Portfel Globalnego Inwestowania

Portfel Globalnego Inwestowania
CEL INWESTYCYJNY
Możliwości wzrostu kapitału z giełd globalnych przy stosowaniu strategii minimalizacji ryzyka.
W SKRÓCIE
Na bieżąco dostosowujemy inwestycję złożoną z 4 funduszy ETF Invesco PowerShares DWA ETF.
Inwestowanie jest zgodne z aktualną sytuacją na giełdach (momentum). Inwestujemy w zwiększonej
wadze tam gdzie rośnie popyt oraz w okresach dekoniunktury część lub całość inwestycji wycofywana
jest do gotówki.
Akcje od 0-100%
Gotówka od 0-100%
DLACZEGO MOMENTUM?
W akademickich badaniach z wczesnych lat 90, zostało potwierdzone, iż strategie oparte o
momentum w długim czasie uzyskują lepsze wyniki aniżeli rynek1.
DLACZEGO PORTFEL GLOBALNEGO INWESTOWANIA?
Portfel ten dostarcza inwestorom selekcję akcji w ramach regionów świata oraz dostosowuje wagę
inwestycji w danym regionie zgodnie z bieżącymi trendami na rynkach. Poprzez inwestowanie zgodnie
z momentum, inwestycja może pomóc inwestorom osiągnąć wyższe wyniki aniżeli wyniki indeksów
giełdowych, przy jednoczesnym stosowaniu strategii obniżania ryzyka inwestycyjnego.
1Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman. “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.” The Journal of
Finance, 1993
Dorsey, Wright and Associates (DWA)
DWA jest częścią międzynarodowej korporacji finansowej: Grupy NASDAQ OMX Inc. NASDAQ OMX
Group jest publicznie notowaną korporacją pod skrótem NDAQ. DWA jest prywatną, niezależną,
zarejestrowaną firmą doradztwa inwestycyjnego w siedzibą w Richmond w Virginii. Od roku 1987
DWA dostarcza analizy dla instytucji finansowych na Wall Street oraz na całym świecie. 2 DWA
wykorzystuje analizę punktowo-symboliczną oraz odczyt siły relatywnej jako głównych narzędzi w
procesie tworzenia oraz zarządzania produktami inwestycyjnymi w szeroko rozumianym sektorze
finansowym. Dziś DWA dostarcza rozwiązania inwestycyjne dla doradców finansowych, indeksy dla
funduszy ETF, zarządzane strategie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw
ubezpieczeniowych.
BUDOWA PORTFELA
Portfel globalnego inwestowania jest zaprojektowany tak, aby inwestować w najsilniejsze akcje z giełd
globalnych. Do tego celu portfel wykorzystuje 4 fundusze momentum: PDP, DWAS, PIE oraz PIZ.
Udział poszczególnych inwestycji jest zmienny i uzależniony jest od bieżących trendów na giełdach. W
czasie dekoniunktury, inwestycja, w części lub w całości, celem ochrony kapitału, przechodzi w
gotówkę.
INSTRUMENTY
Do inwestycji, w różnej wadze, wykorzystywane są fundusze, które notowane są na giełdzie New York
Stock Exchange ARCA. Każdy z funduszy posiada oficjalną stroną, gdzie na bieżąco monitorowany
jest skład funduszy oraz jego notowania.
PowerShares DWA Momentum Portfolio (PDP) – od 01 marca 2007
PowerShares DWA Emerging Markets Momentum Portfolio (PIE) – od 28 grudnia 2007
PowerShares DWA Developed Markets Momentum Portfolio (PIZ) – od 28 grudnia 2007
PowerShares DWA Small Cap Momentum Portfolio (DWAS) – od 19 lipca 2012
2Dorsey Wright & Associates, www.dorseywright.com/about_us
Przykładowy odczyt ranking siły relatywnej 4 funduszy ETF oraz gotówki
PRZYKŁADOWY SKŁAD PORTFELA:
Roczna liczba zmian w portfelu jest różna i waha się od 0 (2001) do 10 (2010) podczas historycznych
testów strategii. Większa zmienność na giełdach, zwiększa liczbę zmian w portfelu, lecz średnio
inwestycja notuje 3 zmiany w przeciągu jednego roku. Jako portfel jest zaprojektowany w
inwestowaniu w trendy długoterminowe, z możliwością przejścia w gotówkę w czasie dekoniunktury,
nie jest on odpowiedni dla inwestorów krótko-terminowych.
ROCZNE WYNIKI*
*Stan na dzień 02/03/2015. Wyniki przed datą powstania portfela (11.04.2013) są hipotetycznymi
wynikami z testów historycznych. W klauzuli zawarte są ważne informacje na temat hipotetycznych
wyników historycznych. Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych ani otrzymywanych
dywidend. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłych rezultatów. Potencjałowi zysku
towarzyszy ryzyko straty.
SKUMULOWANE WYNIKI INWESTYCJI od 01.012007 do 02.03.2015*
*Wyniki przed datą powstania portfela (11.04.2013) są hipotetycznymi wynikami z testów
historycznych. W klauzuli zawarte są ważne informacje na temat hipotetycznych wyników
historycznych. Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych ani otrzymywanych dywidend.
Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłych rezultatów. Potencjałowi zysku towarzyszy ryzyko
straty.
FUNDUSZE ETF
Fundusze ETF są koszykiem akcji. Fundusze ETF dostarczają efektywny i relatywnie prosty sposób
na inwestowanie, jest to inwestowanie w koszyk akcji za pośrednictwem jednej transakcji w czasie
sesji giełdowej. Fundusze ETF są zbudowane tak jak fundusz inwestycyjne i notowane tak jak akcje
na giełdzie. Fundusze ETF oferują niskie koszty inwestycyjne, wyniki przybliżone do wyników indeksu.
Dom Maklerski DIF Broker S.A.
Dom maklerski DIF Broker (DIF), powstał w sierpniu 1999 roku i posiada swoją siedzibę w Portugalii.
W Polsce działa pod nadzorem KNF i posiada zezwolenie na działalność maklerską, doradztwo oraz
zarządzanie aktywami. Na początku bieżącego roku DIF otrzymał wyróżnienie od brytyjskiego
magazynu World Finance właśnie za dostarczanie automatycznych modeli inwestycyjnych3.
Word Finance 100, nie jest czystym rankingiem najlepszych firm, jest rozpoznaniem, które firmy są
warte zainteresowania, które firmy kierują się najwyższymi praktykami i stosują najsilniejsze strategie.
Dom Maklerski DIF Broker, wyprzedza swoje czasy, już dziś oferując ponad 80 różnych modeli
automatycznego inwestowania za pośrednictwem funduszy ETF.
Otwórz konto
Wybierz usługę: Zarządzanie Portfelem
Platforma: DIF Freedom
Waluta konta: USD
Minimalny depozyt: 20 tys. USD
Klauzula:Dla otrzymania hipotetycznych wyników w prezentowanej strategii, zostały użyte wyniki indeksów. Hipotetyczne
wyniki zostały obliczone przez Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt.
Zmienność w strategii może być inna aniżeli zmienność indeksu S&P 500. Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych
dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów zarządzania, ani kosztów transakcyjnych.
Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest
z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe
przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji.
3 http://2014.worldfinance100.com/dif-broker-3/