Opis Aplikacji

NaviFund Analytics
Opis Aplikacji
„Nie planuj porażki inwestując bez planu!”
v. 0.112 z 6.09.2011
Wprowadzenie
Spis treści:
1
Wprowadzenie
2
Funkcjonalność aplikacji
3
Krok pierwszy
3
Krok drugi
4
Ścieżka trendu
4
NaviSkaner
6
Krok trzeci
7
Poziom tolerancji ABS
7
NaviMonitor
8
Podsumowanie
Inwestycje to doskonały
sposób na zarabianie,
pod warunkiem,
że wiesz jak to robić.
Rozpoczynanie dowolnej inwestycji bez jakiegokolwiek planu, mimo
iż całkiem powszechne, jest równie mało skuteczne i niebezpieczne, jak samo
planowanie inwestycji nie zakończone żadną decyzją inwestycyjną. Kiedy
zastanawiasz się nad jej podjęciem ostatnią rzeczą, której pragniesz jest to
aby w wyniku presji pochopnie podjęta decyzja była niewłaściwa. W takiej
sytuacji, gdy nie będziesz miał sprecyzowanego planu inwestycyjnego,
stracisz czas i energię na realizacji dużej ilości przypadkowych transakcji, by
na końcu, oprócz wiary, utracić również to, co najważniejsze na rynku
kapitałowym – pieniądze. Na oczywiste okazje tym samym nie będziesz
posiadał już kapitału. Z drugiej jednak strony, także samo nieustanne
planowanie i zbieranie danych, nigdy niezakończone decyzją spowodują, że
pełen frustracji stale będziesz dreptał w miejscu. Tak też nic nie zarobisz!
Nie obawiaj się ryzyka. Jeśli postanowiłeś inwestować musisz je
kontrolować. To najważniejsza cecha, którą koniecznie w sobie wykształcisz.
Akceptacja pewnego poziomu ryzyka i kontrolowany poziom straty są
nieodłączną częścią inwestowania. Nie ma przy tym jednej drogi do
odniesienia sukcesu na rynku kapitałowym. Metod, sposobów, systemów
i strategii jest prawdopodobnie tyle ilu jest inwestorów. I to na rynku jest
najwspanialsze!
Inwestycje to doskonały sposób na zarabianie, pod warunkiem, że
wiesz jak to robić. W przeciwnym wypadku masz znikome szanse na stały
sukces i osiąganie satysfakcjonujących wyników. Bez opracowanego
schematu działania, trudno będzie Ci wyeliminować emocje prowadzące
do niezdecydowania, co w praktyce oznacza oparcie inwestycji w dużej
mierze o przypadkowość działań. Problem potęguje się jeszcze bardziej wraz
ze stałym wzrostem liczby instrumentów finansowych będących w obrocie.
Najefektywniejszym rozwiązaniem jest więc opracowanie własnego planu,
stała kontrola przebiegu inwestycji oraz bieżące dostosowywanie strategii do
zmieniającej się sytuacji rynkowej. Dzięki temu Twoje cele inwestycyjne
pozostaną niezmienne, a zmieniać będziesz jedynie sposoby ich realizacji.
A do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia.
Komputerowe systemy wspomagania decyzji to już niemal
codzienność. Postęp technologiczny, który dotarł także świata finansów,
pozwala na inwestowanie w sposób, który jeszcze kilkanaście lat temu był nie
do pomyślenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych, super szybkich i wydajnych komputerów, ich
potężnych mocy obliczeniowych oraz Internetu ma na celu pomagać Tobie
w podejmowaniu ważnych decyzji przy stale zmieniających się warunkach,
maksymalnie decyzje te upraszczać, pokazując przy tym świat finansów
i inwestycji w sposób prosty i zrozumiały. Aplikacja NaviFund Analytics została
stworzona w taki sposób, abyś posługiwał się nią niemal intuicyjnie, a umysł
skoncentrował na czymś znacznie ważniejszym – Twoich pieniądzach
i wolnym czasie, który pozostanie Ci do dyspozycji.
