Pismo CCP/ZW/479/2013

CCP/ZW/479/2013
Warszawa, 28 czerwca 2013 r.
Uczestnicy Rozliczający KDPW_CCP
Uczestnicy KDPW
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. CCP/ZW/573/2012) dotyczącego
postępu prac mających na celu podział kont w systemie kdpw_stream na konta
rozliczeniowe w KDPW_CCP i konta rozrachunkowe w KDPW, uprzejmie informujemy,
że w środowisku testowym TST B została udostępniona możliwość testowania przetwarzania
nowych komunikatów przeznaczonych do obsługi kont rozliczeniowych i rozrachunkowych
oraz NKK. Zmiany w komunikatach obejmują również wzbogacenie baz KDPW_CCP o dane
wymagane do prawidłowego raportowania transakcji do Repozytorium KDPW_TR.
W związku z powyższym w serwisie internetowym KDPW i KDPW_CCP SA, udostępniliśmy
Państwu nowe wersje następujących komunikatów:
- acmt.rqc.001.02 (Instrukcja dotycząca NKK),
- acmt.stc.001.02 (Status instrukcji dotyczącej NKK),
- acmt.rqa.001.02 (Instrukcja dotycząca konta rozrachunkowego)
- acmt.sta.001.02 (Status instrukcji dotyczącej konta rozrachunkowego)
- acmt.rqa.002.02 (Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego),
- acmt.sta.002.02 (Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego),
Zmiany w ww. komunikatach dotyczą następujących, nowych funkcjonalności wprowadzanych
w ramach rozwoju usług oferowanych przez Grupę KDPW S.A.:
KDPW_CCP S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 91 27
F 22 627 31 11
E [email protected]
www.kdpwccp.pl
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł.
1. zgłaszanie instrumentów pochodnych do Repozytorium KDPW_TR, informacje dostępne
na stronie internetowej:
http://www.kdpw.pl/pl/Repozytorium%20transakcji%20wersa%20EMIR/Strony/default
.aspx,
2. możliwość delegowania na KDPW_CCP ww. obowiązku raportowania, informacje
dostępne na stronie internetowej:
http://www.kdpwccp.pl/pl/raportowanie%20do%20repozytorium/Strony/default.aspx,
3. przeprowadzany przez KDPW rozrachunek w częściach, informacje dostępne na stronie
internetowej:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/Rozrachunek/Automatyczny%20rozrachunek%20w%20c
z%C4%99%C5%9Bciach/Strony/default.aspx,
4. mechanizmy nettingu w papierach wartościowych oferowane przez KDPW_CCP,
informacje dostępne na stronie internetowej:
http://www.kdpwccp.pl/pl/kdpw_ccp/rozwoj/netting/Strony/default.aspx,
5. możliwość agregacji kont rozliczeniowych na potrzeby naliczania zabezpieczeń przez
KDPW_CCP.
Należy zwrócić szczególną uwagę, że choć nazwy komunikatów acmt.rqc.001.02,
acmt.stc.001.02, acmt.rqa.001.02, acmt.sta.001.02, acmt.rqa.002.02 i acmt.sta.002.02
nie ulegają zmianie, to ich struktura została rozszerzona ze względu na wprowadzanie nowych
funkcjonalności w następujący sposób:
a. komunikat acmt.rqc.001.02 pozwala na przesyłanie instrukcji tworzących NKK
i modyfikujących dane klienta. W związku tym, iż KDPW_CCP oferować będzie usługę
pośrednictwa w raportowaniu do Repozytorium KDPW_TR, w strukturze komunikatu dodane
zostały pola.
- 2.4 -2.8 – podstawowe dane kontrahenta,
- 2.9 (2.9.1 – 2.9.7) – szczegółowe dane kontrahenta.
