ranking KNF - pomoc MultiOFE.pl

OFE &pomoc multiofe http://pomoc.multiofe.pl
ranking KNF
Autor: multiofe dla wikipedia
Zmieniony 01.08.2008.
KNF (w 2006 przejęła kompetencje KNUiFE, przed 2002 UNFE) co pół roku publikuje oficjalny ranking funduszy
emerytalnych, na podstawie osiągniętych prze OFE wyników inwestycyjnych (stopa zwrotu).
artykuł w wikipedii
Ranking OFE
Na podstawie stale gromadzonych danych Komisja Nadzoru Finansowego oblicza minimalną wymagana stopę zwrotu z
inwestycji OFE. Obliczenia dotyczą nominalnej stopy zwrotu: nie brana jest pod uwagę ani inflacja ani też prowizje od
składek i opłaty za zarządzanie.
Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu
i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto.
Do wyliczenia średniej ważonej stopy zwrotu wskaźnik przeciętnego udział w rynku może wynieść maksymalnie 15%. W
przypadku przekroczenia tej wartości przez fundusz przyjmuje się dla niego wartość 15%, przy jednoczesnym
proporcjonalnym powiększeniu wskaźników pozostałych funduszy. Jeżeli na rynku funkcjonować będzie 6 funduszy procentowy udział w rynku przyjmie się dla nich w jednakowej wysokości.
Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględniane są fundusze, które działały przez okres ostatnich 36 miesięcy. Średnia
ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych jest podawana do wiadomości publicznej przez
Komisję Nadzoru.
W oparciu o średnią ważoną stopę zwrotu wyliczana jest minimalna wymagana stopa zwrotu będąca podstawowym
elementem systemu bezpieczeństwa finansowego II filara systemu emerytalnego. Minimalna wymagana stopa zwrotu
jest to połowa średniej ważonej lub średnia minus 4 punkty procentowe - w zależności od tego, która z tych wartości jest
niższa. Gdy fundusz nie osiągnie minimalnej wymaganej stopy zwrotu występuje tzw. niedobór, który musi być uzupełniony z
kapitałów własnych PTE.
Linki zewnętrzne
- zestawienie rankingów KNF
- metodologia obliczeń
24-miesięczne stopy zwrotu ustalone na koniec kwartału w okresie od 06-1999 r. do 03-2004 r.Pierwszy opublikowany
ranking obejmował okres od 30.06.1999 r. do 29.06.2001 r, nie obejmował Allianz Polska, Kredyt Banku (potem przejęty
przez Polsat), Rodzina (potem przejęty przez Pekao). Do dwunastego rankingu (29.03.2002 - 31.03.2004) publikacja
obliczeń następowała co kwartał (na koniec marca, czerwca, września i grudnia) i obejmowała okres 24 miesięcy.
36-miesięczne stopy zwrotu ustalone na koniec półrocza od 04-2004
Obecnie (od trzynastego rankingu 28.09.2001 - 30.09.2004) ranking KNF jest publikowany dwa razy w roku (na koniec
marca i września - i obejmuje wyniki inwestycyjne z 36 miesięcy.
http://pomoc.multiofe.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 22:32