STRONA 2
Aplikacja zapewnia
właściwe wykorzystanie
swoich funkcji poprzez
wizualizację notowań,
stóp zwrotu, wyników
optymalizowanych
strategii inwestycyjnych
OPIS APLIKACJI
Proste strategie, choć algorytm Aplikacji NaviFund Analytics
umożliwia również budowę narzędzi bardzo ambitnych, w cale nie muszą
oznaczać niższych rentowności. W praktyce jednak i tak przynoszą niemal
identyczne efekty, zwłaszcza w dłuższym okresie. Opisane są jednak, co jest
bardzo istotne, mniejszą liczbą transakcji, skuteczniejszym nadzorem nad
kapitałem, automatycznym generowaniem sygnałów kupna bądź sprzedaży
za pomocą predefiniowanych algorytmów analizy danych, szybszym
i łatwiejszym dokonywaniem niezbędnych korekt systemu a więc i mniejszym
ryzykiem oraz przynoszą niesamowitą oszczędność czasu.
Mechanizm wyboru walorów wraz z określeniem czasu dokonywania
transakcji nimi nazywamy systemem transakcyjnym. Oparty wyłącznie na
wprowadzonych
przez
Ciebie
do
algorytmów
obliczeniowych
indywidualnych parametrów, pozbawiony wpływu subiektywnych odczuć,
ocen i przewidywań staje się Twoim indywidualnym systemem transakcyjnym.
Jego zadaniem jest generowanie w określonym czasie, w oparciu o przyjęte
przez Ciebie założenia, takich sygnałów kupna i sprzedaży aby
zmaksymalizować korzyści osiągane z przeprowadzanych transakcji na
danym walorze z uwzględnieniem akceptowanego przez Ciebie poziomu
ryzyka. Z chwilą udostępnienia aplikacji NaviFund Analytics problem
skutecznego konstruowania takich mechanizmów zupełnie stracił na
znaczeniu.
Funkcjonalność aplikacji
NaviFund Analytics to proces, który umożliwia zidentyfikowanie
odpowiednich rynków, określenie trendu, budowę, testowanie, analizowanie
oraz obsługę własnej strategii inwestycyjnej, równoległe optymalizowanie jej
parametrów, kierowanie systemem monitorowania i powiadomień, analizę
i badanie współzależności danych historycznych dla różnych rynków,
z uwzględnieniem wpływu kursów walutowych i warunków zawierania
transakcji oraz porównanie osiąganych wyników inwestycyjnych do
gotowych i zaimplementowanych w aplikacji strategii inwestycyjnych. Nie
ulega przy tym najmniejszej wątpliwości, że skuteczność wskazań Aplikacji, jak
i sam sposób z nią pracy
zależy od szeregu czynników, zarówno
obiektywnych, ogólno rynkowych jak i subiektywnych, leżących wybitnie po
Twojej stronie: poziomu awersji do ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu,
akceptowalnej straty, horyzontu inwestycyjnego czy zamierzonej aktywności
rynkowej.
Panel Klienta
- rejestracja, płatności
oraz opcje wyboru usługi
Z Aplikacji możesz korzystać wszędzie tam, gdzie masz dostęp do
Internetu. Indywidualna instalacji oprogramowania nie jest wymagana.
Jej głównym zadaniem, obok niewątpliwie dodatkowych funkcjonalności, jest
zapewnienie Tobie dostępu do efektywnych narzędzi analitycznych
i decyzyjnych, które w prosty i zrozumiały sposób umożliwią sprawne
prowadzenie inwestycji w programach inwestycyjnych wszystkich podmiotów
mających w swej ofercie produkty unit-linked, choć nie tylko. Baza danych
obejmuje znaczną część wszystkich dostępnych na rynku walorów, papiery
wartościowe, instrumenty finansowe, w tym indeksy krajowe i zagraniczne
oraz notowania walut, w tym rynek FOREX.
Zasadniczą rolą aplikacji NaviFund Analytics jest, poprzez pobieranie
danych z serwerów zewnętrznych, dokonywanie skomplikowanych,
czasochłonnych obliczeń i obrazowanie ich wyników na wykresach,
grafikach lub w tabelach. Aplikacja zapewnia właściwe wykorzystanie swoich
funkcji
poprzez
wizualizację
notowań,
stóp
zwrotu,
wyników
optymalizowanych strategii, informacji dotyczących ustawień konta
użytkownika oraz przyjętych parametrów inwestycji dla wybranych walorów.
