Title page

– (według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz
polskiej normy PN-ISO 31000:2012)
Zarządzanie ryzykiem
Seminarium BPCC – Warszawa, 25 stycznia 2016
Ryzyko i zarządzanie
ryzykiem
Ryzyko jako pojęcie
Ryzyko
1.
2.
wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat - jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i
do wielkości strat, które może spowodować.
W mowie potocznej - oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas
niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji.
Rodzaje ryzyka
Z punktu widzenia zarządzania, ryzyko możemy definiować w różny sposób, z uwagi na zróżnicowane kryteria:
1. kryterium efektu:
a. Ryzyko specyficzne:
b.
i.
ii.
ściśle związane z obszarem działania danego podmiotu - może być pod jego kontrolą.
źródłami ryzyka specyficznego są: zarządzanie firmą, dostępność surowców, płynność finansowa.
Ryzyko systemowe (rynkowe)
a. wynik działania sił zewnętrznych - podmiot nie może mieć na nie wpływu.
b. związane z siłami przyrody oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi (zjawiska pogodowe, inflacja, zmiany stóp procentowych, przepisów
podatkowych, lub sytuacji społeczno-ekonomicznej.
2. kryterium - stopień w jakim możemy mierzyć skutki poniesionego ryzyka:
a. Ryzyko finansowe
i.
cechuje się możliwością bezpośredniego określenia jego wpływu na wynik finansowy, jest w pełni mierzalne.
b. Ryzyko pozafinansowe – odwrotność ryzyka finansowego.
i.
3
nie jesteśmy w stanie określić, w jakim stopniu wpłynie ono na wynik finansowy.
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem:
Skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.
Charakterystyka
Z pojęciem zarządzania ryzykiem związany jest nieodłącznie proces zarządzania ryzykiem.
Proces zarządzania ryzykiem – systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk zarządzania do
działań w zakresie:
• komunikacji, konsultacji, ustanawiania kontekstu,
• identyfikowania, analizowania, ewaluacji,
• postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka.
4
Formy zarządzania ryzykiem
Prewencja
1. Na podstawie analizy ryzyka, określenie i wykonanie działań:
a.
minimalizujących ryzyko powstania niekorzystnych dla podmiotu zdarzeń:
i.
ii.
b.
2.
5
Monitoring stanu obiektów - np. instalacja czujników pożarowych, czujki ruchu, system monitoringu wizyjnego CCTV
zabezpieczenia fizyczne - instalacja tryskaczowa, alarm z powiadomieniem, ochrona fizyczna obiektu.
minimalizujących skutki niekorzystnych zdarzeń :
i.
plany awaryjne – stworzenie zbioru procedur, określających działania, konieczne do wykonania w danej sytuacji kryzysowej,
umożliwiające minimalizację strat w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych – instrukcje postępowania w wypadku pożaru,
skażenia itp.
ii.
continuity plans – stworzenie planów kontynuacji funkcjonowania podmiotu po zaistnieniu niekorzystnego zdarzenia:
alternatywne lokalizacje biura/działów produkcyjnych, osoby rezerwowe odpowiedzialne za poszczególne obszary,
alternatywne sposoby komunikacji, numery alarmowe.
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie –
najlepsza metoda
zarządzania ryzykiem?
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
A. Analiza ryzyka
Konieczne jest rozpoznanie i skwantyfikowanie faktycznych ryzyk specyficznych, występujących w działalności
danego podmiotu – aby chronić, trzeba znać zagrożenie
1. Analiza ryzyk / zagrożeń
a.
7
Ryzyka fizyczne związane z:
i.
Lokalizacją fizyczną podmiotu - lokalizacja geograficzna, ukształtowanie terenu, sąsiedztwo)
ii.
Konstrukcją - rodzaj zabudowy/konstrukcji budynków,
iii.
Rodzajem działalności – charakter produkcji, występowanie czynników zwiększonego ryzyka
b.
Ryzyka prawne - związane z prowadzeniem określonej działalności (ryzyka profesjonalne, środowiskowe)
c.
Ryzyka biznesowe - związane z podejmowaniem określonych działań (ryzyka kredytowe, handlowe, R&D)
d.
