23.06.2008 - poniedziałek 19:30 Uroczysta kolacja w plenerze

23.06.2008 - poniedziałek
19:30
Uroczysta kolacja w plenerze (wyjazd z Domu Studenta i Nauczyciela)
24.06.2008 – wtorek
8:00-8:55
Śniadanie (ul. Barczewskiego 11)
9:00-9:15
Otwarcie konferencji, sala 21
JM Rektor WSIiE, prof. dr hab. Aleksander Łuczak
Przewodnicząca Komitetu Naukowego, prof. dr hab. Magdalena Osioska
Sesja plenarna, sala 21
Przewodniczący: prof. dr hab. Magdalena Osioska
9:15-9:35
Prof. dr hab. Zygmunt Zielioski (WSIiE w Olsztynie)
Przyczynek do ekonometrycznych metod analizy przyczynowych zależności w
ekonomii
9:35-9:55
Prof. UMK dr hab. Tadeusz Kufel (UMK w Toruniu)
Wykorzystanie oprogramowania GRETL w nauczaniu metod ilościowych
Sesja I: Modele nieliniowe, sala 21
Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł
Miłobędzki
Sesja II: Finansowe szeregi czasowe,
sala 113
Przewodniczący: prof. dr hab. Józef
Stawicki
Dr Witold Orzeszko (UMK w Toruniu)
Dr Ewa Dziawgo (UMK w Toruniu)
Zastosowanie testu Kaplana do
Średnia arytmetyczna i geometryczna
10:00-10:20
identyfikacji ekonomicznych szeregów
w aproksymacji ceny opcji azjatyckiej
czasowych
Mgr Tomasz Zdanowicz (UMK w
Dr Joanna Górka (WSIiE w Olsztynie)
Toruniu)
Modele ARMA-GARCH oraz modele
10:20-10:40
Prognozowanie momentów wyższych
RCA a wartośd narażona na ryzyko
rzędów polskich szeregów finansowych
Dr Jacek Kwiatkowski (WSIiE w
Olsztynie)
Mgr Dominik Śliwicki (UMK w Toruniu)
Zastosowanie modeli z losowymi
10:40-11:00 Nieparametryczne testowanie
parametrami do wyznaczenia
nieliniowych zależności przyczynowych
współczynnika zabezpieczenia
w kontrakcie walutowym
Mgr Paweł Kufel (UMK w Toruniu)
Liniowy zgodny dynamiczny model
11:00-11:20 ekonometryczny jako predyktor
zależności nieliniowych – analiza
symulacyjna
Mgr Marcin Fałdzioski (UMK w
Toruniu)
Model warunkowej zmienności
wartości ekstremalnych CEVV
11:20-11:40 Przerwa na kawę
Sesja IV: Metody analizy
Sesja III: Analiza symulacyjna, sala 21
wielowymiarowej, sala 113
Przewodniczący: prof. dr hab. Witold
Przewodniczący: prof. dr hab.
Łukaszewicz
Tadeusz Kufel
Dr Marcin Błażejowski (WSB w
Toruniu)
11:40-12:00 Ocena metod uzupełniania
brakujących danych w szeregach
czasowych
Dr Stanisław Matusik (AWF w
Krakowie)
Zastosowanie SEM w analizie
czynników rozwoju gospodarczego
na przykładzie gmin woj.
Małopolskiego
Dr Monika Kośko (WSIiE w Olsztynie)
Wpływ wartości początkowych na
12:00-12:20 rozwiązanie algorytmu EM w estymacji
przełącznikowych modeli Markowa
MS. Analiza symulacyjna.
Mgr Tomasz Chruścioski (UMK w
Toruniu)
Metody taksonometryczne w
klasyfikacji giełd papierów
wartościowych
Dr Wacław Sklinsmont, Mgr
Dr Tomasz Stryjewski (WSIiE w
Magdalena Częścik (WSIiE w
Olsztynie)
Olsztynie)
12:20-12:40 Podejście dynamiczne w ocenie
Macierze wielowskaźnikowe w
kondycji finansowej przedsiębiorstwa –
wielowymiarowej analizie
analiza mnożnikowa
porównawczej
Mgr Joanna Stempioska (UWM w
Olsztynie)
Testowanie pierwiastków
12:40-13:00
jednostkowych przy uwzględnieniu
załamania strukturalnego w funkcji
trendu
Mgr Tomasz Chruścioski, Mgr
Karolina Kluth (UMK w Toruniu)
Klasyfikacja paostw Unii Europejskiej
z punktu widzenia konwergencji
gospodarczej
13:00-14:00 Obiad (ul. Barczewskiego 11)
Sesja V: Indeksy GPW, sala 21
Sesja VI: Zastosowania modeli
Przewodniczący: prof. dr hab. Zygmunt ekonometrycznych, sala 113
Zielioski
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan
Kwiatkowski
Dr Krzysztof Kompa, Dr Aleksandra
Matuszewska-Janica (SGGW w
Warszawie)
14:00-14:20 Indeksy branżowe giełdy papierów
wartościowych w Warszawie: analiza
związków przyczynowych w małych,
średnich i dużych próbach
Mgr Stanisław Ejdys (Uniwersytet w
Białymstoku)
Analiza ekonometryczna popytu na
przewozy pasażerskie komunikacji
miejskiej
Mgr Agnieszka Martynowska
(Uniwersytet Gdaoski)
14:20-14:40 Indeksy sektorowe na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Mgr Karolina Kluth (UMK w Toruniu)
Konwergencja gospodarcza – analiza
modeli VECM wybranych krajów Unii
Europejskiej
Mgr Dorota Żebrowska-Suchodolska
(WSFiZ w Białymstoku), Prof. dr hab.
Dorota Witkowska (SGGW
14:40-15:00
w Warszawie)
Strategia momentum na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
Mgr Jarosław Krajewski (UMK w
Toruniu)
Zastosowanie dynamicznych modeli
czynnikowych w badaniach
ekonometrycznych
Dr Michał Pietrzak (UMK w Toruniu)
Prognozowanie zmienności
15:00-15:20
finansowych szeregów ekonomicznych
za pomocą modelu DST
Mgr Anna Michalczyk (WSIiE w
Olsztynie)
Zarządzanie wiedzą i
doświadczeniem
Sesja plenarna
Przewodniczący: prof. dr hab. Magdalena Osioska
15:25-15:45
Prof. dr hab. Józef Stawicki (UMK w Toruniu)
Wielokrotny łaocuch Markowa jako model ekonometryczny
15:45-16:00
Podsumowanie i zakooczenie konferencji
Przewodnicząca Komitetu Naukowego, prof. dr hab. Magdalena Osioska