycji netto wynikającej ze zbioru kontraktów, a nie dla
poszczególnych transakcji.
Y = Tak / N = Nie.
np. N
Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą
niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia.
Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych.
Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych.
Wartość zabezpieczenia złożonego na rzecz drugiego kontrahenta przez kontrahenta dokonująceg
zgłoszenia. Jeżeli zabezpieczenie zostało złożone na poziomie portfela, w polu tym należy podać wartość
wszystkich zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do tego portfela.
Wskazanie całkowitej wartości złożonego zabezpieczenia; maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 5 po
przecinku.
np. 5432.98
Pole umożliwia wskazanie, w przypadku nowacji na rynku OTC poprzez terminację transakcji pierwotnej i
zaraportowanie nowej, odwołanie się do identyfikatora pierwotnej transakcji sprzed nowacji.
np. USD
np. B
np. KDPW/20131020/009
4.1.3
4.2
TradRefNb
CntrctTp
Numer referencyjny transakcji
Typ kontraktu
[0..1]
[0..1]
Max40Text
ContractType
tabela 2 pole 9
Niepowtarzalny numer identyfikacyjny transakcji podawany przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osob
trzecią dokonującą zgłoszenia w jego imieniu.
Maksymalnie 40 znaków alfanumerycznych.
4.2.1
Txnm
Stosowana klasyfikacja
[1..1]
Max1Text
tabela 2 pole 1
Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu
Wskazanie stosowanej klasyfikacji: U = identyfikator produktu [zatwierdzony w Europie] I = ISIN/AII + CFI E
= klasyfikacja przejściowa
np. E
4.2.2
PrdctId1
Kod identyfikacyjny produktu nr 1
[1..1]
Max20Text
tabela 2 pole 2
4.2.3
PrdctId2
Kod identyfikacyjny produktu nr 2
[0..1]
Max20Text
tabela 2 pole 3
Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu.
Jeżeli klasyfikacja = U: Identyfikator produktu (UPI), do określenia Jeżeli klasyfikacja = I: ISIN lub AII, kod
alfanumeryczny złożony z 12 znaków Jeżeli klasyfikacja = E: Klasa instrumentów pochodnych: CO =
towarowy instrument pochodny CR = kredytowy instrument pochodny CU = walutowy instrument pochodny
EQ = instrument pochodny na akcje IR = instrument pochodny na stopę procentową OT = inne
Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu
Jeżeli klasyfikacja = U: niewypełnione Jeżeli klasyfikacja = I: CFI, kod złożony z 6 znaków alfabetycznych
Jeżeli klasyfikacja = E: Typ instrumentu pochodnego: CD = kontrakty różnic kursowych FR = kontrakty
terminowe na stopę procentową FU = kontrakty terminowe typu future FW = kontrakty terminowe typu
forward OP = opcja SW = swap OT = inne
np. KDPW/REF/20131026/001
np. CO
np. OT
Instrument bazowy identyfikuje się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora. W przypadku koszyków lub
indeksów wskazuje się dany koszyk lub indeks, jeżeli nie istnieje niepowtarzalny identyfikator.
ISIN (12 znaków alfanumerycznych); LEI (20 znaków alfanumerycznych); tymczasowy identyfikator podmiotu
(20 znaków alfanumerycznych),
UPI (do określenia); B = koszyk; I = indeks.
np. B
Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166
np. GB
Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta
nominalna części („nogi”) 1.
Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne.
np. GBP
Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta
nominalna części („nogi”) 2.
Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne.
Waluta, która ma zostać dostarczona.
Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne.
