Wykład 3 - szewczyk.net.pl

Instrumenty operacji
pasywnych
Rachunki bankowe


Są podstawowym instrumentem wiążącym
klienta z bankiem;
Służą do rejestrowania stanów środków
należących do deponenta, które zostały
powierzone bankowi „na przechowanie”, i
zmian tych stanów powodowanych
przeprowadzanymi przez klienta
operacjami lokacyjnymi i rozliczeniowymi.
Rodzaje rachunków bankowych,
art. 49 ustawy Prawo bankowe
1. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:
1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
2) rachunki lokat terminowych,
3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki
terminowych lokat oszczędnościowych,
4) rachunki powiernicze.
2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone
wyłącznie dla:
1) osób prawnych,
2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają
zdolność prawną,
3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla
osób będących przedsiębiorcami.
3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki
terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
1) osób fizycznych,
2) szkolnych kas oszczędnościowych,
3) pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Bankowe papiery wartościowe






Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe
Długoterminowe obligacje:
zwykłe
zamienne (convertible bonds, convertibles)
opcyjne (warrant bonds)
Z powodu restrykcyjnych przepisów prawnych dotyczących
rezerw obowiązkowych, zakazu przyjmowania lokat
anonimowych oraz prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, praktycznie znikły z banków krótko- i
średnioterminowe bony lokacyjne dla osób fizycznych,
popularne w innych krajach.
Depozyty z rynku międzybankowego

„Kupowane” (przyjmowane) hurtowo od
innych banków na terminy od 1 dnia do
12M
Terminy na rynku depozytów
międzybankowych
Dziś
Jutro
Pojutrze spot
S+1
ON
TN
SN
1W
2W
3W
1M
3M …
1Y
1W
2W
3W
1M
3M
6M
9M
1Y ...
Depozyt ON (overnight)

Depozyt udzielony w dniu bieżącym,
zwracany wraz z odsetkami w następnym
dniu roboczym
Depozyt TN (tomorrow next)

Depozyt udzielony od następnego dnia
roboczego po dniu bieżącym (tomorrow),
zwracany z odsetkami w najbliższym
następnym dniu roboczym (spot)
Depozyt SN (spot next)

Depozyt udzielony od drugiego dnia
roboczego po dniu bieżącym (spot),
zwracany z odsetkami w najbliższym dniu
roboczym po spocie
Depozyt SW, 2W, 3W, 1M,…, 1Y



Depozyt udzielany od drugiego dnia roboczego po
dniu bieżącym (spot) odpowiednio na 1, 2, 3
tygodnie itd.
Uwaga1: jeżeli dzień zwrotu depozytu przypada w
dniu wolnym (bankholidays), zwrot następuje w
następnym dniu roboczym.
Uwaga 2: odsetki naliczane są zawsze za
rzeczywistą liczbę dni trwania depozytu, na bazie
actual/365
Kredyty refinansowe z NBP




Kredyt redyskontowy
Kredyt lombardowy
Kredyt refinansowy
Zasilenie w ramach operacji otwartego
rynku (transakcji REVERSE REPO)
Kredyty z banków zagranicznych


Zaciągane doraźnie
Otwarte linie kredytowe
Fundusze obce i własne banku
AKTYWA
PASYWA
RACHUNKI
ROZLICZENIOWE
RACHUNKI LOKAT
DEZPOZYTY Z RYNKU
MIĘDZYBANKOWEGO
KREDYTY REFINANSOWE NBP
BANKOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE
FUNDUSZE WŁASNE ~1O%
F
U
N
D
U
S
Z
E
O
B
C
E
Pasywa całego sektora bankowego

Otworzyć:Zobowiązania banków wobec
ludności.xls