wersja 1 - Zagadnienia Aktuarialne

PROGRAM KONFERENCJI
„Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”
Wrocław, 6-8 wrzesień 2010
N
NIIEEDDZZIIEELLAA,, 55 IIX
X 22001100
18:00 – 20:00
Zebranie Komitetu Programowego;
Rejestracja uczestników
PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK,, 66 IIX
X 22001100
8:00 – 9:00
Rejestracja uczestników
9:00 – 9:30
Otwarcie Konferencji
SESJA I
9:30 – 10:20
Przewodniczący: prof. Maria Podgórska
10:20 – 10:45
prof. Tomasz Rolski,
mgr Agata Tomanek
(referat plenarny)
dr Łukasz Delong
10:45 – 11:10
mgr Agnieszka Pobłocka
11:10 – 11:40
Przerwa na kawę
Krytyczne spojrzenie na prognozowanie rezerw
Zastosowania wstecznych stochastycznych równań
różniczkowych w ubezpieczeniach
Kilka nieklasycznych metod szacowania rezerwy
IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
SESJA II
Przewodniczący: dr hab., prof. PW Elżbieta Ferenstein
11:40 – 12:05
dr inż. Przemysław Klusik
12:05 – 12:30
12:30 – 12:55
dr Agnieszka PrzybylskaMazur
mgr Tomasz Mostowski
13:00 – 14:00
Obiad
Zabezpieczenia kwantylowe instrumentów niereplikowalnych
Aplikacja prognoz wskaźnika inflacji w ubezpieczeniach
Wpływ założeń, obserwacji nietypowych i wyboru
zmiennych na wnioskowanie dotyczące stóp zwrotu
w długim i krótkim okresie
SESJA III
Przewodniczący: dr hab., prof. UW Wojciech Otto
14:30 – 14:55
mgr Irmina Czarna
14:55 – 15:20
dr hab., prof. UWr
Zbigniew Palmowski
15:20 – 15:45
dr hab. Zbigniew Michna
15:45 – 16:15
Przerwa na kawę
Prawdopodobieństwo ruiny z paryskim opóźnieniem
dla wybranych spektralnie ujemnych procesów
Léy'ego
Problem wyboru optymalnej dywidendy z paryskim
opóźnieniem dla spektralnie ujemnych procesów
Lévy'ego
Procesy Lévy’ego w modelach ubezpieczeniowych
PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK,, 66 IIX
X 22001100 –– ccdd..
SESJA IV
Przewodniczący: dr hab., prof. UP Helena Jasiulewicz
16:15 – 16:40
dr Joanna Dębicka
16:40 – 17:05
dr Magdalena Homa
17:05 – 17:30
mgr inż. Agnieszka
Mruklik
19:00
Uroczysta kolacja
Zastosowanie odpowiednika równania różniczkowego Thiele'go do rozbicia składki w ubezpieczeniach wielostanowych
Wartość portfela w ubezpieczeniach na życie typu
unit-linked
Obcięta stochastyczna techniczna stopa oprocentowania zastosowana do kalkulacji jednorazowej
składki netto w ubezpieczeniach na życie
W
WTTOORREEKK,, 77 IIX
X 22001100
SESJA I
9:00 – 9:50
9:50 – 10:15
Przewodniczący: prof. Tomasz Rolski
dr hab., prof. UW
Wojciech Otto
(referat plenarny)
dr Alicja Wolny-Dominak
10:15 – 10:40
mgr Barbara Cieślik
10:40 – 11:05
mgr Michał Krzeszowiec
11:05 – 11:35
Przerwa na kawę
Projektowanie systemu opłat pobieranych przez PTE
za zarządzanie OFE
Analiza porównawcza modeli mieszanych szacowania stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych
z wykorzystaniem kroswalidacji
Równowaga finansowa w portfelu zakładu stosującego system bonus-malus
Własności składki mean-value przy zniekształconym
prawdopodobieństwie
SESJA II
Przewodniczący: dr hab., prof. UWr Zbigniew Palmowski
11:35 – 12:00
prof. Stanisław Heilpern
12:00 – 12:25
mgr inż. Aleksandra
Iwanicka
12:25 – 12:50
mgr inż. Kamil Jodź
13:00 – 14:00
od 14:00
Obiad
Wycieczka autokarowa do Świdnicy i Zamku Książ
Analiza wpływu stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny
Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu
ryzyka
Składka w modelu ryzyka indywidualnego
z zależnymi roszczeniami opisanymi funkcjami łączącymi
ŚŚRROODDAA,, 88 IIX
X 22001100
SESJA I
9:00 – 9:50
9:50 – 10:15
Przewodniczący: prof. Stanisław Heilpern
dr hab., prof. UP Helena
Jasiulewicz
(referat plenarny)
mgr Joanna Sawicka
Składki zaufania z zastosowaniem niesymetrycznych
funkcji strat
Zagadnienia kalkulacji składki zaufania na podstawie łącznej wartości i liczby szkód
10:15 – 10:45
Przerwa na kawę
SESJA II
Przewodniczący: prof. Walenty Ostasiewicz
10:45 – 11:10
11:10 – 11:35
mgr inż. Monika Dyduch
Niekonwencjonalna metoda prognozy ubezpieczeń
mgr Michał Górski
Agata Stupnicka
Generowanie modeli aktuarialnych w Excelu
Równowaga na rynku ubezpieczeń zdrowotnych
w zależności od przyjętego sposobu rozliczania
świadczeń medycznych
11:35 – 12:00
12:00 – 12:30
13:00 – 14:00
Zamknięcie Konferencji
Obiad