4.2.4
4.2.5
Undrlyg
IssrCtry
Instrument bazowy
Kod kraju emitenta instrumentu bazowego
[1..1]
[0..1]
Max20Text
CountryCode
tabela 2 pole 4
4.2.6
NtnlCcy1
Waluta nominalna 1
[0..1]
CurrencyCode
tabela 2 pole 5
4.2.7
NtnlCcy2
Waluta nominalna 2
[0..1]
CurrencyCode
tabela 2 pole 6
4.2.8
4.3
DlvrblCcy
TradAddtlInf
Waluta dostawy
Szczegóły o transakcj
[0..1]
[0..1]
CurrencyCode
TradeAdditionalInformation
tabela 2 pole 7
4.3.1
VenueOfExc
Miejsce realizacji transakcji
[0..1]
Max4Text
tabela 2 pole 10
4.3.2
Cmprssn
Kompresja
[0..1]
Max1Text
tabela 2 pole 11
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
Pric
Amt
Prcntg
Cena/stawka
Cena
Stawka procentowa
[0..1]
[1..1]
[1..1]
PriceChoice
CurrencyAndAmount2
Max20Dec5
tabela 2 pola 12, 13
4.3.4
NmnlAmt
Kwota nominalna
[0..1]
Max20Dec2
tabela 2 pole 14
4.3.5
PricMltplr
Mnożnik ceny
[0..1]
Max10Int
tabela 2 pole 15
Miejsce realizacji transakcji jest określane za pomocą niepowtarzalnego kodu tego miejsca. W przypadku
kontraktu zawartego poza rynkiem regulowanym wskazuje się, czy dany instrument jest dopuszczony do
obrotu, ale jest przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, czy też nie jest dopuszczony do obrotu i jest
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.
Kod identyfikacyjny platformy obrotu (MIC, Market Identifier Code) według ISO 10383, cztery znaki
alfabetyczne. Tam, gdzie to stosowne, XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku
regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub XXXX w przypadku instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.
np. XWAR
Wskazanie, czy kontrakt jest wynikiem kompresji
Y = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji; N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji.
np. N
Cena jednostkowa instrumentu pochodnego, w stosownych przypadkach bez prowizji i naliczonych odsetek
Sposób wyrażenia ceny.
Maksymalnie 20 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy. Oznaczenie ceny: kod waluty według ISO
4217, trzy znaki alfabetyczne, procent.
<Amt Ccy="GBP">15</Amt>
<Prcntg>5</Prcntg>
Pierwotna wartość kontraktu.
Maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 5 po przecinku.
np. 6789.90
Liczba jednostek instrumentu finansowego ujętych w transakcji; na przykład liczba instrumentów pochodnych
na jaką opiewa jeden kontrakt.
Maksymalnie 10 znaków numerycznych.
np. 10
4.3.6
Qty
Ilość
[0..1]
Max10Int
tabela 2 pole 16
Liczba kontraktów ujętych w zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie dotyczy więcej niż jednego kontraktu pochodnego.
Maksymalnie 10 znaków numerycznych.
np. 6
4.3.7
UpPmt
Płatność z góry
[0..1]
Max10Dec2
tabela 2 pole 17
4.3.8
DlvryTp
Typ dostawy
[0..1]
Max1Text
tabela 2 pole 18
4.3.9
4.3.9.1
4.3.9.2
ExecDtTm
Dt
DtTm
Znacznik czasu realizacji transakcji
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 19
4.3.10
FctvDt
4.3.10.1 Dt
4.3.10.2 DtTm
Data wejścia w życie
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 20
4.3.11
MtrtyDt
4.3.11.1 Dt
4.3.11.2 DtTm
Termin zapadalności
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 21
4.3.12
TrmntnDt
4.3.12.1 Dt
4.3.12.2 DtTm
Data rozwiązania
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 22
4.3.13
SttlmtDt
4.3.13.1 Dt
4.3.13.2 DtTm
Data rozrachunku
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 23
4.3.14
MstrAgrmntTp
Rodzaj umowy ramowej
[0..1]
Max50Text
tabela 2 pole 24
Kwota wszelkich płatności z góry dokonanych lub otrzymanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia.
Maksymalnie 10 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych przez
kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych
na rzecz kontrahenta dokonującego zgłoszenia.
np. 789.90
Wskazanie, czy kontrakt jest rozliczany w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo
C = gotówka, P = fizyczna, O = możliwość wyboru przez kontrahenta.
np. P
Zawarcie kontraktu oznacza „realizację transakcji”, o której mowa w art. 25 ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ).
Zapis daty według ISO 8601 / zapis godziny według UTC.
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
Data wejścia w życie obowiązków wynikających z kontraktu
Zapis daty według ISO 8601.
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
Pierwotna data wygaśnięcia zgłaszanego kontraktu. W polu tym nie zgłasza się wcześniejszego rozwiązani
kontraktu.
Zapis daty według ISO 8601.
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
Data rozwiązania zgłaszanego kontraktu. Jeżeli pokrywa się z terminem zapadalności, pola tego nie wypełnia
się.
Zapis daty według ISO 8601.
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
Data rozrachunku instrumentu bazowego. W przypadku więcej niż jednej daty można włączyć dodatkowe pol
(np. 23A, 23B, 23C…).
Zapis daty według ISO 8601.
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
Odniesienie do nazwy odpowiedniej umowy ramowej, jeżeli została wykorzystana w przypadku zgłaszanego
kontraktu (np. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx
Master Agreement; European Master Agreement lub wszelkie lokalne umowy ramowe).
Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach, wskazanie nazwy umowy ramowej, jeżeli z takowej korzystano. np. ISDA Master Agreement
4.3.15
4.4
MstrAgrmntVrsn
RskMtgtn
Wersja umowy ramowej
Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka
[0..1]
[0..1]
Max4Int
RiskMitigation
tabela 2 pole 25
W stosownych przypadkach podanie roku wersji umowy ramowej wykorzystanej w przypadku zgłaszane
transakcji (np. 1992, 2002…).
Rok w formacie xxxx.
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
CnfrmtnDtTm
Dt
DtTm
Znacznik czasu potwierdzenia
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 26
Data i godzina potwierdzenia, zgodnie z definicją w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 149/2013
1 ), wraz ze wskazaniem strefy czasowej, w której dokonano potwierdzenia.
Zapis daty według ISO 8601 / zapis godziny według UTC.
4.4.2
4.5
CnfrmtnTp
ClrgInf
Sposób dokonania potwierdzenia
Rozliczanie
[0..1]
[0..1]
Max1Text
ClearingInformation
tabela 2 pole 27
4.5.1
ClrOblgtn
Obowiązek rozliczania
[1..1]
Max1Text
tabela 2 pole 28
4.5.2
Clrd
Rozliczono
[0..1]
Max1Text
tabela 2 pole 29
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
ClrDtTm
Dt
DtTm
Znacznik czasu rozliczenia
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 30
4.5.4
CCP
CCP
[0..1]
Max20Text
tabela 2 pole 31
4.5.5
4.6
Intrgrp
IRTrad
Transakcja wewnątrzgrupowa
Stopy procentowe
[0..1]
[0..1]
Max1Text
InterestRateTrade
tabela 2 pole 32
4.6.1
FxdRateLg1
Stała stopa procentowa części („nogi”) 1
[0..1]
Max20Dec5
tabela 2 pole 33
4.6.2
FxdRateLg2
Stała stopa procentowa części („nogi”) 2
[0..1]
Max20Dec5
tabela 2 pole 34
4.6.3
FxdRateDayCnt
Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej
[0..1]
Max10Text
tabela 2 pole 35
FxdLgPmtFrqcy
Częstotliwość płatności – część („noga”) o stałym
oprocentowaniu
[0..1]
Max10Text
tabela 2 pole 36
4.6.4
np. 2011
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
Wskazanie, czy kontrakt został potwierdzony elektronicznie, w inny sposób bądź też nie został potwierdzony.
Y = potwierdzony w inny sposób niż elektronicznie, N = niepotwierdzony, E = potwierdzony elektronicznie.
np. E
Wskazanie, czy zgłaszany kontrakt podlega obowiązkowi rozliczania zgodnie z rozporządzeniem (UE) n
648/2012.
Y = Tak / N = Nie.
Wskazanie, czy dokonano rozliczenia
Y = Tak / N = Nie.