STRONA 3
OPIS APLIKACJI
Niezwykle pomocnym i zarazem ważnym narzędziem Aplikacji jest
możliwość analizy krzywej kapitału. Nawet po pobieżnej obserwacji,
zobaczysz czy Twój zestaw parametrów systemu dostarcza konsekwentne,
godne zaufania wyniki na rynku, czy walorze dla którego został dobrany.
Krzywa kapitału daje natychmiastową perspektywę potencjalnych zysków
i strat generowanych przez możliwe transakcje podczas okresu próbnego. Jej
wykorzystywanie możliwe jest nawet przez osoby, które nie mają głębokiej
wiedzy teoretycznej na temat analizy rynku czy też prognozowania jego
zmienności. Obliczenia wynikają z przyjętych lub modyfikowanych założeń
opracowywanych strategii i są z kolei wykorzystywane do ich weryfikacji,
walidacji i ponownej wizualizacji wyników.
W konsekwencji tych działań, zaakceptowany układ parametrów
inwestycji zostaje zatwierdzony, a następnie powiązany z systemem
monitorowania i automatycznych powiadomień tworząc tym samym
ostatecznie gotową, indywidualną strategię inwestycyjną. Twoja rola
w zasadzie sprowadzi się tym samym do składania zleceń na podstawie
otrzymywanych sygnałów oraz okresowej kontroli efektywności. Nie musisz
martwić się też o bieżące uzupełnianie danych dotyczących notowań.
System zrobi to za Ciebie. Automatycznie.
Panel analizy trendu
- 5 predefiniowanych rynków
Krok pierwszy
Pierwszym krokiem jaki powinieneś podjąć podczas uruchamiania
programu lub budowy własnej strategii inwestycyjnej, obok przeprowadzenia
identyfikacji aktualnego trendu rynkowego oraz analizy jego siły, jest
określenie
docelowego
zbioru
instrumentów
finansowych
bądź
interesujących Cię walorów. Krok ten obejmuje również wyznaczenie
kierunku ruchu ich cen oraz siły tego ruchu. W NaviFund Analytics służy temu
funkcja Analizy trendu. Wybierając interesujące Cię walory, powinieneś
pamiętać przy tym o ich płynności, w tym o wahaniach cen w zależności od
wielkości Twojego zlecenia. Jeśli takie wahania mają miejsce to powinieneś
zrezygnować z udziału inwestycji, gdyż oznacza to zbyt małe
zainteresowanie tym walorem wśród społeczności inwestorów. Analizowanie
trendu w warunkach zbyt płytkiego rynku może okazać się bardzo
skomplikowane lub mało wiarygodne. NaviFund Analytics nie analizuje
wprawdzie walorów pod tym względem, jednak w procesie optymalizacji
Twojej strategii umożliwia między innymi wprowadzenie parametru
określającego szybkość zawierania transakcji na danym walorze.
Samodzielnie określasz jak długo musisz oczekiwać na pełną realizację
Twojego zlecenia. Niewątpliwie ma to ogromny wpływ na sam przebieg
inwestycji a w konsekwencji na osiąganą stopę zwrotu.
Krok drugi
Analizując
bądź
określając
rodzaj
i
siłę
trendu
bądź
przeprowadzając
późniejszą
optymalizację
parametrów
strategii
inwestycyjnej koniecznie musisz zdecydować o wyborze długości cyklu
w którym będziesz śledził albo wszystkie, nawet najdrobniejsze wahania cen
waloru (dzienna analiza cyklu) albo też zainteresowany raczej dłuższą
perspektywą, zmiany jednostkowe z punktu widzenia Twojej strategii uznasz
za mało istotne. To, uzależniona od Twoich preferencji oraz od czynników
takich jak czas poświęcony na inwestowanie czy oczekiwana niezawodność
strategii, kluczowa kwestia tego zagadnienia. W zależności od przyjętego
horyzontu obserwacji ostateczna stopa zwrotu może okazać się odmienna
i tym samym wymuszać będzie częstsze decyzje, co z kolei prowadzi do
wzrostu ryzyka wystąpienia błędnych transakcji, tj. tych z ujemnym wynikiem.
