Nadmierne zadłużenie pod lupą BIK

BIK • prezentacja
Nadmierne zadłużenie
pod lupą BIK
Do tej pory trudno było dokładnie określić skalę nadmiernego zadłużenia klientów w bankach.
Obecnie ocena tego zjawiska jest łatwiejsza dzięki BIK Debt Index – nowemu produktowi
Biura Informacji Kredytowej.
Grażyna Garlińska
J
est to wskaźnik oceniający
prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernego zadłużenia
kredytobiorców. Wykorzystany w nim
model statystyczny pozwala na identyfikację i klasyfikację klientów według
oceny nadmiernego zadłużenia do
jednej z czterech klas (A, B, C, D).
– Konstruując BIK Debt Index, wykorzystaliśmy dane 623 316 klientów
z naszej bazy, w wypadku których
mieliśmy informację o ich dochodach – mówi Piotr Woźniak, dyrektor
Departamentu Klienta Detalicznego
w Biurze Informacji Kredytowej.
Status zadłużenia klientów określony został na podstawie przedziałów
wskaźnika DTI (Debt to Income), który
jest miarą miesięcznego obciążenia
dochodów klienta zobowiązaniami wynikającymi z posiadanych kredytów.
Konstrukcja wskaźnika BIK Debt
Index umożliwia określanie poziomu
zagrożenia zjawiskiem nadmiernego zadłużenia bez wykorzystywania
informacji o dochodach. Dzięki temu
może być on wyznaczany dla wszystkich kredytobiorców znajdujących się
w bazie BIK.
Dzięki zastosowaniu BDI udało
się sklasyfikować klientów według
prawdopodobieństwa występowania
nadmiernego zadłużenia.
Podzieleni według klas
Przez nadmierne zadłużenie należy
rozumieć sytuację, gdy miesięczne obciążenia z tytułu posiadanych
42|
zobowiązań kredytowych stanowią
minimum 90 proc. miesięcznych dochodów netto klienta (wskaźnik Debt to Income – DTI >
_ 0,9). Wydzielono cztery klasy A, B, C, D,
określając dla każdej z nich wartość
wskaźnika BDI. Każda z tych klas
oznacza inny poziom niewypłacalności kredytowej:
• K
lasa A – bardzo niskie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia
wynoszące 1,3 proc.
• K
lasa B – niskie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia
– 4,9 proc.
• K
lasa C – średnie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia
– 28,8 proc.
• K
lasa D – wysokie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia
– 86,5 proc.
Przyporządkowanie klienta do
najwyższej klasy D wskazuje, że jego
dochody najprawdopodobniej nie są
wystarczające do spłaty posiadanych
obecnie zobowiązań. Wskazanie to nie
musi jednak oznaczać, że obciążenia
klienta stanowią znaczną część jego
dochodów (> = 90 proc.).
W wyniku zastosowania BIK Debt
Index do całej bazy BIK, po wyeliminowaniu złych klientów, okazało się,
że w grupie kredytobiorców z największym prawdopodobieństwem nadmiernego zadłużenia (klasa D) znajduje się
312 tysięcy osób, a ich zadłużenie (bez
kredytów mieszkaniowych) wynosi
ponad 21,7 mld zł.
Jak podkreśla Piotr Woźniak, BDI
może być naliczone dla każdego kredytobiorcy. Interpretacja przyporządkowania klienta do odpowiedniej klasy
nadmiernego zadłużenia musi być
jednak uzależniona także od innych
informacji na jego temat. Jeśli np.
klient okazał się niesolidny, to przyporządkowanie do klasy nadmiernego
zadłużenia informuje o przyczynach
wystąpienia opóźnień w spłacie.
Ostrożnie trzeba także traktować
wynik klasyfikacji dla klientów posiadających wysoki dochód (miesięcznie
ponad 6 tys. zł netto). W ich przypadku przyporządkowanie do klasy C lub D może bowiem wskazywać na
dużą aktywność kredytową, która
niekoniecznie musi oznaczać wysokie
ryzyko nadmiernego zadłużenia.
Kredytobiorcy lubią migrować
– Wskaźnik BIK Debt Index jest nieoceniony w usłudze monitorowania
portfela – twierdzi Piotr Woźniak.
– Dzięki niemu można na przykład
śledzić migracje kredytobiorców
pomiędzy klasami zagrożenia nadmiernym zadłużeniem. Jeśli w ciągu
kwartału 5,5 proc. kredytobiorców
przechodzi z klas niższego do klas
wyższego prawdopodobieństwa zagrożenia nadmiernym zadłużeniem, to
dotyczy to 1 mln 854 tys. osób – mówi
Piotr Woźniak.
Dotychczasowe miary oceny tego
zjawiska są niewystarczające. Stosowany przez BIK wskaźnik „10+”,
miesięcznik finansowy bank | październik | 2010
prezentacja
obejmujący kredytobiorców posiadających dziesięć i więcej otwartych
rachunków kredytowych nie oddaje
skali zjawiska nadmiernego zadłużenia w odniesieniu do wszystkich kredytobiorców, którzy są w bazie biura.
Ten wskaźnik obejmuje bowiem tylko
około 130 tys. osób, tzw. multikredytowców. Z obserwacji BIK wynika, że
część z nich ciągle efektywnie roluje
kredyty, jednak połowa odnotowuje
już wpadki kredytowe, nie obsługując
przynajmniej jednego z kilkunastu
kredytów. Można sądzić, że pozostali
też z czasem będą mieć problemy, gdy kolejny bank odmówi im kredytu, który będą chcieli przeznaczyć na
spłatę starego.
