Drukuj program szkolenia

Zarządzanie płynnością oraz adekwatnością kapitałową w kontekście Bazylei
III/CRR&CRDIV. Wyzwania stojące przed polskim sektorem finansowym.
PROGRAM:
1. Zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej
a. Definicje, współczynniki regulacyjne, kapitał zakładowy
b. Zmiany w definicji kapitału w Bazylei III/CRR w stosunku do obecnych regulacji
c. Kapitał podstawowy Tier 1(Common Equity Tier 1), Kapitał dodatkowy Tier 1 (Additional Tier 1), Kapitał Tier
2 (Tier 2 Capital)
d. Składniki (zaliczane pozycje i instrument). Banki komercyjne a spółdzielcze.
e. Podstawowe różnice w zakresie definicji kapitału pomiędzy Basel III i CRD IV (CRR)
f. Przepisy przejściowe w zakresie ujmowania instrumentów kapitałowych
2. Limit dużych zaangażowań
a. Wyznaczanie limitów koncentracji dużych zaangażowań w oparciu o kapitał I kategorii
3. Nowe bufory kapitałowe
a. Źródła cykliczności wymogów kapitałowych
b. Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
c. Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
d. Bufor na ryzyko systemowe (Systemic Risk Buffer)
4. Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)
a. Kryteria klasyfikacji instytucji jako instytucji ważnej systemowo
b. Regulacje na poziomie UE m.in. Inne Instytucje ważne systemowo
c. Wymóg połączonego bufora
5. Zmiany w zakresie kalkulowania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
a. Nowe podejście dla ocen bez ratingu w ramach metody standardowej
b. Nowe podejście dla wymogu z tytułu małych i średnich przedsiębiorstw
c. Opcje narodowe w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie
6. Dźwignia finansowa
a. Dualny system regulacji kapitałowych
b. Wykorzystanie wskaźnika dźwigni przez nadzorców międzynarodowych, np. USA, Szwajcaria
c. Wskaźnik dźwigni w CRR&CRD IV
7. Podstawowe definicje w zakresie ryzyka płynności
a. Kryzys płynności- identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
b. Pomiar ryzyka płynności.
c. Metoda luki i analiza przepływu środków
d. Nadzorcze miary płynności
8. Zmiany w zakresie płynności
a. Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
i. szacowanie Aktywów Wysokiej Płynności
ii. szacowanie odpływu środków netto
b. Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding Ratio)
i. Podejście zaproponowane w Bazylei III a rozwiązanie wdrożone w CRR
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: [email protected]
Data i miejsce zajęć:
7-8 lipca 2015 r. Warszawa
Godziny zajęć:10.00 - 16.00
Cena obejmuje:uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch,
przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1500 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ALIOR BANK S.A.
98 2490 0005 0000 4500 6222 8867
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem na nr 22 203 62 18
lub mailem [email protected]
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie
wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.