Wszelkie improwizacje
tj. podjęcie działania
bez przekonania
i braku zgody
na poniesienie
konsekwencji
z pewnością zakończą
daną inwestycję przed
czasem i z stratami.
STRONA 4
OPIS APLIKACJI
Stąd, niezbędne jest, abyś dokładnie określił, jak długie okresy generowania
sygnałów przez rynek uwzględnisz w analizie cyklu i ustawianych wartościach
parametrów.
Ścieżka trendu
Wykres ścieżki trendu
- analiza WIG20
Nie ma idealnego i uniwersalnego rozwiązania gwarantującego
nieprzerwane pasmo sukcesów. „Święty Graal Inwestycyjny”, którego
zazwyczaj poszukują idealiści i projektanci systemów transakcyjnych po prostu
nie istnieje. Nie można tym samym zbudować i użyć jednego wskaźnika, który
sygnalizować będzie odpowiednie momenty do otwarcia lub zamknięcia
pozycji oraz jednocześnie poinformuje o nadchodzącej zmianie trendu.
Aplikacja NaviFund Analytics doskonale radzi sobie z tym zagadnieniem.
Wyodrębnia i bada poszczególne problemy posługując się za każdym razem
odpowiednim, dedykowanym narzędziem, a następnie informuje w przejrzysty sposób za pomocą trójkolorowej sygnalizacji na tzw. ścieżce trendu.
Wizualizacja jest bardzo czytelna.
NaviSkaner
Jedna z uniwersalnych zasad inwestowania na rynkach kapitałowych
mówi o konieczności dokonywania transakcji w zgodzie z trendem. Czasem
jednak nie do końca jesteś przekonany o tym, jaki trend na danym walorze
aktualnie panuje. Wszelkie wówczas improwizacje tj. podjęcie działania bez
przekonania i brak zgody na poniesienie konsekwencji z pewnością zakończą
daną inwestycję stratami. Przyznaj, że poruszając się w otoczeniu
przytłaczającej ilości danych rynkowych sam nie jesteś w stanie swoim
analizom, wyciąganiu wniosków, selekcji i w konsekwencji decyzjom
inwestycyjnym poświęcać coraz większej porcji swojego czasu. Nader często
ulegasz pokusie działań na skróty. Prawidłowe wyszukiwanie walorów lub
rynku, które spełniają zadane kryteria jest jednak bardzo ciężką i długotrwałą
pracą. Na dodatek, nie dysponując odpowiednim zapleczem, z racji upływu
czasu, a raczej z faktu niesamowitej w nim zmienności sytuacji na rynku,
bardzo często dopracowana do najmniejszego szczegółu planowana
transakcja przestaje być ważna. Dane na podstawie, których została ona
przygotowana przestały być już aktualne.
Prawidłowe
określenie zasad
zamykania pozycji
rynkowej jest
prawdopodobnie
najtrudniejszym
zadaniem, jakie staje
przed Inwestorem.
Inwestowanie to sztuka podejmowania trudnych decyzji, które w
dłuższym terminie skutkują zyskiem lub szybką utratą części Twoich
oszczędności teraz. Jeśli nie masz planu inwestycyjnego (systemu), lub co
gorsza się go nie trzymasz musisz natychmiast to zmienić. Musisz też za wszelka
cenę, w miarę możliwości, zyskać pewność poprzez dostęp do najlepszych
narzędzi, wiarygodnej i możliwie najszybszej informacji. Pod żadnym pozorem
nie wolno Ci inwestować w ciemno. Decyzje musisz podejmować świadomie.
Wątpliwości nie zlikwidujesz podpowiedzią „guru”, intuicją lub zgadując.
Zważ, że na rynku całkiem powszechnie funkcjonują osoby, które myląc się
przekażą Ci dopiero prawdę. Przeciwstawne prognozy, wykluczające się
wzajemnie analizy, dziennikarze kreujący opinie. To niestety obecnie
standard. Jedyną drogą jest zatem własna, zdrowa ocena sytuacji. Starannie
więc wybieraj zasłyszane słowa i bądź odpowiedzialny za swoje decyzje
inwestycyjne. To są Twoje pieniądze. Zdanie innych nie ma żadnego
znaczenia. Nie tracić też czasu na twórczość analityków. Jako reprezentanci
instytucji finansowych żyją głownie z pogłebiania zmienności i niepewności
na rynkach, których jedynie aktualne fazy potrafią skutecznie pogłębiać.
