MPaR`13streszczenia 28.05.2013 - Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Transkrypt

Streszczenia/Abstracts
(Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/The session index is given in parentheses after the title)
Marcin Anholcer
Poznań University of Economics
Algorithm for Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem (W1)
Generalized Transportation Problem is the variant of ordinary Transportation Problem, where the sum of the
amounts of goods delivered to the destination points is different (usually lower than) the total amount sent
from the sources. The Stochastic Generalized Transportation Problem (SGTP) is the version with random demand. We present the Bi-Criteria SGTP and propose an algorithm for determining the set of effective solutions.
Marcin Anholcer
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Stochastyczne zagadnienie rozdziału z dyskretnym rozkładem popytu (O4)
Zagadnienie rozdziału, zwane również uogólnionym zagadnieniem transportowym (Generalized Transportation Problem, GTP) pozwala modelować sytuację, w której ilość towaru opuszczającego dostawców nie jest
równa ilości docierającej do odbiorców (z sytuacją taką mamy do czynienia np. w sytuacji transportu towarów
szybko psujących się lub w przypadku występowania reklamacji w wyniku braków). W pracy przedstawiono
model GTP z losowym popytem o rozkładzie dyskretnym. Formalnie, zadania tego typu są zadaniami programowania wypukłego z odcinkowo-liniową funkcją celu albo zadaniami PL ze zmiennymi całkowitymi lub binarnymi. Przedstawiony został algorytm rozwiązywania tego typu problemów, wykorzystujący idee zawarte
w metodzie stopniowej analizy zmiennych i metodzie wyrównań.
Daria Bałuch
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wykorzystanie wielowymiarowych modeli funkcyjnych do oszacowania wartości
modelowej nieruchomości (O2)
Urealnienie wartości modelowej nieruchomości poprzez zbliżenie wartości modelowej do rzeczywistych cen
rynkowych nieruchomości najbardziej podobnych do wycenianego obiektu. Koncepcja oparta jest na zależności:
δ=C–W
odchyłka losowa δ; jest różnicą między zaobserwowaną C i modelową W wartością zmiennej losowej zależnej,
np. ceny nieruchomości. Aby uzyskać wartość nieruchomości bliższą rzeczywistej, należy dodać do wartości
modelowej, poprawkę określoną z odchyłek losowych modelu:
wR = wM + wL,
gdzie: wL = f(δ)
wR – wartość rynkowa nieruchomości,
wM – wartość modelowa nieruchomości,
wL – poprawka losowa do wartości modelowej.
1
Poprawka może zostać wyznaczona w różny sposób. Koniecznym jest aby uwzględniała odchyłki nieruchomości o atrybutach najbardziej podobnych do atrybutów nieruchomości podlegającej wycenie. Idea postępowania polega na maksymalnym zbliżeniu wartości nieruchomości do rzeczywistych cen rynkowych.
Trzy rozpatrywane warianty obliczania ostatecznej prognozy wartości rynkowej spełniają owy warunek:
1) Średnia z cen rynkowych wyselekcjonowanych nieruchomości, dla których odchyłki losowe spełniają wymagane kryterium,
2) Wartość modelowa skorygowana poprawką losową, wyznaczoną jako średnia arytmetyczna odchyłek losowych dla wybranych nieruchomości,
3) Wartość modelowa skorygowana poprawką losową, wyznaczoną jako średnia ważona odchyłek losowych,
odpowiadających nieruchomościom najbardziej podobnym:
3a) macierz wagowa diagonalna,
3b) macierz wagowa jako odwrotność macierzy kowariancji odchyłek losowych.
W pracy zostaną zamieszczone przykładowe wyniki estymacji poprawki losowej oraz wartości rynkowej nieruchomości, wraz z wynikami parametrycznych testów istotności, porównujących wyniki prognozy wartości rynkowej (skorygowanej wartości modelowej) w zależności od zróżnicowania wartości poprawek losowych.
Sławomir Biruk
Piotr Jaśkowski
Politechnika Lubelska
Projektowanie realizacji obiektów budowlanych w warunkach ryzyka (P)
Realizacja budowlanych obiektów (drogi, sieci instalacji zewnętrznych, budynki wysokościowe) wymaga harmonizacji wykonania wielu procesów realizowanych przez zorganizowane brygady robocze lub zestawy maszyn jednocześnie w sposób ciągły, lecz na różnych odcinkach (frontach, działkach) obiektu. Często stosowaną
w praktyce formą graficzną harmonogramów takich przedsięwzięć są cyklogramy, czyli odwzorowania przebiegu realizacji w układzie współrzędnych, ze wskazaniem czasu i miejsca wykonania poszczególnych procesów. Projektowanie realizacji przedsięwzięć wymaga uwzględnienia warunków ryzyka występujących w produkcji budowlanej w celu zwiększenia odporności harmonogramu na dezaktualizację, a w szczególności przeciwdziałania opóźnieniu terminu zakończenia robót. Istotne jest również dążenie do eliminacji przerw w pracy
brygad, powstających na skutek nieterminowego zwalniania frontów robót przez brygady wykonujące procesy
poprzedzające w sensie technologicznym. W przypadku przedsięwzięć liniowych odporność harmonogramu na
zakłócenia można zwiększyć planując opóźnienia w rozpoczynaniu kolejnych procesów. W artykule zaproponowano sposób analityczny wyznaczania wielkości opóźnienia zakładając, że czasy realizacji procesów – podobnie jak w metodzie PERT – są zmiennymi losowymi, których parametry rozkładu są określane na podstawie
oszacowań czasu pesymistycznego, optymistycznego oraz najbardziej prawdopodobnego. Opracowany sposób
projektowania realizacji zastosowano do opracowania harmonogramu przykładowego przedsięwzięcia, a
w celu oceny jakości uzyskanego harmonogramu przeprowadzono badania symulacyjne przebiegu jego realizacji.
Tomasz Błaszczyk
Marta Horeyn
Zbigniew Nosal
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie sp. z o.o.
Podejmowanie decyzji w planowaniu miejskiej komunikacji zbiorowej (INFORMS)
W pracy zaprezentowany zostanie przegląd problemów decyzyjnych towarzyszących procesom planowania
komunikacji zbiorowej na poziomie lokalnym. Autorzy pracy wprowadzą ponadto propozycję zastosowania
2
metody DEA do analizy potoków pasażerskich w oparciu o dane gromadzone w systemie elektronicznej karty
miejskiej.
Jakub Brzostowski
Politechnika Śląska
Ewa Roszkowska
Uniwersytet w Białymstoku
Tomasz Wachowicz
System rekomendacji doboru wag kryteriów w problemach decyzyjnych oparty na ich charakterystyce probabilistycznej (A1)
Celem pracy jest skonstruowanie probabilistycznych charakterystyk istotności kryteriów w problemach decyzyjnych na podstawie danych uzyskanych przez system Inspire dotyczących ważenia kwestii negocjacyjnych
dokonywanych przez populację negocjatorów. Badania wykazały, że w sytuacji uporządkowania kryteriów od
najbardziej do najmniej istotnego, kryteria brane pod uwagę parami mają rozkład normalny, co oznacza, że
każde kryterium może zostać scharakteryzowane parametrami typu: wartość oczekiwana, odchylenie standardowe oraz poziomy korelacji z pozostałymi kryteriami.
Zestaw probabilistycznych charakterystyk kryteriów umożliwia implementację systemu wsparcia decydenta w
procesie doboru wag kryteriów biorąc pod uwagę zachowanie populacji decydentów w podobnym problemie
decyzyjnym bądź negocjacyjnym. System doboru ważenia kryteriów ilustruje decydentowi rozkłady brzegowe
dla wszystkich kryteriów, dzięki czemu dobór zakresu wagi danego kryterium skutkuje wskazaniem procentowej ilości statystycznych decydentów mieszczących się w takim właśnie zakresie wagi ocenianego kryterium.
Ponadto, wskazanie zakresu wagi dla wybranego kryterium powoduje modyfikację rozkładów wag dla pozostałych kryteriów oraz ilustrację graficzną takiej modyfikacji w oparciu o ideę rozkładu warunkowego ze
względu na to, że istnieje wyraźna korelacja między wagami kryteriów. Istotą implementowanego systemu
jest wskazanie potencjalnemu decydentowi syntetycznej informacji probabilistycznej na temat preferencji
innych decydentów rozwiązujących podobny problem decyzyjny, co jest użyteczne w sytuacji braku wiedzy
bądź wysokiej niepewności na temat własnych preferencji.
Bogdan Ciupek
Nieklasyczne formy ubezpieczenia ryzyk katastroficznych (U)
Szczególnie trudnym do ubezpieczania rodzajem ryzyk są ryzyka o charakterze katastroficznym, w tym zwłaszcza ryzyka ekologiczne. Z uwagi na ten fakt szczególnego znaczenia nabiera poszukiwanie nowych, skutecznych narzędzi i metod zapewniających realność ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji powstawania nowych
rodzajów zagrożeń. Znajduje to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie innowacji produktowych w postaci alternatywnego transferu ryzyka (ang. alternative risk transfer) oraz reasekuracji finansowej (ang. financial reinsurance). Mało znaną formę umów ubezpieczenia (zwłaszcza w Polsce) stanowią umowy typu trigger i double
trigger. Umowy tego typu znacznie różnią się od zwykłych umów ubezpieczeń i reasekuracji. Najczęściej związane są z określeniem zakresu czasowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałe szkody. W każdym przypadku jest to problem, który należy rozpatrywać indywidualnie z uwagi na jego specyfikę. Celem
niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości skutecznego zastosowania metod optymalizacyjnych do
wspomagania wyboru formy i zakresu ubezpieczenia takiego rodzaju ryzyk.
3
Aderson Campos Passos
Pontifical Catholic University, Rio de Janeiro
Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes
IBMEC, Rio de Janeiro
TODIM-FSE: a multiple criteria classification method founded on Prospect Theory (W4)
This article introduces TODIM-FSE, a multicriteria method for classifying alternatives based on Prospect Theory. TODIM-FSE therefore relies on the TODIM method combined with the Fuzzy Synthetic Evaluation approach. TODIM-FSE makes use of the notion of the contribution from a given evaluation criterion. This notion
is central to the classification procedure of TODIM-FSE as it is associated to how much each criterion contributes to inserting a given alternative into a predefined category. The TODIM-FSE method is explained in this
article by means of an application example and its steps are outlined. The application example has to do with
the selection of trainee candidates for a company in the area of information technology. Classifying such candidates provides for the identification of the best subset of candidates, which typically characterizes the first
stage of the selection process. Some of the evaluation criteria considered in the study were knowledge about
computers, mastering of technical English, and previous working experience in the field. In the second stage
of that process another procedure would take care of ranking these best candidates. TODIM-FSE can be easily
programmed in spreadsheets in a way that it can be made available to professionals without a sound knowledge either of Multiple Criteria Decision Analysis or Prospect Theory. Currently the authors are working on
a series of applications for validating TODIM-FSE in a broader way.
Krzysztof Dmytrów
Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński
Porównywanie efektywności prognoz ex post wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie
uzyskanych za pomocą wybranych metod (I2)
W badaniu zostaną przeanalizowane szeregi czasowe tygodniowych wielkości sprzedaży w pewnym przedsiębiorstwie. Własności szeregów zostaną opisane za pomocą wybranych miar i testów statystycznych. Po rozpoznaniu typu szeregu, dopasowane zostaną odpowiednie metody prognozowania (modele szeregów czasowych
z wahaniami sezonowymi oraz rozkład gamma). W kolejnym etapie wyznaczone zostaną prognozy ex post.
Jakość prognoz zostanie zbadana na podstawie miar użytecznych z punktu widzenia procesu optymalizacji
poziomu zaspokojenia zapotrzebowania na produkty.
Cezary Dominiak
Wspomaganie podejmowania decyzji menedżerskich poprzez system oceny i analiz
problemów decyzyjnych (INFORMS)
Współczesna teoria zarządzania oraz praktyka gospodarcza wypracowały wiele metod i technik planowania
i kontroli decyzji operacyjnych. Przede wszystkim jest to budżetowanie i controlling operacyjny, które są powszechnie stosowane. W zakresie decyzji taktycznych i strategicznych istnieją jedynie rozwiązania cząstkowe
dedykowane dla określonych problemów zarządzania.
Celem niniejszej pracy jest sformułowanie propozycji systemu formalizacji decyzji strategicznych i taktycznych
obejmujący: formułowanie celów, kryteriów oceny celów, modelowanie preferencji, specyfikacja wariantów
decyzyjnych, uwzględnienie niepewności i metodologię porównania wariantów decyzji. Systematyczne gromadzenie danych dotyczących podejmowanych decyzji, a następnie ocena ich jakości ex-post umożliwia iden4
tyfikację głównych czynników obniżających jakość podejmowanych decyzji w organizacji. W pracy przedstawiono projekt struktury systemu informacyjnego analizy i oceny jakości procesów decyzyjnych, proponowany
model danych oraz propozycje raportów i analiz procesów decyzyjnych.
