poradniku - KDPW_CCP

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP
Poradnik
Warszawa, 1 września 2016 r.
1
Spis treści
1.
Wstęp ........................................................................................................................................................... 3
2.
Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02 .............................................................................. 4
3.
Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie ....................................................... 4
4.
5.
3.1.
Wymogi prawne i organizacyjne .......................................................................................................... 4
3.2.
Wymogi operacyjne .............................................................................................................................. 4
Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie....................... 7
4.1.
Wymogi prawne i organizacyjne .......................................................................................................... 7
4.2.
Wymogi operacyjne .............................................................................................................................. 7
Zmiany w istniejących komunikatach ........................................................................................................ 10
2
1. Wstęp
Niniejszy dokument opisuje nowe funkcjonalności związane z rejestrem zabezpieczeń prowadzonym
w KDPW_CCP:
1) nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02,
2) obsługa środków pieniężnych w EUR będących zabezpieczeniem,
3) obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR stanowiących zabezpieczenie1,
4) zmiany wprowadzone w komunikatach rozliczeniowych.
Wymaganie z tytułu depozytów zabezpieczających oraz funduszy jest zawsze wyznaczane w walucie PLN, bez
względu na to, czy wynika z transakcji rozliczanych w PLN czy EUR. Zabezpieczenie do tej pory mogły
stanowić jedynie aktywa nominowane w PLN – środki pieniężne lub papiery wartościowe. Nową
funkcjonalnością jest możliwość zabezpieczenia ekspozycji poprzez wniesienie środków pieniężnych w EUR
lub będzie (usługa w tym zakresie zostanie wprowadzona w terminie późniejszym) - papierów wartościowych
nominowanych w EUR.
Wprowadzenie nowych rodzajów zabezpieczeń wymagało wprowadzenia nowych, opcjonalnych pól
w strukturach komunikatów typu colr.mrg, colr.sgf i colr.sm1. Na potrzeby obsługi papierów wartościowych
nominowanych w EUR zmieniony został również komunikat colr.ins.001.01. W odpowiedzi uczestnicy
otrzymują standardowy komunikat colr.sts.001.01 oraz pełną informację dotyczącą procesu
wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w komunikacie colr.sts.001.02., który również przekazywany jest do
płatnika uczestnika rozliczającego (opisany w pkt 2 materiału).
1
Usługa zostanie wprowadzona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Systemu
Rozliczeń OTC oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń (obrót zorganizowany) w zakresie dotyczącym
zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych (umożliwiających wnoszenie zabezpieczeń w tych
papierach), wejdą w życie - w odniesieniu do danego właściwego systemu depozytowego, z którym KDPW_CCP zawarł
umowę serwisową - w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników
w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania
depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszu w tych papierach. Dodatkowo KDPW_CCP opublikuje również tę
informację na stronie internetowej KDPW_CCP w Tabeli zabezpieczeń w zakładce Zarządzanie Ryzykiem/ Obrót
otc/HVaR –wyznaczanie depozytów zabezpieczających.
3
2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02
Komunikat statusowy - colr.sts.001.02 wysyłany jest przez KDPW_CCP w odpowiedzi na dyspozycję
wniesienia/zwolnienia zabezpieczenia colr.ins.001.01. Komunikat statusowy colr.sts.001.02 wysyłany jest
niezależnie od tego, jakie zabezpieczenie stanowi przedmiot dyspozycji, a także w jakiej walucie jest
nominowane. Komunikat dla uczestnika rozliczającego w nowej wersji, oprócz statusu identycznego jak
w komunikacie colr.sts.001.01, powiela dane przekazane w dyspozycji uczestnika. Dodatkowo komunikat
colr.sts.001.02 ze statusem wskazującym na możliwość zrealizowania dyspozycji, a potem jej zrealizowanie,
z dedykowanymi informacjami, jest też wysyłany do płatnika uczestnika rozliczającego. Możliwe są
następujące statusy instrukcji:
PEND
Instrukcja przyjęta
PENF
Instrukcja oczekuje na akceptację KDPW_CCP lub oczekuje na realizację
SETL
Zabezpieczenia zostały wniesione lub zwolnione
CAND
Instrukcja odrzucona, wraz z przyczyną odrzucenia
Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli płatnikowi na pozyskanie informacji o przyczynie i kwocie obciążenia
lub uznania jego rachunku bankowego w NBP.
3. Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie
3.1.
Wymogi prawne i organizacyjne
Środki pieniężne w EUR można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI), właściwy depozyt
zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający OTC (OTCM),
wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek negocjowanych (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający pożyczek
na zlecenie (MRLB) oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), fundusz
zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie (PRLB).
W przypadku wnoszenia lub zwalniania środków pieniężnych w EUR należy spełnić warunki formalne, tzn.
w sytuacji, gdy uczestnik nie jest sam dla siebie płatnikiem, dostarczyć oświadczenie uczestnika rozliczającego
wskazującego płatnika dla EUR oraz oświadczenie tego płatnika biorącego na siebie obowiązek realizacji
przelewów w EUR dla danego uczestnika rozliczającego. Oświadczenia powinny wskazywać numer rachunku
bankowego w systemie płatniczym wykorzystywanego do przelewów w EUR (wzory dokumentów dostępne
w serwisie internetowym KDPW_CCP w zakładce Wzory dokumentów). Na tej podstawie KDPW_CCP
odpowiednio rejestruje w systemie relację pomiędzy uczestnikiem rozliczającym a jego płatnikiem.
3.2.
Wymogi operacyjne
Wnoszenie lub zwalnianie środków pieniężnych w EUR odbywa się na podobnych zasadach jak środków
pieniężnych w PLN. W przypadku obsługi zabezpieczeń w postaci środków pieniężnych w EUR budowa
komunikatu colr.ins.001.01 jest identyczna, jak dla mechanizmu wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych
w PLN, inny jest jedynie sposób wypełnienia pola dedykowanego wskazaniu kodu waluty.
4
Wartością pola, która w komunikacie colr.ins.001.01 wyróżnia proces wnoszenia środków pieniężnych w EUR,
jest wartość ‘EUR’ w polu <Ccy>. Przykład komunikatu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KDPWDocument Sndr="5003" Rcvr="0010" xsi:schemaLocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01
colr.ins.001.01.xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<colr.ins.001.01>
<GnlInf>
<SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef>
<CreDtTm>
<Dt>2015-07-02</Dt>
</CreDtTm>
</GnlInf>
<CollDtls>
<BalTp>OTCL</BalTp>
<Ccy>EUR</Ccy>
<SttlmDt>2015-07-02</SttlmDt>
<CollBal>
<Bal>350000</Bal>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
</CollBal>
<ClrgMmbInf>
<ClrgMmbId>
<KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId>
<KDPWSafAcct>111</KDPWSafAcct>
</ClrgMmbId>
</ClrgMmbInf>
<SttlmtAgtMmbId>
<KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId>
</SttlmtAgtMmbId>
</CollDtls>
</colr.ins.001.01>
</KDPWDocument>
Dla dyspozycji zwalniającej środki sposób wypełniania pól w komunikacie jest analogiczny jak dla wniesienia,
z tą różnicą, że należy przekazywać wartość ‘DBIT’ w polu <CdtDbtInd>.
Sposób akceptacji i proces zwalniania środków pieniężnych są uniwersalne bez względu na walutę
obsługiwanego zabezpieczenia.
Po otrzymaniu dyspozycji od uczestnika, w przypadku gdy jest ona poprawna, uczestnik otrzyma komunikaty:
colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem ‘PEND’, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts.001.02,
również ze statusem ‘PEND’.
Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status ‘CAND’ wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma
jedynie uczestnik rozliczający. Płatnik nie będzie otrzymywał w tej fazie komunikatu ze statusem ‘CAND’.
5
Na podstawie dyspozycji otrzymanej od uczestnika rozliczającego w postaci komunikatu, KDPW_CCP przesyła
do systemu TARGET2 obsługiwanego przez Narodowy Bank Polski dyspozycję obciążającą lub uznającą
rachunek bankowy uczestnika (lub jego płatnika).
