Dane do wyceny aktywów Nazwa pliku

Dane do wyceny aktywów
Nazwa
Nazwa
Nazwa
Nazwa
pliku:
pliku po zakończeniu sesji:
pliku po aktualizacji:
pliku po zakończeniu sesji po aktualizacji:
Opis pliku:
GPWyyyymmddhhmi000wyca.dat
GPWyyyymmdd0000000wyca.dat
GPWyyyymmddhhmi001wyca.dat
GPWyyyymmdd0000001wyca.dat
-
plik
plik
plik
plik
zawiera
zawiera
zawiera
zawiera
dane
dane
dane
dane
z
z
z
z
Giełdy
Giełdy
Giełdy
Giełdy
Papierów
Papierów
Papierów
Papierów
Wartościowych
Wartościowych
Wartościowych
Wartościowych
Opis
2010-01-18 V_1.0
2010-02-16 V_1.1
BondSpot
BondSpot
BondSpot
BondSpot
plik zawiera informacje dotyczące notowanych instrumentów do wyceny aktywów OFE, TFI itp.
Plik tworzony i przesyłany jest kilkakrotnie w trakcie sesji.
Dostępne obecnie godziny tworzenia plików są następujące: 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 po zakończeniu sesji
Zmiany w strukturze pliku:
Data
Wersja
i
i
i
i
zmiana opisu pola 'onp'
2010-07-28 V_1.2
zmiana opisu pola 'instrument'
_
2010-09-22 V_1.3
p
p
_
zmiana opisu
pól 'instrument',, 'instrument_nadrz'
2011-01-03 V_1.4
zmiana opisu pól 'kurs_sredni', 'obrot'
Dane do wyceny aktywów
Wersja 1.4
Lp. Nazwa pola
Typ
Długość
1 data
C
8
2 czas
C
6
3 kod_gieldy
C
3
Format
Opis
YYYYMMDD Data sesji, z której pochodzą dane. Data generacji zbioru. Pole zawsze wypełniane.
HHMISS Czas, z którego pochodzą dane. Czas generacji zbioru. Pole zawsze wypełniane.
3 Kod giełdy. Pole zawsze wypełniane. Pole może przyjmować następujące wartości:
243 - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
986 - BondSpot - rynek detaliczny
987 - BondSpot - rynek hurtowy
989 - BondSpot ASO
4 miejsce_obrotu
C
1
1 Miejsce obrotu. Pole zawsze wypełniane. Pole może przyjmować następujące wartości:
1 - Główny Rynek GPW
2 - NewConnect
3 - Catalyst
4 - BondSpot
5 isin
C
12
6 nazwa
C
25
7 instrument_nadrz
C
20
12 Kod ISIN instrumentu. Pole zawsze wypełniane.
25 Nazwa instrumentu. Pole zawsze wypełniane.
Typ instrumentu nadrzędnego. Pole zawsze wypełniane. Pole może przyjmować
20 następujące wartości:
AKCJA - akcja
PNE - prawo poboru
PDA - prawo do akcji
OBL - obligacja
LZS - list zastawny
CER - certyfikat inwestycyjny
WAR - warrant
PP - warrant subskrypcyjny
PRSTR - produkt strukturyzowany
FUT - kontrakt terminowy
OPCJA - opcja
JIND - jednostka indeksowa
IND - indeks
ETF - ETF
8 instrument
C
20
20 Typ instrumentu. Pole zawsze wypełniane. Pole może przyjmować następujące wartości:
AKCJA - akcja
PPP - prawo poboru platne
PPB - prawo poboru bezplatne
Uwagi
PDA - prawo do akcji
OBL_S - obligacja Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu
OBL_Z - obligacja Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu
OBL_0 - obligacja Skarbu Państwa zerokuponowa
OBL_I - obligacja Skarbu Państwa indeksowana
OBL_KS - obligacja korporacyjna o stałym oprocentowaniu
OBL_KZ - obligacja korporacyjna o zmiennym oprocentowaniu
OBL_K0 - obligacja korporacyjna zerokuponowa
OBL_KI - obligacja korporacyjna indeksowana
OBL_MS - obligacja komunalna o stałym oprocentowaniu
OBL_MZ - obligacja komunalna o zmiennym oprocentowaniu
OBL_M0 - obligacja komunalna zerokuponowa
OBL_MI - obligacja komunalna indeksowana
OBL_PS - obligacja spółdzielcza o stałym oprocentowaniu
OBL_PZ - obligacja spółdzielcza o zmiennym oprocentowaniu
