Informacje o przedmiocie

Matematyczne modele ryzyka
(w ubezpieczeniach) i ich
zastosowania
Rafał Łochowski
Zasady zaliczania
• Ocena końcowa = 0.5x(Ocena z pracy domowej
lub kolokwium) + 0.5x(Ocena z egzaminu
ustnego)
• Praca domowa – mniej więcej w środku
semestru zostanie podany problem, polegający
na stworzeniu arkusza kalkulacyjnego w
środowisku Open Office lub MS Excel®
Program
• Rozkład dwumianowy w ubezpieczeniach,
twierdzenia graniczne
• Wybrane dyskretne i ciągłe rozkłady
zmiennych losowych i ich podstawowe
charakterystyki
• Funkcje generujące momenty i kumulanty
• Modelowanie zależności zmiennych
losowych
Program, c. d.
•
•
•
•
Model ryzyka łącznego
Składka oparta na kwantylu
Proces nadwyżki i teoria ruiny
Teoria zdarzeń ekstremalnych
Literatura
• J. Jakubowski, R. Sztencel Wstęp do teorii
prawdopodobieństwa, SCRIPT 2007
• Wojciech Otto Ubezpieczenia majątkowe. Cz.
I Teoria ryzyka, WNT 2004
• Hans U. Gerber An introduction to mathematical risk
theory, S.S. Huebner Foundation Monographs,
University of Pennsylvania 1979
• Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, & Paul
Embrechts Quantitative Risk Management:
Concepts, Techniques, and Tools, Princeton
University Press 2006
• Rob Kass, Marc Goovaerts, Jan Dhaene, Michel Denuit
Modern Actuarial Risk Theory, Springer 2008
Literatura uzupełniająca
• P. Embrechts, C. Clüppelberg, T. Mikosch
Modelling Extremal Events for Insurance
and Finance, Springer 1997