Data i godzina dokonania rozliczenia
Zapis daty według ISO 8601 / zapis godziny według UTC.
np. Y
np. Y
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
W przypadku rozliczonych kontraktów – niepowtarzalny kod CCP, który dokonał rozliczenia kontraktu
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych) lub – jeżeli nie jest dostępny –
tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych) lub – jeżeli oba nie są dostępne – kod
identyfikacyjny jednostki (BIC) (11 znaków alfanumerycznych).
Wskazanie, czy kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE)
nr 648/2012.
Y = Tak / N = Nie.
np. N
W stosownych przypadkach – podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do częśc
(„nogi”) 1.
Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku.
W stosownych przypadkach – podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do częśc
(„nogi”) 2.
Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku.
W stosownych przypadkach – faktyczna liczba dni w odpowiednim okresie obliczania stałej stopy
procentowej.
Faktyczna liczba dni/365; 30B/360 lub inny sposób obliczenia.
W stosownych przypadkach – częstotliwość płatności dla części („nogi”) o stałym oprocentowaniu
Będący liczbą całkowitą mnożnik (liczba całkowita) okresu czasu, który wskazuje, jak często kontrahenci
wymieniają płatności, np. 10D, 3M, 5Y.
4.6.5
FltgLgPmtFrqcy
Częstotliwość płatności – część o zmiennym
oprocentowaniu
[0..1]
Max10Text
tabela 2 pole 37
4.6.6
FltgRateRstFrqcy
Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy
procentowej
[0..1]
Max10Text
tabela 2 pole 38
W stosownych przypadkach – częstotliwość płatności dla części („nogi”) o zmiennym oprocentowaniu.
Będący liczbą całkowitą mnożnik (liczba całkowita) okresu czasu, który wskazuje, jak często kontrahenci
wymieniają płatności, np. 10D, 3M, 5Y.
W stosownych przypadkach – częstotliwość ustalania na nowo stopy procentowej dla części („nogi”) o
zmiennym oprocentowaniu.
Będący liczbą całkowitą mnożnik (liczba całkowita) okresu czasu, który wskazuje, jak często kontrahenci
wymieniają płatności, np. 10D, 3M, 5Y.
np. 5.6
np. 3.5
np. 60/365
np. 3M
np. 30D
np. 30D
4.6.7
FltgRateLg1
Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 1
[0..1]
Max20Text
tabela 2 pole 39
W stosownych przypadkach – podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na
nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej.
Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor.
np. 6M Libor
4.6.8
4.7
FltgRateLg2
FXTrad
Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 2
Transakcje walutowe
[0..1]
[0..1]
Max20Text
FXTrad
tabela 2 pole 40
W stosownych przypadkach – podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na
nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej.
Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor.
np. 3M Eribor
4.7.1
Ccy2
Waluta 2
[0..1]
CurrencyCode
tabela 2 pole 41
Inna waluta transakcji (cross currency), jeżeli różna od waluty dostawy
Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne.
4.7.2
XchgRate1
Kurs walutowy 1
[0..1]
Max10Dec5
tabela 2 pole 42
4.7.3
FrwrdXchgRate
Terminowy kurs walutowy
[0..1]
Max10Dec5
tabela 2 pole 43
4.7.4
4.8
XchgRateBsis
CmmdtyTrad
Podstawa kursu walutowego
Transakcje towarowe
[0..1]
[0..1]
Max10Text
CommodityTrade
tabela 2 pole 44
Ustalony umownie kurs walutowy.
Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku.
Terminowy kurs walutowy w dacie waluty.
Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku.
Podstawa notowań dla kursu walutowego.
Np. EUR/USD lub USD/EUR.