Po wysłaniu dyspozycji do NBP uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem
‘PENF’, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts.001.02, również ze statusem ‘PENF’.
Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status ‘CAND’ wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma
uczestnik rozliczający i płatnik.
Jeżeli przelew obciążający rachunek bankowy płatnika zostanie zrealizowany, wówczas KDPW_CCP uzupełni
o tę wartość rejestr zabezpieczeń prowadzony przez KDPW_CCP, jako wpłatę uczestnika rozliczającego na
określony typ zabezpieczeń.
Po realizacji dyspozycji uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem ‘SETL’,
a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts.001.02, również ze statusem ‘SETL’.
Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status ‘CAND’ wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma
uczestnik rozliczający i płatnik.
Wprowadzona została godzina graniczna dla realizacji wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych w EUR.
Dla wniesienia środków pieniężnych jest to godzina 12:00, natomiast dla zwrotu godzina 14.00, co oznacza,
że po tym terminie dyspozycje od uczestników rozliczających będą odrzucane. Informacja ta przekazywana
będzie w komunikatach statusowych colr.sts.001.01/02 z następującym kodem przyczyny: „Niewłaściwa
godzina przekazania komunikatu”.
KDPW_CCP nie będzie pobierał opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi nominowanymi w EUR,
w odróżnieniu od zarządzania środkami pieniężnymi nominowanymi w PLN. Jednocześnie nie będą
uczestnikom wypłacane pożytki od takich aktywów.
Na potrzeby limitów na typ zabezpieczenia środki pieniężne w EUR są traktowane jak środki pieniężne w PLN,
czyli mogą stanowić do 100% wartości depozytów wstępnych, wymaganych depozytów właściwych oraz
wymaganych wpłat na fundusze. Należy jednak podkreślić, że nadwyżki w środkach pieniężnych w EUR nie są
zwracane automatycznie, nie są także wypłacane pożytki, jak to ma miejsce w przypadku środków w PLN
wniesionych na poczet depozytów właściwych oraz wpłat na fundusze.
Jeżeli uczestnik rozliczający chciałby dokonać zwolnienia środków w EUR, wówczas należy wysłać dyspozycję
zwalniającą w postaci komunikatu colr.ins.001.01.
Wycena środków pieniężnych w EUR na koniec dnia rozliczeniowego jest wykonywana na podstawie kursu
pochodzącego z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranego około godziny 17:00 oraz
wyznaczanej przez KDPW_CCP stopy redukcji. W przypadku wniesienia środków w trakcie dnia wykorzystany
będzie kurs z dnia poprzedniego, również z uwzględnieniem stopy redukcji. W każdym komunikacie
colr.sm1.002.01 (jest on wysyłany po każdej zmianie wartości danego typu zabezpieczenia oraz na koniec
dnia) będą podane dwa kursy: przed skorygowaniem o stopę redukcji i po jej uwzględnieniu (w polach
odpowiednio: <MktPric> i <ClctdPric>). Na potrzeby identyfikacji środków pieniężnych w EUR (np.
w colr.sm1.002.01) będzie wykorzystany następujący kod ISIN: EU0009656420.
6
4. Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie
4.1.
Wymogi prawne i organizacyjne
Uwaga: usługa zostanie wprowadzona w terminie późniejszym, o czym KDPW_CCP poinformuje
uczestników z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Papiery wartościowe nominowane w EUR będzie można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI),
właściwy depozyt zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający
OTC (OTCM), wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek na zlecenie (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający
pożyczek negocjowanych (MRLB), oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC
(FOTC), fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie
(PRLB).
Lista papierów wartościowych nominowanych w EUR akceptowanych jako zabezpieczenie będzie
publikowana przez KDPW_CCP.
