Kapitał wewnętrzny – praktyczne podejście do wyznaczania i

Kapitał wewnętrzny – praktyczne podejście do wyznaczania i zarządzania kapitałem wewnętrznym w
kontekście wymagań nadzorczych
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Będziesz umiał zdefiniować pojęcie kapitału wewnętrznego, ekonomicznego, regulacyjnego
Zidentyfikujesz kluczowe ryzyka występujące w działalności banku
Dokonasz wyboru optymalnych metod kalkulacji kapitału wewnętrznego dla najistotniejszych ryzyk w banku, w tym m.in. dla ryzyka kredytowego,
operacyjnego, stopy procentowej w księdze bankowej
Wyznaczysz najistotniejsze miary ryzyka
Będziesz umiał przeprowadzić kalkulację kapitału wewnętrznego dla ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
Wyznaczysz kapitał zagregowany w oparciu o zaawansowane metody agregacji
Bedziesz umiał przeprowadzić alokację kapitału z wykorzystaniem metod alternatywnych
Wyznaczysz miary dochodowości skorygowanej o ryzyko
Będziesz umiał opisać wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania kapitałem wewnętrznym
Zidentyfikujesz wady i zalety alternatywnych podejść do wyznaczania kapitału wewnętrznego
Komu polecamy szkolenie?
Specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie adekwatnością kapitałową w instytucjach
Ekspertom odpowiedzialnym za wyznaczanie kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego w księdze bankowej
Ekspertom odpowiedzialnym za walidację modeli kapitału ekonomicznego
Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację adekwatności kapitałowej
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu adekwatności kapitałowej, umiejętność posługiwania się arkuszem excel
Jak przebiegają zajęcia? Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego wykładu, popartego analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi.
W trakcie szkolenia będą realizowane ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów.
Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając
do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa
Kto prowadzi szkolenie?
Ewa Renz
Wprowadzenie
Kapitał wewnętrzny versus kapitał ekonomiczny versus kapitał regulacyjny
Podstawowe elementy procesu zarządzania opartego na kapitale ekonomicznym
Proces zarządzania instytucją poprzez kapitał wewnętrzny w kontekście wymagań nadzorczych – Bazylei III oraz BION
Identyfikacja i analiza istotności ryzyk
Katalog ryzyk związanych z działalnością banku
Kryteria oceny istotności ryzyk
Możliwe podejścia do ryzyk trudno-kwantyfikowalnych
Wykorzystanie testów warunków skrajnych w procesie oceny istotności ryzyk
Kwantyfikacja ryzyk
Miary ryzyka (Expected Loss, Unexpected Loss, Var, Expected Shortfall, EaR)
Podejścia „bottom-up” vs. „top-down”- wady i zalety
Stosowanie zasady proporcjonalności – dobór metody do ryzyka/portfela
Możliwe podejścia do ryzyk trudno-kwantyfikowalnych
Przegląd stosowanych metod dla podstawowych typów ryzyk
Strona 1 z 2
Ryzyko kredytowe
Rozkład strat kredytowych
Korelacja defaultów vs. korelacja aktywów
Podejścia do modelowania korelacji w portfelu kredytowym –modele faktorowe vs. dane empiryczne
Klasyfikacja podstawowych modeli ryzyka kredytowego
Podejścia najczęściej stosowane przez banki w Polsce
Możliwe podejścia oparte na korektach metody IRB
Credit Risk+- analityczny model typu top-down
Analityczne modele typu bottom-up
Modele strukturalne
“Czarne skrzynki”
Możliwe podejścia do ryzyk około-kredytowych
Wyliczenie miar rentowności skorygowanej o ryzyko dla dwóch kredytów - ćwiczenie
Ryzyko rynkowe
Kategorie ryzyka rynkowego w księdze handlowej
Metody określania VaR
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
Kategorie ryzyka stopy procentowej
Metody pomiaru
Wwyznaczanie kapitału na ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej - ćwiczenie
Ryzyko operacyjne
Metoda scenariuszowa
Metoda oparta o rozkłady strat (LDA)
Możliwe podejścia oparte na korektach metod BIA i STA
Ryzyko płynności
Kategorie ryzyka płynności
Metody zarządzania ryzykiem płynności
Potencjalne metody kwantyfikacji
Inne ryzyka
Agregacja ryzyk
Możliwe podejścia do agregacji:
Macierz korelacji
Metody symulacyjne
Funkcje kopularne
Zalety i wady (ograniczenia) poszczególnych podejść
Uwzględnienie efektu dywersyfikacji
W ramach poszczególnych obszarów ryzyk
Pomiędzy ryzykami
Pomiędzy jednostkami biznesowymi
Agregacja kapitału - ćwiczenie
Alokacja kapitału
Zakres procesu alokacji kapitału
Metody alokacji kapitału (metoda proporcjonalna, metoda alokacji krańcowej)
Aalokacja kapitału - cwiczenie
Kapitał ekonomiczny jako narzędzie w operacyjnym zarządzaniu bankiem
Potencjalne obszary zastosowania
Ewolucja od pasywnego podejścia do zintegrowanego zarządzania wartością
Polityka cenowa
Pomiar dochodowości skorygowanej o ryzyko
Konstrukcja systemu limitów
System wynagradzania
Ryzyka związane ze stosowaniem modeli kapitału ekonomicznego
Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Cena: 1940 zł zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)
Cena: 24.04.2017 - 25.04.2017
Strona 2 z 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)