LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW

LITERATURA
I TREŚCI PROGRAMOWE
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
INWESTYCJE
FINANSOWE
I RYNEK
KAPITAŁOWY
1. Organizacja rynku kapitałowego w Polsce
- rynek finansowy i jego podział rynek pieniężny i kapitałowy,
- funkcje rynku kapitałowego,
- uczestnicy rynku kapitałowego,
- fundusze emerytalne i inwestycyjne
- funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
- podział na rynki i systemy notowań
- rodzaje zleceń giełdowych i ustalanie kursu w notowaniach jednolitych
2. Matematyka finansowa
- wartość pieniądza w czasie,
- stopa procentowa nominalna, efektywna, równoważna
- kapitalizacja prosta i złożona, zgodna i niezgodna,
- wkłady oszczędnościowe,
- spłata długów,
- renta kapitałowa,
- wycena akcji – model zdyskontowanych dywidend,
- wycena instrumentów rynku pieniężnego,
- wycena obligacji i struktura czasowa stóp procentowych,
- czas trwania i wypukłość obligacji,
- rachunek efektywności projektów inwestycyjnych,
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
- zarządzanie finansami w ujęciu dynamicznym
- zarządzanie funduszami operacyjnymi
- ocena wyników przedsiębiorstwa
- prognozowanie potrzeb finansowych
- przepływy pieniężne a wartość pieniądza w czasie
- koszt kapitału
- źródła finansowania
4. Metody statystyczne w finansach i ubezpieczeniach
- rozkłady zmiennych losowych
- podstawowe statystyki opisowe
- podstawy wnioskowania statystycznego i wybrane testy statystyczne
- statystyczna analiza notowań giełdowych
- statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji
- gry losowe i zakłady bukmacherskie
5. Analiza finansowa
- bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków
pieniężnych
- analiza wstępna sprawozdań finansowych
- wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, sprawności działania, rynku
kapitałowego
2
6. Analiza techniczna i giełdowe gry symulacyjne
- teoria Dowa,
- pojęcie trendu, formacje kontynuacji oraz odwrócenia trendu,
- średnie ruchome, oscylatory i inne wskaźniki analizy technicznej,
- teoria Elliotta i cykle,
- świece japońskie (candlesticks)
- dane giełdowe i statystyczna analiza notowań giełdowych,
- gra giełdowa – wirtualne inwestycje,
- ocena i analiza wybranych metod inwestycyjnych
- relacja zysków do ryzyka
-rynki walutowe
7. Inżynieria finansowa
- stopa zwrotu i ryzyko portfela akcji,
- kryteria tworzenia portfela,
- zależność ryzyko – dochód,
- wyznaczanie zbioru efektywnego,
- model jednowskaźnikowy Sharpe’a,
- CAPM – model wyceny dóbr kapitałowych,
- APT – teoria arbitrażu cenowego,
- ocena efektywności zarządzania portfelem
- proste i złożone strategie opcyjne,
- równanie parytetu, - górne i dolne granice cen opcji,
- kontrakty terminowe futures i forward
-opcje egzotyczne
8. Elementy prawa
wybrane zagadnienia prawa finansowego, handlowego i cywilnego związane z
rynkiem kapitałowym, inwestycjami i podatkami
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
E. Brigham „Zarządzanie finansami (2 lub 3 tomy w zależności od roku wydania);
R. Brealey „Podstawy finansów przedsiębiorstw” t. 1 i 2, PWN Warszawa 1999
L. Bednarski „Analiza finansowa”
J. Czekaj, Z. Dresler „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” PWN Warszawa
2001
J. Gajdka „Zarządzanie finansowe” t. 1 i 2, Warszawa 1998
E. Helfert „Techniki analizy finansowej” PWE Warszawa 2004
M. Wypych „Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania” ,Łódź 1999
M. Sierpińska, T. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów
światowych” PWE Warszawa 2000
A. Aczer „Statystyka w zarządzaniu” PWN Warszawa 2000
3
10. M. Maliński „Weryfikacja hipotez statystycznych wspomagana komputerowo”
Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice 200
11. M. Sobczyk „Statystyka” PWN Warszawa 1999
12. W. Krysicki „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w
zadaniach” t. 1 i 2, PWN Warszawa 2000
13. M. Sobczyk „Matematyka finansowa” Placet Warszawa 1995
14. M. Dobija, E. Smaga „Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej” PWN
Warszawa 1995
15. E. Smaga „Arytmetyka finansowa” PWN Warszawa 2000
16. W. Tarczyński „Rynki kapitałowe. Metody ilościowe” t. 1 i 2, Placet Warszawa
1997
17. W. Tarczyński, M. Zwolankowski „Inżynieria finansowa”, Placet Warszawa 1999
18. K. Jajuga, T. Jajuga „Inwestycje” PWN Warszawa 2002
19. J. Czekaj „Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce” PWN Warszawa 2001
20. R. Haugen „Teoria nowoczesnego inwestowania” WIG- Press Warszawa 1996
21. J.J. Murphy „Analiza techniczna” WIG- Press Warszawa 1995
22. J.C. Francis „Inwestycje. Analiza i zarządzanie” WIG- Press Warszawa 2000
23. B.G. Malkiel „Błądząc po Wall Street” WIG-Press Warszawa 2003
24. J. Hull „Kontrakty terminowe i opcje” WIG- Press Warszawa 1997
25. F. Fabozzi, G. Fong „Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych
przynoszących stały dochód” PWN Warszawa 2000
26. S. Achelis „Analiza techniczna od A do Z” LT&P Warszawa 1998
27. W. Ronka-Chmielowiec „Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko” PWE Warszawa 2002
28. A. Śliwiński „Ryzyko ubezpieczeniowe” Poltext Warszawa 2002
29. O. Doan „Ubezpieczenia życiowe” Poltext Warszawa 1996
30. W. Ostasiewicz „Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne”
Wyd. AE we Wrocławiu 2004
31. J. Socha „Rynek papierów wartościowych w Polsce”
4