Wnoszenie/zwalnianie papierów wartościowych nominowanych w EUR będzie funkcjonowało przy
współpracy dwóch zagranicznych depozytów – Clearstream Banking Luxembourg S.A. oraz Euroclear Bank
SA/NV. Funkcjonalność ta opiera się na dostępnym w wymienionych depozytach mechanizmie zarządzania
zabezpieczeniami typu Triparty (Collateral Service w Euroclear i Collateral Management System
w Clearstream). Wymagane jest, aby uczestnik rozliczający zamierzający wnosić papiery wartościowe
nominowane w EUR na zabezpieczenie, był uczestnikiem jednego z wymienionych zagranicznych depozytów
oraz miał podpisaną odpowiednią umowę (lub był obsługiwany przez agenta w przypadku Euroclear).
Następnie należy zgłosić się do KDPW_CCP, by Izba wskazała zagranicznym depozytom uczestnika jako tzw.
collateral receiver/collateral taker. Na podstawie wniosku KDPW_CCP przesłanego do zagranicznego
depozytu nastąpi konfiguracja relacji we wskazanym zagranicznym depozycie.
Dodatkowo uczestnik rozliczający jest zobowiązany przedstawić KDPW_CCP informację o swoim
identyfikatorze w wybranym depozycie zagranicznym (kod BIC, identyfikator konta).
Przenoszenie papierów wartościowych na konto KDPW_CCP w zagranicznym depozycie następuje na
zasadzie przewłaszczenia (transfer of title).
4.2.
Wymogi operacyjne
W celu wniesienia lub zwolnienia papierów wartościowych nominowanych w EUR na zabezpieczenie
uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP dyspozycję w postaci komunikatu, w którym określa wartość
zabezpieczenia, która ma zostać pokryta przez posiadane papiery wartościowe we wskazanym zagranicznym
depozycie. Zarówno wartość zabezpieczenia, jak i kod zagranicznego depozytu będą wprowadzane przez
uczestnika w odpowiednio przystosowanym komunikacie colr.ins.001.01 przesyłanym do KDPW_CCP,
którego struktura została zmodyfikowana o dodatkowe opcjonalne pola. Pola te nie wpływają na budowę
komunikatów colr.ins.001.01 wysyłanych na potrzeby obsługi zabezpieczeń w środkach pieniężnych
w PLN/EUR oraz papierów wartościowych nominowanych w PLN. Zagraniczny depozyt jest definiowany
poprzez podanie odpowiedniego kodu BIC zagranicznego depozytu – ‘CEDELULL’ dla Clearstream
7
(w środowisku testowym: ‘CEDELULL’)oraz ‘MGTCBEBE’ dla Euroclear. Polami, które odróżniają komunikat
colr.ins.001.01 dla wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR od komunikatu dla
zabezpieczeń w PLN, są pola:
- <Ccy> wypełnione wartością EUR,
- <SfkpgPlc> wypełnione kodem BIC zagranicznego depozytu,
- <BIC> wypełnione kodem BIC uczestnika rozliczającego (dla Clearstream) lub <PrtryId> wypełnione
identyfikatorem konta w Euroclear.
Przykład komunikatu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KDPWDocument
Sndr="5003"
Rcvr="0010"
xsi:schemaLocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01
colr.ins.001.01.xsd"
xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<colr.ins.001.01>
<GnlInf>
<SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef>
<CreDtTm>
<Dt>2015-07-03</Dt>
</CreDtTm>
</GnlInf>
<CollDtls>
<BalTp>MARI</BalTp>
<Ccy>EUR</Ccy>
<SttlmDt>2015-07-04</SttlmDt>
<CollBal>
<Bal>5000</Bal>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
</CollBal>
<ClrgMmbInf>
<ClrgMmbId>
<KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId>
</ClrgMmbId>
</ClrgMmbInf>
<SttlmtAgtMmbId>
<SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc>
<BIC>MEGA1234</BIC>
</SttlmtAgtMmbId>
</CollDtls>
</colr.ins.001.01>
</KDPWDocument>
Dla dyspozycji zwalniającej papiery wartościowe nominowane w EUR sposób wypełniania pól w komunikacie
jest analogiczny jak dla wniesienia, z tą różnicą, że należy przekazywać wartość ‘DBIT’ w polu <CdtDbtInd>.
