KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE
1. Definicje banków:
Bank jako przedsiębiorstwo
Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na
udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów.
W ujęciu tym nie jest brane pod uwagę, że banki są organizacjami zatrudniającymi
ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyznaczają sukces przedsiębiorstwa
bankowego.
Bank jako podmiot gospodarczy
W szerszym ujęciu definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki
działalności.
Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć:
współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje, zasoby
pieniądza w dyspozycji przedsiębiorstwa. Do warunków zewnętrznych, te, które są
składnikami otoczenia. Przez otoczenie należy rozumieć tę część organizacji
gospodarki, z którą bank pozostaje w jakiś sposób powiązany i poprzez wpływ tego
powiązania zachowanie banku ulega zmianom. Elementy otoczenia to: klienci
banku, właściciele banków, pozostałe przedsiębiorstwa bankowe, polityka
pieniężna, interes społeczny. Definicja banku z punktu widzenia klientów bankowych
powinna obejmować wszystkie możliwe rodzaje działalności bankowej. Zgodnie z
tym założeniem przedsiębiorstwo bankowe
to takie, które zaciąga i udziela
kredytu, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz
oferuje inne usługi. Jest to określenie banku uniwersalnego podporządkowane
podziałowi bilansowemu czynności bankowych.
Bank jako uczestnik rynku usług
Bank to przedsiębiorstwo, które oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu
płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych
oraz czynności
związanych z tymi usługami.
Bank w rozumieniu Ustawy z dnia 29-08-1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz.
1376 z późn. zm.)
Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na
podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych
obciążających ryzykiem środki powierzone po
pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
2. Rodzaje banków:
Według kryteriów określonych w przepisach prawa UE
- banki depozytowo-kredytowe (commercial banks)
-banki inwestycyjne (investment banks),
-banki uniwersalne, które wykonują czynności zarówno banków depozytowokredytowych, jak i banków inwestycyjnych.
Według Ustawy z dnia 29-08-1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z
późn. zm.)
- bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- bank zagraniczny- bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na
terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
3. Rodzaje czynności bankowych według Ustawy z dnia 29-08-1997 r. Prawo
Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) i ich znaczenie w realnym
systemie bankowym
1. Czynnościami bankowymi są:
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem
oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- prowadzenie innych rachunków bankowych
- udzielanie kredytów,
- udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
akredytyw,
- emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych
ustawach.
2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one
wykonywane
przez
banki:
- udzielanie pożyczek pieniężnych,
- operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
-świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego,
- terminowe operacje finansowe,
- nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie
skrytek sejfowych,
- prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych,
związanych z emisją papierów wartościowych,
- pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
dewizowym.
Definicje operacji bankowych
- to wszelkiego rodzaje usługi świadczone przez banki, które utożsamiane są z
czynnościami bankowymi (Prawo bankowe z 1997r., art. 5):
- czynności bankowe zastrzeżone wyłącznie dla banków
- czynności, które są bankowymi, o ile są wykonywane przez banki (mogą być
wykonywane przez inne podmioty),
- wszelkie inne usługi świadczone przez banki na rzecz klientów
- to wszelkiego rodzaju czynności wykonywane przez banki, które powodują zmiany
w stanach rachunków i prowadzonej ewidencji księgowej
- zarówno te które związane są ze świadczeniem usług na rzecz klientów
- jak i operacje wynikające z gospodarki własnej
Produkt bankowy
- to usługa (operacja) będąca elementem oferty bankowej
- to pojęcie tożsame z definicją operacji jako wszelkiego rodzaje usług świadczonych
przez banki na rzecz klientów
Rodzaje operacji bankowych
Kryterium podziału
Operacje
Przedmiot
bierne
czynne
pośredniczące
Podmiot
własne
klientów
Podział terytorialny
krajowe
zagraniczne
Waluta operacji
złotowe
walutowe
Forma rozliczeń
bezgotówkowe
gotówkowe
Klasyczny podział operacji
Operacje
(pasywne)
bierne Operacje
(aktywne)
Pozyskiwanie źródeł
finansowania:




przyjmowanie
depozytów od
klientów
przyjmowanie
depozytów od innych
banków
emisja własnych
papierów
wartościowych
zaciąganie kredytów,
w tym od NBP
czynne Operacje pośredniczące
Inwestowanie
zgromadzonych środków
pieniężnych w aktywa
przychodowe:





udzielanie kredytów i
pożyczek
udzielanie lokat innym
bankom
zakup papierów
wartościowych
skup wierzytelności
lokowanie środków
pieniężnych w NBP w
ramach operacji
otwartego rynku
Operacje usługowe, których
zadaniem nie jest ani
pozyskiwanie, ani sprzedaż
pieniądza. Wykonywane na
zlecenie, rachunek i ryzyko
klientów.





