Biznes i ryzyko na rynu consumer finance

BIZNES I RYZYKO
NA RYNKU CONSUMER FINANCE
dr Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu BIK S.A.
Grudzień 2016
GRUPA BIK – NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE
Klienci
Indywidualni
Przedsiębiorcy
Rejestr
Dłużników
Wszystkie kredyty:
Kredyty ogółem
39,3 mln aktualnych
informacji gospodarczych:
• 137 mln kredytów
• 23,6 mln osób
Czynne kredyty:
• 27,3 mln kredytów
• 15,2 mln osób
Pożyczki ogółem:
• 3,9 mln pożyczek
• 673 tys. osób
Czynne pożyczki:
• 638 tys. pożyczek
• 377 tys. osób
Stan na 31.10.2016 r.
2
• 1,9 mln kredytów
• 955 tys. przedsiębiorstw
Czynne kredyty:
• 1,1 mln kredytów
• 707 tys. przedsiębiorstw
• negatywnych – 3,5 mln
• pozytywnych – 35,8 mln
Informacje o:
• 3,7 mln konsumentach
• 617 tys. przedsiębiorstwach
CONSUMER FINANCE W POLSCE – STRUKTURA PORTFELA W 2016 R.
Kredyty konsumpcyjne* i pożyczki
142,6 mld zł
Banki
99%
Firmy
pożyczkowe
1%
Kredyty konsumpcyjne i pożyczki
udzielone do kwoty 4 tys. zł
7,2 mld zł
Banki
86%
Firmy
pożyczkowe
14%
Kredyty konsumpcyjne i pożyczki
udzielone do kwoty 1 tys. zł
0,4 mld zł
Banki
76%
* kredyty gotówkowe i kredyty ratalne
Stan na 31.10.2016 r.
3
Firmy
pożyczkowe
24%
CONSUMER FINANCE W POLSCE – NOWE FINANSOWANIE W 2016 R.
Kredyty konsumpcyjne i pożyczki
67,9 mld zł
Banki
95,9%
Firmy
pożyczkowe
4,1%
Kredyty konsumpcyjne i pożyczki
udzielone do kwoty 4 tys.
8,0 mld zł
Banki
75%
Firmy
pożyczkowe
25%
Kredyty konsumpcyjne i pożyczki
udzielone do kwoty 1 tys. zł
0,8 mld zł
Banki
60%
* Dane za okres 01-10.2016 r.
4
Firmy
pożyczkowe
40%
SPADEK LICZBY NISKO-KWOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH
UDZIELONYCH W 2016 R.
Dynamika liczby kredytów konsumpcyjnych
udzielonych w okresie I-X.2016 r. (r/r)
26,8%
Struktura liczbowa kredytów konsumpcyjnych
udzielonych w okresie 20-16 r. (tys. zł)
50-100
3,2%
>100
1,3%
15-50
14,6%
4-15
24,9%
<4
56,0%
12%
7,1%
-2,6%
-3,8%
<4
4-15
Kwota kredytu (tys. zł)
5
Struktura wartościowa kredytów konsumpcyjnych
udzielonych w okresie I-X.2016 r.
>100
17,5%
-2,2%
15-50
50-100
100-200
>200
<4
9,4 %
4-15
17,6%
50-100
19,6%
15-50
35,9%
NISKO-KWOTOWE KREDYTY KONSUMPCYJNE MNIEJ RYZYKOWNE NIŻ
KREDYTY NA KWOTY WYŻSZE
Udział kredytów przeterminowanych > 30 dni w liczbie kredytów konsumpcyjnych
udzielonych w 2014 r., obserwowanych na koniec października 2016 r.
20,0%
25,00
20,3%
18,0%
20,00
16,0%
14,8%
15,00
13,2%
14,0%
8%
12,0%
10,0%
1,5%
2,2%
10,00
3,8%
5,00%
7,6%
8,0%
6,7%
5,2%
6,0%
0,00%
5,8%
-5,00
4,0%
2,8%
-10,0
2,0%
0,0%
kwota kredytu
(tys. zł)
6
-15,0
<4
4-15
15-50
Udział złych kredytów
50-100
Udział mikro-przedsiębiorców
100-200
>200
POMIMO WZROSTU UDZIAŁU FIRM POŻYCZKOWYCH W BAZIE BIK UDZIAŁ
KLIENTÓW WSPÓLNYCH Z BANKAMI POZOSTAJE STAŁY
400
Liczba klientów firm pożyczkowych z czynnym rachunkiem w bazie BIK
100%
350
Liczba klientów (tys.)