4.8.1
CmmdtyBase
Towarowy instrument bazowy
[0..1]
Max2Text
tabela 2 pole 45
Wskazanie rodzaju towaru stanowiącego instrument bazowy danego kontraktu
AG = produkt rolny EN = energia FR = towary stanowiące fracht ME = metale IN = indeks EV = ochrona
środowiska EX = towary egzotyczne
CmmdtyDtls
Szczegółowe informacje dotyczące towaru
[0..1]
Max2Text
tabela 2 pole 46
4.8.3
DlvryPnt
Miejsce lub strefa dostawy
[0..1]
Max16Text
tabela 2 pole 47
4.8.4
IntrcnnctnPnt
Punkt połączenia międzysystemowego
[0..1]
Max50Text
tabela 2 pole 48
4.8.5
LdTp
Rodzaj obciążenia
[0..1]
Max2Text
tabela 2 pole 49
4.8.6
4.8.6.1
4.8.6.2
DlvryStartDtTm
Dt
DtTm
Data i godzina rozpoczęcia dostawy
Data
Data i czas
[0..1]
[1..1]
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
ISODate
ISODateTime
tabela 2 pole 50
Sekcja służąca określeniu profilu dostawy produktu dla poszczególnych okresów dostawy w ciągu dnia.
BL = obciążenie podstawowe PL = obciążenie szczytowe OP = obciążenie pozaszczytowe BH = bloki
godzinowe OT = inne
Data i godzina rozpoczęcia dostawy.
Zapis daty według ISO 8601 / zapis godziny według UTC.
tabela 2 pole 51
Data i godzina zakończenia dostawy
Zapis daty według ISO 8601 / zapis godziny według UTC.
DlvryEndDtTm
Data i godzina zakończenia dostawy
[0..1]
DateAndDateTimeChoice
np. 4.3034
np. 4.3041
np. EUR/GBP
np. AG
Szczegółowe informacje dotyczące danego towaru, wykraczające poza informacje podane w polu 'towarowy
instrument bazowy'.
Produkty rolne: GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych DA = produkty mleczne LI = zwierzęta
gospodarskie FO = produkty gospodarki leśnej SO = nietrwałe produkty rolne Energia: OI = ropa naftowa
NG = gaz ziemny CO = węgiel EL = energia elektryczna IE = obejmujące różne nośniki energiiMetale: PR =
np. SO
metale szlachetne NP = metale nieszlachetneZwiązane z ochroną środowiska: WE = pogoda EM = emisje
Miejsce(-a) dostawy na obszarze(-ach) rynku.
Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych.
np. 19XCEZTRADEPL--H
Wskazanie granic(-y) lub punktu(-ów) granicznego(- ych) określonych w umowie przesyłowe
Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach.
np. Polska-Słowacja
4.8.2
4.8.7
np. EUR
np. BL
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T12:45:00
4.8.7.1
4.8.7.2
4.8.8
Dt
DtTm
CntrctCpcty
Data
Data i czas
Zakontraktowana ilość
[1..1]
[1..1]
[0..1]
ISODate
ISODateTime
Max50Text
np. 2011-02-13
np. 2011-02-13T15:45:00
tabela 2 pole 52
4.8.9
Qty
Ilość jednostek
[0..1]
Max10Dec2
tabela 2 pole 53
4.8.10
4.9
Pric
OptnTrad
Cena za ilość w okresie dostawy
Opcje
[0..1]
[0..1]
Max10Dec2
OptionTrade
tabela 2 pole 54
4.9.1
OptnTp
Rodzaj opcji
[0..1]
Max1Text
tabela 2 pole 55
4.9.2
ExrcStyle
Rodzaj opcji (sposób wykonania)
[0..1]
Max1Text
tabela 2 pole 56
4.9.3
StrkPric
Cena wykonania (górny/ dolny pułap)
[0..1]
Max10Dec2
tabela 2 pole 57
Ilość przypadająca na okres dostawy.
Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach.
Dostarczana na dzień lub na godzinę ilość w MWh lub kWh odpowiadająca towarowemu instrumentow
bazowemu.
10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku.
W stosownych przypadkach – cena za ilość przypadającą na okres dostawy
10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku.
np. 28.000 m3
1500
15900
Wskazanie, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży
P = opcja put (sprzedaży), C = opcja call (kupna).
np. P
Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja
azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w
trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska).
A = amerykańska, B = bermudzka, E = europejska, S = azjatycka.
np. E
Cena wykonania opcji
10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku.
np. 567,90