obsługa rachunków
bankowych
przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych (gotówkowych
i bezgotówkowych)
doradztwo finansowe
przechowywanie
przedmiotów i papierów
wartościowych oraz
udostępnianie skrytek
sejfowych
wykonywanie czynności
obrotu dewizowego
(wymiana walut)
Tradycyjna klasyfikacja operacji bankowych przyjmuje za podstawę wewnątrzbankowy punkt widzenia i odnosi się do konstrukcji bilansu. Niektóre operacje nie
znajdują odzwierciedlenia w bilansie.
Z punktu widzenia klienta czynności bankowe można podzielić na:
1)
2)
3)
4)
operacje finansujące,
operacje depozytowe,
usługi związane z obsługą obrotu płatniczego klientów i własnego,
usługi różne.
Operacje bankowe znajdują odzwierciedlenie w podstawowych sprawozdaniach
finansowych:
- bilansie,
- sprawozdaniu dotyczącym pozycji pozabilansowych,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku przepływu środków pieniężnych.
4. Formy prawne banków
Banki we współczesnych systemach są traktowane jako instytucje zaufania
publicznego. Państwo dla zachęcenia do gromadzenia środków pieniężnych w
bankach i korzystania z innych ich usług wprowadza szereg rozwiązań mających na
celu podniesienie stopnia bezpieczeństwa działalności banku. Jednym z aspektów
nadzoru nad systemem bankowym jest wyeliminowanie żywiołowego tworzenia
przedsiębiorstw bankowych i wprowadzenie sformalizowanie procedury ubiegania
się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności bankowej. W Polsce tworzenie
banków jest regulowane przez ustawy:
- Prawo bankowe,
- Ustawę o Narodowym Banku Polskim,
- Kodeks Handlowy,
- Prawo spółdzielcze.
W przypadku banku na utworzenie przedsiębiorstwa trzeba otrzymać licencję.
Chodzi o niepodejmowanie działalności przez banki, które nie zgromadziły całego
kapitału założycielskiego i nie dopełniły innych czynności, które powinny poprzedzać
rozpoczęcie działalności.
W przypadku banku można wybrać jedną z trzech form prawnych:
- przedsiębiorstwo państwowe – bank państwowy może powołać Rada Ministrów.
- spółdzielnia – pewna nieograniczona liczba osób może powołać spółdzielnię i
ubiegać się o uzyskanie licencji. Ta forma prawna nie odpowiada obecnym prawom
rynkowym.
- spółka akcyjna – ta forma jest najczęściej stosowana do obecnych norm
prawnych. Ten rodzaj przedsiębiorstwa jest w stanie uzyskać niezbędny kapitał
własny. Założycielami banku akcyjnego mogą być osoby prawne i fizyczne. Liczba
założycieli nie może być mniejsza niż trzech, jeżeli są nimi osoby prawne, bądź
dziesięciu, jeżeli są nimi osoby fizyczne. Ograniczenia te nie dotyczą sytuacji, gdy
założycielem banku jest Skarb Państwa , bank krajowy bądź bank zagraniczny.
5. Istota działalności banków, podstawowe pojęcia
Istota banków
- Banki powstały w odpowiedzi na potrzebę pośrednictwa w pożyczaniu pieniędzy.
Tradycyjnie ich działalność opierała się głównie na zbieraniu depozytów i udzielaniu
kredytów,
- Depozyty to wolne środki pieniężne, które w danym momencie nie są potrzebne ich
właścicielom. Mogą oni je przynieść do przechowania w banku, za co dostają
odpowiednie wynagrodzenie, nazywane oprocentowaniem depozytu,
- Kredyty to pieniądze, które banki pożyczają przedsiębiorstwom i gospodarstwom
domowym np. na zakup nowych linii produkcyjnych w firmie, zakup mieszkania albo
komputera. Za udzielenie kredytu banki żądają opłaty, którą jest oprocentowanie
kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca oddaje bankowi sumę pieniędzy
wyższą od tej, którą pożyczył.
Banki jako instytucje zaufania publicznego i jednocześnie jako podmioty
gospodarcze, których zadaniem jest osiąganie zysku w swojej działalności muszą
kierować się zarówno ograniczenia pochodzącymi: z otoczenia (np. regulacje
ostrożnościowe oraz podatkowe), z wewnątrz banku (interesy akcjonariuszy oraz
pracowników).
W ujęciu tradycyjnym za nadrzędne cele uznaje się: rentowność, bezpieczeństwo,
utrzymanie płynności.
Najważniejsze cele w działalności banków- zwrot na aktywach i kapitale, zwiększenie
udziału w rynku oraz przetrwanie w otoczeniu konkurencyjnym, nowe technologie
oferowane klientom, jak i te które służą potrzebom wewnętrznym banku np. redukcji
kosztów. Celem strategicznym każdego banku jest maksymalizacja długoterminowej
stopy zwrotu dla akcjonariuszy, skorygowanej o czynnik ryzyka. Realizacja tego celu
jest uzależniona od zdolności do generowania zysków w dłuższej perspektywie. Cel
ten osiąga się przez odpowiednie zarządzanie aktywami i pasywami banku, czyli ich
