Sylabusy KEiI - lata 2003-2004 - Katedra Ekonometrii i Informatyki

PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1. Przedmiot: BADANIA MARKETINGOWE
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing
3. Typ studiów: zaoczne
4. Forma:
Forma
Wykłady
Ćwiczenia
Liczba godzin
18
20
Semestr
VI
VI
Rok studiów
III M
III M
Punkty ECTS
–
5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Daria E. Jaremen
tel. 75 38 285, 75 38 310
nr pokoju: 8, 217, 4
budynek: B, C
6. Program przedmiotu:
Podstawy badań marketingowych: chronologia badań marketingowych, rola
badań marketingowych w procesie podejmowania decyzji marketingowych, istota i zakres badań marketingowych, podstawy decyzji o przeprowadzeniu badań
marketingowych, procedura badań marketingowych.
Organizacja badań marketingowych: podmioty badań marketingowych, badania marketingowe w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (sposoby organizacji badań marketingowych w przedsiębiorstwie, charakterystyka działu
badań marketingowych w przedsiębiorstwie), agencje badań marketingowych i
ich typy, zadania przedsiębiorstwa i agencji w badaniach marketingowych, konflikty między przedsiębiorstwem-zleceniodawcą a agencją-zleceniobiorcą badań.
System informacji marketingowej: pojęcie informacji i danych marketingowych, typy i cechy informacji marketingowych, istota systemu informacji marketingowej i jego elementy, funkcje systemu informacji marketingowej, korzyści
z systemu informacji marketingowej, system informacji marketingowej a badania marketingowe.
Dane marketingowe – skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach
marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe
własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne
w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców –
skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum,
zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne: semantyczna
Osgooda, Stapela–Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku
zmiennych mierzonych na różnych skalach.
Faza przygotowawcza badań marketingowych. Metody gromadzenia danych:
projektowanie badań marketingowych (transformacja problemu decyzyjnego na
problem badawczy, określenie zapotrzebowania informacyjnego, klasyfikacja
źródeł danych i ich wybór), wykorzystanie źródeł wtórnych (sytuacje, w których
wykorzystywane są dane ze źródeł wtórnych, rodzaje źródeł wtórnych, metody
pozyskiwania danych ze źródeł wtórnych, analiza adekwatności i wiarygodności
zgromadzonych danych), problemy gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych
(klasyfikacja metod gromadzenia danych pierwotnych, wybór metody gromadzenia danych pierwotnych, błędy pomiarów sondażowych), obserwacja (pojęcie i
1
ROK AKADEMICKI 2003/2004
cechy obserwacji, rodzaje (techniki) obserwacji, kryteria wyboru technik obserwacyjnych, schemat obserwacji i jego konstrukcja, sytuacje, w których można
stosować obserwacje), wywiad (pojęcie wywiadu, klasyfikacja wywiadów, wybór
rodzaju wywiadu, metody projekcyjne), metody ankietowe (pojęcie ankiety, klasyfikacja ankiet, wybór sposobu ankietowania, projektowanie kwestionariusza
ankietowego, zasady konstrukcji kwestionariusza, rodzaje pytań, cechowanie
kwestionariusza ankietowego, studia przypadków), inne metody pomiarów pośrednich i bezpośrednich (metoda delficka, badania panelowe, pomiary fizjologiczne, degustacje i oceny próbek), eksperyment (pojęcie i rodzaje eksperymentów, sytuacje, w których konieczny jest eksperyment, rynki testowe).
Zasady doboru próby do badań marketingowych: metody doboru próby badawczej (metody losowania oparte o podejście probabilistyczne, nieprobabilistyczne metody losowania), określenie liczebności próby, czynniki determinujące
wielkość próby.
Metody analizy danych marketingowych: jednowymiarowa i dwuwymiarowa
analiza danych marketingowych (miary położenia; miary dyspersji, testy statystyczne, miary współzależności), wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych (badanie zależności – analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis;
metoda detekcji interakcji, opis metody, charakterystyka zastosowań marketingowych; badanie współwystępowania – analiza czynnikowa; metody klasyfikacji;
skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego, opis metody,
charakterystyka zastosowań marketingowych), czynniki decydujące o wyborze
metod analizy danych.
Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych: segmentacja rynku (rys historyczny, fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja
metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis
w strategicznych badaniach marketingowych), badania związane z produktem
(badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem), prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie
związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców.