Cezary Dominiak
University of Economics in Katowice
An Application of Multicriteria Decision Analysis to IT Project Selection Problem (O1)
(Przykład zastosowania wielokryterialnego wspomagania decyzji
w problemie wyboru wariantu problemu IT)
The investments in IT solutions have a significant influence for competitive power of the enterprise. In many
cases this may be done in the alternative ways. In this paper we present the example of using the multicriteria decision analysis to select the best investment option. We take into consideration the problem of selection of the variant of implementation of GIS project (Geographic Information System) in the leading polish
energy distribution company in the Polish market. The three main groups of criteria are taken into consideration: the results of Cost-Benefit Analysis, the results of feasibility analysis and the risk factors.
Petr Fiala
University of Economics Prague
Dynamic Analytic Network Process (W4)
Many of today’s systems are characterized by a network structure and operate in a dynamic environment. The
Analytic Hierarchy Process (AHP) is a very popular method for setting priorities in hierarchical systems. Network systems contain both positive and negative feedbacks. A variety of feedback processes create complex
system behavior. For the whole network seems to be very appropriate Analytic Network Process (ANP) approach. The ANP makes possible to deal systematically with all kinds of dependence and feedback in the system. The paper presents a dynamic approach. Dynamic ANP as an extension of ANP can deal with time dependent priorities in network systems. Dynamic models use concepts of state variables, flows, and feedback
processes. The models try to reflect changes in real or simulated time and take into account that the network
model components are constantly evolving.
Ayrton Benedito Gaia do Couto
Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes
IBMEC, Rio de Janeiro
Application of the dominance principle and the Rough Set Theory to the analysis of executives by
multiple criteria evaluation of their management competences (W1)
This study demonstrates an analysis of executives based on their management competences. The aim of the
study is to identify those executives that show a greater strategic alignment with the guidelines set by an organization. The analysis is performed using self-evaluation and corporate evaluation by considering each
management competence as a criterion. In order to perform the analysis, decision rules of the “if ... then ...”
type are inferred so as to provide a basis for the establishing of training programs. The decision rules allow
a more accurate assessment of executives and lead to the most appropriate classification or reclassification of
each executive based on decision classes that have emerged from corporate evaluation. The study makes use
of the dominance principle (i.e., the Dominance-based Rough Set Approach, denoted here as DRSA). This prin5
ciple replaces the indiscernibility relations originating in Rough Set Theory (RST) for dominance relations in
approximations of decision classes. The use of DRSA permits the inference of decision rules and identifies the
revisions that violate that principle. For example, an object with a better or at least the same evaluation cannot be assigned to a worse class. In order to survey these rules the DOMLEM algorithm is implemented in
Visual Basic for Applications (VBA/Excel) as a tool to support the multiple criteria analysis of management
competences. The main advantage for an organization from using this procedure (i.e., DRSA and RST) is offering the organizational decision makers a comprehensive analysis of their executives. This is made possible by
an accurate analysis of their management competences provided by a process of self-evaluation as well as
a corporate evaluation. As a major result, training programs aligned to the expectations and needs of the organization can be developed and implemented. In the future, the intention of the authors is to apply this
model to large organizations.
Helena Gaspars-Wieloch
Hybryda reguł Hurwicza i Bayesa jako nowa metoda podejmowania decyzji
w warunkach niepewności (A3)
Reguła Hurwicza i reguła Bayesa (Laplace’a) to klasyczne podejścia stosowane w podejmowaniu decyzji
w warunkach niepełnej informacji (w warunkach niepewności). Z takim stanem rzeczy decydent ma do czynienia wówczas, gdy może on wybrać jedną z wielu alternatywnych decyzji, przy czym każdej z nich potrafi
przypisać jedynie przedział potencjalnych wypłat lub zbiór możliwych wyników. W obu przypadkach uzyskany
rezultat zależy od stanu natury (scenariusza), który ostatecznie będzie miał miejsce, przy czym w pierwszym
wariancie zbiór tych scenariuszy jest nieskończony, natomiast w drugim – jest skończony. Wskaźnik Hurwicza
umożliwia znalezienie, za pomocą współczynnika pesymizmu i współczynnika optymizmu, optymalnej strategii
czystej w sytuacji, gdy wybrana decyzja ma być realizowana jeden raz. Natomiast wskaźnik Bayesa pozwala
ustalić optymalną strategię czystą lub mieszaną w sytuacji, gdy wybrana decyzja ma być realizowana jednolub wielokrotnie.
W pierwszej części pracy zilustrowano i przeanalizowano przypadki, w których stosowanie reguły Hurwicza
prowadzi do dość nieoczekiwanych rezultatów, które są sprzeczne z logiką i nie odzwierciedlają preferencji
decydenta. Natomiast w drugiej części zaprezentowano nową koncepcję procedury pozwalającej wyłonić
optymalną strategię czystą. Zaproponowane podejście (reguła H+B) posiada znamiona reguły Hurwicza
i reguły Bayesa, przy czym pozbawione jest ono wad charakterystycznych dla reguły Hurwicza. Opracowana
metoda może znaleźć zastosowanie w procesie podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji
w sytuacji, gdy liczba potencjalnych scenariuszy i zbiór możliwych wypłat są skończone.
Barbara Glensk
RWTH Aachen University
Alicja Ganczarek-Gamrot
Grażyna Trzpiot
Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange (W2)
The aim of this paper is a comparative analysis of contract portfolios on electric energy at Polish Power Exchange (POLPX) and European Energy Exchange (EEX) spot markets. The multicriteria approach proposed in
this article is based on minimization of the Conditional Value at Risk with the confidence level 0.95 and maximization of portfolio rates of return. The analyzed portfolios were constructed independently for both power
exchanges (for investors who are interested to invest only on one market), as well as for POLEX and EEX together (for investors who invest on more than one market) with two criteria.
6
Barbara Glensk
Reinhard Madlener
RWTH Aachen University
Multi-Period Portfolio Optimization of Investments in Power Generation Assets (W2)
In recent years, it has become increasingly popular to take financial risk considerations explicitly into account
when deciding about long-term investments in power supply systems. Mean-Variance Portfolio (MVP) Theory
is one of the more advanced financial methods increasingly applied also in the energy sector. In the classic,
static version of portfolio analysis, investors typically consider two distinct objectives: to maximize the return
and to minimize the risk of the investment. Nevertheless, this two-objective portfolio selection model can be
simply solved by reducing the problem to a model with only one objective function. Unfortunately, this static
approach is inadequate for studying multi-stage investment problems. Moreover, direct application of the
mean-variance model to multi-stage portfolio problems causes many difficulties related to the model structure and the solving methods. A number of studies has shown different directions for solving these difficulties,
and provided suggestions on how the dynamic aspects of portfolio optimization should be considered. One
proposal is solving the multi-period problem as sequences of single-period problems and rebalancing the
portfolio in a continuously changing market. Another proposal is to use the scenario analysis and tree approach. The solution methodology proposed here for power generation assets is based on the model introduced by Mulvey et al. (1997) who suggest the reallocation approach using the analysis of different scenarios.
The aim and original contribution of this paper is the application of the solution methodology to power generation assets, in order to capture the impact of variations in the economic and technical parameters considered. The results of our study show that the application of a multi-period portfolio selection model can indeed
improve the decision-making process. Especially in the case of adding new investments to the portfolio mix,
the rebalancing model captures new entries very well.
Agata Gluzicka
Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami GPW
w Warszawie (K)
Do opisu sytuacji panującej na rynku giełdowym wykorzystywane są między innymi cena oraz wartość obrotów akcji. Za pomocą relacji zachodzących między tymi charakterystykami można np. oceniać funkcjonowanie
rynków finansowych lub też badać reakcje rynków na nowe informacje.
W artykule przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących zależności zachodzących między ceną lub stopą
zwrotu indeksu a wartością obrotów dla wybranych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zależności analizowane będą w okresach, w których odnotowano długotrwałe wzrosty lub spadki notowań
giełdowych. Analiza przeprowadzona zostanie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.
Barbara Gładysz
Politechnika Wrocławska
Liczby przedziałowe w harmonogramowaniu przedsięwzięć metodą
łańcucha krytycznego (P)
W stochastycznej metodzie harmonogramowania przedsięwzięć przyjmuje się, że czas zadań przedsięwzięcia
można aproksymować rozkładem beta. Zakłada się, że eksperci szacują parametry rozkładu beta (wartość
minimalną, maksymalną i najbardziej prawdopodobną) zgodnie z naturą rozkładu beta. Tak nie zawsze jest.
7
W pracy zaproponowano zastosowanie liczb przedziałowych w harmonogramowaniu przedsięwzięć
z uwzględnieniem buforów czasu zabezpieczających przed ryzykiem nieukończenia projektu w terminie. Podano przykład ilustrujący.
Robert Golański
Szkoła Główna Handlowa
System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Polsce
jako przykład modelu kojarzenia (A2)
Jednym z podstawowych praktycznych zastosowań nagrodzonego w ubiegłym roku nagrodą Nobla z ekonomii
algorytmu Gale'a-Shapleya jest proces rekrutacji do szkół. Polski system rekrutacji do liceów opiera się o inny
algorytm, w którym możliwości ujawnienia przez uczestników swoich preferencji są silnie ograniczone. Zbadane zostaną własności stosowanego algorytmu, bodźce strategiczne do manipulowania wynikiem tworzone
przez algorytm oraz porównane zostaną własności algorytmu stosowanego w Polsce z oryginalnym algorytmem Gale'a-Shapleya.
Dorota Górecka
Małgorzata Szałucka
Nicolaus Copernicus University (NCU) in Toruń
Country market selection in international expansion
using multi-criteria decision aiding methods (W5)
Companies, facing globalization and technological revolution, are constantly forced to search new ways of
growth and development. A profitable growth strategy can be build through international expansion. Recently
it has become one of a few effective ways to develop and enhance competitiveness of the company in response to changing dynamics of the global economy.
When the company is expanding business operations to overseas markets a number of strategic decisions
must be taken. The company must define the product it wants to market (what), the country market it wants
to enter (where), the timing of entry (when) and the entry mode it wants to use (how). Consequently, the
country market selection plays critical role in shaping the performance of foreign activities and decides about
the future success of the company. This is a complex and difficult task, requiring a company to analyse a wide
spectrum of factors that affects both investment efficiency and effectiveness. The location selection in international expansion may be determined by general macroeconomic factors, demand factors, sociopolitical
factors or cost factors.
The purpose of this paper is to conduct the simulation of the market selection with the help of multi-criteria
decision aiding methods from the perspective of a dynamically developing company that is a leading producer
and deliverer of hygiene, cosmetic and medical products.
Urszula Grzybowska
Marek Karwański
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym (I2)
Macierze migracji znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach zarządzania ryzykiem. W procesie
szacowania ryzyka kredytowego, klienta przypisuje się do jednej z kilku klas ratingowych (stanów), a jego przy8
szła ocena (rating) zdeterminowana jest przez macierz przejścia łańcucha Markowa. Prawdopodobieństwo, że
kredytobiorca będzie niewypłacalny, czyli przejdzie do stanu ‘default’ odczytywane jest z estymowanej macierzy migracji. Macierze migracji znajdują zastosowanie także w systemach ubezpieczeń Bonus-Malus. Wykorzystywane są też w celach marketingowych przez emitentów kart kredytowych.
Celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania macierzy migracji w szacowaniu ryzyka kredytowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych typu Bonus-Malus oraz w celu prognozowania zmian wzorców
zachowań użytkowników kart kredytowych.
Monika Hadaś-Dyduch
Efektywność inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy (U)
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę inwestycji alternatywnych oraz przykładową wycenę wartości
końcowej struktury, opartą na polisie skonstruowanej na potrzeby badania, jednakże odzwierciedlającą rzeczywisty instrument rynku finansowego.
Paweł Hanczar
Wrocław University of Economics
Multi-criteria inventory routing decision aiding by using location based heuristics (W5)
Inventory routing problems (IRPs) occur where vendor managed inventory replenishment (VMI) strategies are
implemented in supply chains. These problems are characterized by the presence of both transportation and
inventory considerations, either as parameters or constraints. The research presented in this paper aims at
extending IRP formulation developed on the basis of location based heuristics proposed by Bramel and Simchi-Levi and continued by Hanczar. In the first phase of proposed algorithms mixed integer programming is
used to determine the partitioning of customers as well as dates and quantities of deliveries. Then, using 2opt algorithm for solving the traveling salesperson problem the optimal routes for each partition are determined. Although in the first phase the set partitioning model is applied, one of the main components of the
objective function is approximate route lengths. While the routing and inventory costs are considered parallel,
the formulation is not as complex as classical approaches with exact route length calculations.
