Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji

Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej - warsztaty
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Ważnym źródłem standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej jest rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w
bankach oraz rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki.
Obie rekomendacje mają istotny wpływ na zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych, w związku z czym oprócz analizy typowych
merytorycznych i praktycznych zagadnień w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, warto jest również zapoznać się ze specyfiką obu
rekomendacji i zakresu ich wpływu na wewnętrzne procedury i procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, w tym także zarządzania obszarem
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w instytucji finansowej.
Ważnym elementem wpływającym na procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym są także zasady wynikające z dokumentu bazylejskiego BCBS 239 „Principles
for effective risk data aggregation and risk reporting”. Zasady te mają istotny wpływ na procesy związane z zarządzaniem danymi dla potrzeb oceny i kontroli
ryzyka operacyjnego oraz procesy jego raportowania.
Po odbyciu szkolenia będziesz potrafił:
Definiować założenia do organizacji systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem potrzeb zarządczych i wymagań nadzorczych
(Basel II/ III, CRD, Solvency II, MiFID, Rekomendacja M i D, BCBS 239);
Definiować optymalną z punktu widzenia specyfiki instytucji finansowej metodykę w zakresie poszczególnych elementów procesu zarządzania
ryzykiem operacyjnym, w tym identyfikacji, pomiaru, monitorowania, raportowania i ograniczania ryzyka operacyjnego;
Tworzyć dokumentację poszczególnych elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym zdefiniować wymagania bazodanowe i
proceduralne do efektywnej rejestracji zdarzeń operacyjnych i stosowania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego;
Stosować zdobytą wiedzę w praktyce, przy projektowaniu wewnętrznej metodyki pomiaru ryzyka operacyjnego, opartej na modelach
zaawansowanych;
Oceniać jakość zaawansowanego modelu pomiaru ryzyka operacyjnego pod względem jego zgodności z obowiązującymi standardami rynkowymi i
wymaganiami nadzorczymi oraz charakterystyką zdarzeń operacyjnych.
Komu polecamy szkolenie?
Specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych: bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach i
domach maklerskich
Kadrze kierowniczej średniego szczebla komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, audyt wewnętrzny,
bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem compliance
Pracownikom audytu wewnętrznego, odpowiedzialnym za weryfikację wewnętrznych systemów i metodologii zarządzania ryzykiem operacyjnym
Pracownikom nadzoru finansowego, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach i innych instytucjach finansowych
Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Jak przebiegają zajęcia?
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych i laboratorium komputerowego (drugi dzień), z wykorzystaniem analizy przypadków, ćwiczeń
kalkulacyjnych, dyskusji w grupach. Warsztaty są przeplatane elementami wykładu, a kończą się mini-testem sprawdzającym dla utrwalenia zdobytej wiedzy i
wyjaśnienia problematycznych zagadnień.
Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając
do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa
Kto prowadzi szkolenie?
Bohdan Lenart
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem operacyjnym
Najważniejsze pojęcia i definicje
Ryzyko operacyjne a inne rodzaje ryzyka
Źródła standardów i zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym (podstawy prawne, standardy regulacyjne, wymogi nadzorcze, dobre praktyki
rynkowe)
Strona 1 z 2
Standardy nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
Zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
Klasyfikacja ryzyka operacyjnego i jego czynników
Wpływ rekomendacji D i M na zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Wpływ zasad BCBS 239 (Risk Data Aggregation) na zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Nadzorcze metody oceny ryzyka operacyjnego – metody proste i zaawansowane – charakterystyka i kryteria stosowania
Praktyka rynkowa i standardy zarządcze zarządzania ryzykiem operacyjnym
Charakterystyka i elementy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
Struktura organizacyjna i podział kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
Dokumentacja systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
Identyfikacja i rejestracja ryzyka operacyjnego
Zasady budowy słownika ryzyka operacyjnego
Rodzaje danych opisujących ryzyko operacyjne
Proces przepływu danych, ich autoryzacji i zatwierdzania
Uwarunkowania bazodanowe stosowania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego
Analiza i ocena ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem metod prostych
Kluczowe Wskaźniki Ryzyka Operacyjnego (KRI)
Samoocena ryzyka operacyjnego i karty scoringowe
Analizy scenariuszowe
Analiza i ocena ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem modeli wewnętrznych
Wprowadzenie do zaawansowanych metod oceny ryzyka operacyjnego
Kryteria ilościowe i jakościowe stosowania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego
Wybrane modele kapitału ekonomicznego dla ryzyka operacyjnego
Metoda Pomiaru Wewnętrznego (IMA)
Metoda Rozkładu Strat (LDA)
Metoda scenariuszowa (sbAMA)
Inne zagadnienia związane ze stosowaniem metod zaawansowanych: uzupełnianie danych wewnętrznych o stratach operacyjnych, weryfikacja
poprawności modeli
Pozostałe elementy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
Monitorowanie ryzyka operacyjnego
Ograniczanie ryzyka operacyjnego
Raportowanie ryzyka operacyjnego
Test końcowy i omówienie wyników
Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Cena: 1940 zł zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)
Cena: 20.04.2017 - 21.04.2017
Strona 2 z 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)