7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań
do samodzielnego rozwiązania.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań badań
marketingowych;
umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych.
9. Literatura podstawowa:
[1] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
[2] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i
obszary zastosowań, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, 1999.
[3] Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN,
Warszawa 1994, 1999.
[4] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd.
AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
2
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
[5] Gatnar E., Walesiak M. (red), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej
w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003 (w redakcji).
3
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1. Przedmiot: BADANIA PREFERENCJI
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria
3. Typ studiów: dzienne
4. Forma:
Forma
Ćwiczenia
Liczba godzin
15
5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk
Semestr
VI
Rok studiów
III AE
Punkty ECTS
2
tel. 75 38 273
nr pokoju: 27
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Pojęcie użyteczności, postaw i preferencji w mikroekonomii i badaniach marketingowych. Zagadnienie mierzalności użyteczności, funkcja użyteczności. Problemy wyboru w warunkach niepewności (niepewność informacyjna, niepewność preferencji). Mikrodane i metody mikroekonometryczne w badaniach preferencji. Preferencje ujawnione i preferencje wyrażane. Dekompozycyjne metody
pomiaru preferencji wyrażanych. Procedura conjoint analysis. Procedura dyskretnych wyborów. Modele regresji w badaniach preferencji: model regresji wielorakiej, wielomianowy model logitowy. Metody gromadzenia danych, skale pomiaru preferencji, kwestionariusze ankietowe. Układy czynnikowe: podstawowe
pojęcia, układy kompletne i cząstkowe, układy ortogonalne i optymalne, kryteria
wyboru układów optymalnych. Estymacja użyteczności cząstkowych, metody
metryczne i niemetryczne. Interpretacja i wykorzystanie użyteczności cząstkowych. Analiza preferencji, badanie i symulacja udziałów w rynku, segmentacja
rynku. Oprogramowanie komputerowe metod conjoint analysis i metod dyskretnych wyborów: procedury generowania układów czynnikowych, procedury estymacji użyteczności cząstkowych. Charakterystyka wybranych pakietów statystycznych. Przykłady zastosowań w badaniach marketingowych.
7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: mikroekonometryczne metody pomiaru i analizy preferencji, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji;
umiejętności: projektowanie badań preferencji, realizacja komputerowa.
9. Literatura podstawowa:
[1] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd.
AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
[2] Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, maszynopis 2003.
[3] Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
[4] Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wyd. C.
H. Beck, Warszawa 2002.
[5] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
4
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1. Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria
3. Typ studiów: dzienne
4. Forma:
Forma
Wykłady
Ćwiczenia
Liczba godzin
30
15
Semestr
VII
VII
Rok studiów
IV OW, DW
IV OW, DW
Punkty ECTS
2+1
5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz,
mgr Aneta Rybicka
tel. 75 38 285, 75 38 271
nr pokoju: 8, 11
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla
pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego.
Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna
netto – NPV, indeks zyskowności – PI, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy
zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit.
Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu
decyzji w firmie (elastyczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu,
elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na
reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu
względem wydatków na reklamę).
Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy,
produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania
matematycznego, Wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie
efektu skali produkcji).
Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe,
całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe – przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpo-
5
ROK AKADEMICKI 2003/2004
wiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów.
7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej;
umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych
sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty).
9. Literatura podstawowa:
[1] Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
[2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych,
Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999).
[3] Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałów, Warszawa, PWE 2000.
[4] Nowak E., Analiza progu rentowności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1993.
[5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1992, nr 638, s. 115-118.
6
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1. Przedmiot: EKONOMETRIA
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia,
Makroekonomia, Statystyka
3. Typ studiów: zaoczne
4. Forma:
Forma
Wykłady
Ćwiczenia
Liczba godzin
10, 10
12, 12
Semestr
IV, V
IV, V
Rok studiów
II OW, III OW
II OW, III OW
Punkty ECTS
–
5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej
Dudek, dr Adam Kurzydłowski
tel. 75 38 285, 75 38 270, 75 38 277
nr pokoju: 8, 10, 28
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Model ekonometryczny i jego elementy. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy badania ekonometrycznego. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego (specyfikacja zmiennych). Wybór zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych (metoda pojemności nośników informacji
Z. Hellwiga). Wybór analitycznej postaci modelu ekonometrycznego (konstrukcja
modelu). Transformacja liniowa. Szacowanie parametrów (strukturalnych i
struktury stochastycznej) jednorównaniowego modelu ekonometrycznego klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Weryfikacja modelu ekonometrycznego.
