Program konferencji Metody2006

Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach.
Metody Matematyczne,
Ekonometryczne i Informatyczne
Ustroń 2006
Wtorek 10.10.2006
Od 15:00
18:30 do 21:00
Rejestracja uczestników konferencji
Kolacja
8:00
9:00
9:15 do 10:45
Tytuł sesji:
Przewodniczący:
Śniadanie
Środa 11.10.2006
Uroczyste otwarcie konferencji
I sesja plenarna
Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak dr H.C. AE Wrocław
1. Paweł Miłobędzki (Uniwersytet Gdański)
Sezonowość stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce
2. Stanisław Heilpern (AE Wrocław)
Badanie zaleŜności wartości ekstremalnych
3. Krzysztof Maciej Piasecki (AE Poznań)
Rozmyta efektywność portfela
Przerwa na kawę
10:45 do 11:00
Sesja posterowa A
11:00 do 13:00
Tytuł sesji:
Inwestycje na rynku kapitałowym
1. Jan Acedański (AE Katowice)
Rozwój rynku akcji a długookresowy wzrost gospodarczy w Polsce
2. Wojciech Gamrot (AE Katowice)
O wykorzystaniu algorytmów genetycznych do doboru parametrów systemu transakcyjnego
3. Anna Garela, Kazimierz Krauze (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Modelowanie niektórych funduszy inwestycyjnych Pioneer S.A.
4. Małgorzata Kaczanowicz, GraŜyna Trzpiot (AE Katowice)
Dominacje czasowe a dominacje stochastyczne w ocenie projektów inwestycyjnych
5. ElŜbieta Majewska (Uniwersytet w Białymstoku)
Wykorzystanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku
towarowym WGT S.A.
6. Sabina Nowak (Uniwersytet Gdański)
Ocena moŜliwości prognozowania stóp zwrotu z walorów notowanych na GPW w Warszawie na podstawie
informacji o nierównowadze
7. Jacek Olesinkiewicz, Aleksandra Olejarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zmiany wielkości ceny i obrotu akcji jako narzędzie doboru spółek do portfela inwestycyjnego na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
8. Agnieszka Orwat (Uniwersytet Śląski)
Zastosowanie analizy głównych składowych w badaniu czynników determinujących zmienność krzywej
rentowności na polskim rynku
9. Marta Ostapowicz (Politechnika Białostocka), Nina Łapińska-Sobczak (Uniwersytet Łódzki)
Wielokryterialny ranking Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Akcji
10. Paweł Porcenaluk (AE Wrocław)
Wykorzystanie zmienności implikowanej do prognozowania przyszłej zmienności kursu USD/PLN
11. Włodzimierz Szkutnik, Maciej Pichura (AE Katowice)
Dynamiczne strategie zabezpieczające w inwestycjach na rynku walutowym i analiza ich efektywności
ekonomicznej
12. Maciej Wawruszczak (Uniwersytet Łódzki)
Wpływ NYSE na GPW w Warszawie z uwzględnieniem innych czynników
13. Bogumiła Wątorek (AE Wrocław)
Wpływ czynników makroekonomicznych na szacowanie wysokości środków zgromadzonych w OFE
14. Tomasz Węgrzyn (AE Katowice)
Zadanie Markowitza a zrealizowane stopy zwrotu
Obiad
13:00 do 14:30
Sesja Posterowa B
14:30 do 16:30
Tytuł sesji:
Analiza i modelowanie ryzyka
1. Piotr Chrzan, Daniel Iskra (AE Katowice)
Optymalizacja portfela inwestycyjnego z instrumentem wolnym od ryzyka ze względu na warunkowy VaR
2. Tadeusz Czernik (AE Katowice)
Maksymalna strata – portfel instrumentów o ułamkowej dynamice stóp zwrotu
3. Anna Feruś (Politechnika Rzeszowska)
Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA w ramach credit-scoringu
4. Alicja Ganczarek (AE Katowice)
Stochastyczny pomiar ryzyka na Rynku Dnia Następnego
5. Rumiana Górska, Joanna Utkin (SGH)
Zastosowanie pewnego dwuczynnikowego modelu zmian stóp procentowych do wyznaczania VaR portfela
obligacji
6. Ryszard Janta (AE Katowice)
Obliczanie VaR w warunkach zmiennych w czasie rozkładów stóp zwrotu
7. Jerzy Marzec (AE Kraków)
Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych
8. Joanna Olbryś (Politechnika Białostocka)
Miary wraŜliwości względnej wartości zagroŜonej return – VaR portfela
9. Joanna Olbryś (Politechnika Białostocka), ElŜbieta Majewska (Uniwersytet Białostocki)
Analiza porównawcza ryzyka portfeli OFE z wykorzystaniem estymatorów miar VaR oraz ES
10. Daniel Papla (AE Wrocław)
Funkcje powiązań jako narzędzie analizy zaleŜności szeregów finansowych; wady i zalety
11. Anna Romowicz (AE Katowice)
Poszukiwanie optymalnego portfela akcji z uwzględnieniem preferencji inwestora; implementacja
algorytmu genetycznego
12. Tadeusz Winkler-Drews (WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego)
Kross-korelacja jako metoda weryfikacji charakterystyk niepłynnego rynku derywatów
13. Mirosław Wójciak (AE Katowice)
Metody estymacji współczynnika strat
14 Marcin Smołka
Adaptacja procesów dwumianowych do wyceny abstrakcyjnej opcji – w kontekście numerycznym