OBL_P0 - obligacja spółdzielcza zerokuponowa
OBL_PI - obligacja spółdzielcza indeksowana
LZH_HS - list zastawny hipoteczny o stałym oprocentowaniu
LZH_HZ - list zastawny hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu
LZH_PS - list zastawny publiczny o stałym oprocentowaniu
LZH_HS - list zastawny publiczny o zmiennym oprocentowaniu
WARE - warrant europejski
WARA - warrant amerykański
CERIND - certyfikat strukturyzowany
OBL_KT - obligacja strukturyzowana
FUTI - kontrakt terminowy indeksowy
FUTW - kontrakt terminowy walutowy
FUTA - kontrakt terminowy akcyjny
FUTO - kontrakt terminowy obligacyjny
OPCEU - opcja europejska indeksowa
OPCEUA - opcja europejska indeksowa
OPCAM - opcja amerykańska
JIND - jednostka indeksowa
IND - indeks
9 kurs_otwarcia
N
20
10 data_kotwarcia
C
8
11 czas_kotwarcia
C
6
ETF - ETF
Ostatni kurs otwarcia w całej historii notowania instrumentu. Dla instrumentow w
notowaniach jednolitych kurs z pierwszego fixingu. Dla instrumentów w notowaniach
ciagłych kurs pierwszej transakcji. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu nie
17.2 został ustalony kurs otwarcia.
Data ustalenia ostatniego kursu otwarcia. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu
YYYYMMDD nie został ustalony kurs otwarcia.
Czas ustalenia ostatniego kursu otwarcia. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu
HHMISS nie został ustalony kurs otwarcia.
Dla indeksów wartość otwarcia.
12 kurs_ostatni
N
20
13 data_kostatni
C
8
14 czas_kostatni
C
6
15 kurs_sredni
N
20
16 kurs_zamkniecia
N
20
17 data_kzamkniecia
C
8
18 typ_zamkniecia
C
1
Kurs ostatniej transakcji w całej historii notowania instrumentu. Dla instrumentow w
notowaniach jednolitych kurs z pierwszego lub drugiego fixingu. Dla instrumentów w
notowaniach ciagłych kurs ustalony na otwarciu, w fazie notowań ciągłych lub w fazie
zamknięcia. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu nie została zawarta żadna
17.2 transakcja.
Data ustalenia kursu ostatniej transakcji. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu
YYYYMMDD nie została zawarta żadna transakcja.
Czas ustalenia kursu ostatniej transakcji. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu
HHMISS nie została zawarta żadna transakcja.
Kurs średni ze wszystkich transakcji zawartych na danej sesji ważony wolumenem tych
17.2 transakcji. Kurs wyliczany jest wg wzoru:
suma obrotów/suma wolumenu
Ostatni ustalony kurs zamknięcia na sesji. Kursem zamknięcia jest kurs ostatniej
transakcji na sesji, w przypadku braku transakcji kursem zamknięcia staje się kurs
odniesienia z danej sesji. W przypadku ustalenia kursu nietransakcyjnego pole zawiera
kurs nietransakcyjny. Dla kontraktów terminowych pole zawiera dzienny lub ostateczny
kurs rozliczeniowy. Dla jednostek indeksowych pole zawiera kurs rozliczeniowy na
otwarcie. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu nie został ustalony kurs
17.2 zamknięcia lub kurs rozliczeniowy.
Data ustalenia ostatniego kursu zamknięcia. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla
YYYYMMDD instrumentu nie został ustalony kurs zamknięcia.
1 Typ kursu zamknięcia. Pole może przyjmować następujące wartości:
T - kurs transakcyjny
Dla indeksów ostatnia wartość indeksu.
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
Dla indeksów wartość zamknięcia.
