EY instrumenty pochodne FCRS II

DORADZTWO BIZNESOWE
Dział Instrumentów Pochodnych
i Ryzyk Finansowych
Nasze usługi
Jakie ryzyka finansowe zagrażają Twojej działalności?
Jak mierzysz ekspozycję na ryzyko rynkowe i kredytowe?
Jak zabezpieczasz się przed ryzykiem?
Czy podjąłeś działania przygotowujące do wdrożenia nowych wymogów regulacyjnych, w tym Basel II?
Czy weryfikujesz modele wyceny instrumentów finansowych oraz pomiaru ryzyka?
Jaka jest funkcjonalność Twoich systemów informatycznych w zarządzaniu ryzykiem finansowym?
Jak wykorzystujesz instrumenty pochodne?
Czy masz zweryfikowane procedury księgowania instrumentów pochodnych?
Czy nie masz pytań dotyczących podatkowego traktowania transakcji finansowych
i instrumentów pochodnych?
Dzia∏ Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych
firmy Ernst & Young sk∏ada si´ ze specjalistów
w zakresie metod iloÊciowych, a tak˝e rozwiàzaƒ
ksi´gowych, prawnych i nowoczesnych technologii.
Posiadamy wiedz´ i wieloletnie doÊwiadczenie
w doradzaniu przedsi´biorstwom i instytucjom
finansowym. Âwiadczymy us∏ugi w zakresie
zarzàdzania ryzykiem finansowym, in˝ynierii
finansowej oraz rachunkowoÊci i opodatkowania
instrumentów finansowych.
Zarzàdzanie ryzykiem rynkowym i p∏ynnoÊci:
– doradztwo w zakresie zarzàdzania ryzykiem
finansowym, w tym w obszarze optymalizacji
polityk, strategii, procesów i struktury
organizacyjnej;
– modelowanie i weryfikacja wycen
instrumentów finansowych i pochodnych
(w tym strukturyzowanych);
– pomiar ryzyka finansowego;
– implementacja modeli wyceny instrumentów
pochodnych, w tym najbardziej
zaawansowanych modeli stóp procentowych
(LIBOR Market Model, HJM);
– wybór i wdra˝anie systemów treasury oraz
zarzàdzania ryzykiem rynkowym (VaR, EaR,
CFaR, Stress testing, Back testing,
Extreme Value Theory).
Zarzàdzanie ryzykiem kredytowym:
– pomiar ryzyka kredytowego
(w tym Credit Value at Risk);
– wybór i wdro˝enie metodologii portfelowego
zarzàdzania ryzykiem kredytowym;
– implementacja modeli wyceny instrumentów
pochodnych z uwzgl´dnieniem ryzyka
kredytowego;
– doradztwo dotyczàce strategii wykorzystania
kredytowych instrumentów pochodnych;
– wybór i wdra˝anie systemów zarzàdzania
ryzykiem kredytowym;
– przeglàd, projektowanie i implementacja
systemów scoringowych i ratingowych.
Zarzàdzanie ryzykiem operacyjnym:
– przeglàd dzia∏alnoÊci jednostek front, middle
i back office;
– opracowanie systemu zarzàdzania ca∏oÊciowym
spektrum ryzyka dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa
(enterprise-wide risk management)
integrujàcego strategi´, procesy, personel,
systemy informatyczne i wiedz´;
– implementacja systemu samooceny ryzyk
i ich kontroli, wdra˝anie systemu
identyfikowania i pomiaru potencjalnych strat;
– wybór i wdra˝anie systemów zarzàdzania
ryzykiem operacyjnym.
Zarzàdzanie ryzykiem energetycznym:
– analiza modeli wyceny i pomiaru ryzyka
oraz ich za∏o˝eƒ;
– wybór i wdra˝anie systemów zarzàdzania
ryzykiem;
– przeglàd, projektowanie i implementacja
procesów operacyjnych, struktury
organizacyjnej i zarzàdzania.
Pomiar efektywnoÊci zaanga˝owania kapita∏u
z uwzgl´dnieniem ryzyka (RAPM):
– przeglàd//opracowanie metodologii
(RAPM i pokrewne);
– wdra˝anie systemu pomiaru efektywnoÊci.
Doradztwo regulacyjne:
– wdro˝enie nowych regulacji prawnych w obszarze
instrumentów finansowych obowiàzujàcych
w Polsce (wbudowane instrumenty pochodne,
rachunkowoÊç zabezpieczeƒ, wycena
instrumentów finansowych wed∏ug wartoÊci
godziwej i zamortyzowanego kosztu)
oraz MSR 39 i FAS 133;
– doradztwo ksi´gowe i podatkowe w obszarze
instrumentów finansowych i pochodnych;
– dostosowanie istniejàcych metod i systemów
zarzàdzania ryzykiem do wymogów KNB 5
oraz Basel II.
Szkolenia
Oferujemy szkolenia w zakresie in˝ynierii finansowej,
pomiaru i zarzàdzania ryzykiem, instrumentów
pochodnych, adekwatnoÊci kapita∏owej
(CAD II, Basel II), kwestii podatkowych
i rachunkowych zwiàzanych z instrumentami
finansowymi zgodnie z polskimi przepisami,
FAS 133 i MSR 39.
Więcej informacji o naszych usługach,
publikacjach i raportach można
znaleźć pod adresem: www.ey.com/pl
Kontakt
Piotr Gajek, Partner
tel. +48 (22) 557 71 30
[email protected]
Dariusz Szkaradek
tel. +48 (22) 557 66 17
[email protected]
Ernst & Young
ul. E. Plater 53
00-113 Warszawa
tel. +48 (22) 557 70 00
fax +48 (22) 557 70 01
www.ey.com/pl
© 2004 Ernst & Young.
Wszelkie prawa zastrze˝one.
Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
Pawe∏ Preuss
tel. +48 (22) 557 75 30
[email protected]