Inne ryzyka w działaniu podmiotu – związane z pracownikami, klientami, dostawcami
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
2. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działań mających na celu uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej,
dla skonkretyzowania zakresu wymaganej ochrony konieczne jest dokonanie survey’u podmiotu
a. Survey - czyli rozpoznanie i skwantyfikowanie faktycznych ryzyk specyficznych, występujących w działalności
danego podmiotu:
1. Przeprowadzany na podstawie wytycznych / ankiety ubezpieczyciela dla danej klasy ryzyk przez
ubezpieczyciela (lub jego agenta) lub brokera
2. Dla dużych ryzyk - dokonywany przez inżynierów oceny ryzyka ubezpieczyciela (lub brokera) - na podstawie
planu rozmieszczenia poszczególnych elementów zakładu produkcyjnego podmiotu, odległości pomiędzy
budynkami, parametrów technologicznych urządzeń, istniejących zabezpieczeń – określenie np. PML
ogniowego
b. Raport z survey’u stanowi podstawę dla ubezpieczyciela do określenia zakresu występujących ryzyk, limitów
sum ubezpieczenia, wyłączeń, franszyz i warunków szczególnych.
8
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
B. Transfer ryzyka do ubezpieczyciela
1. Główną korzyścią dla klienta z tytułu ubezpieczenia jako formy zarządzania ryzykiem jest przeniesienie ryzyka poniesienia
straty finansowej, związanego z tym ryzykiem, na ubezpieczyciela.
2. Przeniesienie ryzyka następuje na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem
3. Umowa ubezpieczenia określa:
a.
Warunki szczególne ubezpieczenia - dla danego ubezpieczonego podmiotu – zawarte w cedule
i.
ii.
Rodzaje pokrytych ryzyk i zakresy pokrycia
Limity sum ubezpieczenia
iii. Wysokość franszyz (udziału własnego ubezpieczonego w szkodzie)
iv. Warunki specjalne – specyficzne dla danego podmiotu
v.
b.
9
Poziom składki
Warunki ogólne – dla danego typu ubezpieczenia – określające ogólne zasady funkcjonowania danego ubezpieczenia
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
C. Specjalistyczne doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka
1. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel może prowadzić działania, mające na celu
podniesienie poziomu świadomości ubezpieczeniowej i wiedzy ubezpieczonego i jego pracowników
na temat zagrożeń występujących w określonej działalności i ich minimalizowania:
a. Seminaria z zakresu identyfikacji zagrożeń i prewencji dla różnych obszarów ryzyk, występujących w danym
podmiocie
b. Szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania zabezpieczeń fizycznych, bezpiecznego
prowadzenia samochodów służbowych – dla pracowników
c. Wypracowanie planów minimalizacji zagrożeń
d. Monitoring stanu ryzyk i stosowanych w podmiocie działań zabezpieczających przed ryzykiem
10
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
D. Programy prewencji szkodowej
1. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, dla obniżenia poziomu ryzyka wystąpienia szkody
lub zminimalizowania jej rozmiarów, ubezpieczyciel może prowadzić działania, mające na celu
wyeliminowanie określonych ryzyk, które mogą stanowić znaczące zagrożenie dla ubezpieczonego
podmiotu.
2. Ubezpieczyciel w takich sytuacjach skłonny jest ponieść, całkowicie lub częściowo, koszty określonych
działań w tym obszarze, takich jak na przykład:
a. Instalacja systemów monitorowania pożarowego, włamaniowego, alarmów, systemów kontroli wizyjnej
b. Instalacja gazowych systemów gaśniczych, instalacji tryskaczowych, systemów kontroli dostępu
c. Przebudowa systemów transportu i składowania materiałów niebezpiecznych czy linii produkcyjnych
wykorzystujących takie materiały
d. Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych (wały, kanały zrzutu wód deszczowych) czy przeciwpożarowych
(ściany ognioodporne, ujęcia wody, stawy pożarowe)
11
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
E. Obsługa szkody
1. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel (często we współpracy z brokerem podmiotu) stawia
do dyspozycji ubezpieczonego zespół specjalistów, mających określone zadania:
a. Podjęcie wszelkich dostępnych działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się skutków szkody
b. Zabezpieczenie miejsca powstania szkody w celu rozpoznania przyczyn powstania szkody i określenia zakresu
szkód pokrytych ubezpieczeniem – zarówno bezpośrednich, związanych z zaistniała szkodą, jak i szkód
pośrednich, wynikających ze spowodowanych szkodą przerw w produkcji (utrata zysków – np. MLOP Bełchatów)
c. Zebranie dokumentacji szkodowej i przygotowanie operatu szkodowego, określającego zakres odszkodowania i
kwot wypłat z tego tytułu
d. Wypłata, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zaliczek dla ubezpieczonego z tytułu bezspornych
zakresów pokrycia, umożliwiających jeszcze przed zamknięciem procesu likwidacji szkody sfinansowanie
istotnych zakupów maszyn, urządzeń i materiałów, umożliwiających podjęcie produkcji
12
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
F. Odszkodowanie z tytułu wystąpienia szkody
1.
W przypadku wystąpienia szkody, po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody, ubezpieczyciel wypłaci podmiotowi
ubezpieczonemu należną kwoty z tytułu odszkodowania za udokumentowane koszty poniesionych strat.
