WItrader: optymalizacja systemów transakcyjnych

Praktyczne aspekty inżynierii finansowej
Laboratorium 4
WItrader: optymalizacja systemów transakcyjnych
Przygotowanie systemu transakcyjnego
Przygotowanie wykresu
•
Otwórz wykres EURUSD z danymi za ostatni rok, wykres świecowy, 60-minutowy.
Dodawanie systemu transakcyjnego do wykresu
•
Jeśli masz zapisany kod systemu z poprzedniego ćwiczenia, załaduj go. Jeśli nie, wykonaj
poniższe kroki.
•
Kliknij prawym klawiszem na wykresie, z menu kontekstowego wybierz Trading Systems.
•
Otworzy się okienko z listą dostępnych systemów. Wybierz pozycję Create new trading
system, kliknij Properties.
•
Wpisz kod systemu transakcyjnego opartego na średnich kroczących, ze zleceniami Stop
Loss i Take Profit (kod z poprzedniego ćwiczenia):
Input: ma1(3), ma2(15)
Input: SL(0.0020), TP(0.0050)
If Average(Close, ma1) crosses below Average(Close, ma2) Then
Sell Market
SetStopLoss(SL)
SetProfitTarget(TP)
End If
If Average(Close, ma1) crosses above Average(Close, ma2) Then
Buy Market
SetStopLoss(SL)
SetProfitTarget(TP)
End If
•
Zapisz utworzony system – kliknij Save as, wprowadź nazwę systemu.
•
Dodaj system do wykresu – kliknij Add to Chart.
Optymalizacja parametru Stop Loss
•
Otwórz okno właściwości systemu transakcyjnego (prawy klawisz, Edit Trading System).
•
W panelu Optimization wprowadź następujące dane:
o Type: Total net profit
o Input: SL
o From: 0,0010
o To: 0,0100
o Step: 0,0010
Strona 1 z 2
Praktyczne aspekty inżynierii finansowej
Laboratorium 4
•
Powyższe wartości oznaczają optymalizację parametru SL, jako kryterium przyjmując
całkowity zysk. Testowane będą kolejne wartości SL, zaczynając od 10 punktów (0,0010),
kończąc na 100 punktach (0,0100), z krokiem równym 10 punktom (0,0010).
•
Kliknij Optimize. Optymalizacja może potrwać kilka minut.
•
Znaleziona optymalna wartość pojawi się w panelu Inputs – zanotuj ją, po czym zapisz
parametry (przycisk Save) i zamknij okienko (przycisk Exit,).
•
Przejdź do okna Trading analysis->Optimization.
•
Tabelka pokazuje wyniki dla wszystkich testowanych wartości SL:
•
Porównaj wyniki dla różnych wartości SL.
Ćwiczenie 1
•
Przyjmując parametry: MA1=3, MA2=15, TP=0.0050 przeprowadź optymalizację parametru
SL w zakresie 0,0010-0,0030 z krokiem 0,0005. Zanotuj w tabeli wyniki dla trzech
najlepszych wartości SL (zysk, liczba transakcji, %zyskownych transakcji, maksymalne
obsunięcie).
•
Ustaw wartość parametru SL na najlepszą spośród znalezionych (pod względem całkowitego
zysku). Przeprowadź optymalizację parametru TP:
o najpierw w zakresie 0,0020-0,0100 z krokiem 0,0010; zanotuj w tabeli wyniki dla
trzech najlepszych wartości TP;
o następnie wybierz węższy zakres, w którym wyniki są najlepsze, przeprowadź
optymalizację z krokiem 0.0005; zanotuj w tabeli wyniki dla trzech najlepszych
wartości TP.
Ćwiczenie 2
•
Wybierz dowolną inną parę walutową (np. GBPUSD, USDCHF), dowolny przedział czasu i
dowolny okres świec (np. świece 15 min i dane z 3 miesięcy; świece dobowe i dane z 3 lat).
•
Wprowadź wedle uznania początkowe wartości parametrów MA1, MA2, SL i TP. Następnie
spróbuj znaleźć:
o optymalne wartości SL i TP,
o po ustaleniu SL i TP, optymalną wartość MA1.
Strona 2 z 2