8
Po przekazaniu przez uczestnika rozliczającego dyspozycji do KDPW_CCP, w przypadku gdy dyspozycja jest
poprawna, udostępniane są komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem ‘PEND’. Gdy dyspozycja
zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem ‘CAND’ wraz z przyczyną
odrzucenia.
Następnie, w dacie rozrachunku określonej przez uczestnika w komunikacie colr.ins.001.01, KDPW_CCP
przekaże do zagranicznego depozytu zlecenie, w którym określi ekspozycję pozostającą do zabezpieczenia.
Jeśli utworzenie zlecenia w zagranicznym depozycie powiedzie się, uczestnik otrzyma komunikaty:
colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem ‘PENF’. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający
otrzyma komunikat ze statusem ‘CAND’ wraz z przyczyną odrzucenia.
W przypadku realizacji zlecenia nastąpi przewłaszczenie papierów uczestnika rozliczającego na konto
KDPW_CCP oraz aktualizacja rejestru zabezpieczeń. W takim wypadku uczestnik otrzyma komunikaty:
colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem ‘SETL’. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający
otrzyma komunikat ze statusem ‘CAND’ wraz z przyczyną odrzucenia.
W depozytach zagranicznych operuje się na poziomie całkowitej ekspozycji, natomiast standardem
KDPW_CCP jest, że w komunikacie colr.ins.001.01 określa się wnoszoną/zwalnianą wartość zabezpieczenia.
System KDPW_CCP będzie przyjmował wartość zmiany zdefiniowaną przez uczestnika rozliczającego,
a w komunikacji z zagranicznym depozytem będzie posługiwał się całkowitą wartością do zabezpieczenia na
wszystkich typach zabezpieczenia, uwzględniającą poprzednie wpłaty. Oznacza to utrzymanie konwencji
obecnie istniejącej w KDPW_CCP w sposobie wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia przez uczestnika,
w której uczestnik rozliczający definiuje w swojej instrukcji wartość wpłaty lub zwolnienia na określony typ
zabezpieczenia.
Na podstawie kryteriów dotyczących akceptowanych papierów wartościowych zdefiniowanych przez
KDPW_CCP i stóp redukcji określonych przez KDPW_CCP, depozyt zagraniczny dobierze papiery wartościowe
z puli papierów uczestnika, które pokryją wartość zabezpieczenia przekazanego przez KDPW_CCP.
Papierami wartościowymi akceptowanymi na zabezpieczenie będą obligacje nominowane w EUR spełniające
następujące kryteria:
- kraj emitujący musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej,
- kraj emitujący musi odznaczać się odpowiednio wysokim ratingiem,
- termin zapadalności papieru nie może być dłuższy niż 30 lat.
Szczegółowe kryteria są dostępne na stronie internetowej KDPW_CCP w zakładce Zarządzanie Ryzykiem.
Zgodnie z praktyką zagranicznych depozytów wszelkie zdarzenia korporacyjne powinny zostać
przeprowadzone przez zagraniczny depozyt bez ingerencji KDPW_CCP. Oznacza to, że Clearstream i Euroclear
w ramach systemu Collateral Service/Management będą zarządzały papierami wartościowymi
zarejestrowanymi na koncie KDPW_CCP w taki sposób, by przed dniem Record Day danego zdarzenia
korporacyjnego nastąpiła automatyczna substytucja (zamiana) tych papierów na inne dopuszczalne aktywa,
nieobjęte zdarzeniami korporacyjnymi, zgodnie z kryteriami wcześniej ustalonymi przez KDPW_CCP.
Należy zwrócić uwagę, że sytuacja, w której ekspozycja uczestnika nie może być pokryta przez posiadane
przez niego papiery w zagranicznym depozycie, jest poważnym incydentem i może być zinterpretowana przez
zagraniczny depozyt jako zdarzenie z pogranicza niewypłacalności. Wynika to z charakteru usługi Collateral
9
Service/Management, w której uczestnicy działający jako CCP stoją w uprzywilejowanej pozycji i mają prawo
wymagać określonej przez siebie wartości depozytu.