In the main part of research the classical formulation is extended by additional constraints (visit spacing, vehicle filling rate, driver(vehicle) consistency, and heterogeneous fleet of vehicles) as well as the additional criteria are discussed. Then the impact of using each of proposed extensions for solution possibilities is evaluated.
The results of computational tests are presented and discussed. Obtained results allow to conclude that the
location based heuristics should be considered when solving real life instances of IRP.
Zdzisław Hejducki
Magdalena Rogalska
Prognozowanie czasu dowozu betonu w aspekcie logistycznych czynników ryzyka (I1)
W pracy analizowano możliwość wyznaczania czasu cyklu dowozu betonu na podstawie przeprowadzonych
pomiarów w Lublinie. Do pomiarów wybrano losowo 10 betonowozów z firmy przewozowej oraz 7 betoniarni
zgodnie ze zleceniami. Cykl dowozu betonu składa się z następujących etapów: czasu oczekiwania
9
w betoniarni, czasu załadunku, czasu dojazdu na budowę, czasu oczekiwania na wyładunek, czasu wyładunku,
czasu powrotu i mycia gruszki betonowozu. Suma tych czasów stanowi czas cyklu dowozu betonu. Dodatkowo
pozyskiwano dane z portalu internetowego „zumi”, określając odległość od danej betoniarni do budowy oraz
szacowany czas przejazdu. W arkuszu zamieszczono zmienną „Betoniarnia” celem określania wpływu miejsca
wytwarzania betonu na czas cyklu. Pomierzono czasy 91 cykli. Do wyznaczania prognozy użyto 86 wyników i
na nich przeprowadzono analizę błędów predykcji ex ante, pozostałe 5 pomiarów przeznaczono do określania
błędów ex post. Wyznaczano do obu analiz błąd MAPE.
Pierwotnie typowany jako najistotniejszy czynnik ryzyka „czasu dojazdu na budowę” ze względu na utrudnienia w ruchu drogowym, okazał się znacznie mniej istotny niż inne czynniki wpływu.
Josef Jablonsky
University of Economics in Prague
Re-calculation of Happy Planet Index using DEA models (W3)
Happy Planet Index (HPI) is an aggregated index that measures the extent to which each nation produces long
and happy lives per unit of environmental input. The HPI uses global data on life expectancy, experienced
well-being, and ecological footprint in order to rank countries. The last HPI was published in 2012 and it contains data for 151 countries of all continents. The aim of the paper is to re-calculate the HPI using DEA models
and other multiple criteria decision making techniques and compare the given results. In addition the formulation of the problem is extended by some other criteria (GDP per capita, index of governance, etc.) and analyzes the impact of the new indicators on final ranking.
Katarzyna Jakowska-Suwalska
Maciej Wolny
Politechnika Śląska
Procedura wspomagania ustalenia wielkości zapotrzebowania na materiały
w kopalni węgla kamiennego (O3)
W pracy przedstawiono procedurę zastosowania modelu wielokryterialnego do ustalania wielkości zamówienia materiałów używanych w produkcji węgla kamiennego. Model wielkości zamówienia zbudowano
w oparciu o historyczne wielkości zużycia. Na przykładzie kilku materiałów używanych w procesie wydobycia
pokazano zastosowanie modelu dla wyznaczenia wielkości zamówień. Zagadnienie rozwiązano za pomocą
programowania celowego przy różnych ustalonych przez decydenta priorytetach funkcji celów. W rezultacie
otrzymano kilka rozwiązań niezdominowanych. Do wyboru ostatecznego rozwiązania zastosowano podejście
teorii gier. Przedstawiono model problemu wielokryterialnego w postaci gry niekooperacyjnej oraz przeanalizowano grę pod względem dominacji ze względu na ryzyko.
Robert Jankowski
Opóźnienia w modelach społecznych dynamiki replikatorowej (A3)
Pionierem w dziedzinie badania ewolucji populacji z wykorzystaniem analizy teorii gier był John Maynard Smith. Wprowadził on definicję strategii ewolucyjnie stabilnej. Jeżeli wszyscy grają taką strategię, to wówczas
żadna inna strategia nie może rozpowszechniać się w populacji. Kolejnym krokiem było stworzenie systemu
równań różnicowych (różniczkowych), zwanych równaniami replikatorowymi (Taylor i Jonker, 1978; Hofbauer,
10
1979; Zeeman, 1981), opisujących ewolucję w czasie częstotliwości strategii graczy. Wiadomo przy tym, że
każda równowaga Nasha będąca ewolucyjnie stabilną strategią jest lokalnie asymptotycznie stabilnym stacjonarnym punktem w takim dynamicznym modelu (Hofbauer i Sigmund, 1988; Weibull, 1997). Co więcej
w grach dwuosobowych z dwiema strategiami stan populacji jest ewolucyjnie stabilny wtedy i tylko wtedy,
gdy jest on asymptotycznie stabilny.
Zazwyczaj zakłada się, iż efekt interakcji pomiędzy graczami jest natychmiastowy. W rzeczywistości rezultat
może pojawić się w przyszłości. Przykładem są modele dynamiki replikatorowej, w których gracze wybierają
swoje strategie na podstawie wydarzeń z przeszłości (Albosza i Miękisz, 2004).
W poniższej pracy zostanie omówiony wpływ opóźnień na stabilność wewnętrznego punktu stacjonarnego
dynamiki replikatorowej (decyzji optymalnej w populacji) w modelach społecznych. Zaprezentowane wyniki
zostaną poparte przykładami i symulacjami. Obok standardowego modelu dynamiki replikatorowej zostanie
przedstawiony model zmodyfikowany zakładający, iż gracze naśladują przeciwników stosujących strategie
z wyższą średnią wypłatą, z uwzględnieniem opóźnionej informacji oraz model, w którym każda strategia będzie miała własne opóźnienie.
Sławomir Jarek
Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach
Konstrukcja portfela kontraktów na różnice kursowe z uwzględnieniem
ryzyka rynkowego (A2)
W pracy rozważany jest problem dotyczący konstrukcji portfela kontraktów na różnice kursowe (CFD). O ile
standardy kontraktów notowanych na giełdach są precyzyjnie określone i rozliczane są w taki sposób aby inwestor w przypadku niekorzystnego dla niego rozwoju sytuacji na rynku miał możliwość uzupełnienia wymaganego depozytu zabezpieczającego, o tyle transakcje zawierane na rynku pozagiełdowym (OTC) nie dają inwestorowi takiego komfortu i mogą skutkować natychmiastowym zamykaniem otwartych pozycji z istotnymi
stratami dla inwestora. Otwarte pozycje CFD oferowane na rynku pozagiełdowym są w sposób ciągły monitorowane w zakresie spełnienia wymaganego depozytu zabezpieczającego i inwestor jest odpowiedzialny za
utrzymywanie aktywów niezbędnych do pełnego pokrycia ryzyka rynkowego. Inwestor tworząc portfel CFD
stoi przed dylematem, jaką część środków pieniężnych przeznaczyć na otwarcie pozycji, a jaką z nich pozostawić jako zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym. Problem jest o tyle ciekawszy iż wiele z CFD jest narażone
na ryzyko walutowe. Odpowiednia wartość środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie niezrealizowanych strat ma zabezpieczyć przed nieskutecznym wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
i niekorzystnym dla inwestora zamknięciem jego pozycji. W pracy omówiono różne mierniki ekspozycji na
ryzyko rynkowe stosowane przez renomowane instytucje finansowe oferujące kontrakty na różnice kursowe
na rynku pozagiełdowym. Ponadto zaproponowano kilka mierników wspomagających konstrukcję portfela
CFD z uwzględnieniem ryzyka rynkowego.
Ignacy Kaliszewski
Janusz Miroforidis
Jarosław Stańczak
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Decision Maker’s Preferences, Airport Gate Assignment Problem
and Multiobjective Optimisation (W5)
We present an application of a methodology we developed earlier to capture decision maker’s preferences in
multiobjective environments to a notorious problem in the realm of Air Traffic Management, namely the Airport Gate Assignment Problem.
11
The problem has been modelled as an all-integer optimisation problem with two criteria. We have implemented this methodology into the commercial solver CPLEX and also into an Evolutionary Multiobjective Optimisation algorithm and we have solved with them a numerical instance of the Airport Gate Assignment
Problem for a couple of decision making scenarios.
Leszek Klukowski
Instytut Badań Systemowych PAN
Estymacja relacji: równoważności, tolerancji i porządku
na podstawie porównań parami (A1)
Praca stanowi zwięzłą prezentację wyników autora w zakresie estymacji relacji: równoważności, tolerancji
i porządku w zbiorze skończonym, na podstawie wielokrotnych, niezależnych stochastycznie porównań parami
z błędami losowymi, w postaci binarnej i wielowartościowej. Porównania wielowartościowe wyrażają, np.
w przypadku relacji porządku, różnicę rang pary elementów. Zaproponowane estymatory wymagają słabych
założeń nt. błędów porównań, mniej ograniczających, niż stosowane w literaturze przedmiotu. Oceny rozważanych relacji są otrzymywane na podstawie zadań optymalizacji dyskretnej. Estymatory umożliwiają łączne
wykorzystanie obu rodzajów porównań – binarnych i wielowartościowych (dotyczy to relacji tolerancji i porządku). Uzyskane oceny mogą być weryfikowane statystycznie; w szczególności możliwa jest weryfikacja hipotezy nt. rodzaju relacji w zbiorze. Estymatory te były zastosowane w: zagadnieniach prognozowaniu, inżynierii finansowej, badaniach systemowych, itp.
Paweł Konopka
Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw (R)
W artykule przedstawiono rozmyte modele oceny zdolności przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania
się z zobowiązań kredytowych. W konstrukcji modeli wykorzystano dane o 37 kredytach inwestycyjnych zaciągniętych w jednym z największych banków spółdzielczych w województwie podlaskim. W grupie kredytobiorców znajdują się zarówno podmioty terminowo spłacające zobowiązania kredytowe jak i podmioty mające
znaczące opóźnienia w spłacie, z zaprzestaniem spłaty włącznie. W procesie oceny zdolności kredytowej
w przedmiotowym banku nie był wykorzystywany żaden model probabilistyczny, ocena była dokonywana
metodą opisową, opierając się na wiedzy eksperckiej oraz proponowanych zabezpieczeniach kredytu. W artykule zaproponowano proces oceny zdolności kredytowej, jako proces wnioskowania rozmytego z wykorzystaniem zmiennych lingwistycznych służących szacowaniu ryzyka.
Tym samym podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy ujęcie usystematyzowanej wiedzy eksperckiej w modelu rozmytym oceny zdolności kredytowej daje lepsze rezultaty w rozpoznawania „złych” i „dobrych” kredytobiorców w porównaniu do klasycznego eksperckiego modelu oceny zdolności kredytowej.
Donata Kopańska-Bródka
Szacowanie miar awersji do ryzyka funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu (M)
Warianty decyzyjne opisywane rozkładami prawdopodobieństwa. W artykule dyskutowane są trzy koncepcje
definiowania dwuargumentowych relacji „większego ryzyka” w zbiorze możliwych wyborów. Jedna z koncepcji
jest obiektywna w tym sensie, że nie uwzględnia profilu decydenta, druga bazuje na użyteczności wyrażającej
12
awersję do ryzyka, natomiast trzecia łączy obiektywne parametry rozkładu z użytecznością. Prezentowane trzy
sposoby definiowania relacji będą dawały zgodne uporządkowania wówczas, jeśli określone założenia będą
spełnione. Pokazane zostanie, w jakim stopniu miary awersji do ryzyka zależą od dwóch podstawowych parametrów rozkładu prawdopodobieństwa opisującego ryzykowne warianty decyzyjne.
Witold Kosiński
W. Konrad Kosiński
Rafał Muniak
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Model optymalizujący koszty zapasów w przedsiębiorstwie w zmiennych i niepewnych warunkach
otoczenia konkurencyjnego (Sesja plenarna)
W przedsiębiorstwach zarządzanie zapasami jest nieodłącznym elementem działalności operacyjnej, gdyż
wpływa na płynność finansową, wynik finansowy oraz przewagę konkurencyjną firmy. Celem zarządzania zapasami jest posiadanie ich w wielkości niezbędnej do prowadzenia działalności, ponosząc przy tym możliwie
najmniejsze koszty operacyjne. Postęp techniczny ogranicza koszty zapasów ale czy zdoła go wyeliminować?