Ekonometryczna analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej zależnej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu
popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w
podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Ekonometryczna analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie,
wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i
przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna
interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników
produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy
pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji
produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji
produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Ekonometryczna analiza kosztów: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów,
analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych – wybrane zagadnienia.
7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii modelowania ekonometrycznego;
umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycznych.
9. Literatura podstawowa:
7
ROK AKADEMICKI 2003/2004
[1] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989.
[2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2002.
[3] Guzik B. (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe,
Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
[4] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych,
Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999).
[5] Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1990.
8
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1. Przedmiot: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
PUBLICZNYMI
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i
analiza rynku
3. Typ studiów: dzienne / zaoczne
4. Forma:
Forma
Wykłady
Liczba godzin
15 / 9
Semestr
X / VI
Rok studiów
V GiAP / III GiAP
Punkty ECTS
4/–
5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz
tel. 75 38 270
nr pokoju: 10
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości,
cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej).
Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, przedmiot rynku nieruchomości, popytpodaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty
działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku
nieruchomości).
Obrót nieruchomościami podmiotów administracji publicznej (pomiędzy
podmiotami administracji publicznej; pomiędzy pomiotami administracji publicznej a innymi osobami).
Wartość nieruchomości jako kryterium gospodarowania nieruchomościami
publicznymi oraz czynnik wpływający na wysokość dochodów gminy (pojęcie
wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, zależności pomiędzy
wartością nieruchomości a wysokością dochodu gminy z nieruchomości stanowiących jej mienie oraz stanowiących własność innych podmiotów).
Wycena nieruchomości (określanie wartości nieruchomości, powszechna
taksacja nieruchomości, podejścia – metody – techniki wyceny, operat szacunkowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości).
7. Metodyka zajęć: studium przypadku.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości (w szczególności nieruchomości publicznych) oraz przesłanek i sposobów wyceny nieruchomości;
umiejętności: praktyczne – uprawniona realizacja czynności cywilno-prawnych
na nieruchomościach oraz określanie wartości nieruchomości.
9. Literatura podstawowa:
[1] Gniewek E., Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Wyd. Zakamycze, Kraków 1999.
[2] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997 i dalsze.
[3] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Wyd.
Twigger, Warszawa 2001.
[4] Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
9
ROK AKADEMICKI 2003/2004
[5] Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003.
10
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: INFORMATYKA I
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: –
Typ studiów: dzienne
Forma:
Forma
Wykłady
Laboratoria
Liczba godzin
15
15
Semestr
I
I
Rok studiów
I OW
I OW
Punkty ECTS
3
5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa,
dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel,
mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański,
mgr Marcin Pełka
tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277
nr pokoju: 11, 27, 28
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje
używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja
systemów komputerowych. Charakterystyka systemów informatycznych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy
programowania komputerów (typy i struktury danych, algorytmy, języki programowania, metody i techniki programowania). Charakterystyka oprogramowania
systemowego, narzędziowego i użytkowego na przykładach najbardziej popularnych programów. Oprogramowanie systemowe (funkcje systemu operacyjnego, zarządzanie katalogami i plikami, zarządzanie dyskami i urządzeniami zewnętrznymi, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie i optymalizacja systemu, programy
usługowe). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne i optymalizacyjne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy komputerowej redakcji tekstu. Podstawowe zasady typografii i składu publikacji do druku. Projektowanie i tworzenie
profesjonalnych dokumentów i publikacji. Zasady wprowadzania i edycji tekstu,
tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych. Formatowanie strony,
akapitu, znaku. Rodzaje czcionek komputerowych, kroje, stopnie i atrybuty pisma
oraz reguły ich stosowania w zależności od charakteru dokumentu. Numeracja
stron, edycja nagłówków i stopek, tworzenie spisów i indeksów, numeracja i znakowanie akapitów. Korekta redakcyjna i adiustacja tekstu. Skład komputerowy
opracowań zwartych.
7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i oprogramowania;
umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego (systemowego, narzędziowego i użytkowego).
9. Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2000.
[2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997.
11
ROK AKADEMICKI 2003/2004
[3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań
1997.
[4] Harel D., Rzecz o istocie informatyki – algorytmika, WNT, Warszawa 1992.