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
N - kurs nietransakcyjny
19 cena_rozliczeniowa
N
20
Ostatnia wyznaczona cena rozliczeniowa w całej historii notowania instrumentu. Cena
17.2 wyznaczana jest w zależności od typu instrumentu:
dla akcji, praw do akcji, praw poboru, praw pierwszeństwa, certyfikatow
inwestycyjnych i warrantów - kurs zamknięcia
dla obligacji i listów zastawnych - (kurs zamknięcia*wartość
nominalna)/100+odsetki skumulowane
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
dla jednostek indeksowych - kurs rozliczeniowy
dla kontraktów i opcji - kurs rozliczeniowy*mnożnik
dla certyfikatów i obligacji strukturyzowanych na podstawie formuły określonej
przez emitenta w Warunkach Emisji
20 data_crozliczeniowa
C
8
21 wolumen
N
20
22 obrot
N
20
Pole nie jest wypełniane, jeśli dla instrumentu nie została ustalona cena rozliczeniowa.
Data ustalenia ostatniej ceny rozliczeniowej. Pole nie jest wypełniane, jeśli dla
YYYYMMDD instrumentu nie została ustalona cena rozliczeniowa.
20 Skumulowany wolumen obrotu dla wszystkich transakcji zawartych na danej sesji.
Skumulowana wartość obrotu dla wszystkich transakcji zawartych na danej sesji
17.2 wyznaczana w zależności od instrumentu:
dla akcji, praw do akcji, praw poboru, praw pierwszeństwa, jednostek indeksowych,
certyfikatow inwestycyjnych i warrantów - kurs transakcji*wolumen transakcji
dla obligacji i listów zastawnych - (kurs transakcji*wartość nominalna/100+odsetki
skumulowane)*wolumen transakcji
dla kontraktów i opcji - kurs transakcji*mnożnik*wolumen transakcji
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
23 onp
C
20
Znacznik operacji na papierze. Pole informuje o typie operacji na papierze dokonanej po
Dla indeksów pole nie jest wypełniane. Dla
zakończeniu poprzedniej sesji, która mogła mieć wpływ na modyfikację kursu zamknięcia. akcji z rynku BondSpot pole nie jest
wypełniane.
20 Pole może przyjmować następujące wartości:
bd - bez prawa do dywidendy
bdz - bez prawa do dywidendy zaliczkowej
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
Pole nie jest wypełniane, jeśli na danej sesji nie przeprowadzano operacji na papierze.
24 oferta_kupna
N
20
25 data_oferta_k
C
8
Najlepsza oferta kupna znajdująca się w arkuszu zleceń zgodnie z datą i czasem generacji
pliku z wyjątkiem zleceń bez podania ceny (PCRO lub PCR) oraz zleceń na następną sesję.
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
17.2 Pole nie jest wypełniane, jeśli w arkuszu nie ma ofert kupna.
Data złożenia najlepszej oferty kupna z wyjątkiem zleceń bez podania ceny (PCRO lub
PCR) oraz zleceń na następną sesję. Pole nie jest wypełniane, jeśli w arkuszu nie ma ofert
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
YYYYMMDD kupna.
6
Czas złożenia najlepszej oferty kupna z wyjątkiem zleceń bez podania ceny (PCRO lub
PCR) oraz zleceń na następną sesję. Pole nie jest wypełniane, jeśli w arkuszu nie ma ofert
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
HHMISS kupna.
26 czas_oferta_k
27 oferta_sprzedaży
28 data_oferta_s
29 czas_oferta_s
C
N
C
C
20
Najlepsza oferta sprzedaży znajdująca się w arkuszu zleceń zgodnie z datą i czasem
generacji pliku z wyjątkiem zleceń bez podania ceny (PCRO lub PCR) oraz zleceń na
17.2 następną sesję. Pole nie jest wypełniane, jeśli w arkuszu nie ma ofert sprzedaży.
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
8
Data złożenia najlepszej oferty sprzedaży z wyjątkiem zleceń bez podania ceny (PCRO lub
PCR) oraz zleceń na następną sesję. Pole nie jest wypełniane, jeśli w arkuszu nie ma ofert
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
YYYYMMDD sprzedaży.
6
Czas złożenia najlepszej oferty sprzedaży z wyjątkiem zleceń bez podania ceny (PCRO lub
PCR) oraz zleceń na następną sesję. Pole nie jest wypełniane, jeśli w arkuszu nie ma ofert
Dla indeksów pole nie jest wypełniane.
HHMISS sprzedaży.