Pola 2.4 – 2.9 są polami opcjonalnymi, których nie trzeba wypełniać. Jeśli jednak pole 2.9
zostanie wypełnione, to wymagane jest wypełnienie pól 2.9.1 – 2.9.3. Natomiast pola 2.9.4 –
2.9.7 pozostają opcjonalne. Komunikat statusowy acmt.stc.001.02 został dostosowany
do ww. zmian.
b. za pomocą komunikatu acmt.rqa.001.02 możliwe jest utworzenie, zamknięcie
i zawieszenie konta rozrachunkowego oraz zmiana jego charakterystyki. W komunikatach,
dotyczących konta rozrachunkowego acmt.rqa.001.02 i acmt.sta.001.02, dokonano zmiany
polegającej na dodaniu sekcji 3.3.6., związanej ze wskazaniem dopuszczalności rozrachunku
w częściach:
- PART – rozrachunek w częściach dozwolony,
-NPAR – rozrachunek w częściach niedozwolony.
W przypadku braku wypełnienia ww. pól, wartością domyślną będzie NPAR i taka wartość
zostanie wskazana w zwrotnym komunikacie statusowym. W momencie wdrożenia zmian
w systemie produkcyjnym wszystkie konta rozrachunkowe otrzymają domyślną wartość „NPAR”.
c. za pomocą komunikatu acmt.rqa.002.02 możliwe jest utworzenie, zamknięcie
i zawieszenie konta rozliczeniowego oraz zmiana jego charakterystyki. W związku
z wprowadzeniem wymogu zgłaszania kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych
do Repozytorium Transakcji oraz nettingiem papierów wartościowych w strukturze komunikatu
acmt.rqa.002.02 dodane zostały następujące pola:
- 3.3.6 dotyczące autoryzacji dla KDPW_CCP dla zgłaszania kontraktów dotyczących
instrumentów pochodnych do Repozytorium transakcji. Jest to pole opcjonalne (dopuszczalne
wartości: „N” – brak autoryzacji dla KDPW_CCP, „Y” – potwierdzenie autoryzacji dla KDPW_CCP).
Niewypełnienia pola oznacza brak autoryzacji dla KDPW_CCP do raportowania instrumentów
pochodnych z danego konta.
- 3.3.7 odnośnie rodzaju rozrachunku z pozycji netto, czyli zezwolenia dotyczącego nettingu
papierów wartościowych (dopuszczalne wartości: „GROS” - do rozrachunku brutto w pw, „NETT”
- netting w pw, „NETD” - netting kierunkowy w pw). Pole 3.3.7 również jest polem opcjonalnym.
Niewypełnienia pola w trakcie zakładania konta spowoduje, iż w ramach konta rozliczeniowego
w polu tym zdefiniowana zostanie wartość domyślna „GROS”. Jednocześnie w momencie
wdrożenia zmian w systemie produkcyjnym wszystkie konta rozliczeniowe otrzymają domyślną
wartość „GROS”. Komunikat statusowy acmt.sta.002.02 został dostosowany do ww. zmian.
Niezmienione natomiast zostały komunikaty acmt.rqa.003.01 i acmt.sta.003.01 odpowiadające
za instrukcje agregacji kont w systemie KDPW_CCP.
Struktury ww. komunikatów wraz z przykładami dostępne są w części Planowane zmiany
w związku z podziałem kont na konta rozliczeniowe i rozrachunkowe na stronach internetowych
KDPW i KDPW_CCP pod adresami:
http://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/system/Strony/KomunikatyXMLZm.aspx
http://www.kdpwccp.pl/pl/Uczestnicy/Strony/Komunikaty_kdpw_stream.aspx.
W związku z udostępnieniem wymienionych komunikatów zapraszamy Państwa
do aktywnego testowania nowych funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zespołem Rozliczeń KDPW_CCP,
pod numerami telefonów: (22) 537 94 79, (22) 537 93 68, (22) 537 94 00.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na harmonogram uruchomienia nowych usług,
a w szczególności nałożony przez regulatora obowiązek raportowania instrumentów pochodnych
do repozytorium transakcji, zmiany w ww. komunikatach planujemy wdrożyć
w sierpniu 2013 r.
Z poważaniem,
Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP