studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki semestr zimowy

Komentarze

Transkrypt

studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki semestr zimowy
KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu
MBAN1_M
w języku polskim
w języku angielskim
Nazwa przedmiotu
Matematyka bankowa 1
Mathematics of banking 1
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów
Matematyka
Forma studiów
Stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia licencjackie
Profil studiów
ogólnoakademicki
Specjalność
Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa
Jednostka prowadząca
przedmiot
Osoba odpowiedzialna
za przedmiotkoordynator
przedmiotu
Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
Imię i nazwisko
Kontakt
Dorota Klim
[email protected]
Forma zajęć
Termin i miejsce
odbywania zajęć
Wykład i konwersatorium
Miejsce realizacji
zajęcia w
pomieszczeniu
dydaktycznym
Instytutu Nauk
Ekonomicznych i
Informatyki
Termin realizacji
semestr zimowy
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Status przedmiotu/przynależność do
modułu
Grupa przedmiotów specjalnościowych, przedmiot
obowiązkowy
Język wykładowy
Polski
Semestry, na których realizowany jest
przedmiot
I
Wymagania wstępne
Podstawy matematyki na poziomie szkoły średniej
FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Formy
zajęć
Liczba
godzin
Wykład
rok
Semestr
ćwiczenia
r
lektorat
s
r
30
konwersatorium
s
r
s
seminarium
r
s
30
Zajęcia w grupach 25-30 osobowych, 2 godziny tygodniowo wykładu + 2 godziny
Sposób realizacji zajęć tygodniowo konwersatorium
Sposób zaliczenia
zajęć
Egzamin pisemny, kolokwia
Metody dydaktyczne
Wykład - wykład, analiza tekstu z dyskusją
Konwersatorium – pogadanka, własna działalność, zadania do rozwiązania
Przedmioty
powiązane/moduł
Podstawowa
[1] M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa – 2011
Wykaz
literatury Uzupełnia [2] S.G. Kellison, The Theory of Interest, McGraw-Hill Int. Ed.
[3] E. Smaga, Arytmetyka finansowa, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jąca
2000.
CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)
Zapoznanie studenta z rachunkiem zmian wartości kapitału w czasie opartym na zasadach oprocentowania
prostego i składanego. Zapoznanie studenta z rachunkiem zmian wartości kapitału w czasie opartym na
zasadach dyskontowania prostego i składanego. Zapoznanie studenta z zasadą równoważności kapitałów i
zasadą równoważności stóp procentowych.
Treści programowe
Efekty
kształcenia
(kody)
Forma zajęć
W01, W02
Wykład
Temat
Liczba godzin
Funkcja akumulacji i dyskontowania kapitału.
Oprocentowanie proste roczne. Wartość przyszła
i początkowa kapitału, odsetki od kapitału,
czynnik akumulacji kapitału. Oprocentowanie
składane roczne. Wartość przyszła i początkowa
kapitału, odsetki od kapitału, czynnik akumulacji
kapitału. Reguła 70. Oprocentowanie proste i
składane podokresowe. Stopa nominalna.
Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki
od kapitału, roczny czynnik akumulacji kapitału.
Relacje pomiędzy wartościami przyszłymi
kapitału w różnych modelach oprocentowania.
Realcja pomiędzy wartości a przyszła kapitału a
częstością kapitalizowania odsetek w modelu
oprocentowania prostego oraz składanego
podokresowego. Oprocentowanie składane
ciągłe. Wartość przyszła i początkowa kapitału,
roczny czynnik akumulacji kapitału. Relacje
pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w
modelu oprocentowania składanego
podokresowego i ciągłego.
Równoważność warunków oprocentowania.
Równoważne stopy procentowe oprocentowania
prostego, składanego podokresowego i ciągłego.
Roczna stopa efektywna. Wartość przyszła
kapitału po dowolnym czasie t>0.
Oprocentowanie przy zmiennej stopie
procentowej. Stopa przeciętna.
Dyskontowanie. Dyskonto matematyczne proste
i składane. Stopa dyskontowa. Dyskonto
handlowe. Weksle. Bony skarbowe. Inflacja.
Wzór Fishera. Realna stopa procentowa.
30
U01, U02, K01
Konwersatorium