Artykuł prezentuje model optymalizujący koszty zarządzania zapasami w firmie produkcyjnej w warunkach
zmienności otoczenia konkurencyjnego i przy niepewnych lub niepełnych danych. W tym tekście najpierw
zostaną opisane rodzaje kosztów związane zapasami oraz zmienne warunkujące ich wysokość, by w dalszej
części przeprowadzić analizę ryzyka, która zdefiniuje zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na odchylenia od przyjętych koszów oraz poziom ich istotności. W artykule dla opisu sytuacji czy warunków niepewnych i danych niepełnych zostanie użyte podejście konkurencyjne do probabilistycznego, a mianowicie
podejście wykorzystujące szczególne liczby rozmyte oznaczane przez OFN – Ordered Fuzzy Numbers. Liczby
te, zaproponowane przez jednego z autorów i jego 2 współpracowników na przełomie 2002 i 2003 roku, pozwalają nie tylko modelować niepewność, ale także trend ich zmian. OFN są uogólnieniem klasycznych wypukłych liczb rozmytych (CFN), a działania na nich są tylko w części zgodne z działaniami wykorzystującymi
zasadę rozszerzenia Zadeha. Wyniki działań na OFN są zgodne z intuicją, jaką mamy z działań na liczbach rzeczywistych, a jednocześnie unikamy znanych trudności przy formułowaniu klasycznych problemów z analizy
ryzyka w języku rozmytym przez CFNs. W szczególności nie występuje tutaj niefortunna własność wzrostu
niepewności (rozmytości) wyników działań, a dowolne równanie algebraiczne A + X =C, przy zadanych rozmytych A i C posiada rozwiązanie X jako OFN. Stąd okazuje się możliwe za pomocą tego rozszerzonego modelu liczby rozmytej wyrazić niepełną wiedzę o warunkach zewnętrznych, jak i o danych je opisujących.
Marta Kostrzewska
University of Silesia
Lesław Socha
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Two level analysis of the mutlicriteria network cost flow problem (W3)
In this paper, we present the two steps analysis of the multicriteria problem related to the network cost ﬂow
problem. We consider the network with the arcs and nodes shared in between the two groups of the decision-makers. The participants of the first group of lower priority (LDM) due to their different needs solve the
bicriteria network cost flow problems using the sandwich methods and propose chosen solutions to the others. Every decision-maker is interested in maximizing the value of his preference function together with minimizing the linear function representing the total cost of a ﬂow through his area. If there exists the group of
representatives who supports the proposed solution then they form a coalition of lower priority. This coalition
proposes the solution to the higher priority group of decision-makers (HDM). All proposed flows are analyzed
by HDM who take into account the additional higher level criteria which are unknown to the LDM. If the solu13
tions proposed by the coalitions from LDM do not satisfy the needs of representatives of HDM, then the
lower priority decision-makers have to reconsider their previous proposals, modify the criteria or constrains
and solve their bicriteria problems again. The procedure is repeated until the solution is obtained or does not
exist.
Lech Kruś
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Eugeniusz Toczyłowski
Warsaw University of Technology
Mechanisms of multicriteria auctions, some remarks (W4)
There exists a rich bibliography dealing with auction theory in the case of scalar valuation of offers, including
among others papers by Klemperer (2004), Milgrom, Weber (1982), Vickrey (1961). In the case of multicriteria
auctions we have in each round not one offer with a better price but with a set of offers valuated by an auction organizer with use of a vector of criteria. It is reasonable to support multicriteria analysis made by the
auction organizer and to construct an auction mechanism leading to the final offer according to his preferences. In the most papers dealing with multicriteria auctions, aggregation models are applied, aggregating
multiple criteria to a scalar value using a vector of wages, (De Smet 2007), (Teich at al. 2006), (Bichler Kalagnanam 2005). In this case the auction organizer has to reveal his model of preferences. Interesting are papers
using the reference point approach of multicriteria optimization (Ogryczak, Kozłowski 2011) , (Bellosta at al.
2004),.
In this paper a general scheme of multicriteria auctions is discussed including elements of decision support of
the auction organizer as well as bidders. Using domination relations formulated in the space of criteria, different rules describing improvement of offers in successive rounds of an auction process are analyzed. The general discussion is illustrated by an example of iterative multicriteria closed-bidding auction conducted with the
use of a multi-agent computer-based system. The system supports submission of offers, multicriteria analysis
made by an organizer of the bidding auction, simulation, and analysis of competing bidders’ behavior. Experimental results of sessions conducted with use of the system are presented and analyzed.
The research is partially supported by the Ministry of Science and Higher Education in Poland, Grant No. N
N514 044438.
Bogumiła Krzeszowska
A three step method for multiple criteria project portfolio scheduling problem (W1)
One of the most important phase in project management is planning. During this phase tasks are identified
and scheduled. Schedule brings information how tasks should be planned over time, during the realization
phase of project. That is why scheduling is a critical issue in project management.
The main project scheduling techniques, like CPM and PERT, deliver the schedule with optimal project finish
time. In the real-life applications the schedule should optimize not only project finish time but also resources
usage and cash flows.
The purpose of this paper is to present the project portfolio scheduling problem as a multiple criteria decision
making problem and to present a three step method for this problem solving. In the first step, the problem
will be described by multiple criteria mathematical model. Three criteria will be considered: project portfolio
time minimization, resource overusage minimization and NPV maximization. In the second step: nondominated solutions will be identified by using evolutionary algorithm for multiple optimization. In the third
step an interactive procedure will be applied to choose the final solution.
14
Dorota Kuchta
Justyna Urbańska
Wrocław University of Technology
Multicrieria approach to environmental decision-making in the company (W2)
In the paper we propose a practical application of a dynamic version of the goal programming approach. This
method is used for environmental decision-making in a selected company. We consider a large production
company. It is facing the need to introduce several investments aiming at reducing the negative impact of the
company operation on the environment. We are proposing an approach which allows to set an implementation schedule of the investments. The results of these investments will be: reducing consumption of natural
resources, reducing waste and a more efficient management of packaging. The optimal schedule of the investment is determined on the basis of several criteria: the cost of the investments and the savings resulting
from them, compliance with environmental standards and law as well as the impact on the company image in
the society.
Dominik Kudyba
Energy hedging using goal programming (W2)
Energy volume hedging is nowadays very important regarding current structure of polish energy market. Energy buyers plan their future demand, but it’s structure is very heterogeneous. Energy sellers in most cases
can hedge energy by purchasing highly homogeneous futures contracts thus some part of planned demand
can’t be effectively hedged. Unhedged open position should be minimized because of unknown cost in moment of time t.
Te aim of paper is to propose a model of hedging electricity demand volume minimizing open position. The
problem has been solved goal programming.
Bartłomiej Lach
Model dyskryminacyjny oraz metoda optymalizacji podziału zbioru obiektów
jako narzędzia selekcji spółek o ponadprzeciętnych stopach zwrotu (O2)
Referat jest kontynuacją rozważań autora nad możliwością skutecznego stosowania analizy dyskryminacyjnej
jako narzędzia analizy fundamentalnej w procesie doboru akcji spółek do portfela inwestycyjnego. Wykorzystane w badaniu największe spółki notowane na GPW w Warszawie opisane zostały za pomocą wskaźników
finansowych, które w możliwie pełny sposób przedstawiały sytuację finansowo-majątkową spółek. Zadaniem
konstruowanych modeli dyskryminacyjnych było typowanie tych spółek, których akcje w kwartale po publikacji sprawozdań finansowych powinny uzyskiwać wyższe stopy zwrotu niż średnia stopa zwrotu wszystkich badanych spółek w kwartale. Zaproponowane podejście wyróżnia zastosowanie iteracyjnej metody optymalizacji
podziału zbioru obiektów podczas definiowania populacji, z których mogły pochodzić kolejne obserwacje.
Uzyskane wyniki porównane zostały z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego dla spółek pochodzących z jednej branży.
15
Elżbieta Majewska
Robert Jankowski
Wybrane aspekty zastosowania uogólnionego współczynnika Giniego
do pomiaru ryzyka (K)
Klasyczna analiza portfeli inwestycyjnych opiera się na dwóch podstawowych charakterystykach papierów
wartościowych: oczekiwanej stopie zwrotu oraz ryzyku mierzonym odchyleniem standardowym stóp zwrotu.
Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku Shlomo Yitzhaki zaproponował, by zastąpić odchylenie standardowe średnią różnicą Giniego. Wielkości te mają bowiem szereg analogicznych własności. Jednakże metoda
oparta na oczekiwanej stopie zwrotu i średniej różnicy Giniego nie wymaga przyjmowania założeń ani o rozkładzie stóp zwrotu, ani o funkcji użyteczności inwestora, a budowane portfele efektywne są również efektywne w sensie kryteriów dominacji stochastycznej. W analizie portfelowej ryzyko można również mierzyć
uogólnionym współczynnikiem Giniego, który pozwala dodatkowo uwzględniać poziom awersji do ryzyka inwestora.
W pracy przedstawione zostaną podstawowe własności uogólnionego współczynnika Giniego jako miary ryzyka a także bazujące na nim miary ryzyka systematycznego i korelacji pomiędzy papierami wartościowymi.
Omawiane zagadnienia zilustrowane zostaną badaniami empirycznymi przeprowadzonymi w oparciu o dane
dotyczące stóp zwrotu wybranych akcji notowanych na GPW w Warszawie.
Justyna Majewska
Optymalizacja portfela inwestycyjnego w obecności obserwacji nietypowych (A2)
Istotą współczesnej teorii ryzyka rynkowego jest traktowanie zdarzeń nietypowych jako posiadających decydujący wpływ na charakter i wielkość ponoszonego ryzyka. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do podejść
tradycyjnych, w których tego typu zdarzenia są po prostu ignorowane. Ryzyko w tradycyjnym podejściu do
optymalizacji portfela inwestycji finansowych jest mierzone zazwyczaj wariancją, co w konsekwencji –
w obecności obserwacji nietypowych - przekłada się na niestabilność udziałów poszczególnych walorów w
portfelu.
Celem pracy jest przedstawienie i porównanie metod optymalizacji portfela inwestycyjnego w przypadku występowania w szeregach stóp zwrotu z instrumentu finansowego obserwacji znacznie różniących się od pozostałych. Zaprezentujemy podejścia konstrukcji portfeli z wykorzystaniem odpornych metod estymacji. Podstawą tych koncepcji jest klasyczny model wyboru portfela o minimalnej wariancji.
Jerzy Marcinkowski
O pomiarze ryzyka inwestycji długoterminowych (I2)
Poprawna ocena ryzyka związanego z inwestycjami długoterminowymi wymaga dokonania rozróżnienia między zdarzeniami wywierającymi krótkotrwały i przemijający wpływ na ceny instrumentów finansowych a zdarzeniami, których oddziaływanie ma charakter długotrwały. Brak tego rozróżnienia prowadzi do błędnej oceny
wielkości ryzyka i doboru niewłaściwych metod jego ograniczania.
Klasyczne miary ryzyka stosowane w analizie portfelowej ze względu na nierozróżnianie zmienności cen instrumentów finansowych powodowanych przez wymienione zdarzenia nie pozwalają na adekwatny pomiar
wielkości ryzyka inwestycyjnego. W artykule dokonano analizy formalnej braku wyżej wspomnianej adekwat-
16
ności, sformułowano warunki, w których nieadekwatność pomiaru wielkości ryzyka przejawia się najsilniej
oraz zaproponowano miary w części pozbawione tego mankamentu.
Jerzy Marzec
Jacek Osiewalski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w analizie preferencji w zakresie form płatności (A2)
W referacie przedstawione zostanie uogólnienie modelu dwuwymiarowej regresji poissonowskiej, który
wprowadzili Berkhout i Plug (2004, Statistica Neerlandica), przyjmujący brzegowy rozkład Poissona dla jednej
zmiennej i warunkowy rozkład Poissona dla drugiej. W nowym modelu rozkład brzegowy jest typu ZIP i ma
taką parametryzację, jak w modelu płotkowym. Przedstawiona zostanie bayesowska estymacja tego modelu
i formalne bayesowskie porównanie dwóch alternatywnych jego specyfikacji. Przykład empiryczny będzie dotyczyć łącznego modelowania i wnioskowania o liczbie płatności kartą i gotówką, dokonywanych przez osoby
fizyczne w Polsce.
Adrianna Mastalerz-Kodzis
Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej – ujęcie dynamiczne (M)
Zmiany zachodzące na rynku kapitałowym mają charakter dynamiczny i stochastyczny. W artykule metodologia wyznaczania optymalnych portfeli opiera się zarówno na wskaźnikach analizy fundamentalnej jak i bierze
pod uwagę prawdopodobieństwo zmian wartości waloru. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich
ma charakter teoretyczny, druga empiryczny i jest oparta o dane zaczerpnięte z GPW w Warszawie S.A.