Inspiruj się jedynie co do metod inwestowania. Tylko inspiruj. Potem sprawdzaj
co działa i podejmuj swoje własne decyzje z pomocą dobrych narzędzi.
Wątpliwości rozwiążesz natomiast posługując się opartą o zaawansowane
STRONA 5
OPIS APLIKACJI
algorytmy obliczeniowe, aplikacją NaviSkaner. Korzystanie z niej nie wymaga
przy tym zaawansowanej znajomości metod analizy technicznej, a proces
selekcji walorów czy prawidłowy wybór rynku, na którym możesz
zainwestować, przejdziesz dosłownie za pomocą kliku kliknięć.
Skanowanie rynku niezwykle ułatwi Ci pracę. Zamiast każdorazowo
przeglądać manualnie ponad 1500 walorów możesz skupiać się na tym co
w inwestycjach dla Ciebie najważniejsze - błyskawiczna ocena wyników,
ewentualna inwestycja lub zmiana poziomów zleceń ochronnych. I masz
czas dla siebie. Wynik nawet przy predefiniowanych ustawieniach
NaviSkanera dostarczy Ci z pewnością precyzyjnych informacji.
Analiza trendu i określenie jego fazy jest najpotężniejszym z narzędzi
w warsztacie Inwestora. Dzięki prawidłowemu zdefiniowaniu trendu
zmniejszysz ryzyko, wzrośnie tym samym prawdopodobieństwo sukcesu
inwestycyjnego. Skuteczna technika pozwalająca prawidłowo uczestniczyć
w zyskach generowanych zwłaszcza przez dłuższy ruch cen, pozwala również
na alternatywne, wobec zmian wartości samych indeksów, określenie
aktualnej sytuacji rynkowej. Oceny takiej dokonasz również poprzez
określenie liczby spółek znajdujących się w zdefiniowanych stadiach.
W trosce o ograniczenie
ryzyka pogłębienia strat
powinieneś poważnie
pomyśleć
o zabezpieczeniach,
których stosowanie
spełnia funkcję
ubezpieczenia
inwestowanego kapitału
NaviSkaner odpowiada potrzebie uzyskania prawidłowej informacji
o trendzie już na etapie selekcji walorów oraz wyboru rynku i czasu
uruchomienia potencjalnej inwestycji. Niepodważalną zaletą jego
algorytmu, chociaż kosztem mniejszej elastyczności, jest wyjątkowo dobra
skuteczność w okresach wyraźnych i silnych trendów. To prawda, że dobrze
identyfikuje początek nowego trendu i wskazuje dogodne momenty
zawarcia w zgodzie z nim transakcji. Właściwość tą utrzymuje aż do czasu
gdy trend wygaśnie lub ulegnie odwróceniu. Jednak NaviSkaner to przede
wszystkim skuteczne narzędzie pozwalające w prosty i szybki sposób
przeszukać określoną przez użytkownika bazę walorów pod kątem zadanego
przez niego kryterium stadium i fazy trendu w jakim aktualnie wybrane walory
lub cały rynek się znajdują. W funkcji płynnego w czasie porównania
przebiegu indeksu na wykresie pozwala uchwycić zachodzące w jego
trendzie zmiany przy jednoczesnej weryfikacji historycznej poprawności
wskazań samego skanera. Tym samym uzyskujesz informację o jego
fantastycznej skuteczności. Z całą stanowczością należy jednak tu
podkreślić, że zidentyfikowany trend powinieneś traktować jedynie jako filtr
do właściwej metody zawierania transakcji. Głównie wyznacza on kierunek,
w którym poszukujesz sygnału. Natomiast po rozpoczęciu inwestycji
niezbędny
jest
prawidłowo
dobrany
sposób
ochrony
kapitału
i zabezpieczania zysku.
