Schroder International Selection Fund Global Bond

Luty 2016
Wszystkie dane są podane na 29 styczeń 2016
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Global Bond
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A EUR Hedged
Data uruchomienia funduszu
03 czerwiec 1993
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 2.237,2
Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)
11,59
Łączna liczba pozycji
355
Benchmark
Barclays Capital Global Aggregate Bond
EUR Hedged
Zarządzający funduszem
Cel i polityka inwestycyjna
Zapewnienie zwrotu w postaci wzrostu wartości kapitału oraz dochodu, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w
portfel składający się z obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu (w tym
między innymi papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach i papierów wartościowych zabezpieczonych
hipoteką), denominowanych w różnych walutach i emitowanych przez rządy, agencje rządowe, emitentów
ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata, a także w finansowe instrumenty pochodne (w tym swapy
total return). Jeżeli Fundusz korzysta ze swapów total return, aktywami bazowymi będą instrumenty, w które
Fundusz może inwestować zgodnie ze swym celem inwestycyjnym. Fundusz może także w sposób elastyczny
aktywnie zajmować pozycje walutowe za pośrednictwem kontraktów terminowych forward na waluty lub za
pośrednictwem instrumentów, o których mowa powyżej. Inwestycje w papiery wartościowe o ratingu kredytowym
poniżej ratingu inwestycyjnego (wg ratingu Standard & Poor's lub dowolnego innego równoważnego ratingu
wydanego przez inną agencję ratingową) mogą sięgać maksymalnie 20% aktywów netto Funduszu.
Czynniki ryzyka
Inwestycje w instrumenty dłużne podlegają przede wszystkim ryzyku stopy procentowej, ryzyku kredytowemu oraz
ryzyku działalności gospodarczej i - potencjalnie - ryzyku walutowemu. Fundusz może korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek
funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku.
Bob Jolly & Gareth Isaac
Analiza wyników
Fundusz zarządzany od
Wyniki (%)
30 listopad 2011
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
Fundusz
1,0
0,7
0,0
1,0
-1,7
7,5
23,7
67,9
Kupon
Benchmark
1,4
1,0
1,6
1,4
0,1
10,1
22,8
51,1
2,62 %
Roczne wyniki (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Efektywne duration funduszu w latach
Fundusz
-1,3
7,8
-0,3
7,3
8,1
6,58
Benchmark
0,7
7,6
-0,3
5,5
6,0
Efektywne duration indeksu w latach
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
6,56
30,0
Rentowność do wykupu
25,0
2,15 %
20,0
Paź 2013
Lip 2014
OAS funduszu
15,0
81 bp
10,0
OAS indeksu
56 bp
5,0
Średni rating kredytowy
0,0
Sty 2011
A+
Roczna zmienność za ostatnie 3 lata (%)
2,67
Dochód Bieżący odzwierciedla dochód związany z Kuponami
instrumentów znajdujących się w portfelu jako procent ich
rynkowej wartości. Ukazana liczba stanowi średnią ważoną
wartości rynkowej dla całego portfela. Nie obejmuje ona
żadnych wstępnie pobieranych opłat, a inwestorzy mogą
podlegać podatkowi od podziału/wypłat.
Wrz 2011
Cze 2012
Lut 2013
Mar 2015
Lis 2015
Fundusz
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
W sierpniu 2001 r. indeks zmienił się z Salomon Smith Barney WGBI Gross (USD) na Barclays Capital Global
Aggregate Bond Index. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym
indeksem. Dnia 01/04/2011 zmienił się cel inwestycji funduszu Schroder ISF Global Bond.
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
http://SISF-Global-Bond-EUR-Hedged-A-Acc-FMR-PLPL
Schroder International Selection Fund Global Bond
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
% Wartości
aktywów netto
Sektor
1. Italy Treasury Bond 3.75% 01/05/2021
Obligacje skarbowe
5,1
2. United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024
Obligacje skarbowe
3,1
3. United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2025
Obligacje skarbowe
2,8
4. Japan Government Bond 0.8% 20/09/2022
Obligacje skarbowe
2,6
5. United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018
Obligacje skarbowe
2,0
6. Japan Government Bond 2.3% 20/05/2030
Obligacje skarbowe
1,8
7. Canada Government Bond 2.75% 01/06/2022
Obligacje skarbowe
1,7
8. Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022
Obligacje skarbowe
1,7
9. Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022
Obligacje skarbowe
1,6
10. Italy Treasury Bond 3.5% 01/12/2018
Obligacje skarbowe
1,4
Łącznie
Struktura aktywów
(%)
Sektor
Obligacje agencji rządowych
Fundusz
Instytucje finansowe
Benchmark
ABS
Ratingi kredytowe obliczane są z
wykorzystaniem ratingów dla aktywów z
różnych agencji ratingowych. Dane nie
uwzględniają zobowiązań z tytułu
ekspozycji na kontrakty instrumentami
pochodnymi.
Ponadnarodowe
Obligacje zabezpieczone
CMBS
Media (woda, gaz, itd.)
Źródło danych dotyczących funduszu:
Schroders
MBS
Obligacje rządowe
Lokalne władze
Instrumenty pochodne
Ekwiwalenty gotówki
Gotówka
Rating instrumentów o stałym dochodzie
32,9
AAA
A
BBB
BB
B
Nie oceniane
40,9
15,3
17,0
22,5
25,5
22,8
15,3
AA
Waluta
46,3
54,1
Obligacje skarbowe
Przedsiębiorstwa przemysłowe
3,4
0,1
2,5
0,0
0,5
1,3
Euro
Szterlingi brytyjskie
Korona norweska
Dolar kanadyjski
Dolar australijski
Won (Korea Południowa)
Frank szwajcarski
Korona szwedzka
Peso meksykańskie
Korona duńska
Ringgit
Inne waluty
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority,
który to organ jest organem regulacyjnym.
0-1 rok
0,4
1-3 lata
4,4
5,8
2,8
0,1
2,5
2,4
1,3
1,3
1,1
1,2
0,5
0,7
0,4
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
1,2
1,4
Wkład w duration (w latach)
9,5
7,4
27,7
18,0
3-5 lat
5-7 lat
10+ lat
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
20,3
24,2
14,1
16,3
Jen japoński
Duration
0-1 rok
50,5
45,0
Dolar amerykański
13,4
9,4
10,8
6,5
9,0
7,0
6,1
0,2
2,5
2,3
2,3
2,9
1,7
0,5
1,5
1,4
1,0
11,4
0,5
1,3
0,3
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
7-10 lat
Informacje
23,7
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
26,0
1-3 lata
3-5 lat
25,3
5-7 lat
25,5
7-10 lat
14,2
12,9
10+ lat
14,3
0,0
0,0
0,2
0,6
0,7
1,0
1,5
0,8
2,1
1,1
2,2
18,8
Akumulacyjne
B74XLT9
SCGBDAA:LX
LU0694808618.LUF
LU0694808618
USD
Codziennie (13:00 CET)
3,0
Dywidendowe
B6ZJ1D3
SCGLBAI:LX
LU0694810861.LUF
LU0694810861
Opłaty bieżące (wg ostatnich
dostępnych danych)
0,96 %
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec
zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał
on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.