Jerzy Michnik
Multiple Criteria Choice of R&D Organization with the Aid of Structural Methods (W4)
The globalization of business activities causes that the increasing amount of technical activities is carried out
abroad. Choosing the best organizational structure for R&D become a complicated problem in which the multinational company needs to take into account the several conflicting criteria. The structure of criteria and
their sub-criteria reveals various internal relationships that makes difficult to help the decision makers with
the classical MCDM methods. The structural methods are suitable for such situation. In this work the model
for choice of R&D organization and its solution with two structural approaches: cognitive map with quantitative assessments and WINGS are presented.
17
Włodzimierz Ogryczak
Politechnika Warszawska
Optymalizacja portfela inwestycji ze wskaźnikiem ryzyka Omega (M)
Wskaźnik Omega wprowadzony do analizy portfelowej przez Shadwicka i Keatinga (2002) jest zdefiniowany
jako stosunek przeciętnej stopy zwrotu powyżej stopy referencyjnej SR do przeciętnej stopy zwrotu poniżej
SR.
W pracy pokazujemy, że portfel maksymalizujący wskaźnik Omega jest portfelem stycznym (rynkowym) dla
miary ryzyka określonej przez przeciętną stopę zwrotu poniżej SR (dolny moment częściowy pierwszego stopnia) przy przyjęciu SR jako stopy zwrotu wolnej od ryzyka. Wynika z tego zgodność maksymalizacji Omega
z relacją dominacji stochastycznej drugiego rzędu, jak również możliwość wyznaczania portfela optymalnego
za pomocą metod programowania liniowego.
Joanna Olbryś
Politechnika Białostocka
Propozycja pomiaru szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian
w zbiorze informacji rynkowych (K)
Problem opóźnień w dostosowaniu ceny papieru wartościowego do napływającej na rynek informacji (priceadjustment delays) uważany jest w literaturze z zakresu ekonomii finansowej za jedną z konsekwencji występowania zakłóceń (frictions) w procesach transakcyjnych. Prawdopodobnie artykuł Famy, Fishera, Jensena
i Rolla (1969) był jedną z pierwszych prac, w których pojawiło się pojęcie szybkości dostosowania cen akcji do
napływającej na rynek informacji (speed of adjustment of prices). Fama (1970) użył pojęcia szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych w kontekście testowania półsilnej formy hipotezy o efektywności informacyjnej rynku. Theobald i Price (1984) zwrócili uwagę na istotny
aspekt trudności w badaniach empirycznych, polegających na bezpośredniej analizie opóźnień w reakcji cen
akcji na nową informację rynkową, z powodu „nieobserwowalności” opóźnień. Trudności empiryczne w oszacowaniu opóźnień przyczyniły się do powstania miar opóźnień, nazywanych też miarami szybkości dostosowania cen (measures of speed of adjustment). Przykładem takiej miary jest propozycja Chordii i Swaminathana z 2000 r. Autorzy zastosowali procedurę Dimsona (1979) do estymacji parametru ryzyka systematycznego
papieru wartościowego na rynku z problemem niesynchroniczności transakcji I rodzaju.
Celem pracy jest prezentacja problemu opóźnień w dostosowaniu ceny papieru wartościowego do zmian
w zbiorze informacji rynkowych, w kontekście analizy polskiego rynku kapitałowego. Badanie empiryczne
obejmuje grupę akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie styczeń 2007 r. – grudzień 2012 r.
Krzysztof Piasecki
Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych (R)
W pracy przedstawione zostaną nieprecyzyjnego określenia równoważności strumieni finansowych. Konsekwencją takiego postępowania są rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych i rozmyta użyteczność tych strumieni. Możliwości zastosowania tych pojęć w procesie podejmowania decyzji finansowych będą
studiowane.
18
Ewa Pośpiech
Ocena portfeli konstruowanych na podstawie wielokryterialnych
metod podejmowania decyzji (O2)
W artykule zamierza się rozważyć zagadnienia tworzenia portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem
wybranych metod wielokryterialnego podejmowania decyzji, które umożliwiają ocenę wariantów decyzyjnych
(spółek) przez pryzmat wielu kryteriów. Jako kryteria zamierza się wykorzystać m.in. podstawowe charakterystyki, jakimi są stopa zwrotu i wariancja stopy zwrotu, a także wskaźniki określające kondycję ekonomicznofinansową spółek. W rozważaniach planuje się rozpatrzyć różne podejścia do zagadnienia. Głównym celem
analiz będzie ocena i porównanie uzyskanych portfeli.
Agnieszka Przybylska-Mazur
Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji (O1)
W referacie zostaną zaprezentowane dwa warianty wybranego modelu strukturalnego – modelu Woodforda:
model nie uwzględniający inercji inflacji oraz model z inercją inflacji. Na podstawie tych dwóch wariantów
modelu zostaną wyznaczone odpornie optymalne reguły instrumentalne, które zostaną wykorzystane do oceny znaczenia inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji monetarnych i inwestycyjnych.
Ewa Ptaszyńska
Dorota Kuchta
Rozmyte drzewa decyzyjne jako narzędzie zarządzania ryzykiem projektów rolnych (R)
Na podstawie wywiadów z osobami zarządzającymi polskimi przedsiębiorstwami rolnymi stwierdzono, że pomimo tego, że ryzyko brane jest pod uwagę w działalności gospodarczej, to często nie stosuje się żadnych
metod zarządzania ryzykiem projektów rolnych (tj. projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa rolne).
Stąd też w artykule przedstawiono propozycję wykorzystania rozmytych drzew decyzyjnych w zarządzaniu
ryzykiem projektów rolnych.
W rozmytych drzewach decyzyjnych każdy wierzchołek zawiera nazwę ryzyka oraz dwie zmienne rozmyte,
reprezentujące dwa klasyczne atrybuty ryzyka: prawdopodobieństwo wystąpienia i konsekwencje. Zmienne
mogą być wyrażane w postaci liczb lub wyrażeń słownych, a ich wartości generowane są w drzewie za pomocą
określonych reguł decyzyjnych i modelowania rozmytego. W artykule przedstawiono także zalety i wady wykorzystania rozmytych drzew decyzyjnych w polskich przedsiębiorstwach rolnych.
Damian Pustelnik
SAS Institute
Zarządzanie ryzykiem kredytowym z elementami oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów
jako element polityki zarządzania ryzykiem handlowym w grupie energetycznej (INFORMS)
Projektując modele oceny ryzyka kredytowego w obszarze handlu energią elektryczną, Spółki energetyczne
biorą pod uwagę najlepsze praktyki w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zapisy zawarte w do19
kumencie pod nazwą Basel II i III opracowanym przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (w części
poświęconej ryzyku kredytowemu) wraz z zapisami Dyrektywy Unii Europejskiej CRD opartej na dokumencie
Basel II i III. Niemniej jednak, w zakresie obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi, ze względu na
skalę działania poszczególnych podmiotów oraz wysoki stopień regulacyjności rynku energii, jakość oraz konstrukcja wykorzystywanych do oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów modeli powinna być zbliżona
do standardów bankowych. Zgodnie ze wspomnianymi powyżej wytycznymi, ogólny model oceny klienta powinien zawierać elementy oceny:
• ilościowej, gdzie powinny zostać wzięte pod uwagę wskaźniki finansowe wyznaczone na podstawie
sprawozdania finansowego (np. wskaźniki płynności, wskaźniki zadłużenia),
• jakościowej, gdzie analizowane powinny być elementy niemierzalne opisujące klienta i jego otoczenie
(np. rodzaj branży, w jakiej funkcjonuje klient, forma prawna, jakość kadry zarządzającej).
Zasadą jest, że stosowane modele nie powinny stanowić w swym działaniu narzędzia w pełni zautomatyzowanego. Powinny one dopuszczać możliwość dokonania subiektywnej oceny ze strony osób odpowiedzialnych za
analizę kredytową w Spółkach energetycznych i zastosowania korekty istniejących ocen wynikających z przyjętego modelu (przełamanie). Przełamanie może wynikać z czynników dodatkowych (np. ryzyka uzależnienia
firmy od jednej osoby, postępowania sądowego, itp.).
Artykuł ma na celu przybliżenie sposobu definiowania i oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów Spółek
energetycznych, jak również praktyczne przedstawienie metodologii wyznaczania - stosowanego w energetyce jako miarę koncentracji - wskaźnika Herfindahla- Hirschmana, w celu określenia poziomu zdywersyfikowania ekspozycji na ryzyko kredytowe.
Jaroslav Ramík
Silesian University
Incomplete pair-wise comparison matrix and its application to ranking of alternatives (W4)
Pair-wise comparison is a popular method for solving decision making (DM) problems of finding the best alternative among a finite number of ones. This method is frequently used when evaluating the relative importance of the individual criteria in multi-criteria DM problem and also when evaluating alternatives according
to some qualitative criteria, e.g. design, taste, likeness, etc. The method is based on the psychological observation that the human brain cannot compare in one moment more than 7 plus/minus 2 independent values.
For a human being it is much easier to compare only two elements, i.e. a pair, then to repeat the comparisons
for all pairs forming by this procedure a pair-wise comparison relation (matrix). The core of the method is how
to aggregate the results into the final prioritization or ranking of the given alternatives.
In this presentation we deal with some properties of such pair-wise comparison relations, particularly reciprocity, consistency and transitivity of relations given in the form of square nonnegative matrices. We show
how to measure the grade of consistency and/or transitivity, and also how to extend crisp comparisons to
fuzzy ones, i.e. how to evaluate the pairs of elements by fuzzy values. Also, we propose a new method for
measuring of inconsistency based on Saaty´s principal eigenvector method of the pair-wise comparison matrix. Moreover, we deal with the problem of the incomplete pair-wise comparison matrix, where some elements of pair-wise comparison are missing. We propose a special method for dealing that case. Some illustrating examples are presented to clarify the proposed theory.
20
Magdalena Rogalska
Zdzisław Hejducki
Prognozowanie porównawcze energii procesowej zestawów maszyn do robót ziemnych jako czynnika ryzyka emisyjności CO2 (I1)
W pracy podjęto próbę prognozowania emisyjności CO2 przez zestaw maszyn koparka i samochody samowyładowcze. Zebrano dane mające hipotetyczny wpływ na wydajność koparek gąsiennicowych: pojemność łyżki,
rodzaj narzędzia roboczego i kategorię gruntu. Wykorzystano 2 rodzaje samochodów samowyładowczych:
o pojemności skrzyni do 5 ton i od 5 do 10 ton. Dane dotyczące koparek pozyskano z Katalogu Norm Robocizny 2-01 oraz z baz sprzętu w województwie dolnośląskim. Zakodowano zmienne lingwistyczne, przekształcono dane tak by uzyskać najlepsze wyniki. Prognozowano wydajność koparek oraz emisyjność CO2 zestawów
maszyn. Wykorzystano metody prognozowania regresji wielorakiej i sieci neuronowych. Przeprowadzono
analizę autokorelacji i autokorelacji cząstkowej reszt oraz analizę wrażliwości. Obliczono błędy MAPE prognoz.
Na podstawie otrzymanych modeli prognostycznych wykonano przykład obliczeniowy doboru maszyn
w aspekcie minimalizacji emisyjności dwutlenku węgla.
Ewa Roszkowska
Wybrane własności procedury SAW w kontekście wspomagania negocjacji (A3)
Metody wielokryterialnej analizy problemu decyzyjnego dostarczają zestawu narzędzi z powodzeniem wykorzystywanych do rozwiązywania problemów negocjacyjnych, w którym występuje jednocześnie wiele konfliktowych kwestii stanowiących przedmiot rozmów. Dobór narzędzia uzależniony jest od struktury problemu
negocjacyjnego, stopnia jego złożoności, zakresu i rodzaju dostępnej informacji, znajomości i prostoty obliczeniowej algorytmu oraz systemu preferencji negocjatora.
W opracowaniu zostanie dokonany przegląd własności jednej z najprostszych oraz najczęściej stosowanych
technik wielokryterialnych, metody SAW, w kontekście wspomagania negocjacji dwustronnych. Omówione
zostaną zalety i ograniczenia proponowanego podejścia, a także propozycje modyfikacji klasycznego algorytmu z punktu widzenia możliwości zastosowań w procesie negocjacji. Funkcja scoringowa wyznaczona za pomocą procedury SAW jest użytecznym narzędziem umożliwiającym min. liniowe uporządkowanie pakietów
negocjacyjnych, szacowanie wartości potencjalnych ustępstw, programowanie strategii postępowania oraz
analizę porozumień negocjacyjnych.