strukturą i wynikającym z niej ryzykiem w celu osiągnięcia zadowalającego zysku.
Ryzyko i dochód muszą być zawsze rozpatrywane łącznie, gdyż oczekiwany zysk
może być właściwie oceniany tylko w świetle towarzyszącego mu ryzyka.
Nadmiernie ryzykowne operacje lub niezachowanie odpowiednich proporcji w
aktywach bądź między aktywami a pasywami może zagrozić sytuacji banku,
a nawet ujemnie rzutować na system bankowy ze względu na powiązania między
bankami. W bankach ogromne znaczenie ma zatem zarządzanie aktywami i
pasywami, które jest zasadniczą częścią całego procesu zarządzania bankiem
komercyjnym. Polega ono na zarządzaniu efektywnością (w tym marżą odsetkową) i
ryzykiem bankowym.
Depozyty, cechy
- za złożenie depozytu banki oferują wynagrodzenie w postaci odsetek. Zatem nasze
wolne środki pieniężne złożone w banku mogą zarabiać, a gdy trzymamy je np. w
portfelu – nie.
- bezpieczeństwo środków w bankach gwarantują specjalnie w tym celu powołane
instytucje, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz
Gwarancyjny. Gdy zamiast bankowi pożyczymy pieniądze komuś innemu, np.
sąsiadowi, musimy się liczyć z tym, że może nam ich nie oddać,
- dysponując wolną gotówką, nie musimy tracić czasu na szukanie chętnych do
pożyczenia jej od nas. Banki zawsze czekają z otwartymi rękoma. Oczywiście do
pożyczenia naszych nadwyżek finansowych podmiotom innym niż banki może nas
skłonić wyższe oprocentowanie; warto jednak pamiętać, że również ryzyko jest
wówczas wyższe,
- banki oferują wiele rodzajów depozytów. Depozyty bieżące, które można wypłacić
w każdej chwili, są zwykle najniżej oprocentowane. Zwykle im okres, na który
składamy depozyt jest dłuższy, tym wyższe oprocentowanie,
- głównym powodem przyjmowania przez banki depozytów jest to, że mają one
możliwość dalszego pożyczania zebranych pieniędzy po wyższych stopach
procentowych. Banki mogą je także pożyczyć innym bankom. Wzajemne
pożyczanie sobie przez banki środków pieniężnych jest bardzo popularne i tworzy
tzw. międzybankowy rynek pieniężny. Na rynku tym banki, które mają w danej chwili
nadwyżki depozytów ponad swoje możliwości udzielania kredytów, pożyczają
nadmiarowe środki tym bankom, w których popyt na kredyty przewyższa posiadane
przez nie depozyty.
Zależności między kredytami a depozytami
W tym kontekście pojawiają się następujące pytania: czy przy danych stopach
procentowych na rynku międzybankowym może być nadmiar wolnych środków
pieniężnych? Albo czy możliwa jest sytuacja, w której zabraknie środków i banki
będą musiały odsyłać klientów zgłaszających się po kredyty z negatywną decyzją o
udzieleniu kredytu? Odpowiedź na oba pytania brzmi „nie”, gdyż na ilość środków
pieniężnych dostępnych na rynku międzybankowym intensywnie oddziałuje bank
centralny. Prowadzi on tzw. operacje otwartego rynku, polegające na pożyczaniu
pieniędzy bankom albo od banków. Celem tych operacji jest utrzymanie stóp
procentowych, po których banki pożyczają sobie środki nawzajem na pożądanym
przez bank centralny poziomie. Aby to osiągnąć bank centralny dba, by suma
środków pieniężnych na rynku międzybankowym była równa zero, tzn. by podaż
środków pieniężnych oferowanych przez banki mające nadmiar depozytów była
równa popytowi na zgłaszanemu przez banki chcące udzielać kredytów. A zatem
dzięki istnieniu rynku międzybankowego oraz działaniom podejmowanym na nim
przez bank centralny sytuacja, w której jakiś bank nie może udzielić swemu klientowi
kredytu gdyż zabrakło mu środków jest praktycznie niemożliwa. Podobnie nie ma
ryzyka, że jakiś bank zaprzestanie przyjmowania depozytów, gdyż zawsze będzie
istnieć możliwość „odsprzedania” zebranych środków z zyskiem (czyli po wyższej
stopie procentowej) na rynku międzybankowym.
Kredyty
Banki zajmują się także udzielaniem kredytów. Z kredytem mamy do czynienia
wówczas, gdy bank pożycza pieniądze np. dla przedsiębiorstwa lub zwykłego
Kowalskiego. Kredytobiorcy od zaciągniętych kredytów muszą płacić odsetki,
których część stanowi zarobek banku. Warto zauważyć, że nie każdy chętny do
zapłacenia odsetek może liczyć na przyznanie kredytu. Banki udzielają ich tylko
podmiotom posiadającym tzw. zdolność kredytową, czyli tym, którzy w ocenie
banku są w stanie spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami. Ponadto aby uzyskać
kredyt trzeba przedstawić zabezpieczenie, które według banku jest wystarczające
do pokrycia zobowiązań kredytowych w przypadku gdyby kredytobiorca z jakichś