Przerwa na kawę
16:30 do 16:45
16:45 do 18:15
Tytuł sesji:
Przewodniczący:
II sesja plenarna
Prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
1. Tadeusz Witold Bołt (Akademia Morska w Gdyni)
Wektorowo-autoregresyjny model miesięcznej dynamiki aktywów netto polskich funduszy inwestycyjnych
2. Wojciech Rybicki (AE Wrocław)
Randomizacja i podporządkowanie w modelach matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
3. Józef Stawicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wykorzystanie łańcuchów decyzyjnych Markowa do analizy portfelowej
20:00
Uroczysta kolacja
Czwartek 12.10.2006
8:30 do 9:30
9:45 do 10:45
Tytuł sesji:
Przewodniczący:
Śniadanie
III sesja plenarna
Prof. dr hab. Stanisław Heilpern
1. Kazimierz Krauze (Akademia Morska w Gdyni)
Modelling and Forecasting the Exchange Rates: a Fundamental Analysis for Poland
2. Yuri Krivorotko (The Belarus State Economic University)
Simulation of Investments on a Regional Level
Przerwa na kawę
10:45 do 11:00
Sesja Posterowa C
11:00 do 13:00
Tytuł sesji:
Modelowanie ekonometryczne w ekonomii i finansach
1. Stanisław Barczak (AE Katowice)
Czynniki determinujące inwestycje w dzieła sztuki poprzez pryzmat polskiego rynku aukcyjnego
2. Ewa Dziwok (AE Katowice)
Operacje otwartego rynku a dynamika stóp rynku międzybankowego
3. Monika Hadaś (AE Katowice)
Alternatywne metody modelowania zjawisk ekonomicznych
4. Jacek Juzwiszyn (AE Wrocław)
Skręcenie i krzywizna wirowych zjawisk ekonomicznych
5. Christian Lis (Uniwersytet Szczeciński)
Wykorzystanie metod taksonomicznych w analizie poziomu Ŝycia w krajach Unii Europejskiej
6. Maciej Malaczewski (Uniwersytet Łódzki)
Symulacje modeli róŜniczkowo – róŜnicowych na przykładzie modelu Goodwina
7. Aleksandra Olejarz, Jacek Olesinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
8. Agnieszka Przybylska-Mazur (AE Katowice)
O pewnej metodzie estymacji naturalnej stopy bezrobocia
9. Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński)
Hipoteza parytetu siły nabywczej walut w długim okresie; wybrane wyniki dla krajów Europy Środkowej
10. Anna Sroczyńska-Baron (AE Katowice)
O pewnej modyfikacji strategii rozłoŜenia procesu sprzedaŜy akcji opartej na teorii gier
11. Jerzy Stelmach, Radosław Kurach (AE Wrocław)
Decyzje Banku Centralnego a oczekiwania rynkowe: przypadek Polski
12. Henryka Sukiennik
Czas na zmiany czyli jaki podatek dochodowy dla małych i średnich firm?
Obiad
13:00 do 14:30
Sesja Posterowa D
14:30 do 16:30
Tytuł sesji:
Metody matematyczne w finansach i ubezpieczeniach
1. Dominika Broja, Mykola Bratiychuk (Politechnika Śląska)
O pewnej modyfikacji klasycznego procesu ryzyka
2. Patrycja Duszeńko-Majchrowska (AE Wrocław)
Optymalizacja proporcjonalnych kontraktów reasekuracyjnych z wypłatą dywidendy
3. Maria Jadamus-Hacura (AE Katowice)
Bayesowski model liczby szkód i wartości odszkodowań
4. Anna Jędrzychowska (AE Wrocław)
Ocena jakości usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeniowe
5. Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska (AE Wrocław)
Zastosowanie taksonomicznej miary rozwoju do oceny działalności zakładów ubezpieczeń na rynku
polskim
6. Magdalena Kwaśniewska (AE Wrocław)
Optymalne strategie reasekuracyjne i inwestycyjne w zaleŜności od rozkładu roszczeń
7. Ewa Majerowska (Uniwersytet Gdański)
Przewidywanie stóp zwrotu w oparciu o estymację panelową na przykładzie Giełdy Papierów
Wartościowych w Budapeszcie
8. Agnieszka Majewska (Uniwersytet Szczeciński)
Badanie moŜliwości wykorzystania arbitraŜu na rynku opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie
9. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)
Znaczenie czynników pozaekonomicznych w grze giełdowej. Wyniki badań eksperymentalnych
10. Iwona Müller-Frączek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Multifraktalny model zmienności stochastycznej
11 Michał Pietrzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wykorzystanie przełącznikowych łańcuchów Markowa w modelowaniu finansowych szeregów czasowych
12 Witold Szczepaniak (AE Wrocław)
Metoda Monte Carlo w wycenie opcji na stopę procentową w modelu rynkowym stopy LIBOR: podejście
przy uŜyciu zmiennych antytetycznych i sekwencji Haltona
13 GraŜyna Trzpiot (AE Katowice)
O wybranej metodzie estymacji beta
Przerwa kawowa
16:30 do 16:45
16:45 do 17:45
IV sesja plenarna – dyskusja panelowa
Tytuł sesji:
Przewodniczący:
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki
1. Aktualny stan wiedzy i nowe wyzwania
2. Podsumowanie i zakończenie konferencji
19:00
Kolacja
P a t r o n
m e d i a l n y :