Wojciech Rybicki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Modelowanie preferencji a zagadnienia zrównoważonego (trwałego) rozwoju (A1)
W artykule rozważa się związki między formalnymi własnościami (oraz „stojącymi” za nimi pre-postulatami
behawioralnymi) preporządków w przestrzeniach, nieskończonych -w czasie- strumieni wielkości ekonomicznych (konsumpcji, oszczę0dności-inwestycji, ogólniej: „punktowych” użyteczności), a spełnianiem „kanonicznych” praw zachowania, w duchu „sustainability”, przez procesy ekonomiczne, których realizacjami są wspomniane wyżej „ścieżki rozwoju”.
Pracę rozpoczyna odniesienie do korzeni problematyki, sięgających daleko w przeszłość tradycji nauk ekonomicznych, ale także, ogólniejszych kwestii (i fundamentalnych kontrowersji) o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczących, przede wszystkim - umocowania na gruncie etyki, „poprawnych formalnie i sprawiedli21
wych”, zasad ewaluacji procesów i projektów (rachunku korzyści i kosztów) w perspektywie długo-okresowej i
wielopokoleniowej.
Następnie, krótko referowane są niektóre próby (oraz ujawniane, przy tej okazji, podstawowe sprzeczności)
aksjomatyzacji preferencji w zbiorach ciągów, podejmowane w ostatnich dziesięcioleciach, mające na celu
uwzględnienie postulatów typu efektywności, sprawiedliwości i trwałości. Istotną rolę pełni w tym kontekście,
kwestia reprezentacji (numerycznej) preferencji -kluczowa zarówno w zadaniach porównywania ścieżek rozwoju jak i dla samej ich ewaluacji. Pojawiają się, w związku z tym, zadania określania funkcjonałów dyskontujących, ich zgodności dynamicznej, problematyka „odwracania” preferencji -z upływem czasu.
Sygnalizuje się więc ogólna kwestię „trade off” między spójnością formalną klasycznego, samuelsonowskiego dyskontowania wykładniczego (rażąco dyskryminującego interesy oddalonych w przyszłość pokoleń),
a adekwatnością dyskontowania hiperbolicznego (i jego mutacji) - wraz z „wkomponowanym” w nie defektem niezgodności czasowej. Proponuje się - w tym kontekście- rozważanie czynnika dyskontującego w klasie
funkcji podwykładniczych (na przykład - zmodyfikowanych funkcji gęstości lognormalnych), ktore sytuują się
‘między’ klasami ‘ekstremalnymi’ (otwarta pozostaje kwestia postulatów, prowadzących do pojawiania się
takich funkcji).
Podkreśla się brak jasnego powiązania ‘efektów pikoekonomicznych’ (kwantyfikacja wzorców behawioralno-psychologicznych), z ‘rekomendacjami makroekonomicznymi’ - dotyczącymi kształtowania społecznych
(międzypokoleniowych) stóp dyskontowych - w obydwu klasach zagadnień pojawiają się formalnie jednolite
ustalenia. W związku z tym szczególną rangę zyskują zadania agregacji funkcjonałów dyskontujących.
Aleksandra Sabo
Analiza problemu kompletacji zamówień w Magazynie Wysokiego Składowania (O4)
Kompletacja zamówień (order-picking) jest jedną z podstawowych czynności realizowanych w magazynie. Jest
to proces polegający na przygotowaniu (kompletowaniu) towarów pod potrzeby zamówienia. W praktyce
polega to na tym, że pracownik otrzymuje dyspozycję kompletacji, która powstała w systemie wspomagającym zarządzanie magazynem (Warehouse Management System).
Rosnące ceny powierzchni magazynowej oraz konieczność zwiększania efektywności procesów logistycznych
sprawiają, że składowanie towarów odbywa się na coraz wyższych poziomach.
Magazyny Wysokiego Składowania posiadają nawet kilkaset razy większą powierzchnię składowania w porównaniu ze standardowymi magazynami, w związku, z czym optymalizacja procesów magazynowych jest
bardziej złożona. Jako rozwiązanie problemu zaproponowano wykorzystanie metod dokładnych dla wyznaczenia optymalnej trasy przejścia przez magazyn podczas kompletacji.
Marcin Salamaga
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku akcji w świetle mierników opartych na modelu CAPM (K)
Celem referatu jest ocena efektywności wybranych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do
polskiego rynku akcji. Pod uwagę wzięto strategie formułowane zgodnie z zasadami analizy technicznej, której
istotą jest określenie momentów generowania sygnałów kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.
Badaniu poddano różne systemy średnich kroczących obliczonych dla indeksów giełdowych notowanych na
GPW. Aby ocenić efektywność porównywanych strategii inwestycyjnych, zastosowano klasyczne mierniki jakości zarządzania portfelem inwestycyjnym uwzględniające koncepcję wyceny aktywów kapitałowych (model
CAPM), jak wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik Treynora, wskaźnik Jensena, alfa Sharpe’a i alfa Jensena.
22
Agata Sielska
Włodzimierz Rembisz
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej (O1)
W pracy podjęto problem wrażliwości producentów rolnych na zmiany cen skupu. Wysokość cen stanowi jeden z czynników wpływających na decyzje podejmowane w gospodarstwach rolnych, a rozważane kwestie są
istotnymi zagadnieniami poruszanymi w ekonomice rolnictwa, uzupełniającymi analizę cenową elastyczności
produkcji. Przy badaniu wrażliwości producentów rolnych na zmiany cen uwzględnia się przedziały zmienności
cen, w których podaż wytwarzanych produktów charakteryzuje się wysoką bądź niską elastycznością oraz
wrażliwość dochodów. Za funkcję celu producenta rolnego autorzy przyjmują oczekiwany dochód.
Kwestie wrażliwości producentów na zmiany cen pozostają niezależne od sposobu stanowienia cen (wypadkowej sił rynkowych oraz czynników instytucjonalnych). Kluczowe pozostają problemy przewidywania reakcji
producentów na zmienność cen i mierzenie tych reakcji, co pozwala wnioskować w zakresie zastosowania
odpowiednich instrumentów z zakresu polityki interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Przedstawione
w pracy rozważania odnoszą się do krótkiego okresu (danego cyklu produkcyjno-handlowego).
Andrzej Skulimowski
AGH
Scenarios and Development Trends of Multicriteria Decision Support Systems (W3)
The knowledge of future technological trends is essential for any enterprise that plans investment in new
technologies, as well as for research institutions, and R&D policy making authorities. The characteristics of
DSS trends until 2025, specifically of those using multicriteria methods and other intelligent preference models can provide clues as regards the development of ERP/MRP systems, recommenders, e-government support systems, strategic planning approaches, and in many other applications. This paper will present the
analysis of responses to the queries defined by the DSS stakeholders and implemented as a real-time Delphi
within an IT foresight project. The data gathered during this project allowed us to build a dynamic DSS evolution model, where future trends and events have been described in a uniform way as fuzzy-random trajectories. Any specific class of DSS could thus be modelled by a discrete-time fuzzy-random state space equation.
Assuming that potential intervention of regulatory bodies can be implied by the recommendations derived
from the system dynamics, the model was extended to accommodate additionally controls and authority-level
control goals. These need not necessarily coincide with the goals of the trend information consumers or may
be even conflicting, however.
The model uses the global technological and macroeconomic trends as inputs. Different possible scenarios of
global economic and technological trends, combined with potential future disruptive events, when input into
the above outlined state space model generate a bundle of elementary DSS development scenarios. The
modelling principles explore the complexity hierarchy of queries, where the future development of a more
complex system can be investigated only if the evolution of an appropriate class of simpler systems has been
modelled previously. For instance, to provide an evolution characteristics for intelligent multicriteria DSS, one
has to model the evolution of basic IT and economic trends first, then to model the technological and market
trends for ERP/MRP systems, medical DSS, e-commerce and general recommenders etc., finally to combine
the outputs with trends concerning the functionality, software architecture, and scenarios of DSS social use
and commercial deployment. The latter information can origin from Delphi exercises, bibliometric, webometric, and patentometric research etc.
To illustrate the capabilities of the above technological evolution model, we will investigate in more detail the
scenarios and development trends of intelligent multicriteria mHealth systems and provide potential approaches to construct multicriteria strategies in future global information retrieval systems. We will also outline the impact of the above trends on general IT consumption patterns and related social behaviour.
23
Roman Słowiński
Miłosz Kadziński
Poznań University of Technology
Preference-driven multiobjective optimization using robust ordinal regression
for cone contraction (W1)
We present a new interactive procedure for multiobjective optimization problems (MOO), which involves
robust ordinal regression in contraction of the preference cone in the objective space. The most preferred
solution is achieved by means of a systematic dialogue with the decision maker (DM) during which (s)he specifies pairwise comparisons of some non-dominated solutions from a current sample. The origin of the cone is
located in a reference point chosen by the DM. It is formed by all directions of isoquants of the achievement
scalarizing functions compatible with the pairwise comparisons of non-dominated solutions provided by the
DM. The compatibility is assured by robust ordinal regression, i.e. the DM’s statements concerning strict or
weak preference relations for pairs of compared solutions are represented by all compatible sets of weights of
the achievement scalarizing function. In successive iterations, when new pairwise comparisons of solutions
are provided, the cone is contracted and gradually focused on a sub-region of the Pareto optimal set of greatest interest. The DM is allowed to change the reference point and the set of pairwise comparisons at any
stage of the method. Such preference information does not need much cognitive effort on the part of the DM.
The phases of preference elicitation and cone contraction alternate until the DM finds at least one satisfactory
solution, or there is no such solution for the current problem setting.
Olena Sobotka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wielokryterialna analiza w warunkach niepewnej informacji o wartościach
wag kryteriów (O2)
Wagi kryteriów są elementem opisu wielokryterialnych preferencji decydenta we wszystkich metodach wielokryterialnej analizy. Uporządkowanie wariantów zazwyczaj jest wrażliwe na zmiany wartości wag kryteriów.
Wprowadzenie niepewności w stosunku do wartości wag kryteriów pozwala na uwzględnienie w procesie
analizy odporności relacji porządkujących zbiór wariantów decyzyjnych na zmiany wag kryteriów. Referat
przedstawia proponowane w literaturze koncepcje odporności i oparte na nich sposoby wielokryterialnego
porządkowania wariantów w warunkach niepewnej informacji codo wag kryteriów.
Adam Sojda
Katarzyna Jakowska-Suwalska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania optymalnego poziomu zamówień na
materiały w przedsiębiorstwie górniczym (O4)
Wyznaczanie optymalnego poziomu zamówień na materiały w przedsiębiorstwie górniczym wpisuje się
w strategię poszukiwania sposobu na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Specyfika działalności górniczej powoduje, że wyznaczenie wielkości zamówień jest zagadnieniem wielokryterialnym. Z jednej strony
należy minimalizować koszty przy jednoczesnym zwiększeniu prawdopodobieństwa pokrycia zapotrzebowania
na materiały. Jako narzędzie wyszukania rozwiązania najlepszego zaproponowano algorytm VEGA (ang. Vector
Evaluated Genetic Algorithm).
24
Adam Sojda
Politechnika Śląska w Gliwicach
Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych (R)
W artykule zaprezentowano rozmytą metodę pay-off do oceny projektów inwestycyjnych. Metoda ta pozwala
na ocenę projektu inwestycyjnego jako opcji rzeczowej. Za pomocą modelu symulacyjnego przedstawiono
różnicę pomiędzy oceną projektu za pomocą wskaźnika NPV a ROV (ang. real option validation). Zaprezentowano ocenę ryzyka dla wybranych projektów.
Marek Szopa
Uniwersytet Śląski
Dlaczego w dylemat więźnia warto grać kwantowo? (A3)
Dylemat więźnia [DW] jest najbardziej znanym przykładem dwuosobowej gry symultanicznej, dla której równowaga Nasha jest daleka od rozwiązań Pareto-optymalnych. W pracy definiujemy kwantowy DW, dla którego
strategie graczy są zdefiniowane jako obroty grupy SU(2), parametryzowane przy pomocy trzech kątów. Strategie kwantowe są skorelowane poprzez mechanizm splątania kwantowego a wynik gry kwantowej odczytujemy w procesie kolapsu funkcji falowej. Klasyczny DW jest szczególnym przypadkiem gry kwantowej, dla której ograniczono zbiór obrotów do jednego wymiaru. Każda strategia kwantowa może być, przez odpowiedni
dobór kontr-strategii zinterpretowana jako „współpraca” lub „odmowa”. Kwantowy DW posiada równowagi
Nasha korzystniejsze niż klasyczny DW i zbliżone do rozwiązań Pareto-optymalnych. Przy odpowiednim doborze strategii kwantowych można DW sprowadzić do klasycznej gry o sumie zerowej. W pracy przytaczamy
przykłady zjawisk ekonomicznych (zmowy cenowe, strategia szachowa) które odzwierciedlają równowagi
Nasha kwantowego DW.