powodów zaprzestał spłat. Takim zabezpieczeniem może być np. zastaw na
kupowanej maszynie, hipoteka na nieruchomości lub ubezpieczenie spłaty kredytu
w towarzystwie ubezpieczeniowym. Udzielanie kredytów jest drugą stroną – obok
przyjmowania depozytów – działalności banków polegającej na pośredniczeniu w
przepływie środków od tych, którzy mają nadmiar środków pieniężnych do tych,
którzy mają pomysł na ich spożytkowanie.
Istnieje wiele różnych rodzajów kredytów. Kredyty udzielane przedsiębiorstwom
mogą mieć charakter inwestycyjny albo obrotowy. Kredyty udzielane
gospodarstwom domowym mogą być przeznaczane np. na zakup dóbr
konsumpcyjnych (np. lodówki, telewizora), na zakup mieszkań, na zakup papierów
wartościowych. Cena kredytu – czyli jego oprocentowanie – jest zależna m.in. od
celu, na jaki jest przeznaczany kredyt, od oceny przez bank ryzyka niespłacenia
przez klienta zobowiązań wynikających z kredytu, od zabezpieczenia kredytu.
Oprocentowanie kredytów i depozytów
Oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach związane jest z kształtowaniem
się oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym, nazywanego
w Polsce stawkami WIBOR. Oprocentowanie depozytów jest zwykle niższe niż WIBOR.
Oferowanie oprocentowania wyższego jest dla banku nieopłacalne; jeśli zechce
później zainwestować zebrane pieniądze na rynku międzybankowym – straci,
natomiast pożyczając je w postaci kredytów zarobi mniej niż gdyby pozyskał środki
od innych banków właśnie na rynku międzybankowym. Podobnie oprocentowanie
kredytów nie spada poniżej WIBORu. Oferowanie kredytu oprocentowanego niżej niż
WIBOR jest nieopłacalne dla banku, gdyż zarobiłby więcej, gdyby zamiast udzielać
kredytu pożyczył pieniądze innym bankom na rynku międzybankowym. Różnicę
między oprocentowaniem depozytów a stawką WIBOR nazywa się marżą
depozytową, natomiast różnicę między oprocentowaniem kredytów a WIBORem –
marżą kredytową. Często przy ubieganiu się o kredyt przedmiotem negocjacji jest
nie oprocentowanie, ale właśnie wysokość marży kredytowej. Podobnie składając
większą sumę w depozycie w banku negocjuje się wysokość marży depozytowej.
Oferta bankowa
Zbieranie depozytów i udzielanie kredytów to podstawowa działalność banków.
Jednak dążąc do zwiększania zysków, współcześnie banki oferują znacznie szerszą
gamę usług. Należą do nich np. karty płatnicze, usługi maklerskie, konta osobiste
umożliwiające realizowanie płatności
i przelewów w sposób bezgotówkowy,
zlecenia stałe i polecenia zapłaty – polegające na tym, że to bank bierze na siebie
obowiązki związane np. z regulowaniem płatności klienta za telefon, gaz czy prąd
itp. Oferta dla przedsiębiorstw także znacznie wykracza poza przyjmowanie
depozytów i udzielanie kredytów. Banki uczestniczą np. w zarządzaniu płatnościami
masowymi, pośredniczą w uzyskiwaniu środków z rynku kapitałowego czy prowadzą
doradztwo inwestycyjne. Oferta współczesnych banków jest wszechstronna. Wciąż
jednak najważniejsza pozostaje działalność depozytowo- kredytowa.
6. Systemy komputerowe w działalności banków
Systemy komputerowe w działalności banków dzielimy na:
- centralne systemy informatyczne,
- systemy dedykowane- tj. systemy ocen scoringowych, ratingowych klientów,
zdolności kredytowej,
- systemy „big data”- obejmujące wszystkie dostępne informacje na temat klientów,
operacji na ich rachunkach- najczęściej są to systemy klasy CRM.
Centralne systemy informatyczne są głównym projektem informatycznym,
funkcjonującym w danym banku. Systemy takie pełnią funkcję programów
finansowo- księgowych, które obejmują organizację, realizację i funkcję kontrolną
nad operacjami bankowymi, udostępnianymi przez dany bank, tj. zakładanie kont
bankowych, lokat, wypłata kredytów.
Systemy dedykowane do specjalistyczne systemy informatyczne, odnoszące się do
poszczególnych faz realizacji określonych zadań, np. oceny ryzyka kredytowego
(rating, scoring), oceny zdolności kredytowej.
Rozkwit credit-scoringu datuje się na około 1956 r., kiedy to powstała pierwsza firma
konsultingowa Fair, Isaac and Company.
W początkowej fazie rozwoju metod scoringowych zainteresowane ich stosowaniem
były głównie banki ze względu na ich dużą liczebność problemy w zarządzaniu
ryzykiem kredytowym.
Punktową ocenę ryzyka można sklasyfikować wg kryteriów:
1.
ze względu na oceniany podmiot:
 scoring osób fizycznych,
 scoring podmiotów gospodarczych,
2.
a)
małych przedsiębiorstw,
b)
średnich i dużych przedsiębiorstw,
ze względu na rodzaj kredytu:


3.
scoring kredytów konsumpcyjnych,
a)
kredytów gotówkowych,
b)
kredytów samochodowych,
c)
kredytów hipotecznych,
d)
kart kredytowych,
scoring kredytów gospodarczych,
ze względu na podmiot wykorzystujący scoring:

scoring banku komercyjnego,

scoring banku centralnego,

scoring biura kredytowego,

scoring emitentów kart płatniczych i kredytowych,

scoring agencji ratingowej,

scoring towarzystwa ubezpieczeniowego,
4.
ze względu na dziedzinę wykorzystania scoring:

scoring bankowy,

scoring marketingowy,

scoring ubezpieczeniowy,
Rodzaje scoringu:
Użytkowy- jest procesem oceny pojedynczego wniosku o kredyt lub inny produkt.
Ma
na
celu
określenie
prawdopodobieństwo
sumiennego
wywiązania
się
kredytobiorcy ze zobowiązań. W skrócie polega to na ocenie złożonych przez
kredytobiorcę odpowiedzi na szereg pytań zamieszczonych we wniosku. Z każdą
odpowiedzią kojarzone są punkty, których suma decyduje o udzieleniu kredytu lub
odrzuceniu.
Behawioralny- to technika pozwala kredytodawcy podjąć trafną decyzję dotyczącą
stałego klienta poprzez prognozowanie jego przyszłych wyników działalności. Jest
szeroko
rozpowszechniony
przy
wyznaczaniu
na
przykład
nowego
limitu
kredytowego, czy modyfikowaniu poprzedniego, przy udostępnianiu nowych
produktów. Ocenę behawioralna uznaje się za bardziej wiarygodną i kompleksową
ze względu na wykorzystanie w niej danych historycznych zebranych przez bank w
trakcie obsługi klienta, a także ze względu na jej periodyczny charakter. Wyróżnia się
dwa podejścia do oceny behawioralnej. Pierwsze wykorzystuje metody creditscoringu wzbogacone o dodatkowe zmienne, drugie polega na budowie modeli
prawdopodobieństwa określonych zachowań klientów w przyszłości.
Scoring zysku- jego idea wyrosła z przekonania, że to zysk a nie współczynniki
określające ryzyko w spłacie zadłużenia jest kryterium pozwalającym trafniej podjąć
decyzję o przyznaniu kredytu. To taki system punktowej oceny, który stawia sobie za
główny cel maksymalizacje zysku, jeśli może być wypracowany w związku z obsługą
danego klienta a nie minimalizację ryzyka nie wywiązania się z umowy.
Modele scoringowe:
Analiza dyskryminacyjna- nazywana również rozdzielającą, należy do najstarszych
metod klasyfikacyjnych wykorzystywanym w scoringu kredytowym. Polega na
klasyfikowaniu obiektów do znanych już klas na podstawie danych historycznych.
Określenie prawdopodobieństwa zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy opiera się
na wiarygodności dwóch grup.
Analiza regresji- analiza dyskryminacyjna i regresji liniowe, przy odpowiednich
założeniach wyjściowych mogą dać podobne rezultaty, jednak częściej stosowana
jest metoda regresji. Przemawia za tym m.in. jej lepsza znajomość, mniejsza ilość
problemów z jej zastosowaniem, większa dostępność i jasność oraz większa ilość
możliwych do zastosowania informacji. Metoda ta bada wpływ zmiennych
niezależnych (X) na zmienną zależna (Y). jest wyrazem przyporządkowania średnich
wartości zmiennej zależnej wartościom zmiennych niezależnych. Chociaż regresja
liniowa
stanowi
wykorzystywana
dobrą
jest
technikę
regresja
scoringową
logistyczna.
to
Wynika
mimo
to
wszystko
głównie
z
częściej
możliwości
zastosowania jej w sytuacjach, kiedy posiadane dane nie spełniają założeń regresji
liniowej.
Drzewo klasyfikacyjne- jest najczęściej skomputeryzowaną, nieparametryczną
techniką, opartą na rozpoznawaniu obrazów. Ma formę binarnego drzewa
klasyfikacyjnego,
które
przydziela
rozpatrywane
przypadki
do
wcześniej
wytypowanych grup podmiotów. Drzewo klasyfikacyjne składa się z punktów
węzłowych oraz ich rozgałęzień, które powstają w wyniku przeciwstawienia sobie
wzajemnie wykluczających się wariantów odpowiedzi.
Metoda
najbliższego
sąsiedztwa-
metoda
ta
służy
do
zaklasyfikowanie
rozpatrywanego obiektu do jednej z grup na podstawie jego podobieństwa do
występujących w niej przypadków. Kryterium podobieństwa obiektów jest odległość
punktów w wielowymiarowej przestrzeni cech. Za jej pomocą wyznacza się k
najbliższych obiektów o podobnych cechach (sąsiadów) i na tej podstawie można
rozpatrzyć zaklasyfikowanie punktu do danej grupy, np. kredytobiorcy do grupy
rzetelnych klientów.
Sieć neuronowa- należy do kategorii metod istniejących pod nazwą ”sztuczna
inteligencja”. Najpopularniejszą forma sieci neuronowej jest trzywarstwowa oparta
na algorytmie wstecznej propagacji. Porównuje ona prognozy z wartością
rzeczywistą i koryguje siłę powiązań między neuronami. Składa się z trzech warstw:
neuronów wejściowych, neuronów z warstwy ukrytej, neuronu lub neuronów
wyjściowych. System bazuje na dwóch procedurach: uczenia się oraz oceny i
przekształcania.
Systemy
eksperckie-
zaliczany
jest
również
do
grupy
systemów
”sztucznej
inteligencji”. To program komputerowy który używa symbolicznego rozumowania .
bazuje na zbiorze reguł (jeżeli …, to …). Oparty jest na trzech głównych składnikach
(baza faktów, baza wiedzy i mechanizm inwersyjny) stanowiących jego podstawę
oraz na trzech modułach (konsultacyjnym, objaśniającym, nabywania wiedzy), które
potrzebne są do porozumiewania się z systemem. System ten daje możliwość łatwej
interpretacji pochodzenia otrzymanych rezultatów. Ponadto budowa pozwala na
dodanie do bazy wiedzy nowych reguł i procedur postępowania. Jednak w
momencie dokonania jakichkolwiek zmian, system musi zostać dostosowany do
nowych charakterystyk, co może być i trudne i kosztowne.
Algorytm genetyczny- funkcjonowanie systemu opiera się na ideach genetyki i
naturalnej selekcji. Zapożycza koncepcje ewolucji naturalnej, stosując je do
rozwiązywanego problemu. Algorytm genetyczny nie bazuje na jednym rozwiązaniu,
