Zajęcia 1 10 marca 2012 r. POLECENIA 1. Zaimportować dane z
Transkrypt
Zajęcia 1 10 marca 2012 r. POLECENIA 1. Zaimportować dane z
Modelowanie i analiza szeregów czasowych Małgorzata Doman Zajęcia 1 10 marca 2012 r. POLECENIA 1. Zaimportować dane z pliku PLIK 1: Plik/Otwórz dane/Import/Excel Typ danych: szeregi czasowe - Inne 2. Wyznaczyć statystyki opisowe i sporządzić wykresy zmiennych W20 i W20zw (zapoznać się z menu Zmienna, oraz z menu rozwijającym się po zaznaczeniu zmiennej i kliknięciu lewym klawiszem myszy) Zapisać wykresy 3. Wykreślić korelogramy (wykresy funkcji autokorelacji, ACF) i przyjrzeć się wynikom (wartościom p) testu Ljunga-Boxa. Zapisać wyniki – można zapisać jako plik tekstowy albo kopiować do notatnika. Hipoteza zerowa testu: Brak zależności liniowych. 4. Sporządzić histogram (Zmienna/Rozkład częstości) i wykres funkcji gęstości (Zmienna/Wykres gęstości). W przypadku gęstości porównać wykresy w zależności od jądra stosowanego w estymacji. 5. Sporządzić wykres QQ; Zmienna/Wykres normalności QQ. Modelowanie i analiza szeregów czasowych Małgorzata Doman 6. Zbadać, czy rozkład zmiennych jest normalny: Zmienna/Testy normalności rozkładu Hipoteza zerowa każdego z testów: Rozkład jest normalny. 7. Dokonać oceny stacjonarności szeregów za pomocą testów ADF i KPSS; Zmienna/ Test ADF ADF: Hipoteza zerowa: występuje pierwiastek jednostkowy (szereg jest niestacjonarny) Zmienna/Test KPSS KPSS: Hipoteza zerowa: brak pierwiastka jednostkowego (szereg jest stacjonarny) Zapisać wyniki 8. Dla szeregu W20zw oszacować model AR(1). Model/Modele szeregów czasowych/Model ARIMA Przyjrzeć się menu w oknie pojawiającym się po oszacowaniu modelu. Sporządzić korelogram procesu resztowego. 9. Dla szeregu W20zw MA(1). Powtórzyć czynności z punktu 8. 2 Modelowanie i analiza szeregów czasowych Małgorzata Doman 10. Oszacować kilka modeli AR(p) i MA(q). Ocenić istotność oszacowań parametrów. Porównać wartości kryteriów informacyjnych. Dokonać wyboru najlepszego modelu. 11. Dla szeregu W20 oszacować model ARIMA(1,1,0). Ocenić jakość oszacowania. 12. Zlogarytmować zmienną W20: Dodawanie zmiennych/logarytmy dla wybranych zmiennych. 13. Dla zmiennej l_W20 oszacować model ARIMA(1,1,0). Ocenić jakość oszacowania. 14. Obejrzeć dziennik poleceń: Narzędzia/Pokaż dziennik poleceń 15. Zapisać sesję. Plik/Pliki sesji gretla/ Zapisz sesję 16. Przeprowadzić samodzielnie podobną analizę dla pozostałych szeregów. 3