Funkcja akumulacji i dyskontowania kapitału.
Oprocentowanie proste roczne. Wartość przyszła
i początkowa kapitału, odsetki od kapitału,
czynnik akumulacji kapitału. Oprocentowanie
składane roczne. Wartość przyszła i początkowa
kapitału, odsetki od kapitału, czynnik akumulacji
kapitału. Reguła 70. Oprocentowanie proste i
składane podokresowe. Stopa nominalna.
Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki
od kapitału, roczny czynnik akumulacji kapitału.
Relacje pomiędzy wartościami przyszłymi
kapitału w różnych modelach oprocentowania.
Realcja pomiędzy wartością przyszłą kapitału a
częstością kapitalizowania odsetek w modelu
oprocentowania prostego oraz składanego
podokresowego. Oprocentowanie składane
ciągłe. Wartość przyszła i początkowa kapitału,
roczny czynnik akumulacji kapitału. Relacje
pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w
modelu oprocentowania składanego
podokresowego i ciągłego.
Równoważność warunków oprocentowania.
Równoważne stopy procentowe oprocentowania
prostego, składanego podokresowego i ciągłego.
Roczna stopa efektywna. Wartość przyszła
kapitału po dowolnym czasie t>0.
Oprocentowanie przy zmiennej stopie
procentowej. Stopa przeciętna.
Dyskontowanie. Dyskonto matematyczne proste
i składane. Stopa dyskontowa. Dyskonto
handlowe. Weksle. Bony skarbowe.
Inflacja. Wzór Fishera. Realna stopa procentowa.
30
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
W01
W02
Student zna zasady oprocentowania prostego i składanego oraz posiada
wiedzę na temat zmian wartości kapitału w czasie opartych na tych
zasadach. Student zna zasadę równoważności kapitałów i zasadę
równoważności stóp procentowych.
Student zna zasady dyskontowania prostego i składanego oraz posiada
wiedzę na temat zmian wartości kapitału w czasie opartych na tych
zasadach. Student zna wzór Fishera oraz ma wiedzę na temat inflacji
oraz zmian wartości kapitału w czasie z uwzględnieniem inflacji.
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla kierunku
Smbiu_W02
Smbiu_W02
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
U01
U02
Student potrafi obliczyć wartość przyszłą bądź początkową kapitału,
bądź odsetki w modelach opartych na zasadach oprocentowania
prostego bądź składanego. Student potrafi wyznaczyć stopę efektywną i
zbadać czy zadane modele oprocentowania są równoważne.
Student potrafi obliczyć wartość przyszłą bądź początkową kapitału w
modelach opartych na zasadach dyskontowania prostego. Student potrafi
Smbiu_U02
Smbiu_U09
Smbiu_U02
Smbiu_U09
obliczyć realną wartość przyszłą kapitału z uwzględnieniem inflacji.
w zakresie KOMPETENCJI
K01
Student potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień z
zakresu bankowości, porównywać produkty bankowe pod względem
opłacalności.
Smbiu_K02
Metody oceny
Trzy kolokwia, egzamin pisemny
Egzamin ustny
Efekty
kształce
nia
(kody)
Egzamin
pisemny
Projekt
Kolokwium
Sprawozdanie
Referat/
prezentacja
Inne
U01, U02,
K01
W01, W02
Punkty ECTS
Obciążenie studenta
Liczba punktów
Liczba godzin
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Wykłady
30
1,2
Forma aktywności
Konwersatoria
30
1,2
5
0,2
5
0,2
70
2,8
Ćwiczenia
Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów
Konsultacje
przedmiotowe
w
ramach
konwersatorium/ćwiczeń
Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć
kontaktowych z nauczycielem akademickim
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do egzaminu + zdawanie egzaminu
5
0,2
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego
5
0,2
10
0,4
10
0,4
30
1,2
100
4
70%
70%
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej
literatury w ramach wykładów
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej
literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z
samodzielnej pracy studenta
Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla
przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy
studenta
Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć
kontaktowych z nauczycielem akademickim