Spis treści

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1
SPECYFIKACJA ZAŁOŻEŃ MODELU
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Równania strukturalne
1.3. Gospodarstwa domowe
1.3.1. Zagadnienie użyteczności
1.3.2. Optymalizacja koszyka konsumpcji
1.3.3. Warunki równowagi konsumenta
1.4. Sektor producentów
1.4.1. Minimalizacja kosztu produkcji
1.4.2. Modelowanie opóźnień w zmianach cen
1.4.3. Optymalizacja ceny
1.4.4. Agregaty cenowe
1.4.5. Krzywa Philipsa dla cen
1.4.6. Związek indywidualnego kosztu krańcowego ze zagregowanym
1.5. Równanie obserwacji
1.6. Modelowe ujęcie kształtowania się płac
1.6.1. Gospodarstwa domowe
1.6.2. Optymalizacja płac przez gospodarstwa domowe
1.6.3. Krzywa Philipsa dla płac
1.6.4. Funkcja popytu na pracę
1.6.5. Sektor produkcyjny
1.6.6. Optymalna alokacja wydatku na wynagrodzenia
1.6.7. Postać analityczna modelu ogólnego
1.7. Alternatywna agregacja dóbr
1.8. Podsumowanie
Rozdział 2
ESTYMACJA I WERYFIKACJA MODELU
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Metody rozwiązywania modeli
2.3. Konstrukcja funkcji wiarygodności
2.4. Estymacja bayesowska
2.5. Estymacja modelu
2.5.1. Rozkłady a priori i a posteriori
2.5.2. Aproksymacja modalnej rozkładu a posteriori
2.5.3. Metody analizy zbieżności numerycznej
2.5.4. Ocena zbieżności algorytmu Metropolisa i Hastingsa
2.6. Analiza wrażliwości
2.6.1. Wprowadzenie
2.6.2. Metody filtrowania Monte Carlo
2.6.3. Reprezentacja funkcji
2.6.4. Dekompozycja funkcji jako model regresji
2.6.5. Technika estymacji modeli o parametrach zależnych od stanu
2.6.6. Metody sprawdzania dopasowania modelu do danych
2.6.7. Analiza obszarów stabilności
2.6.8. Analiza postaci zredukowanej
2.7. Inne zagadnienia metodologiczne
2.8. Podsumowanie
Rozdział 3
MODEL POŁĄCZONY WEKTOROWEJ AUTOREGRESJII RÓWNOWAG
OGÓLNEJ
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Podstawy teoretyczne modelu połączonego
3.3. Model strukturalny i wektorowa autoregresja
3.4. Rola parametru wagowego
3.5. Konstrukcja rozkładu a priori
3.6. Modyfikacja rozkładu a priori
3.7. Wnioskowanie a posteriori
3.8. Identyfikacja funkcji odpowiedzi na bodziec
3.9. Modele warunkowe względem parametru wagowego
3.10. Rozkłady a priori dla parametru wagowego
3.10.1. Procedura losowania
3.10.2. Rozkład jednostajny
3.10.3. Rozkład gamma
3.10.4. Rozkład normalny
3.10.5. Rozkład hera Hla wao W
3.11. Wyniki a posteriori dla różnych typów rozkładu a priori
3.12. Specyfikacja rozkładów a priori oparta na ich charakterystykach
3.13. Porównanie modeli warunkowych i bezwarunkowych
3.14. Rozproszenie rozkładu a priori
3.15. Stabilność numeryczna
3.16. Funkcje odpowiedzi na bodziec
3.16.1. Ocena ogólna
3.16.2. Zmiana wartości parametru wagowego
3.16.3. Modele z estymowanym parametrem wagowym
3.16.4. Ocena restrykcji ekonomicznych
3.17. Podsumowanie
Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Streszczenie w języku angielskim
Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii
specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie
ISBN: 978-83-7252-708-0