Zajęcia 1 10 marca 2012 r. POLECENIA 1. Zaimportować dane z

Modelowanie i analiza szeregów czasowych
Małgorzata Doman
Zajęcia 1
10 marca 2012 r.
POLECENIA
1. Zaimportować dane z pliku PLIK 1:
Plik/Otwórz dane/Import/Excel
Typ danych: szeregi czasowe - Inne
2. Wyznaczyć statystyki opisowe i sporządzić wykresy zmiennych W20 i W20zw (zapoznać się z menu Zmienna, oraz z menu rozwijającym się po zaznaczeniu zmiennej i kliknięciu lewym klawiszem myszy)
Zapisać wykresy
3. Wykreślić korelogramy (wykresy funkcji autokorelacji, ACF) i przyjrzeć się wynikom
(wartościom p) testu Ljunga-Boxa.
Zapisać wyniki – można zapisać jako plik tekstowy albo kopiować do notatnika.
Hipoteza zerowa testu: Brak zależności liniowych.
4. Sporządzić histogram (Zmienna/Rozkład częstości) i wykres funkcji gęstości (Zmienna/Wykres gęstości). W przypadku gęstości porównać wykresy w zależności od jądra stosowanego w estymacji.
5. Sporządzić wykres QQ; Zmienna/Wykres normalności QQ.
Modelowanie i analiza szeregów czasowych
Małgorzata Doman
6. Zbadać, czy rozkład zmiennych jest normalny: Zmienna/Testy normalności rozkładu
Hipoteza zerowa każdego z testów: Rozkład jest normalny.
7. Dokonać oceny stacjonarności szeregów za pomocą testów ADF i KPSS;
Zmienna/ Test ADF
ADF: Hipoteza zerowa: występuje pierwiastek jednostkowy (szereg jest niestacjonarny)
Zmienna/Test KPSS
KPSS: Hipoteza zerowa: brak pierwiastka jednostkowego (szereg jest stacjonarny)
Zapisać wyniki
8. Dla szeregu W20zw oszacować model AR(1).
Model/Modele szeregów czasowych/Model ARIMA
Przyjrzeć się menu w oknie pojawiającym się po oszacowaniu modelu. Sporządzić korelogram procesu resztowego.
9. Dla szeregu W20zw MA(1). Powtórzyć czynności z punktu 8.
2
Modelowanie i analiza szeregów czasowych
Małgorzata Doman
10. Oszacować kilka modeli AR(p) i MA(q). Ocenić istotność oszacowań parametrów. Porównać wartości kryteriów informacyjnych. Dokonać wyboru najlepszego modelu.
11. Dla szeregu W20 oszacować model ARIMA(1,1,0). Ocenić jakość oszacowania.
12. Zlogarytmować zmienną W20: Dodawanie zmiennych/logarytmy dla wybranych zmiennych.
13. Dla zmiennej l_W20 oszacować model ARIMA(1,1,0). Ocenić jakość oszacowania.
14. Obejrzeć dziennik poleceń: Narzędzia/Pokaż dziennik poleceń
15. Zapisać sesję.
Plik/Pliki sesji gretla/ Zapisz sesję
16. Przeprowadzić samodzielnie podobną analizę dla pozostałych szeregów.
3