Rośnie znaczenie monitoringu
Problemy tego typu dotyczą zarówno
tych, którzy mają po kilkanaście czynnych rachunków kredytów, jak i tych,
którzy mają ich znacznie mniej. Warto
pamiętać, że ponad 42 proc. kredytobiorców ma czynne rachunki kredytowe w więcej niż w jednym banku.
Dlatego tak ważne jest monitorowanie przez banki portfeli kredytowych.
Tym bardziej że w ciągu kwartału ponad 11 proc. kredytobiorców zmienia
klasę prawdopodobieństwa zagrożenia
nadmiernym zadłużeniem. Dzięki BDI
wiadomo, że połowa z nich trafia do
gorszej grupy.
Identyfikacja tych klientów przez
banki może okazać się bardzo trudna. Z analizy zjawiska nadmiernego
zadłużenia wynika bowiem, że od
pewnego czasu mamy do czynienia
z nowym typem klientów, którzy posiadają zarówno cechy klientów uczciwych, jak i nieuczciwych. Obecnie
stosowane metody: modele antyfraudowe, ocena zdolności kredytowej
i wiarygodności (w tym skoring) nie
wystarczą. Dotychczasowe statystyczne modele oceny kredytobiorców
zawodzą, ponieważ nie uwzględniają
profilu klientów nadmiernie zadłużonych. Przykładem z ostatniej chwili
są problemy nadmiernego zadłużenia
wśród emerytów, którzy należeli do
jednej z mniej ryzykownych grup.
Z większą starannością muszą być
weryfikowane źródła dochodów kredytobiorców i koszty utrzymania.
www.miesiecznikbank.pl Biuro Informacji Kredytowej nie
otrzymuje z banków danych o dochodach kredytobiorców. Tymczasem
pełniejsza informacja BIK o kredytobiorcach z pewnością pomogłaby
bankom lepiej weryfikować klientów
już na etapie składania wniosku kredytowego.
Dobrze więc, że Biuro Informacji
Kredytowej opracowało wskaźnik BIK
Debt Index, który jest oferowany bankom razem z nową usługą BIK Data
Monitoring, czyli monitorowaniem
portfela kredytowego. – Korzystając
z BDI, bank może monitorować swój
portfel, np. wydzielając co miesiąc
grupę kredytobiorców, którzy przeszli
z lepszej do gorszej klasy zagrożenia
ryzykiem nadmiernego zadłużenia.
Jeśli dodać do tego oceny punktowe
BIKSco CreditRisk, to uda się w dużo
większym stopniu niż dotychczas wychwycić grupy kredytobiorców, którzy
znaleźli się już na równi pochyłej
– mówi Piotr Woźniak.
Dzięki BIK Debt Index
bank może precyzyjnie
dobrać klientów do akcji
marketingowej, lepiej
dostosować swoją ofertę
do ich potrzeb i możliwości
oraz racjonalniej zarządzać
posiadanymi przez nich
limitami.
Aby monitorowanie dawało wymierne efekty, należy je powtarzać i musi
ono dotyczyć zachowań wszystkich
kredytobiorców w danym banku. To
nie to samo co występowanie banków o raporty monitorujące na temat
konkretnych klientów. Tym bardziej
że analiza zachowań kredytobiorców
pokazuje dużą dynamikę, co znajduje
odzwierciedlenie w ich profilu ryzyka
kredytowego.
Rolą banku jest określanie kryteriów
monitorowania, a rolą BIK przetwarzanie danych i wskazywanie w wynikach monitoringu tych kredytobiorców, którzy spełnili kryteria określone
przez bank. Jednym z tych kryteriów
jest właśnie ocena kredytobiorców
według wskaźnika BIK Debt Index
i umieszczenia ich w omówionych
wcześniej klasach, według prawdopodobieństwa wystąpienia nadmiernego
zadłużenia.
Nowe oferty
dla sprawdzonych
Te informacje bank może wykorzystać
w różnych obszarach swojej działalności, m.in. marketingowo-sprzedażowej. Może np. wykluczyć klientów
przyporządkowanych do klas C i D ze
wszelkich działań marketingowych,
związanych z oferowaniem nowych
produktów. W klasie D jest bowiem
aż 86,5 proc. szans na to, że dochody
osoby, która się w niej znajduje nie
wystarczają jej na pokrycie miesięcznych zobowiązań kredytowych
(w klasie C – 28,8 proc.). Uzasadnione jest natomiast objęcie akcją
marketingową klientów z klas A i B
i zaoferowanie im nowych produktów
czy też zwiększenie posiadanych przez
nich limitów. Tak więc dzięki wykorzystaniu BIK Debt Index bank może
precyzyjnie dobrać klientów do akcji
marketingowej, lepiej dostosować
swoją ofertę do ich potrzeb i możliwości oraz racjonalniej zarządzać
posiadanymi przez nich limitami.
Informacje płynące z zastosowania
BIK Debt Index mogą także wskazywać na celowość podjęcia przez banki
działań restrukturyzacyjnych wobec
klientów z najgorszej klasy – D. Bank
może im zaproponować zmianę warunków spłaty posiadanych przez nich
kredytów poprzez wydłużenie okresu
ich spłaty czy dodatkowe zabezpieczenia, a także zaoferować im kredyty
konsolidacyjne.
Jak podkreśla Piotr Woźniak, BIK
Debt Index jest szczególnie przydatny w obecnej, szybko zmieniającej
się sytuacji na rynku kredytowym.
Umożliwia bowiem śledzenie trendów
w zjawisku nadmiernego zadłużenia
i badanie zmian w strukturze klientów.
Informacje uzyskane na podstawie BDI można wykorzystać także
w prognozach i wczesnej identyfikacji zagrożeń. Umożliwi to podjęcie
w porę odpowiednich działań zapobiegawczych. 
|43