Generalnie występują cztery podstawowe stadia rynku: trend
wzrostowy, trend spadkowy, dystrybucja oraz konsolidacja. W każdym z tych
stadiów można zdefiniować trzy fazy intensywności, inaczej mówiąc,
dojrzałości rynku. Od silnej do słabej. Każde stadium rynku z kolei możesz
obserwować w rozkładach dziennym, tygodniowym i miesięcznym
z uwzględnieniem predefiniowanych i zoptymalizowanych długości analizy
danego rozkładu, metodą prostą, wykładniczą lub ważoną na bazie cen
otwarcia, zamknięcia, najwyższej, najniższej, typowej lub średniej ceny
wybranego okresu. Zaakceptowanie wyboru wybranego waloru,
spełniającego wprowadzone kryteria przeszukiwania, tożsame jest z włączeniem go do obserwacji oraz do automatycznego systemu monitorowania
i powiadomień. Z powyższym zestawem narzędzi doskonale poradzisz sobie
na każdym rodzaju rynku. Nawet gdy poszczególne jego stadia
charakteryzują odmienne schematy zachowań i różne są kryteria użyteczne
przy osiąganiu zysków. Jednak to, co funkcjonuje i dobrze
……...
Panel skanera
- wybór kryteriów skanowania
STRONA 6
OPIS APLIKACJI
sprawdza się na rynku podlegającym wyraźnym trendom, może nie
pracować w ogóle na rynku o podwyższonej zmienności. Niestety najczęściej
się tak dzieje. Kluczem będzie więc takie skonstruowanie strategii, która
wychwyci zyski w warunkach rynku, dla których została skonstruowana
a zmniejszy straty w warunkach rynku odmiennego.
Krok trzeci
Prawidłowe określenie
zasad zamykania pozycji
rynkowej jest
prawdopodobnie
najtrudniejszym zadaniem,
jakie staje przed
Inwestorem
Następnym krokiem jest określenie sposobu oraz momentu
otwierania i zamykania pozycji. To ustalenie własnych poziomów kiedy
kupujesz, kiedy przyznajesz się do błędu i ucinasz stratę oraz jak chronisz zysk,
gdy inwestycja zacznie zarabiać. Należy więc jasno i konkretnie sprecyzować
zasady: jak (inwestycja jednorazowa czy regularna) i kiedy wchodzisz na
rynek (czas, data, dzień tygodnia, i/lub spełnienie założonych warunków
systemu) oraz kiedy go opuszczasz, by po zamknięciu pozycji, oczekiwać
sygnału na ponowne, dogodne w nim uczestnictwo. Pamiętaj abyś
zarządzanie również wielkością pozycji odpowiednio dobrał się do swoich
celów inwestycyjnych. Jeżeli uznasz, że możesz zaryzykować więcej, wówczas
masz szanse na większą wygraną, ale również szanse na większy spadek
wartości inwestowanego kapitału. Możesz też ryzykować minimalne kwoty,
również w sposób regularny powiększając inwestycję, ale wówczas liczyć się
musisz z mniejszym zyskiem.
Prawidłowe określenie zasad zamykania pozycji rynkowej jest
prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie staje przed Inwestorem.
Zdecydowana większość tworzonych strategii nie posiada ściśle
sprecyzowanych mechanizmów zamykania pozycji i koncentruje się jedynie
na sposobach wejścia na rynek. Otwarcie pozycji w odpowiednim momencie
nie jest zadaniem nader skomplikowanym, gdyż niemal zawsze istnieje
dogodny moment do zawarcia transakcji.
Skaner rynku
- analiza Generali Życie TU
Problemem jest jednak odpowiednie wyjście, które będzie
współgrało z pozostałymi elementami systemu. Do wyznaczania takich
momentów najczęściej używa się wskaźników. Może być to jeden konkretny
sygnał, bądź też kombinacja wielu wskazań, wzajemnie się potwierdzających
i zwiększających tym samym prawdopodobieństwo zrealizowania zyskownej
transakcji. Na przykład kombinacja dwóch średnich kroczących. Nie dość, że
identyfikuje formujący się trend w jego początkowym etapie to dobrze
wyznacza przedziały czasowe zajętych pozycji. Walory kupujemy (zajmujemy
długą pozycję) gdy „szybsza” (krótsza) średnia ruchoma przebija od dołu
(„cross up”) średnią „wolniejszą” (dłuższą). Pozycję krótką (sprzedajemy), gdy
„szybsza” średnia przebija od góry („cross down”) „wolniejszą”. Jednak ich
bezkompromisowe użycie staje się praktycznie bezużyteczne jeśli na rynku do
czynienia mamy z trendem horyzontalnym. Sygnały są liczne, niestety często
błędne i na dodatek opóźnione. Wówczas niezbędne staje się uzupełnienie
monitorowania inwestycji o sygnały płynące z innych, dodatkowych
wskaźników, w tym również z położenia względem nich ich średnich wartości.