250
60%
200
40%
150
100
20%
50
0
0%
Klienci firm pożyczkowych i banków - lewa oś
Klienci tylko firm pożyczkowych - lewa oś
Udział klientów wspólnych- prawa oś
7
Udział klientów wspólnych
80%
300
GORSZA JAKOŚĆ KLIENTÓW FIRM POŻYCZKOWYCH NIŻ KLIENTÓW TYLKO
SEKTORA BANKOWEGO
Pożyczkobiorcy
Jakość klienta
Jakość klienta
31,5%
36,2%
80%
Tylko pożyczki
nigdy kredyty
8%
Pożyczki i kredyty
9,9%
12%
10,2%
brak opóźnień
16,4%
86,1%
8,2%
Tylko pożyczki
kiedyś kredyty
43,8%
31-90 dni
43,9%
5,0%
1,0%
8,0%
Klienci tylko
sektora pożyczkowego
*Jakość klienta mierzonego łącznie w sektorze bankowym i pożyczkowym
Stan na 30.09.2016 r.
8
1-30 dni
Klienci
wspólni
Klienci tylko
sektora
bankowego
>90 dni
KLIENCI WSPÓLNI FIRM POŻYCZKOWYCH I BANKÓW TO KLIENCI
Z GORSZYM SCORINGIEM BIK
Klienci wspólni
404
Klienci sektora bankowego
423 pkt.
PD=16,5%
251
404
251
557
557
583 pkt.
PD=0,5%
98
711
BIKSco CreditRisk3 - punktacja
9
711
98
BIKSco CreditRisk3 - punktacja
ROZKŁAD SCORINGOWY KLIENTÓW FIRM POŻYCZKOWYCH JEST
PRZESUNIĘTY W KIERUNKU GORSZYCH PUNKTACJI SCORINGU BIK
Populacja bankowa vs populacja pożyczkowa ze względu na punktację CR3
25%
Sektor POŻYCZKOWY
20%
15%
10%
5%
0%
BIKSco CreditRisk3 - punktacja
10
Sektor BANKOWY
72% POŻYCZEK W 2015 R. ZOSTAŁA UDZIELONA KLIENTOM, KTÓRZY NIE
MIELI PROBLEMÓW ZE SPŁATĄ KREDYTÓW W BANKACH W MOMENCIE
UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ
80%
Liczba dni opóźnienia w spłacie kredytu w momencie zaciągnięcia pożyczki – 2015 r.
72%
70%
% pożyczek
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
3%
1%
4%
0%
0
11
<1-30)
<30-60)
<60-90)
90+
20% POŻYCZEK W 2015 R. ZOSTAŁA UDZIELONA KLIENTOM, KTÓRZY PO
PEWNYM CZASIE MAJĄ POWAŻNE PROBLEMY ZE SPŁATĄ KREDYTÓW W
BANKACH
80%
Liczba dni opóźnienia w spłacie kredytu
72%
70%
60%
% pożyczek
55%
50%
40%
30%
20%
20%
20%
18%
10%
3%
5%
1%
3%
4%
0%
0
<1-30)
<30-60)
W momencie zaciągnięcia pożyczki - 2015 r.
12
<60-90)
08.2016 r.
90+
NOWY MODEL SEKTOROWY LEPIEJ IDENTYFIKUJE „ZŁYCH” KLIENTÓW FIRM
POŻYCZKOWYCH
Odsetek najgorszych klientów
63%
• Klienci sektora pożyczkowego stanowią
specyficzną część sektora bankowego.
57%
39%
36%
Odsetek 'Złych' po 6M
wskazanych przez m.
bankowy
Odstek 'Złych' po 6M
wskazanych przez m.
pożyczkowy
• Dynamika
zachowania
klienta
na
produktach pożyczkowych jest inna niż na
bankowych.
• Klienci pożyczkowi wymagają adekwatnej
definicji „Złego” klienta (np. 30 dni
opóźnienia w ciągu 6 m-cy).
• Bankowe modele ogólne tylko częściowo
objaśniają ryzyko klientów pożyczkowych.
• Pożyczkowy model sektorowy istotnie
zwiększa trafność oceny wiarygodności
kredytowej klienta aplikującego o pożyczkę.