[5] Wheeler S. G., Wheeler G. S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa 1998.
12
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: INFORMATYKA II
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I
Typ studiów: dzienne
Forma:
Forma
Laboratoria
Liczba godzin
15
Semestr
III
Rok studiów
II OW
Punkty ECTS
2
5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa,
6.
7.
8.
9.
dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel,
mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański,
mgr Marcin Pełka
tel. 75 38 273, 75 38 277, 75 38 271
nr pokoju: 11, 27, 28
budynek: B
Program przedmiotu:
Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy
danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w
arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych.
Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja problemów ekonomicznych.
Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym.
Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego
rozwiązania.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych;
umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań
ekonomicznych.
Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2000.
[2] Kuciński K., ABC ... Excela, Wyd. „Edition 2000”, Kraków 1999.
[3] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM,
Warszawa 1996.
[4] Korol J., Excel 5 PL – krok po kroku, MIKOM, Warszawa 1995.
[5] Korol J., Excel 5 PL – następne kroki, MIKOM, Warszawa 1995.
13
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: INFORMATYKA III
Wymagania wstępne — zaliczone przedmioty: Informatyka I, II
Typ studiów: dzienne
Forma:
Forma
Laboratoria
Liczba godzin
15
Semestr
VI
Rok studiów
III OW
Punkty ECTS
1
5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa,
6.
7.
8.
9.
14
dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel,
mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański,
mgr Marcin Pełka
tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277
nr pokoju: 11, 27, 28
budynek: B
Program przedmiotu:
Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm, formy notacji
algorytmów, opracowanie algorytmu zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia
aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody,
zdarzenia). Edytor programów. Struktura programu. Stałe i zmienne, zasięg
zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury). Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka.
Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem. Zarządzanie danymi. Algorytmy obliczeniowe. Przykłady implementacji algorytmów. Przygotowanie kompletnego programu.
Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym;
umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczeniowych na gruncie ekonomii.
Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.) Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2000.
[2] Leśniak A., Makropolecenia. Excel 4.0 i 5.0, Broker, Łódź 1995.
[3] Galińska B., Excel 97/5.0 dla zaawansowanych, Centrum Komputerowe
„ZETO”, Łódź 1998.
[4] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa 2000.
[5] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice 2000.
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: INFORMATYKA IV
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III
Typ studiów: dzienne
Forma:
Forma
Laboratoria
Liczba godzin
15
Semestr
VIII
Rok studiów
IV OW
Punkty ECTS
1
5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa,
4.
5.
6.
9.
dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel,
mgr Monika Zamorska, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka
tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277
nr pokoju: 11, 27, 28
budynek: B
Program przedmiotu:
Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz
danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka
relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie
normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. Podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja,
selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy.
Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych.
Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych;
umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych.
Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2000.
[2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
[3] Nabiałek T., ABC ... Accessa, Wyd. „Edition 2000”, Kraków 2000.
[4] Viescas J., Arkana Microsoft Access 97, Wyd. RM, Warszawa 1998.
[5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa 1997.
15
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przedmiot: INFORMATYKA I
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: –
Typ studiów: zaoczne
Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Rok studiów
Punkty ECTS
wykłady
10
I
I
–
laboratorium
12
I
I
Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr
inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika
Zamorska, mgr Aneta Rybicka
tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277
nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B
Program przedmiotu:
Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane
na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy
arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów, typy i struktury danych, algorytmy.
Oprogramowanie systemowe (funkcje i cechy systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami i zadaniami, programy usługowe systemu operacyjnego). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu,
usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy składu komputerowego (podstawowe zasady typograficzne, podstawy grafiki komputerowej, oprogramowanie do składu komputerowego, kompresja danych w składzie komputerowym,
formaty plików). Elementy komputerowej redakcji tekstu (zasady wprowadzania tekstu;
formatowanie strony, akapitu, znaku; kroje, stopnie i atrybuty pisma; rodzaje czcionek
komputerowych; edycja tabel, wzorów matematycznych, obiektów graficznych; korekta
i adiustacja tekstu). Grafika komputerowa (podstawowe pojęcia, grafika rastrowa, grafika wektorowa, animacje komputerowe). Skład komputerowy opracowań zwartych.
Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania
Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych –
sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego
umiejętności: wykorzystanie sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego
w rozwiązywaniu typowych zadań ekonomicznych
Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.) (2000): Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wrocław, Wydawnictwo AE.