Aplikacja NaviFund Analytics oparta jest na optymalizacji parametru funkcji
Stop Loss, Trailing Stop i innych wskaźników oraz funkcji realizującej zysk Take
Profit. Jego zoptymalizowany poziom automatycznie nakaże realizację
i zamknięcie pozycji z zyskiem w momencie, kiedy rynek osiągnie
zdefiniowaną w strategii wartość oraz w sytuacji osiągnięcia założonej
procentowej wielkość zysku w stosunku do wartości początkowej całego
portfela. Umiejętność realizowania zysków jest kluczowa, jeśli chcesz zarabiać
pieniądze.
STRONA 7
OPIS APLIKACJI
Poziom tolerancji ABS
Niezwykle ważnym elementem jest określenie dopuszczalnego
poziomu straty jaki jesteś skłonny zaakceptować w przypadku pojedynczej
transakcji. To najczęstsza bolączka, mimo obfitego bagażu informacji jaki
z sobą przy okazji niesie. Mając zawartą niekorzystną transakcje, Inwestorzy
nader często nie zamykają jej w nadziei na szybkie odwrócenie się trendu.
Zazwyczaj jednak strata się pogłębia a Ty zmuszony zostajesz do zajęcia
bardzo dłuuuugiej pozycji. Oczywiste jest, że na rynku mogą pojawić się
nieprzewidywalne sytuacje, w których system Twój może przynieść
z założenia niespodziewane rezultaty. Najlepszym wyjściem byłoby ich
wyeliminowanie, jednak w praktyce nie zawsze się to udaje zwłaszcza gdy
powołujesz się na intuicję. W trosce o ograniczenie ryzyka pogłębienia strat
powinieneś poważnie pomyśleć o zabezpieczeniach, których stosowanie
spełnia funkcję ubezpieczenia inwestowanego kapitału.
O prawidłowym poziomie akceptowalnej starty zdecydujesz
samodzielnie ustalając ruchomą linię obrony kapitału. Obliczenia jej poziomu
mogą zostać oparte o zakres zmiany w przyjętym okresie oraz na
samodzielnej korekcji tej wartości w czasie utrzymywania otwartej pozycji.
Zastosowanie mogą także znaleźć poziomy cenowe wyznaczone
wskazaniami średnich ruchomych, jak również poziomy lokalnych minimów
lub maksimów cenowych. W aplikacji NaviFund Analytics wartość ta
ustalana jest jako procent poniżej bieżącej wyceny waloru i jest jednocześnie
jednym z istotnych parametrów optymalizowanej strategii. Przy definiowaniu
tego parametru ważne jest jego odpowiednie wyważenie, które nie
przeszkodzi otwartej pozycji w generowaniu zysków. Optymalizować należy
więc tak aby z jednej strony chwilowe korekty trendu nie zaprzepaściły
szansy na wysoki profit, z drugiej zaś nie można doprowadzić do
zniwelowania zbyt dużej części wypracowanego wcześniej zysku, gdy
sytuacja rynkowa odwróci się na Twoja niekorzyść. Dopiero wówczas Twój
portfel będzie zabezpieczony przed nagłym zwrotem rynku. Zachowasz tym
samym pewność, że zysk będzie w miarę maksymalny.
Wielu inwestorów usiłuje łączyć kilka technik inwestycyjnych. Zamiast
większych zysków tworzą sobie jednak tylko nadmiar informacji lub
podejmują złe decyzje stosując zbyt wiele narzędzi analitycznych na raz.