5%
10%
* Jakość modeli mierzona na klientach posiadających zarówno ocenę punktową BIKSco CreditRisk3 oraz w modelu sektora pożyczkowego.
Porównanie zrealizowano wg definicji „Złego” klienta z modelu sektora pożyczkowego.
13
RYZYKO KLIENTA ROŚNIE WRAZ Z LICZBĄ POSIADANYCH KREDYTÓW
Udział "złych" klientów wg liczby posiadanych kredytów
w sektorze bankowym
14,7%
11,3%
9,8%
7,7%
Liczba
kredytów
1
8,4%
8,5%
2
3
* Klient „zły” – klient z kredytem przeterminowanym >90 dni.
14
9,0%
4
5
6-10
>10
KLIENCI BANKÓW Z DUŻĄ LICZBĄ KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM
CZĘSTO KORZYSTAJĄ Z POŻYCZEK
60,0%
50,0%
30,0%
49,4%
Struktura klientów banków wg liczby posiadanych
kredytów na osobę
25,9%
25,0%
40,0%
20,0%
30,0%
15,0%
24,2%
10,5%
20,0%
10,0%
13,0%
6,1%
4,3%
10,0%
0,9%
1,7%
5,0%
2,8%
6,7%
3,4%
3,1%
0,1%
0,0%
Liczba kredytów
na osobę
0,0%
1
Stan na 31.10.2016 r.
15
2
3
4
Udział klientów w sektorze bankowym
5
6-10
Udział pożyczkobiorców
>10
LICZBA KLIENTÓW Z CO NAJMNIEJ 10 CZYNNYMI RACHUNKAMI PRZESTAŁA
OBNIŻAĆ SIĘ ZE WZGLĘDU NA FIRMY POŻYCZKOWE
Tys. osób
Liczba klientów z 10 i więcej czynnymi rachunkami (kredytami i pożyczkami)
w latach 2011-2016
140
70%
120
60%
100
50%
80
40%
60
30%
40
20%
20
10%
0
0%
udział klientów złych (skala prawa)
klienci ogółem
klienci firm pożyczkowych, w tym posiadający kredyty w bankach
klienci wyłącznie banków
16
BIKSco CreditRisk 3
500
BIKSco OverDebt
450
415 pkt
400
350
BIKSco OverDebt – 315 pkt.,
BIKSco CreditRisk 3 – 415 pkt.
300
17
315 pkt
250
Default
2014-08-01
2014-07-01
2014-06-01
2014-05-01
2014-04-01
2014-03-01
2014-02-01
2014-01-01
2013-12-01
2013-11-01
2013-10-01
2013-09-01
2013-08-01
2013-07-01
2013-06-01
2013-05-01
200
2013-02-01
• BIKSco OverDebt – dostarcza
szczególnej poprawy oceny ryzyka
dla klientów z niższą punktacją
BIKSco CreditRisk 3
550
2013-04-01
• Możliwa identyfikacja istotnych
czynników ryzyka płynących z
innych obszarów niż terminowość
spłacania kredytu – aktywność
kredytowa w sektorze bankowym
i pożyczkowym.
600
2013-03-01
• Klienci o dużej aktywności
kredytowej i dobrze spłacający
zobowiązania stanowią wyzwanie
dla precyzyjnej oceny ryzyka.
Liczba punktów scoringu
BIKSCO OVERDEBT – IDENTYFIKACJA KLIENTÓW NADMIERNIE ZADŁUŻONYCH
PROFILE KLIENTÓW FIRM POŻYCZKOWYCH
Klienci wspólni
PROFIL 1
18
Klienci tylko firm pożyczkowych
PROFIL 2
• osoby o dużej aktywności
kredytowej w sektorze
bankowym,
• osoby o dużej
aktywności kredytowej
w sektorze bankowym,
• traktujące firmy
pożyczkowe jako źródło
pomostowego
finansowania w sytuacji
przejściowej utraty
płynności finansowej.
• nie wysyłające
tradycyjnych sygnałów
świadczących o istotnie
wzrastającym ryzyku
kredytowym,
• traktujące firmy
pożyczkowe jako
przedłużenie swojego
„życia kredytowego”
w efekcie czego
pogłębiają swoje
przekredytowanie.
PROFIL 3
• osoby młode, 78%
w wieku do 35 lat,
• 67% młodych klientów
nie wystąpiło o kredyt
w banku (brak zapytania
o raport BIK).
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.