ale na populacji rozwiązań.
Podstawowymi operatorami systemu są:
- selekcja i reprodukcja lepszych jednostek,
- krzyżowanie jednostek, przypadkowa mutacja cech jednostek.
Zalety systemów scoringowych
Obecnie nie ma banku, który nie posiadałby lub nie planował w najbliższym czasie
wprowadzić punktowej oceny ryzyka kredytowego. Przemawia za tym:
 Prostota,
 Homogeniczność procesu oceny zdolności kredytowej,
 Zmniejszenie liczby „złych kredytów”,
 Możliwość zwiększenia delegacji uprawnień do udzielania kredytów,
 Możliwość prowadzenia elastycznej polityki kredytowej przez kierownictwo banku,
 Możliwość rezygnacji z poręczeń,
 Kontrola i przewidywanie złych długów,
 Zwiększenie wydajności pracy banku,
 Możliwość wykorzystania w działaniach marketingu bezpośredniego.
Prostota dotyczy w głównie kredytów konsumpcyjnych, gdzie ocena dokonywana
jest w oparciu o małą liczbę informacji. Sprzyja to szybszej obsłudze, skraca jej czas i
klienci prawie że natychmiast otrzymuje odpowiedź na złożony wniosek kredytowy.
Credit-scoring ujednolica proces oceny zdolności kredytowej w czasie i przestrzeni,
funkcjonuje tak samo wydajnie każdego dnia, czego nie można powiedzieć o
analityku,
który
–
stosującym
tradycyjna
metodę
–
jednego
dnia
może
zaakceptować, a drugiego odrzucić wniosek. Ponadto niedojdzie do sytuacji
nierównomiernej oceny tego samego wniosku w różnych oddziałach tego samego
banku. Przy ograniczonej liczbie dobrych ekspertów kredytowych, credit-scoring
daje lepsze końcowe efekty w postaci mniejszej liczby „złych kredytów”, niż w
przypadku tradycyjnej metody weryfikacji wniosków przez różnie doświadczonych
pracowników.
Ponadto prostota obsługi tego systemu pozwala na delegacje
uprawnień do udzielania kredytów pracownikom mniej wykwalifikowanym, i tym
samym gorzej opłacanym. Dotyczy to tylko kredytów konsumpcyjnych, przy których
system credit-scoring jest wystarczający do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu.
Prowadzenie elastycznej polityki kredytowej jest możliwe dzięki zmianie progów
zaliczania klientów do określonej grupy ryzyka. W ciągu krótkiego okresu czasu
można złagodzić albo zaostrzyć warunki udzielania kredytów. W przypadku
kredytobiorców o wysokiej ocenie punktowej – grupa niskiego ryzyka – istnieje
możliwość rezygnacji z poręczeń od tych klientów. Dzięki jasnej ocenie kredytobiorcy
i przypisanie go do określonej grupy ryzyka, znane jest prawdopodobieństwo
wystąpienia i skala „złych długów” w całym banku. Prostota i szybkość scoringu
kredytowego wpływa na wydajność banku, przy tej samej liczbie pracowników bank
może rozpatrzyć więcej wniosków i udzielić więcej kredytów. Dzięki przydzieleniu
kredytobiorcy do kreślonej grupy ryzyka następuje automatyczna segmentacja
rynku, pozwalającą zdecydować, jaki kredyt zaoferować klientowi, biorąc pod
uwagę jego zdolność kredytową.
obniżenie
kosztów
obsługi,
Ponadto stosowanie credit-scoringu powoduje
zwiększenie
wielkości
przyznanych
kredytów,
zredukowanie ilości żądanych dokumentów niezbędnych do oceny, gwarantuje
obiektywizm, znacząco skraca czas i koszty analizy kredytowej a także daje
możliwość ekspansji na nowe dotychczas nieobsługiwane segmenty rynku.
Wady systemów scoringowych
Pomimo licznych zalet system ten zawiera wiele wad. Dużym zagrożeniem jest
możliwość szybkiej dezaktualizacji systemu i niezdolność do szybkiego dostosowania
się do zmian. Na przykład w wyniku gwałtownych zmian w gospodarce może się
okazać, że czynniki przyjęte do oceny jako kryterium oceny ulegną zmianie, co
doprowadzi do bezużyteczności systemu. Dlatego też od nowoczesnych systemów
wymaga się możliwości dostosowywania ich do zmiennych realiów, a najlepiej
uaktualniania tzw. tablic scoringowych. Wiele problemów nasuwa również wybór
kryteriów oceny i odpowiedniej liczby punktów. Niektóre kryteria można uznać za
niemające bezpośredniego wpływu na zdolności kredytobiorcy. Ilość punkty
przydzielana przez system niekiedy wydaje się nielogiczna. Występuje wręcz
dyskryminacja niektórych grup społecznych. Za wadę uważa się to, że dokonuje się
wyboru kryteriów oceny na podstawie danych zebranych tylko z grupy podmiotów,
którym został udzielony kredyt, pomijając te z odrzuconymi wnioskami. Również zbyt
małą ilość ocenianych cech badanego podmiotu.. Klasyfikowanie nowo badanych
podmiotów tylko do dwóch klas ryzyka „dobrej’ i „złej”, pomijając klasę
„nieokreślony”, wymagający zdobycia szerszych informacji. Ponadto dokonując
oceny zdolności kredytowej banki często korzystają z danych zewnętrznych źródeł,
na przykład biur kredytowych. Stanowi to kolejny problem, albowiem wiele danych
będących w dyspozycji tych biur posiadać może błędy. Błędy te mogą być
przyczyną złej oceny dokonywanej przez system lub być przestarzałe. Kolejnym
mankamentem scoringu kredytowego, szczególnie przy kredytach gospodarczych,
bywa jego zbytnia ogólnikowość jak też brak części poświęconej analizie
jakościowej.
Systemy „Big data”- CRM w działalności banku
Główną determinantą rozwoju systemów CRM w bankach jest z ekonomicznego
punktu widzenia chęć maksymalizacji zysków tych podmiotów, na skutek oferowania
klientom coraz większej liczby produktów, dzięki wiedzy o nich, generowanej na
skutek przetwarzania dostępnych danych w systemach informatycznych (posiadane
produkty, preferencje zakupowe, wiek, płeć, stan majątkowy).
Obniżenie
znaczenia
dotychczas
stosowanego
marketingu
standardowego
(masowego) oraz zmiany technologiczne spowodowały, że banki rozpoczęły także
działania budujące lojalność i przywiązanie klienta.
Do głównych zmian rynkowych zanotowanych na przełomie ostatniej dekady należy
zaliczyć:

Zmniejszoną lojalność klientów

Wzrost działań konkurencji

Zwiększone koszty pozyskania nowych klientów (szacuje się, że aktualny koszt
pozyskania nowego klienta dla banku oscyluje w przedziale od 650 zł do nawet
10.000 zł)

Wysokie wymagania klientów wobec banków (świadomość konsumencka)

Wzrost liczby kanałów dystrybucji- odejście klientów z okienka bankowego na
rzecz nowych technologii- bankowość internetowa, mobilna.
CRM, czyli Customer Relationship Management wyszedł naprzeciw zmianom
zachodzącym na rynku. Oznacza kompleksowe zarządzenie relacjami z klientem i
stanowi podstawę zintegrowanych działań mających na celu przywiązanie klienta
do banku.
Klient, który jest zadowolony z określonego produktu bankowego (konto, lokata,
karta kredytowa), który otrzymał ww. produkt w terminie i jest odpowiednio
obsługiwany po dokonaniu transakcji sprzedaży zapewne na dłużej będzie klientem
takiego banku. Z kolei usługodawca (bank)musi na bieżąco badać preferencje
klientów i dostosowywać swoją ofertę. W tym przypadku nie wystarczy już badać ich
preferencji masowo. Każdy klient musi być osobno analizowany, a produkt i oferta
dostosowywane do jego preferencji. Przechowywanie informacji o kliencie,
kontaktach z nim oraz rodzaju zakupionych produktów to podstawa relacji bank –
klient. CRM to sposób budowania strategii marketingowych w oparciu o badania
zadowolenia, zaufania i lojalności klientów wobec marek. Główne zadania CRM to:

Indywidualizacja obsługi masowego klienta

Minimalizacja kosztów związanych z obsługą klientów

Zapewnienie lojalności klientów
Cele systemu CRM to przede wszystkim:
Wiedza
Wiedza obejmuje poznanie i zrozumienie klientów oraz rynku. Wiedzę uzyskuje się
poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji, natomiast informacje są wynikiem
przetwarzania danych o klientach.
Klient
CRM ma pomóc w dokonaniu segmentacji klientów i określeniu ich potrzeb, a
następnie umożliwić zaproponowanie produktów i usług dokładnie dostosowanych
do preferencji i oczekiwań klientów.
Utrzymanie klientów
Firma, dbając o bezpieczeństwo swoich wpływów, powinna poświęcić szczególna
uwagę 20% swoich najlepszych klientów. Oni, bowiem powinni zapewnić
przeważającą większość przychodów firmie. Utrzymanie klientów to także zadbanie o
ich lojalność wobec firmy.
CRM stanowi zintegrowany i kompletny system, którego zadaniem jest
standaryzacja i wsparcie całego procesu,na który składają się:
CRM obsługa klienta
CRM sprzedaż
CRM marketing
CRM zarządzanie kluczowymi klientami
CRM serwis
CRM wewnętrzny
CRM analizy
Rysunek 1: Modelowy system CRM zorientowany na klienta
Rysunek 1. Obrazuje proces zarządzania relacjami, którego celem jest zatrzymanie
klienta w czasie. Wszystkie działania w poszczególnych działach banku są ze sobą
powiązane. Najistotniejszym zaś komponentem efektywnego administrowania CRM
jest zarządzanie kontaktami.
Ad.1 CRM obsługa klienta

Dane klienta-dane związane z klientem: nazwa, dane teleadresowe, zatrudnienie,
branża itp.

Sprzedaż dla klienta –dostęp do danych o sprzedaży zrealizowanej przez
danego klienta

Zamówienia klienta-pozwalają na monitorowanie zamówień klienta

Umowy długoterminowe i krótkoterminowe - rodzaje umów zawieranych z
klientem, czas ich trwania

Strategia wobec klienta –opis strategii działania wobec klienta, np. badanie
poziomu zadowolenia, zaproszenia na spotkania, przesyłanie materiałów
promocyjnych.
Ad 2.CRM sprzedaż

Klient
Podmiotem w systemie staje się klient. Ważniejsze są informacje o preferencjach
tego klienta, o doradcach, z którymi się kontaktuje, stopniu zadowolenia z obsługi
itp. Zgromadzone dane pozwolą na realizację głównego założenia systemów CRM budowanie długotrwałych i bliskich relacji z klientem.

Informacje
Systemy CRM pozwalają zbierać i analizować wszystkie zjawiska, które mają wpływ
na jakość przetwarzanych danych.

Call center
Pozwala na automatyczne wybieranie numerów i łączenie pracownika z klientem,
automatyczny zapis rozmowy i wpisywanie do bazy ważnych informacji (czy klient
życzy sobie kolejnego kontaktu, co go zainteresowało).Zapewnia możliwości
monitorowania rozmów i analizę informacji przekazywanych przez klienta.

Organizacja
Informacje o klientach, konkurencji i własnych działaniach marketingowych w
kontrolowany sposób są dystrybuowane do odpowiednich osób. Osoby te są
zobowiązane do zasilania systemu w informacje, które otrzymują w trakcie działań
handlowych, aby inny doradca mógł w przyszłości wykorzystać je w swoich
relacjach z klientem.

