Ryzyko koncentracji

Program szkolenia firmy QuantUp, http://www.quantup.pl
c
2014
Artur Suchwałko
QuantUp
Artur Suchwałko
+48-780-085-300
[email protected]
http://www.quantup.pl
Program szkolenia
Ryzyko koncentracji
Prowadzacy:
˛
Aleksandra Babiarz
1. Ryzyko koncentracji – wprowadzenie
• definicja ryzyka koncentracji
• rodzaje koncentracji
• ryzyko koncentracji w procesie ICAAP
2. Wymogi nadzorcze w procesie zarzadzania
˛
ryzykiem koncentracji
• Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych (case study)
• testy warunków skrajnych w metodzie IRB
• testy warunków skrajnych w procesie ICAAP
3. Wyznaczanie limitów wewn˛etrznych dla ryzyka koncentracji (case study)
•
•
•
•
•
•
wymogi nadzorcze
rodzaje limitów koncentracji
zarzadzanie
˛
limitami koncentracji
wyłaczenia
˛
spod limitów koncentracji
wyznaczanie limitów koncentracji
monitorowanie limitów
4. Kalkulacja kapitału ekonomicznego dla ryzyka koncentracji (case study)
• możliwe podejścia do kalkulacji kapitału ekonomicznego
5. Walidacja modeli dla ryzyka koncentracji (case study)
• weryfikacja założeń modeli
• adekwatność stosowanego podejścia
• przykładowe testy walidacyjne
6. Audyt procesu zarzadzania
˛
ryzykiem koncentracji (case study)
• kompletność procesu zarzadzania
˛
ryzykiem koncentracji
• procedura zarzadzania
˛
ryzykiem koncentracji
• najważniejsze aspekty procesu audytu ryzyka koncentracji
1