Zagadnienia na egzamin z Matematyki bankowej 1

Zagadnienia na egzamin z Matematyki bankowej 1
1. Pojęcie i własności funkcji akumulacji i dyskontowania kapitału.
2. Oprocentowanie zgodne-definicja, wartość przyszła kapitału w znanych modelach
oprocentowania, interpretacja graficzna wartości przyszłej jako funkcji czasu.
3. Model oprocentowania prostego zgodnego rocznego-definicja, wyprowadzenie wzoru
na wartość przyszłą, odsetki, czynnik akumulacji.
4. Model oprocentowania składanego zgodnego rocznego-definicja, wyprowadzenie wzoru na wartość przyszłą, odsetki, czynnik akumulacji.
5. Zależność pomiędzy wartością przyszłą kapitału w modelu oprocentowania prostego
i składanego rocznego.
6. Oprocentowanie niezgodne-definicja, stopa nominalna, podokresowa, wzory na wartości przyszłe kapitału w znanych modelach oprocentowania.
7. Model oprocentowania prostego podokresowego-definicja, wyprowadzenie wzoru na
wartość przyszłą, odsetki, czynnik akumulacji.
8. Model oprocentowania składanego podokresowego-definicja, wyprowadzenie wzoru
na wartość przyszłą, odsetki, czynnik akumulacji.
9. Zachowanie się wartości przyszłej kapitału w zależności od częstości generowania
odsetek w modelu oprocentowania prostego-twierdzenie z dowodem.
10. Zachowanie się wartości przyszłej kapitału w zależności od częstości kapitalizowania
odsetek w modelu oprocentowania składanego-twierdzenie z dowodem.
11. Relacja pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w zależności od częstości generowania odsetek w modelu oprocentowania prostego i składanego.
12. Relacja pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w zależności od częstości kapitalizowania odsetek w ciągu roku w modelu oprocentowania składanego.
12. Definicja kapitalizacji ciągłej; Wyprowadzenie wzoru na wartość przyszłą.
13. Relacja pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w modelu oprocentowania składanego podokresowego i ciągłego.
1
14. Relacja pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w poznanych modelach oprocentowania.
15. Relacja pomiędzy czynnikami akumulacji w poznanych modelach oprocentowania
16. Relacja pomiędzy czynnikami akumulacji w modelu oprocentowania składanego w
zależności od częstości kapitalizowania odsetek
17. Zasada równoważności warunków oprocentowania i stóp procentowych w modelu
oprocentowania prostego.
18. Zasada równoważności warunków oprocentowania i stóp procentowych w modelu
oprocentowania składanego podokresowego.
19. Zasada równoważności warunków oprocentowania i stóp procentowych w modelu
oprocentowania składanego ciągłego.
20. Efektywna stopa procentowa-definicja i własności.
21. Efektywna stopa procentowa a stopa równoważna.
22. Wartość przyszła kapitału po czasie t w modelu oprocentowania prostego jako skokowa i ciągła funkcja czasu-zależności i różnice.
23. Wartość przyszła kapitału po czasie t w modelu oprocentowania składanego jako
skokowa i ciągła funkcja czasu-zależności i różnice.
24. Wartość przyszła kapitału po czasie t w modelu mieszanym.
25. Oprocentowanie proste przy zmiennej stopie procentowej.
26. Oprocentowanie składane podokresowe przy zmiennej stopie procentowej.
27. Oprocentowanie składane ciągłe przy zmiennej stopie procentowej.
28. Postać stopy przeciętnej rocznej w znanych modelach oprocentowania.
29. Dyskonto proste rzeczywiste.
30. Dyskonto proste handlowe.
31. Zasada równoważności stóp dyskontowej i procentowej.
2
32. Rachunek weksli.
33. Rachunek bonów skarbowych.
34. Dyskonto składane rzeczywiste.
35. Dyskonto składane handlowe.
36. Zasada równoważności stóp dyskontowej i procentowej.
37. Stopa dyskontowa a czynnik dyskontowania kapitału.
38. Inflacja, stopa inflacji, przeciętna stopa inflacji.
39. Wartość realna kapitału w czasie. Osetki realne i realna wartość odsetek nominalnych.
40. Aktualizacja wartości kapitału na dowolny moment czasu w znanych modelach oprocentowania.
3