2.
Zgodnie z warunkami zawartej umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci:
a.
Dla sumy strat poniżej limitu sumy ubezpieczenia – kwota faktycznej szkody minus franszyza
b.
Dla sumy strat powyżej limitu sumy ubezpieczenia – limit sumy ubezpieczenia minus franszyza
3.
W przypadku, kiedy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku danej szkody nie jest jasny, ubezpieczyciel może
zastosować kulancję (ex gratia), czyli wypłatę części szkody
4.
Ubezpieczenie umożliwia ochronę stanu majątkowego podmiotu – w przypadku poniesienia przez podmiot straty finansowej w
wyniku szkody, ubezpieczyciel zwróci znaczącą część tej straty (do limitu sumy ubezpieczenia, pomniejszoną o franszyzę) – może to
stanowić prawie 100% straty podmiotu (w przypadku niskiej franzyzy) – za cenę zapłaty składki + franszyzy
13
Co daje ubezpieczenie w stosunku do innych form
zarządzania ryzykiem?
F. Narzędzie wspomagania finansowania
1. Umowa ubezpieczenia, oprócz swoich funkcji ochronnych, może pełnić także funkcje wspomagania
programów finansowania działalności podmiotu.
2. Umowa ubezpieczenia stanowi pożądane zabezpieczenie majątkowe w przypadku dokonywanych
przez podmiot transakcji majątkowych. W przypadku dokonania cesji ewentualnego odszkodowania
na stronę trzecią, zabezpieczającego prawa majątkowe takiej stromy trzeciej, ubezpieczenie
wspomaga zawieranie umów majątkowych przez podmiot:
a. Umowy kredytowe z bankami na zakup maszyn i urządzeń – umowa ubezpieczenia majątkowego z
ubezpieczeniem utraty zysków stanowi istotne zabezpieczenie dla banku
b. Umowa leasingu – umowa ubezpieczenia AutoCasco stanowi istotne zabezpieczenie przedmiotu leasingu dla
leasingodawcy
c. Umowa kredytu hipotecznego – ubezpieczenie nieruchomości stanowi zabezpieczenie dla finansującego banku
14
Zarządzanie ryzykiem –
historia, dzień
dzisiejszy, przyszłość
Zarządzanie ryzykiem – ewolucja form i zakresu
1.
Zarządzanie ryzykiem występuje w historii ludzkości już od jej początków – ludzie skupiali się w grupy czy też zamieszkiwali jaskinie dla zmniejszenia ryzyka
napaści przez dzikie zwierzęta czy ułatwienia prowadzenia polowań
2.
Pierwsze znane formy ubezpieczeń pojawiły się już za czasów Hammurabiego (ok.2000 p.n.e.) – były to umowy uczestników karawan, rozkładające ryzyko
utraty ładunku czy zwierząt jucznych na wszystkich uczestników wyprawy. Podobny charakter miały zapisy z Kodeksu Justyniana (583 r.) o awarii wspólnej,
zabezpieczające straty kupców w sytuacji poświęcenia ładunku dla ratowania statku.
3.
Nowoczesne ubezpieczenia mają także początek w transporcie morskim – pierwsze umowy ubezpieczenia powstały we Włoszech (Genua 1347 r.) i miały formę
fikcyjnej umowy kupna przewożonych towarów przez bankiera, z płatnością dokonywaną w sytuacji zatonięcia ładunku.
4.
W XV wieku w Niemczech zaczęły rozwijać się kasy ogniowe - stanowiące zaczątek ubezpieczeń majątkowych, które znacząco rozwinęły się w XVII wieku w
Niemczech i Anglii w wyniku powtarzających się pożarów wielkch miast.
5.
Istotną cezurą rozwoju rynku ubezpieczeń jest rok 1689, kiedy w Londynie powstał Lloyd’s of London, pierwszy (i nadal funkcjonujący) rynek ubezpieczeniowy,
na którym zawierano umowy ubezpieczeń morskich – a później również innych ryzyk gospodarczych.
6.
Jednocześnie, wraz z rozwojem nauk matematycznych i statystyki oraz badań nad śmiertelnością, zaczęły rozwijać się od początku XVIII w. ubezpieczenia
wypadkowe i życiowe – pierwsze takie towarzystwo, Equitable, powstało w 1762 r. w Londynie.
7.
Wiek XIX i XX stanowiły okres szybkiego rozwoju innych rodzajów ubezpieczeń - następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń, od zalań
wodociągowych, rolne, od kradzieży, odpowiedzialności cywilnej, kredytów, hipotek, strat finansowych, czy utraty zysku.
16
Zarządzanie ryzykiem – współczesny rynek ubezpieczeniowy
1. Współczesny rynek ubezpieczeniowy charakteryzuje
się bardzo dużą złożonością.
a.
b.
