Inventum Premium SFIO

Inventum Premium SFIO
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestycje w instrumenty dłużne,
przy czym obecnie w portfelu Funduszu przeważają dłużne papiery wartościowe
emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Portfel zbudowany jest
w oparciu o obligacje emitentów o wysokim ryzyku kredytowym, przy czym obecnie
trwa proces mający na celu istotne zredukowanie ww. ryzyka.
LIMIT inwestycyjny (w %)
Obligacje skarbowe
i bony pieniężne
Obligacje
korporacyjne
Obligacje razem
Akcje i jednostki
uczestnictwa
funduszy
inwestycyjnych
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
0
100
0
100*
–
–
0
80**
* z zastrzeżeniem, iż obligacje przedsiębiorstw o ratingach poniżej AA lub równoważnych nie mogą stanowić więcej
niż 80% wartości aktywów Funduszu
** instrumenty znajdujące się w Funduszu w wyniku realizacji procesów restrukturyzacyjno-windykacyjnych
Najważniejsze informacje o Funduszu
Rozpoczęcie działalności: 31 sierpnia 2000 r.
Zarządzający: Inventum TFI S.A.
Minimalne wpłaty:
Pierwsza: 40 000 EUR w zł (osoba fizyczna), 10 000 zł (osoba prawna)
Kolejne: 500 zł
Opłata manipulacyjna: brak
Opłata za zarządzanie (w skali roku): 1,3%
Wartość aktywów netto na 31.07.2014: 91,89 mln zł
Wartość jednostki na 31.07.2014: 200,53 zł
Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku funduszu: 32 1050 0086 1000 0022 3315 7490
Agent Transferowy: ProService AT Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów: 0 801 200 801
z telefonów komórkowych: (+48 22) 320 47 86
Wyniki funduszu na dzień 31.07.2014
Brak wskazania limitu („–”) oznacza, że dany limit nie figuruje w statucie funduszu. Kategoria obligacje razem
obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne.
Profil inwestora
fundusz
Rekomendowany dla inwestorów długoterminowych akceptujących wysokie ryzyko
inwestycyjne i ewentualną stratę nawet części zainwestowanego kapitału oraz
ograniczoną płynność.
2009
2010
2011
2012
2013
Od pocz.
2014
10,97%
7,18%
5,73%
-21,50%
-6,15%
17,10%
1 mies.
3 mies.
6 mies. 12 mies.
24 mies.
36 mies. 60 mies. Od pocz.
dział.
Bieżąca charakterystyka
fundusz
1,63%
7,29%
16,42%
22,33%
-11,82%
-11,05%
3,46%
100,53%
•
•
•
•
pozycja
w grupie
1/18
1/18
1/18
1/16
13/14
8/8
3/3
_
kwartyl
1
1
1
1
4
4
_
_
alfa
beta
wskaźnik
Sharpe’a
odchylenie
standardowe
Information
Ratio
Max.
miesięczna
strata
-2,21%
5,7913
-0,1573
3,54%
-0,0007
-13,73%
Fundusz obligacji korporacyjnych (ze względu na instrumenty znajdujące się w portfelu)
Fundusz typu opportunity (ze względu na potencjał wzrostu)
Wysokooprocentowane papiery o różnym stopniu ryzyka kredytowego
Fundusz hybrydowy łączący w sobie cechy charakterystyczne dla funduszy
obligacji z potencjałem, który dają inwestycje za pośrednictwem funduszu
inwestycyjnego zamkniętego typu distressed assets. Na chwilę obecną istotną
część aktywów Inventum Premium SFIO stanowią należności od Inventum 20 FIZ AN
– funduszu, do którego trafiły tzw. trudne aktywa z funduszy otwartych Inventum
TFI. Stopniowe odzyskiwanie środków z tych znacząco przecenionych instrumentów
poprzez windykację i/lub udział w procesach restrukturyzacyjnych będzie miało
pozytywny wpływ na wycenę jednostki uczestnictwa Inventum Premium SFIO.
Rekomendowany minimalny okres inwestycji
do 1 roku
od 1 do 3 lat
fundusz
Dane na dzień 31.07.2014 za okres 3 lat
Zmiana wartości jednostek uczestnictwa
Inventum Premium SFIO
powyżej 3 lat
140%
120%
Alokacja portfela funduszu na dzień 31.07.2014
100%
55,67%
80%
60%
25,97%
5,83%
12,54%
40%
20%
Lokaty i wierzytelności
Obligacje korporacyjne
Akcje krajowe*
Pozostałe inwestycje
*instrumenty znalazły się w portfelu Funduszu w wyniku realizacji procesów restrukturyzacyjno-windykacyjnych
Opis wskaźników ryzyka
Alfa
Pokazuje wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem, niezależną
od zachowania benchmarku.
Beta
Prezentuje związek wyników Subfunduszu z zachowaniem się benchmarku. Przy
becie na poziomie 1 Subfundusz będzie się zachowywał identycznie jak benchmark.
Subfundusz z betą powyżej jedności będzie zyskiwał więcej przy wzrostach
benchmarku i tracił więcej przy jego spadkach. Subfundusz z betą niższą od 1 powinien
wzrastać i spadać mniej niż benchmark.
Poziom ryzyka inwestycyjnego
niski
0%
31
-082000
31
-072002
31
-07-
2004
31
-072006
31
-072008
31
-072010
31
-07-
2012
31
-07-
2014
Wskaźnik Sharpe’a
Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do wielkości ryzyka. Wskaźnik prezentuje
nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych
od ryzyka (np. bony lub obligacje Skarbu Państwa) odniesioną do zmienności
Subfunduszu. Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.
Odchylenie Standardowe
Odchylenie standardowe prezentuje poziom zmienności historycznych zysków.
Im wyższy wskaźnik tym bardziej ryzykowny Subfundusz.
Information Ratio
Mierzy poziom zysku Subfunduszu w relacji do zmian wartości benchmarku.
Wskaźnik prezentuje nadwyżkową stopę zwrotu z Subfunduszu ponad stopę
zwrotu z właściwego benchmarku w odniesieniu do zmienności Subfunduszu.
Im wyższy wskaźnik tym lepsze wyniki inwestycyjne.
umiarkowany
podwyższony
wysoki
bardzo wysoki
Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Inventum TFI S.A., w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa tych funduszy,
znajdują się w prospektach informacyjnych funduszu i ich skrótach dostępnych w siedzibie Inventum TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.inventumtfi.pl. Fundusze nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, inwestycja w j.u.
funduszy nie posiada gwarancji, stosowana strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód
z inwestycji dostępne są na stronie www.inventumtfi.pl. Fundusze i Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy:
Inventum Surowce Plus, Inventum Rynków Wschodzących, Inventum Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem.
www.inventumtfi.pl, email: [email protected] [email protected], infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86