dr Dariusz Karaś

dr Dariusz Karaś
EKONOMETRIA
WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA GRETL
1) Estymacja parametrów modelu KMNK
W głównym oknie Gretla wybieramy MODEL → KLASYCZNA METODA
NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, następnie w oknie specyfikacji modelu wybieramy
zmienną zależną Y i zmienne niezależne X (pozostawiając jako zmienną X stałą, tj. const)
W wyniku otrzymujemy „okno modelu”, m. in. z oszacowanymi parametrami dla
poszczególnych zmiennych (kolumna współczynnik), błędami standardowymi dla
szacunków parametrów oraz wartościami statystyki t-Studenta i wartością p dla tego testu.
2) Syntetyczne miary dopasowania - podane są w oknie modelu pod oszacowanymi
parametrami
W oknie modelu podane są wartości: współczynnika determinacji, skorygowanego
współczynnika determinacji oraz błędu standardowego reszt. Należy wyliczyć samemu
współczynnik zbieżności oraz współczynnik zmienności.
3) Testy statystyczne
Tablice wartości krytycznych testów: w głównym oknie Gretla wybieramy NARZĘDZIA →
TABLICE STATYSTYCZNE, następnie wybieramy odpowiednią zakładkę testu, podając
poziom istotności i wartość stopni swobody otrzymamy wartość krytyczną testu.
Alternatywne przeprowadzenie testu statystycznego w Gretlu
Bez odczytywania wartości krytycznych na podstawie wartości p → jeśli p < poziomu
istotności γ wówczas odrzucamy 𝐻0 na korzyść 𝐻1 , natomiast jeśli p ≥ poziomu istotności γ
wówczas nie ma podstaw do odrzucenia 𝐻0 .
Każdy test statystyczny w Gretlu można przeprowadzić na podstawie porównania wartości
p z poziomem istotności testu γ – reguła decyzyjna jest zawsze taka sama.
Wartość p, tj. prawdopodobieństwo empiryczne – prob, p-value, wartość-p
Jest to prawdopodobieństwo przyjęcia przez statystykę wartości nie mniejszej od uzyskanej
wartości statystyki z próby, przy założeniu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa. Inaczej prob
oznacza poziom istotności powyżej którego należy odrzucić hipotezę zerową.
1
dr Dariusz Karaś
EKONOMETRIA
Lokalizacja testów statystycznych w Gretlu
test t-Studenta - wartości dla testu podane są w oknie oszacowanego modelu w kolumnie
trzeciej przy odpowiednich zmiennych
test Fishera-Snedecora - wartości dla testu podane są w oknie oszacowanego modelu pod
oszacowanymi parametrami
test Doornika-Hansen'a - w oknie oszacowanego modelu klikamy TESTY → TEST
NORMALNOŚCI ROZKŁADU RESZT
test Jarque-Bery - w oknie oszacowanego modelu klikamy ZAPISZ → RESZTY, zaś w
głównym oknie Gretla zaznaczając dodane "reszty" klikamy ZMIENNA → TESTY
NORMALNOŚCI ROZKŁADU i otrzymujemy wartość statystyki testowej JB wraz z
wartością p
test White'a - w oknie oszacowanego modelu
HETEROSKEDASTYCZNOŚCI → TEST WHITE'A
klikamy
TESTY
→
TESTY
test Breusch’a-Godfrey'a - w oknie oszacowanego modelu klikamy TESTY → TESTY
AUTOKORELACJI → wybieramy rząd autokorelacji
test Durbina-Watsona - wartości dla testu podane są w oknie oszacowanego modelu pod
oszacowanymi parametrami lub w oknie oszacowanego modelu klikamy TESTY → TEST
DURBINA-WATSONA
test RESET Ramsey'a - w oknie oszacowanego modelu klikamy TESTY → TEST
SPECYFIKACJI RAMSEY'S RESET
2
EKONOMETRIA
dr Dariusz Karaś
3