Franciszek Szweda
Stowarzyszenie „Rytm Śląska”
Śląski Klaster Informatyczny – forum współpracy biznesu i nauki (INFORMS)
Idea klastrów oparta jest na wykorzystaniu potencjału poszczególnych grup, poprzez przenikanie się wiedzy,
doświadczenia i kapitału intelektualnego. Tworzona przez klaster sieć powiązań obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu i ośrodki naukowe. To zakorzenienie w lokalnych strukturach
sprawia, że klaster ma charakter trwały. Jest to korzystne dla regionu jak i dla przedsiębiorstw, dla których siła
powiązań lokalnych staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej.
Wzrost konkurencyjności podmiotów klastra sprawia, że sprawniej reagują one na lokalne warunki popytu,
tworząc innowacyjne produkty coraz lepszej jakości, natomiast ośrodki naukowe, współpracując z przedsiębiorcami, rozszerzają swoje pole działań badawczych, i jednocześnie lepiej rozpoznają potrzeby rynku dla
swoich absolwentów.
Celem funkcjonowania „Śląskiego Klastra Informatycznego” jest:
• upowszechnienie wiedzy na temat systemów ERP ich zastosowań,
• upowszechnienie nowych metod zarządczych oraz narzędzi wymiany informacji w przedsiębiorstwie,
• zacieśnienie współpracy z firmami i instytucjami naukowo-badawczymi tworzącymi technologie, wspomagające systemy ERP,
• współpraca przedsiębiorstw, firm IT i uczelni w procesie tworzenia nowych produktów,
• wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce oraz wykorzystanie informacji praktycznych dla
celów badawczych.
25
Grzegorz Tarczyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wielokryterialna ocena parametrów węzłów logistycznych (O3)
W ostatnich latach droga produktu od producenta do klienta końcowego uległa znacznemu wydłużeniu. Sterowanie przepływem dóbr materialnych i niematerialnych oraz zwiększenie efektywności działania łańcuchów
dostaw możliwe jest dzięki podmiotom zwanym węzłami logistycznymi. Projektując węzły logistyczne, których
najpowszechniejszym reprezentantem jest magazyn, uwzględnia się szereg parametrów, które wpływają na
późniejszą jakość pracy.
W artykule podjęto próbę ustalenia takiej struktury magazynu (przy zadanej liczbie pól odkładczych) oraz organizacji pracy w nim, które zapewnią optymalizację kilku kryteriów: czasu realizacji zamówień; liczby wózków
widłowych; kosztów pracy magazynu; występowania sytuacji wzajemnego blokowania się wózków widłowych;
łatwości dostępu do towarów; czasu w którym wózki widłowe nie są wykorzystywane.
Do obliczeń wykorzystano dane dotyczące częstości napływania zamówień pochodzące z centrum dystrybucyjnego jednej z sieci dyskontowych działających w Polsce. Niezbędne symulacje przeprowadzono za pomocą
autorskiego oprogramowania.
Krzysztof Targiel
Modelowanie zmian zmiennych stanu w modelu dwumianowym do celów wyceny
opcji realnych (I1)
Opcje realne są instrumentem, którego znaczenie jest podkreślane w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Znaczenie to jest także coraz częściej dostrzegane w zarządzaniu projektami. Pod pojęciem opcji realnych rozumiemy rzeczywiste (realne) możliwości powstające w procesach biznesowych, które można lecz nie
ma obowiązku wykorzystać. Dostrzeżenie tych możliwości stwarza dodatkową wartość projektu. Jej wykorzystanie jest uzależnione od ilościowej wyceny tej wartości. Przyjmuje się że wartość ta uzależniona jest od
pewnej wielkości ekonomicznej nazywanej zmienną stanu. Dodatkowa wartość wynika z faktu, iż zmienna
stanu porusza się w pewnym procesie stochastycznym, mogąc dzięki temu osiągnąć korzystne wartości.
Powszechnie stosowaną metodą wyceny opcji realnych jest metoda drzew dwumianowych Cox'a Ross'a Rubinsteina (CRR). Jej idea polega na pokryciu przyszłych trajektorii zmiennej stanu kratą. Wielkość tej kraty uzależniona jest od charakteru procesu stochastycznego, którym możemy modelować zmiany zmiennej stanu.
Przedstawiana praca poświęcona jest określeniu, na podstawie przeszłych zmian, typu procesu stochastycznego modelującego zmiany zmiennej stanu, oraz określeniu na tej podstawie kraty najlepiej pokrywającej przyszłe trajektorie tej zmiennej.
Krzysztof Targiel
Multiple Criteria Decision Making in the Valuation of Real Options (W5)
Traditional project evaluation is based on discounted cash flow method (DCF). Main measure of effectiveness
is the Net Present Value (NPV). This approach sometimes leads to the abandonment of profitable projects, as
shown in many works. The reason for this is that the DCF method does not take into account the role of
managerial flexibility. Real Options Valuation (ROV) method takes into account future situations in the valuation, assuming that the project is properly managed. The Project Manager shall have the right to take action
as appropriate. This situation is called a real option.
26
Noticing these options creates additional value of the project, using the ROV, we can provide a quantitative
measurement of the situation. It is assumed that this value is dependent on the economic value called state
variable. Additional value is derived from the fact that the state variable moves in a stochastic process, thus
being able to achieve a advantageous value.
Widely used method for the valuation of real options is binomial tree method (CRR), proposed by Cox, Ross
and Rubinstein. It takes into account one state variable. However, in many real problems, should be considered many these factors. This leads to a multi-criteria decision-making problems. This paper presents CRR
method extension for many state variables.
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
Ireneusz Wyrwa
The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
Constructing of organ instruments as a multicriteria decision problem (W3)
The project of construction of organ instrument is a heterogeneous problem. Each interior, to which the organ
is planned, has their individual architectural and acoustic characteristics. The instrument design, matched to
the interior, is individual and usually always unique. Each building – room for the organ – also has its host,
which is characterized by individual taste, desires and budget. These most important factors make the construction of organ instruments the sum of the various relationships and the result of willingness to compromise between objective factors and preferences of people.
The report is presenting the issue as a multiobjective task, in which we consider various criteria, such as size,
volume, palette of sound colors, etc. formulating how the various options presented to the investor. Is the
best designers’ solution will be accepted by the investor and the “strength of his wallet”? How could we handle the various criteria, to satisfy the investor and not to lose the quality of the organ instrument?
Grażyna Trzpiot
Jacek Szołtysek
Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast
jako produktu turystycznego (A1)
Przedmiotem referatu jest omówienie wyników badania ankietowego związanego z problematyką kształtowania opinii i poglądów młodzieży na temat miasta jako produktu turystycznego. W badaniach związanych ze
zmianami zachodzącymi w otoczeniu miejskim, w jakim funkcjonujemy oraz w projektowaniu miast pojawiają
się nowe kategorie postrzegania miast – nowe funkcje miast, znane z literatury jako bunt miast. Badamy postrzeganie miast w kategoriach atrakcyjności turystycznej oraz w kategoriach produktu turystycznego. Badamy
również kreatywne postrzeganie miast w odniesieniu do nowych nurtów kształtowania przestrzeni miejskich
takich jak gry miejskie (city games) czy legendy miejskie (urban legend). Wykorzystujemy metody wielowymiarowe celem analizy wyników badań.
27
Grażyna Trzpiot
Anna Ojrzyńska
Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce (I1)
W pracy podejmiemy badanie zjawiska ryzyka starzenia demograficznego. Wykorzystamy badanie ludności
przeprowadzone w 2011 roku oraz metody analizy demograficznej i wskaźniki regionalne. Wyznaczając
wskaźnik starzenia się demograficznego oraz wskaźnik selektywności napływu do miast ludzi powyżej 50 roku
życia przejdziemy do oceny luki demograficznej postrzeganej jak ryzyko funkcjonowania w zdrowiu w wybranych miastach w Polsce.
Grażyna Trzpiot
Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego (I2)
Wprowadzono nowe zasady ustalania rezerw celem zabezpieczenia ryzykownych inwestycji. Poziom zabezpieczenia zależy od rodzaju inwestycji jak również od przyjętej miary ryzyka. Standardowe podejście średnia –
wariancja nie jest adekwatne do obecnej sytuacji rynkowej w opisie i kontroli poziomu ryzyka, zatem instytucjonalnie proponuje się odpowiednio przyjęte inne miary ryzyka. W artykule przedstawimy stress VaR oraz IRC
(Incremental Risk Charge) w odniesieniu do przyjmowanych horyzontów zabezpieczenia.
Przedstawimy dodatkowo zależność pomiędzy liniowym i nieliniowym pomiarem ryzyka w powiązaniu z poziomem ryzyka oraz typem rozkładu zmiennej losowej opisującej badaną inwestycję.
Sebastian Twaróg
Jacek Szołtysek
Grażyna Trzpiot
Anna Ojrzyńska
Wielowymiarowa analiza w ocenie ryzyka w systemach krwiodawstwa w wybranych
krajach europejskich – perspektywa logistyczna (U)
Skuteczność funkcjonowania systemu krwiodawstwa jest warunkiem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Jest ono przedmiotem działań zarówno służb medycznych jak i logistycznych. Celem niniejszego opracowania
jest zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej dla oceny funkcjonowania systemu krwiodawstwa i
przeprowadzenia analizy ryzyka w badanym obszarze. W pracy zastosowano metody wielowymiarowej eksploracji danych oraz autokorelacji przestrzennej w badaniu otoczenia działalności systemu krwiodawstwa w
wybranych krajach europejskich.
28
Katarzyna Tyła
Tomasz Błaszczyk
Maciej Nowak
Paweł Błaszczyk
University of Silesia in Katowice
Project schedule optimization by critical chain approach in fuzzy environment (W2)
The aim of this paper is to show how to minimize the project costs by using fuzzy quantities and schedule
buffers. Very often companies make rigid schedules which do not allow to enter changes. In this article we
propose utilization of buffers to create soft schedules which allow to easy changes applying during the project.
Rafał Tyrala
Iwona Tyrala
Krystian Zmarzlik
Uniwersytet Śląski / Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA
Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w problemie optymalizacji
harmonogramu produkcji (P)
Współczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcji umożliwiają wygodne planowanie i harmonogramowanie realizacji zleceń. Często jednak do stworzenia skutecznego harmonogramu
wymagany jest udział specjalisty posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Algorytmy automatycznego harmonogramowania zadań, poszukujące optymalnego rozwiązania, nierzadko bywają nieskuteczne ze
względu na złożoność czasową. Sytuacja pogarsza się dodatkowo w szczególnych przypadkach, gdy produkcja
dotyczy asortymentu o nieskomplikowanych technologiach, ale zamawianego w dużej ilości zleceń, gdzie kluczowym elementem staje się czas przezbrajania urządzeń. W pracy zaprezentowano przypadek algorytmu
harmonogramowania produkcji zaimplementowanego w module MRP systemu Impuls 5 firmy BPSC. Zastosowana została pewna odmiana algorytmu ewolucyjnego, pozwalająca na typowanie satysfakcjonujących rozwiązań (w sensie minimalizacji czasu przezbrojeń urządzeń produkcyjnych), z zachowaniem dodatkowych
ograniczeń: równomiernego rozłożenia zadań na poszczególnych urządzeniach, niedostępności niektórych
urządzeń dla pewnych typów operacji, a także konieczności zachowania kolejności realizowanych operacji.
Ostatnim, choć nie mniej istotnym, kryterium była terminowość realizacji zleceń, z uwzględnieniem okresów
niedostępności poszczególnych maszyn produkcyjnych. Pracę kończy zestawienie wyników uzyskanych
w przeprowadzonych eksperymentach.
Michał Urbaniak
Wojciech Sikora
Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej
przedsięwzięć (O1)
W artykule przedstawiono podstawowe modele problemów optymalizacyjnych analizy czasowo-kosztowej
przedsięwzięć. Zaprezentowano ogólne i wyspecjalizowane algorytmy rozwiązywania modeli z punktową reprezentacją krzywej kosztów, w tym dwa autorskie. Algorytmy autorskie porównano z innymi, badając czas ich
wykonania, a także dokładność.