Proces wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR przeprowadzany na koniec dnia różni się od
wyceny środków pieniężnych w EUR. W obu przypadkach wykorzystuje się kurs walutowy pochodzący
z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranych około godziny 17:00. Tak samo jak w przypadku
wniesienia środków pieniężnych w EUR, na potrzeby wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR
wniesionych w trakcie dnia wykorzystany będzie kurs z dnia poprzedniego. Natomiast w każdym komunikacie
colr.sm1.002.01 kursy walutowe użyte do wyliczenia wartości (tzn. przed zastosowaniem stopy redukcji)
i wyceny (tzn. po zastosowaniu stopy redukcji) w PLN aktywów nominowanych w EUR będą takie same,
ponieważ stopa redukcji dla papierów wartościowych zostanie uwzględniona na poziomie zagranicznego
depozytu. Przewalutowanie odbywa się w procesie wyceny w KDPW_CCP.
Na potrzeby identyfikacji papierów wartościowych nominowanych w EUR w rejestrze zabezpieczeń
KDPW_CCP będzie wykorzystany kod depozytu zagranicznego, w którym nastąpiło przewłaszczenie
zabezpieczenia, czyli odpowiednio 'CEDELULL’ dla Clearstream lub ‘MGTCBEBE’ dla Euroclear. Powyższe
wartości będą przekazywane w polu <SfkpgPlc> w colr.sm1.002.01, nie będzie natomiast pola <ISIN>.
Przykład fragmentu colr.sm1.002.01:
<StmtForAcct>
<ColrDtls>
<BalTp>MARI</BalTp>
<SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc>
<MktPric>4.17</MktPric>
<ClctdPric>4.17</ClctdPric>
<AvlblMktVal>412830.00</AvlblMktVal>
<AvlblClctdVal>412830.00</AvlblClctdVal>
</ColrDtls>
(…)
</StmtForAcct>
5. Zmiany w istniejących komunikatach
Komunikaty colr.mrg.001.01, colr.mrg.003.01, colr.mrg.005.01 oraz z grupy colr.sgf zostały uzupełnione
o opcjonalne pola, w których będą pojawiają się wartości zabezpieczeń w EUR wyrażone w PLN.
W komunikatach z grupy colr.mrg są to pola:
PrvsFrgnCcyMrg
-DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu
CurFrgnCcyMrgn
-DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu
Informacje o uznanych papierach wartościowych nominowanych w EUR są ujęte łącznie z papierami
wartościowymi nominowanymi w PLN i przekazane w polu ‘CurSctyMrgn’ - DZ uznany w papierach
w bieżącym rozliczeniu.
W komunikatach z grupy colr.sgf będzie to pole:
AccptdFrgnCcyVal
-Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (wyrażona w PLN)
10
Uczestnik niekorzystający z nowych funkcjonalności dotyczących zabezpieczeń w walucie i/lub papierach
wartościowych w EUR nie odczuje zmian w komunikatach.
Zmieniony został komunikat colr.ins.001.01. Na potrzeby wnoszenia papierów wartościowych nominowanych
w EUR dodane zostały pola:
SfkpgPlc
- Kod BIC depozytu zagranicznego
BIC
- Identyfikator BIC
DSS
- Wystawca kodu
MmbId - Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
PrtryId - Identyfikator dowolny
AddtlInf
- Dodatkowe informacje
Również komunikat colr.sm1.002.01 uległ modyfikacji. Dodane zostało pole ‘SfkpgPl’, które służy
zaprezentowaniu informacji, w którym zagranicznym depozycie znajdują się przewłaszczone na rzecz
KDPW_CCP papiery wartościowe nominowane w EUR. W dalszej części komunikatu zawarte są szczegółowe
informacje np. wycena.
Wartość i wycena środków pieniężnych w EUR będą przedstawiane w sposób analogiczny jak środków
pieniężnych w PLN, przypisane będą one jednak do kodu ISIN EU0009656420.
11