17
Ze względu na postępujące w gospodarce światowej
zjawiska globalizacji, rynek ubezpieczeniowy
konsoliduje się wokół kilku głównych światowych
centrów ubezpieczeniowych:
i.
USA (Nowy Jork, Chicago)
ii.
Wielka Brytania (Londyn / Lloyd’s)
iii.
Niemcy / Szwajcaria (Zurich, Frankfurt)
iv.
Azja (Tokio, Singapur, Hong Kong, Szanghaj)
Światowy rynek ubezpieczeniowy w 2013 r. zebrał
składki w wysokości $4,64 biliona
Zarządzanie ryzykiem – współczesny rynek ubezpieczeniowy
1. Współczesny rynek
ubezpieczeniowy
charakteryzuje się
bardzo dużą ilością
coraz bardziej
złożonych,
wyspecjalizowanych
produktów.
2. Oferta DUAL to tylko
niewielki wycinek
szerokiego spektrum
dostępnych na
światowym rynku
produktów
ubezpieczeniowych.
18
Zarządzanie ryzykiem – współczesny rynek ubezpieczeniowy
World Largest Insurers (by market capitalization)
Position Name
Country
1
Berkshire Hathaway
USA
2
CHINA LIFE INSURANCE
China
3
PING AN
China
4
UNITED HEALTH GROUP
USA
5
ALLIANZ
Germany
6
AIA GROUP
China/USA
7
American International Group(AIG) USA
8
Prudential PLC
UK
9
AXA GROUP
France
10
ING GROUP
Netherlands
1.
19
HQ
Omaha
Beijing
Shenzen
Minneapolis
Munich
Hong Kong
New York
London
Paris,
Amsterdam
CEO
Established Employees
Warren Buffet
1839 316 000
lin Dairen
1996 130 123
Ming Ma
1988 235 999
Stephen Hemsley
1977 170 000
Michael Diekmann
1890 147 425
Mark Tucker
1919
20 000
Peter Hancock
1919
65 000
Cheick Thiam
1848
23 915
Henri de Castries
1985
96 000
Ralph Hamers
1991
68 431
Capitalization
$354.8 B
$160.5 B
$113.8 B
$112 B
$82 B
$76.7 B
?
$64.5 B
$64.2 B
$58.9 B
Wspólczesny rynek ubezpieczeniowy składa się z 3 poziomów dystrybucji ryzyk:
1.
Ubezpieczyciele – pokrywający ryzyk o małych limitach we własnym zakresie, dla dużych ryzyk – reasekuracja fakultatywna i traktatowa
2.
Reasekuratorzy - (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Lloyd’s, General Re) – przejmujący od ubezpieczycieli ryzyka o dużej wartości – Monte Carlo
3.
Retrocesjoanriusze – przejmujący ryzyka od reasekuratorów na bazie blankietowej lub specyficznych ryzyk.
Zarządzanie ryzykiem – jaka przyszłość?
1. Ubezpieczyciele prowadzą cały
czas prace rozwojowe na nowymi
rodzajami produktów
ubezpieczeniowych,
odpowiadających zapotrzebowani
na pokrywanie nowo
powstających w przyrodzie czy
nowo tworzonych przez człowieka
zagrożeń i ryzyk.
2. Sąsiedni plik pokazuje obszary
występowania nowych ryzyk,
badane w ramach prac R&D,
prowadzonych przez Lloyd’s of
London.
20
Zarządzanie ryzykiem – jaka przyszłość?
Szacunki rozwoju poszczególnych rynków, dokonywane przez Munich Re,
pokazują wzrost znaczenia krajów rozwijających się, zwłaszcza z grupy BRICS i
Azji Południowo-Wschodniej, w globalnym rynku ubezpieczeń.
21
Dziękujemy za uwagę!
About DUAL
DUAL Asset Underwriting Limited (Company Registration No. 08494511) is an Appointed Representative of DUAL
Corporate Risks.
DUAL Corporate Risks Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority No. 312593. Registered in
England and Wales No. 4160680, registered office: Bankside House, 107 Leadenhall Street, London, EC3A 4AF.
W imieniu Hyperion Insurance Group:
DUAL Corporate Risks is part of the DUAL Group.
The award-winning DUAL Group - the world’s largest international underwriting agency - is the underwriting division of the
Hyperion Insurance Group. The DUAL Group is an established and respected leading underwriter with annual gross written
premiums in excess of USD 1 billion in 2014–15 employing over 400 people worldwide.
Jarosław Szwankowski – DUAL Polska
The DUAL Group is Lloyd’s largest international coverholder.
Copyright © 2015 DUAL Corporate Risks Limited. All rights reserved
Dominik Stachiewicz – Donoria S.A.