[2] Wheeler S.G., Wheeler G.S. (1998): Typografia komputerowa, Warszawa, EXIT.
[3] Pfeiffer K.S. (1997): Publikowanie w Wordzie for Windows (w wersji 6.0), Warszawa,
INTERSOFTLAND.
16
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
[4] Michalski W. (1996): Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, Warszawa,
MIKOM.
[5] Kuciński K. (1999): ABC... Excela, Kraków, Wydawnictwo „Edition 2000”.
17
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przedmiot: INFORMATYKA II
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I
Typ studiów: zaoczne
Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Rok studiów
Punkty ECTS
laboratorium
12
II
I
Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr
inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika
Zamorska, mgr Aneta Rybicka
tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277
nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B
Program przedmiotu:
Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych
w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i
operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków.
Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania
Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych –
sprzętu i oprogramowania
umiejętności: wykorzystanie sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego
w realizacji zadań ekonomicznych
Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.) (2000): Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wrocław, Wydawnictwo AE.
[2] Kuciński K. (1999): ABC... Excela, Kraków, Wydawnictwo „Edition 2000”.
[3] Michalski W. (1996): Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, Warszawa,
MIKOM.
[4] Korol J. (1995a): Excel 5 PL – krok po kroku, Warszawa, MIKOM.
[5] Korol J. (1995b): Excel 5 PL – następne kroki, Warszawa, MIKOM.
18
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: INFORMATYKA III
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II
Typ studiów: zaoczne
Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Rok studiów
Punkty ECTS
laboratorium
12
III
II
5.
Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa,
mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka
tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277
nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B
6. Program przedmiotu:
Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych.
Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz
danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe
typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura
pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych.
Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy
danych.
7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych
umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych
9. Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.) (2000): Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wrocław, Wydawnictwo AE.
[2] Banachowski L. (1998): Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Warszawa, Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ.
[3] Nabiałek T. (2000): ABC... Accessa, Kraków, Wydawnictwo „Edition 2000”.
[4] Viescas J. (1998): Arkana Microsoft Access 97, Warszawa, Wydawnictwo RM.
[5] Krzymowski B. (1997): Access 97 PL, Warszawa, HELP.
19
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: INFORMATYKA – BLOK B
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II
Typ studiów: dzienne
Forma:
Forma
Laboratoria
Liczba godzin
15
Semestr
VI
Rok studiów
III BLOK B
Punkty ECTS
1
5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski
tel. 75 38 273, 75 38 277
nr pokoju: 27, 28
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowanie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w
edytorze tekstu. Projektowanie układu obliczeń i prezentacji danych w arkuszu
kalkulacyjnym. Architektura baz danych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porządkowania, selekcji i prezentacji
danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z
wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Elementy modelowania procesów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania symulacyjnego, analizy
wrażliwości i analizy scenariuszy oraz problematyka optymalizacji przedsięwzięć
ekonomicznych. Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformułowanie problemu, dane, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnioski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu).
7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z
wykorzystaniem oprogramowania komputerowego;
umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego.
9. Literatura podstawowa:
[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2000.
[2] Carlberg C., Analiza finansowa z zastosowaniem Excela, LT&P, Warszawa
1997.
[3] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wyd. Literackie, Kraków 1999.
[4] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1989.
[5] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM,
Warszawa 1996.
20
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1. Przedmiot: INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i
analiza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych
3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM
4. Forma:
Forma
Wykłady
Liczba godzin
15 / 14 / 14
Semestr
IX / VII / III
Rok studiów
V DW / IV DW / II DW
Punkty ECTS
1/–/–
5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz
tel. 75 38 270
nr pokoju: 10
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości,
cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego).
Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości,
warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).
Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego (miejsce rynku nieruchomości na rynku kapitałowym, zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako instrumentu finansowego, inwestorzy na rynku nieruchomości).
Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do
nieruchomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie
reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości).
Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dynamiczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości – pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości – nieruchomość jako składnik
portfela inwestycyjnego).
7. Metodyka zajęć: studium przypadku.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarunkowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości;
umiejętności: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu w nieruchomości.
9. Literatura podstawowa:
[1] Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltex, Warszawa 2001.
[2] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości,
Twigger, Warszawa 2001.