Planowanie
Systemy CRM pozwalają delegować i ewidencjonować zadania wytyczane przez
organizację. Pozwalają badać zakres ich wykonania i wynikStrategia handlowa banku
System CRM zbiera i pozwala analizować i planować odpowiednie sekwencje
działań doradców oparte na jednolitych zasobach dokumentacji i wiedzy
marketingowej. Pozwala badać najlepsze wzorce pracy doradców w bankach i
przenosić je na innych pracowników oddziałów.
Dla danej grupy produktów proces sprzedaży składa się z podobnych elementów,
np. zabranie informacji o potencjalnym kliencie, inicjacja spotkania, określenie
potrzeb klienta, zaproponowanie rozwiązania, demonstracja rozwiązania,
ofertowanie, negocjacje, sprzedaż. Użytkownik może zdefiniować sobie dowolną
postać cyklu sprzedaży. Może on również zostać poszerzony np. o takie elementy jak
instalacja, szkolenie, serwis czy też okresowe przeglądy. Systemy klasy CRM
umożliwiają rejestrację wszelkich kontaktów z klientami w ramach poszczególnych
etapów cyklu sprzedaży. System CRM pozwala na wygodniejsze zarządzanie
sprzedażą.

Z drugiej strony, analizując działalność najskuteczniejszych doradców, menedżer
/dyrektor oddziału/ dyrektor regionu/ dyrektor sprzedaży będzie mógł
zidentyfikować przyczyny ich sukcesu i udoskonalić umiejętności handlowe
pozostałych pracowników.
Rysunek 2. Przedstawia najważniejsze zalety systemu sprzedaży CRM.
Ad. 3 CRM marketing

Karty klientów
System klasy CRM powinien pozwalać na wprowadzanie szczegółowych informacji
o każdej akcji promocyjnej. Każda akcja jest planowana (cele akcji, harmonogram
działań, osoby odpowiedzialne, klient docelowy itd.), budżetowana (poprzez
określenie nakładów na poszczególne działania), rozliczana pod względem
finansowym i terminowym oraz powiązana z systemem sprzedaży i kart klientów,
dzięki czemu system umożliwia szczegółową analizę efektywności każdej akcji (lub
globalnej działalności promocyjnej banku) w postaci: stopnia zrealizowania (lub
przekroczenia) budżetu, kosztów pozyskania nowego klienta (potencjalnego i
faktycznego), zwrotu z inwestycji na promocję, bilansu kosztów i zysków z danej akcji
promocyjnej, uzyskanych zysków z danego klienta pozyskanego za pomocą
określonej akcji itd. CRM pozwala na rejestrację odzewu na daną akcję promocyjną
i przekazanie kontaktów (prospektów) do wybranych doradców
Rysunek 3.Obszar pozyskiwania klienta.
Ad 4. CRM zarządzanie kluczowymi klientami
Zarządzanie partnerami

Istnieje możliwość udostępnienia aplikacji CRM (najczęściej poprzez sieć WWW)
partnerom handlowym- najczęściej pośrednicy finansowi. Partnerzy mogą korzystać z
aplikacji w zróżnicowanym zakresie (mają dostęp do różnych danych w zależności
od prowadzonej przez firmę polityki). Partnerzy mogą mieć dostęp do swoich
danych finansowych, sprzedażowych, kartoteki produktów, statusów aplikacji
produktu bankowego.
Ad.5 CRM wewnętrzny

dane związane z kontaktami pomiędzy pracownikami,

pracownicy odpowiedzialni za poszczególnych klientów,

dane osobowe pracowników i odpowiedzialność za poszczególnych klientów,

struktura organizacyjna,

relacje wewnętrzne.
Ad 6. CRM analizy

raporty sprzedaży,

monitorowanie działań,

prognozowanie.
Badanie satysfakcji i zadowolenia klientów jest jednym z najważniejszych
elementów utrzymania stałego klienta. Dzięki tego typu badaniom bank może
wprowadzić działania korygujące i wyprzedzić odejście klientów do konkurencji.
Z drugiej strony znajomość potrzeb klientów jest niezmiernie ważna z punktu widzenia
procesu budowy oferty produktowej banku i zwiększania sprzedaży. Dobra
znajomość potrzeb klientów umożliwia dostosowanie działań banku do zaspokajania
tych potrzeb szybciej niż zdąży się o nich dowiedzieć konkurencja i obsłużyć klienta.
CRM powinien umożliwiać planowanie oraz prowadzenie i raportowanie
profesjonalnych badań marketingowych. Powinien mieć wbudowane narzędzia do
projektowania i raportowania badań marketingowych. Użytkownik powinien
dysponować również profesjonalnym narzędziem do budowy własnych
kwestionariuszy i różnego rodzaju raportów.
Banki posiadające system CRM osiągają wiele korzyści. Są to między innymi:

zwiększenie satysfakcji klientów,

zwiększenie lojalności klientów,

zwiększenie sprzedaży,

wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta dla całej firmy,

skrócenie czasu
administracyjne,

zwiększenie efektywności wykonywanych działań po sprzedażowych,

obniżenie kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników,

zmniejszenie kosztów zmiennych,

zmniejszenie liczby reklamacji,

zwiększenie efektywności działań promocyjnych

zmniejszenie kosztów promocji,

zaoszczędzenie czasu pracowników działu promocji
przeznaczonego
przez
doradców
na
czynności

pełną kontrolę budżetu przeznaczonego na promocję,

badanie efektywności poszczególnych działań promocyjnych,

kontrolę pracy doradców zatrudnionych w oddziałach
Optymalne wykorzystanie systemu pozwala bankom tworzyć długotrwałe, korzystne
dla obu stron relacje z klientami, rezultatem, których jest zwiększona lojalność klienta,
realizowanie założonej sprzedaży i maksymalizację zysków.