Jeżeli spojrzysz obiektywnie na napływające informacje zobaczysz, jak dużo
jest w nich sprzeczności. Jedne będą dawały sygnał kupna, inne dadzą
sygnał sprzedaży. Doprowadzić to może osoby niedoświadczone do paraliżu
decyzji. Możesz też zacząć podejmować decyzje chaotyczne. W takich
warunkach, gdy do wielu sprzecznych sygnałów dołączą się jeszcze emocje
zaczniesz otwierać inwestycje pod wpływem chwilowych impulsów.
Po otwarciu pozycji te same emocje powodować będą paniczne
zamykanie inwestycji.
NaviMonitor
Mimo doskonałości budowanych systemów, okazuje się, że
najwięcej trudności sprawia Inwestorom, konsekwentne korzystanie z ich
własnych strategii. Na dodatek ludzie poddają się zachowaniom zbiorowym,
a niektóre działania społeczności rynkowej mogą być bardzo irracjonalne
i czasem wręcz niewytłumaczalne. Przyczyną takich zachowań jest ludzka
psychika, dlatego też jednym z najważniejszych czynników warunkujących
odniesienie sukcesu na rynku jest odpowiednie przygotowanie
psychologiczne do przyjmowania ryzyka oraz odporność na podejmowanie
Optymalizacja
- dobieranie poziomów tolerancji
Mimo doskonałości
budowanych systemów,
okazuje się, że najwięcej
trudności sprawia
Inwestorom,
konsekwentne korzystanie
z ich własnych strategii
STRONA 8
OPIS APLIKACJI
decyzji inwestycyjnych pod wpływem presji otoczenia bądź stresu. NaviFund
Analytics nie tylko skutecznie obniża jego poziom lecz także narzuconą przez
parametry strategii dyscypliną pozwala opanować emocje i działać zawsze
według ustalonego planu konsekwentnie. Efektywne inwestowanie nie ma
nic wspólnego z prognozowaniem zachowania cen. Nikt nie wie jak się one
zachowają. Jakiekolwiek próby odgadywania przyszłości są tutaj
bezużyteczne. Proste, a przez to skuteczne zasady mówią: kiedy otrzymasz
sygnał otwarcia pozycji, to pozycję otwierasz a kiedy pojawia się sygnał
zamknięcia to ją po prostu zamykasz. Sygnał to reakcja. Kiedy nadchodzi
dogodny moment, kiedy warunki zostają spełnione, wtedy należy reagować.
Podobnie jak inni skuteczni Inwestorzy powinieneś posiadać przy tym
umiejętność selektywnego myślenia, zaakceptowania określonego poziomu
straty oraz zdecydowanego unikania presji otoczenia. Pomocą w tym
zakresie niewątpliwie posłuży Ci kolejny, zintegrowany z NaviFund Analtyics,
oparty o pocztę elektroniczną oraz SMS, skuteczny moduł powiadomień
i monitorowania strategii.
Mapa zysk/ryzyko
– analiza rynków zagranicznych
Podsumowanie
Wypracowana indywidualna strategia inwestycyjna, nie ważne jakie
posiadać będzie podstawy, nieważne też jakie kryteria dla niej przyjmiesz,
w większości przypadków będzie przemyślana i usytuowana na mocnych
fundamentach – Twoim przekonaniu. Dodatkowo, system optymalizacji
parametrów zaimplementowany w NaviFund Analytics w sposób prosty
umożliwi Ci zweryfikowanie przyjętych przez Ciebie założeń oraz skuteczne
przetestowanie ich na danych historycznych. Polega to na optymalnym
dobieraniu parametrów używanych w Twoich decyzjach transakcyjnych.
Oczywiście możesz samodzielnie dojść do najbardziej korzystnych wartości
tych zmiennych za pomocą kilkukrotnego testowania i podawania za
każdym razem nowych parametrów, aż wyniki, które uzyskasz będą dla
Ciebie satysfakcjonujące. Przeprowadzenie testów jednak nigdy nie daje
stuprocentowej pewności, że po wprowadzeniu strategii w życie wyniki nadal
będą tak zadowalające jak w czasie przeprowadzania doświadczeń na
danych historycznych, zwłaszcza że rynki i warunki na nich panujące się
zmieniają.
Inwestując stale musisz o tym pamiętać!