29
Tomasz Wachowicz
Applying MCDM methods to prenegotiation support (Plenary session)
The prenegotiation is one of the negotiation phases, prior to the actual negotiation phase (a bargaining
phase), in which the parties prepare to the forthcoming process of interaction and exchanging offers and
messages. The methodological approach recommends a list of tasks the negotiator should undertake to become well-prepared and be able to negotiate effectively and efficiently. One group of such tasks focus on the
detail recognition of negotiators themselves as well as their counterparts, their needs, goals aspirations and
BATNAS, which allows to build the big picture of negotiation problem and formulate the negotiation template.
The negotiators may use this template to prepare their own individual scoring systems of the negotiation offers that support them in making decision on accepting or rejecting the negotiation offers submitted during
the bargaining phase as well as to compare various offers and measure the scale of concessions made by the
parties.
In supporting process of template design and evaluation the MCDM methods can be used. The most popular
negotiation supportive tool is based on the additive scoring model (simple additive weighting, SAW). It is
a simple and straightforward approach very often applied in negotiation support systems (NSS), commonly
accepted and highly evaluated by the NSS users. However the recent research on applying SAW in electronic
negotiation support show that the SAW scores are very often misused and misinterpreted by the negotiators.
There are also some other limitations of SAW for which it is criticise as an effective negotiation support tool.
In this paper we propose to apply other MCDM methods to support the prenegotiation process of designing
and evaluating the negotiation template. We focus on the method of even swaps, TOPSIS and ELECTRE TRI
and discuss how their original algorithms should be modified and adopted to be applicable to support negotiators in their prenegotiation preparation. While choosing these methods we took into account the negotiators individual analytical capabilities as well as the level of negotiation problem structuration. Each of these
method requires of negotiator providing different type of information both on the negotiation problem and
their own preferences, hence it may be chosen by them to solving different negotiation problems depending
on the negotiation context and gravity that requires the decision models of different granularity and precision.
Wojciech Walczak
Dorota Kuchta
Ryzyka charakterystyczne dla zwinnych metodyk zarządzania projektami
oraz odpowiedzi na nie (P)
Stosowanie zwinnych metod zarządzania projektami staje się bardzo popularnym podejściem do zarządzania
projektów wysokiego ryzyka, zwłaszcza tych, które są narażone na częste zmiany. Metody zwinne mogą być
traktowane jako metody redukcji ryzyka, gdy są stosowane w projektach, które byłby trudne do przeprowadzenia z użyciem tradycyjnej metodyki zarządzania projektami z powodu wysokiego tempa zmian. Jednakże,
metody te mogą być stosowane w dowolnym projekcie, a niektórzy autorzy metodyk zwinny twierdzą nawet,
że zawsze przynoszą one zwiększoną efektywność w projekcie, lepszy końcowy rezultat projektu oraz wyższą
satysfakcję klienta.
Niemniej jednak autorzy tego artykułu twierdzą, że wdrożenie metodyk zwinnego zarządzania projektami
może spowodować powstanie nowych ryzyk w projekcie, a prawdopodobieństwo/konsekwencje innych zagrożeń mogą wzrosnąć. Dlatego też należy szczegółowo analizować czy zastosowanie metodyk zwinnych jest
dla danego projektu korzystne.
30
W pracy tej zbadano jakie ryzyka powinny być uwzględniane, gdy metodyki zwinne są wdrażane. Badania są
przeprowadzone w oparciu o sześć projektów, które były prowadzone w jednej korporacji, lecz w sześciu krajach, co pozwala zredukować wpływ lokalnej kultury na wyniki badań. We wszystkich tych projektach metodyka zwinna zawierająca praktyki z najbardziej popularnych metodyk zwinnych (Scrum autorstwa Kena Schwaber'a oraz Jeffa Sutherland'a, Extreme Programming Kent'a Beck'a, Agile Project Management Jim'a Highsmith'a) została wdrożona. W oparciu o analizę dokumentacji z tych projektów, wywiady z członkami zespołów
projektowych oraz aktywną obserwację procesu wdrażania metodyki zwinnej, została sporządzona lista ryzyk i
rzeczywistych problemów, które albo są spowodowane metodami zwinnymi, albo samym procesem ich wdrażania. Lista ta została rozszerzona o ryzyka, których wielkość może wzrosnąć, gdy metody zwinne są w użyciu.
Po tej identyfikacji ryzyka, rozważono możliwości redukcji tych ryzyk oraz przedstawiono propozycje reakcji na
nie. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez dowolną organizację rozważającą wprowadzenie metod
zwinnych, przez którą cała lista przedstawiona w tym artykule powinna być traktowana jako wkład do rejestru
ryzyka.
Stanisław Wieteska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Koncepcja ubezpieczenia upraw rolnych od szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w polskim obszarze terytorialnym (U)
W warunkach Polski żyje wiele zwierząt łownych. Zwierzęta te powodują wiele strat w rolnictwie. Zachowanie
się zwierząt łownych i straty z tego tytułu należy traktować jako zdarzenia losowe. Z kolei zdarzenia losowe
mogą być przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej. W dotychczasowych warunkach ustawy z 7.VII. 2005 r. o
dopłatach do ubezpieczeń rolnych (wraz z późniejszymi zmianami) nie uwzględnia się szkód łowieckich.
Ponieważ literatura ubezpieczeniowa jest uboga w treści poświęcone szkodom łowieckim celem artykułu jest
dostarczenie elementarnej wiedzy w tym zakresie. W artykule proponujemy także podstawowe założenia do
ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną. Artykuł zawiera dane statystyczne dotyczące
szkód łowieckich a także metody ich szacowania.
Podjęta została próba obliczenia składki za ubezpieczenie od szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.
W naszej opinii ubezpieczenie to powinno mieć charakter obowiązkowego po to m.in. by ciężar szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną rozłożyć równomiernie na wszystkich ubezpieczonych.
Jacek Wrodarczyk
Wielokryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa w oparciu o teorię
ograniczeń (O3)
Problem wyznaczania struktury produkcji, znany także jako problem mixu produktów (PMP) od dawna znajduje się w obszarze zainteresowań wielu badaczy. Pośród wielu dróg wybieranych do rozwiązania tego problemu, teoria ograniczeń (TOC) jest jedną z częściej rozpatrywanych możliwości. Jednak nie jest to rozwiązanie
uniwersalne i określonych przypadkach może nie zwracać rozwiązania optymalnego.
W pracy opisano wielokryterialny model programowania całkowitoliczbowego pozwalający udoskonalić tą
koncepcję. Dzięki szerokiej analizie problemu model wykorzystać można zarówno w sytuacji gdy w przedsiębiorstwie zidentyfikowano jedno wąskie gardło jak i w przedsiębiorstwach mających wiele wąskich gardeł."
31
Alicja Wolny-Dominiak
Gregory Kersten
Concordia University
Tomasz Wachowicz
APIM in analysis of offers exchange and concession making In negotiation (O4)
We consider relationships in the negotiation process for the negotiator and his counterpart by using the Actor-Partner Independence Model (APIM: Kashy&Kenny 1999, Kenny 199a). In this dyadic analysis we investigate what are the elements of the negotiation process that may influence the shape of the negotiators’ concession paths. The goal of this paper is to find if the concession path can be perceived as an independent negotiation strategy of the negotiator, that is purposely chosen and individually shaped by him in the prenegotiation phase to realize his goals in the best possible way (Zartman 1989), or it is rather negotiation processdependent and may change being determined by the counterparts behaviour and moves.
Lidija Zadnik Stirn
Petra Grošelj
University of Ljubljana
Estimating Weights and Consistency in Group AHP Using
Interval Comparison Matrices (W3)
Analytic hierarchy process (AHP) is a well-known approach for handling multi-criteria decision making problems. It is based on pairwise comparisons. The 1-9 ratio scale is used for expressing the strength of preference
between the compared objects. The exact values sometimes cannot express the subjectivity and the lack of
information of decision maker, or the complexity and uncertainty of the real world decision problems (Wang
et al., 2005a). Interval judgments are more appropriate in such cases. Another necessity for interval judgments appears when the group cannot reach a consensus on a single judgment and expresses it with an interval (Arbel and Vargas, 2007; Chandran et al., 2005). If every decision maker in the group provides an interval
comparison matrix, their aggregation is even more complicated as in the case of crisp matrices (Entani and
Inuiguchi, 2010; Yang et al., 2010). Thus, three main methodological problems emerge when dealing with
interval comparison matrices in group AHP:
a) aggregation of individual interval preferences into the joint interval matrix;
b) generating the weights from interval comparison matrix what was already studied in many ways (Arbel and
Vargas, 2007; Arbel and Vargas, 1993; Conde and de la Paz Rivera Pérez, 2010; Lan et al., 2009; Liu, 2009;
Wang et al., 2005a; Wang et al., 2005b, Grošelj and Zadnik Stirn 2012);
c) consistency connected to the interval comparison matrices, which was handled by (Liu, 2009; Wang et al.,
2005b, Grošelj and Zadnik Stirn, 2011).
In the paper we first discuss the already proposed approaches for aggregation of individual interval matrices,
and deriving weights from interval comparison matrices in relation to AHP group decision making methodology. Then, a new way of generating the weights from individual interval comparison matrices is proposed. The
two new approaches, MEDINT using median, and PEINT using a modified minimum and maximum method
(Grošelj and Zadnik Stirn, 2012), are suggested. A numerical example based on Rural Development Program of
the Republic of Slovenia in 2007-2013 is presented to illustrate the new methodology for deriving the weights
from interval comparison matrices (Grošelj and Zadnik Stirn, 2011).
32
Piotr Zasępa
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym (M)
Rynek walutowy podlega dynamicznym zmianom a modele wyceny finansowych opcji walutowych są oparte
na wykorzystaniu zmienności rynkowej. Jej struktura terminowa tworzy tzw. płaszczyznę zmienności. Rynkowe oszacowanie zmienności rynkowej stanowi oczywisty problem oraz przedmiot obrotu na rynku międzybankowym. Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym oraz przedstawienie podstawowych pojęć związanych z interpolacją i ekstrapolacją notowań zmienności dla określonych par walutowych.
Mateusz Zawisza
Bogumił Kamiński
Wit Jakuczun
Agnieszka Gładysz
Warsaw School of Economics
Multi-criteria Evaluation of Broadband Internet Access in Poland (W5)
Broadband Internet access brings positive impacts on whole economies, businesses and personal lives. Therefore the level of access to Internet is constantly evaluated and promoted by electronic communications regulators around the world. In order to achieve these goals, regulators collect, calculate and monitor numerous
indicators concerning e.g. Internet adoption, availability, speed or market competition and compare local
markets according to these indicators. Therefore multi-criteria approach is recommended to properly compare local markets.
In this paper we employ Data Envelopment Analysis (DEA) to assess Internet broadband access in Polish
communities (gminy) conditional on their demographic characteristics based on Data from 2010 and 2011
collected by Polish Office of Electronic Communication (UKE). Using DEA we obtain effectiveness indices that
are explained using supervised learning techniques with socio-economic status of the community as explanatory variables.
We show that in the period under study village communities experienced larger Internet access improvement
than urban communities therefore catching up with large cities and abating technological gap. Moreover, we
identified some drivers of broadband Internet advancement including: community type, community education and age structure, computerization level in schools and Herfindahl-Hirschman competition index.
Piotr Zielniewicz
Poznań University of Technology
Robust Ordinal Regression Applied to TOPSIS (W1)
We present a new method for ranking a finite set of alternatives evaluated on multiple criteria. This method
combines the robust ordinal regression (ROR) approach and the ranking score based on the aggregate distance measure function presented in the TOPSIS method.
In our method, the preference model is composed of a set of general additive utility functions compatible
with a non-complete set of pairwise comparisons of some reference alternatives given by the decision maker
(DM). Based on this set of compatible utility functions, we introduce an aggregate function representing
closeness to the reference point (ideal solution) in the utility space. The ranking score determined by this
distance measure function is then used to rank all alternatives.
33
Calculating distance in the utility space permits to avoid the normalization procedure that is used in TOPSIS to
transform original evaluations on different scales into a common unit. This normalization is often perceived
as a weakness of TOPSIS and other parent methods, like VIKOR. Thus, ROR applied to TOPSIS does not only
facilitate the preference elicitation but also solves the problem of non-meaningfulness of TOPSIS.
Finally, a didactic example is given to illustrate the proposed method.
34

MPaR`13streszczenia 28.05.2013 - Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pozabankowe pieniedze na remont domu dla

E-PASAZ .EU Sp. z oo Biuro/Office: ul. Walecznych 68/9, 03

Zaimek wskazujący

17 Przedimek określony

Streszczenia/Abstracts - International Workshop on Multiple Criteria

Przetłumacz poniższe fragmenty zdań na język angielski: 1. (Mary

swiadectwo jakosci zdrowotnej

tion of the world. The artists deci