[3] Kucharska-Stasiak E. (red.), Inwestowanie w nieruchomości, Wyd. Instytut
Nieruchomości VALOR, Łódź 1999.
[4] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
[5] Brzeski W. (red.), Vademecum zarządcy nieruchomości, Krakowski Instytut
Nieruchomości, Kraków 2003.
21
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: MATEMATYKA
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: –
Typ studiów: dzienne / zaoczne
Forma:
Forma
Wykłady
Ćwiczenia
Liczba godzin
15, 15 / 10, 8
30, 30 / 18, 18
Semestr
I, II / I, II
I, II / I, II
Rok studiów
I OW / I OW
I OW / I OW
Punkty ECTS
4, 8 / –
5. Prowadzący: dr Anna Piwecka-Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława
Sztemberg-Lewandowska
6. Program przedmiotu:
Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej. Wielowymiarowe uogólnienia podstawowych pojęć geometrii. Punkt wielowymiarowy w roli decyzji ekonomicznej. Metryka i norma w problemach opisu modelu ekonometrycznego.
Zależność liniowa wektorów i jej znaczenie dla ilościowego zapisu warunków w
modelu decyzyjnym. Wykorzystanie pojęć prostej, hiperpłaszczyzny i półprzestrzeni w formułowaniu mikroekonomicznych relacji liniowych. Wielościany wielowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Kula, sfera i zbiory wypukłe
w n-wymiarowej przestrzeni liniowej jako narzędzia opisu w teorii podejmowania
decyzji. Algebra liniowa – wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego
w ekonometrii i analizie decyzyjnej. Zapis macierzowy układu relacji liniowych i
jego związek z modelami makro- i mikroekonomicznymi. Algebra macierzy.
Technika wyznacznikowa i jej zastosowanie w rozwiązywaniu układów równań.
Rachunkowe problemy rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych
ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego. Wartości własne, wielomiany charakterystyczne i formy kwadratowe z zastosowaniami do
statystyki i modeli przepływów międzygałęziowych.
Analiza matematyczna. Funkcje jednej i wielu zmiennych rzeczywistych.
Liczba Eulera i logarytm naturalny oraz związki tych pojęć z praktyką ekonomiczną. Rozwinięcie funkcji w szereg potęgowy i zastosowania w ekonomii i statystyce. Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe i ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Idea programowania liniowego i nieliniowego w zastosowaniach mikroekonomicznych. Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojęcie całki nieoznaczonej i oznaczonej. Rachunkowe problemy
całkowe. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowanie numeryczne, metoda
trapezów i metoda Simpsona, wyznaczanie stałych matematycznych. Pojęcie
równania różniczkowego jako modelu zmian.
7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy
matematycznej;
umiejętności: budowanie i badanie ilościowych modeli decyzyjnych przy pomocy matematyki stosowanej.
9. Literatura podstawowa:
[1] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa, PWN, Warszawa 1974
[2] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1980.
22
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
[3]
[4]
[5]
[6]
Bażańska T., Karwacka I., Nykowska M., Zadania z matematyki, PWN, Warszawa 1977.
Fichtencholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1972.
Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
Piwecka-Staryszak A. (red), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni
ekonomicznych. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
23
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1. Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia
3. Typ studiów: dzienne / zaoczne
4. Forma:
Forma
Wykłady
Ćwiczenia
Liczba godzin
–/4
15 / 10
Semestr
– / VI
VI / VI
Rok studiów
– / III FiR
III BLOK A / III FiR
Punkty ECTS
1/–
5. Prowadzący: dr Artur Zaborski
tel. 75 38 274
nr pokoju: 26
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła.
Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja prosta i złożona, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokresach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy
zmiennej stopie procentowej, równoważność warunków oprocentowania (równoważna i efektywna stopa procentowa).
Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych
założeniach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkłady zgodne i niezgodne).
Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty długu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach
płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych
kwotach płatności, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu.
7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej;
umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian
związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długów.
9. Literatura podstawowa:
[1] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
PWN, Warszawa-Kraków 1996.
[2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
[3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997.
[4] Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
24
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria
3. Typ studiów: dzienne / zaoczne
4. Forma:
Forma
Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
Liczba godzin
30 / 16
6/8
9/4
Semestr
VI / VI
VI / VI
VI / VI
Rok studiów
III OW / III OW
III OW / III OW
III OW / III OW
Punkty ECTS
3/–
5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz
tel. 75 38 270, 75 38 271
nr pokoju: 10, 11
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (przesłanki badań nad przyszłością, miejsce prognoz w systematyce zasadniczych projekcji
przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz).
Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna
obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania).
Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami
sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele).
Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa
prognostycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i
reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji).
Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne,
metoda scenariusza – symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi).
Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji
i konstrukcji prognoz.
7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rzeczywistości społeczno-gospodarczych, a także narzędzi ich realizacji;
umiejętności: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z
wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych.
9. Literatura podstawowa:
[1] Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wyd. AE
we Wrocławiu, Wrocław 1996 i następne.
[2] Gajda J. B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wyd. C. H.
Beck, Warszawa 2001.
[3] Radzikowska B. (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000 i następne.
[4] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN,
Warszawa 1997 i następne.
[5] Zeliaś A., Teoria prognozy, PWN, Warszawa 1997.
25
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze
Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM
Forma:
Forma
Wykłady
Liczba godzin
30 / 18 / 18
Semestr
VIII / VIII / I
Rok studiów
IV OW / IV OW/ I OW
Punkty ECTS
3/–/–
5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz
tel. 75 38 270
nr pokoju: 10
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku
finansowego. Pojęcie rynku publicznego i rynku regulowanego. Publiczny obrót
pierwotny i publiczny obrót wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wymogi i procedury związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone
praktyki na rynku papierów wartościowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z prawem poboru, emisja plasowana, emisja założycielska, emisja „połączeniowa” i
parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Metody przydziału akcji obejmowanych na rynku pierwotnym. Emisja obligacji. Emisja listów zastawnych. Emisja obligacji zamiennych na akcje.
Uczestnicy rynku papierów wartościowych. Instytucje nadzorujące rynek.
Rola i funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Instytucje obsługujące
obrót papierami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Rola i funkcje domów maklerskich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni. Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Fundusze inwestycyjne. Charakterystyka
otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych
funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Narodowe fundusze inwestycyjne i
otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg różnych kryteriów.
Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WARSET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów
maklerskich z Giełdą. Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby
określania limitu ceny w zleceniach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługiwania się różnymi rodzajami zleceń. Prezentacja sytuacji, w których mogą mieć zastosowanie poszczególne rodzaje i cele, jakie
można za ich pomocą realizować.
Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego
kursu dnia z dwukrotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych
oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza
notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego.
Zasady przeprowadzania dogrywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Krótka sprzedaż.
Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG,
TECHWIG, NIF. Indeksy branżowe.
Dystrybucja informacji o przebiegu notowań i wynikach notowań. Ceduła
giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie.
Obrót pozagiełdowy.
26
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Zysk i ryzyko papieru wartościowego. Proste strategie inwestowania w papiery wartościowe.
7. Metodyka zajęć: studium przypadków.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów
wartościowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościowych;
umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych,
czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników.
9. Literatura podstawowa:
[1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. I i II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
[2] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
[3] Nowak K., Polski rynek kapitałowy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
27
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1.
2.
3.
4.
Przedmiot: TERMINOWE RYNKI FINANSOWE
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rynek papierów wartościowych
Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM
Forma:
Forma
Wykłady
Liczba godzin
15 / 14 / 14
Semestr
IX / IX / III
Rok studiów
V DW / V DW / II DW
Punkty ECTS
1/–/–
5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz
tel. 75 38 270
nr pokoju: 10
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Geneza transakcji terminowych. Struktura terminowego rynku finansowego.
Organizacja handlu kontraktami terminowymi. Redystrybucja ryzyka na rynku
finansowym. Rodzaje transakcji terminowych. Uczestnicy rynku transakcji terminowych. Motywy zawierania transakcji terminowych: hedging; spekulacja; arbitraż. Główne cechy terminowych rynków finansowych. Rola i funkcje izby rozrachunkowej. Technika operacji na rynku kontraktów terminowych. Terminowe
transakcje na kursy walut. Terminowe transakcje na indeksy giełdowe. Terminowe transakcje na akcje. Terminowe transakcje na instrumenty kredytowe.
Warranty i transakcje opcyjne. Podstawowe strategie stosowane w transakcjach
terminowych.
7. Metodyka zajęć: studium przypadków.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania terminowych rynków finansowych, zaznajomienie się z technikami różnorodnych transakcji terminowych;
umiejętności: wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez transakcje terminowe i samodzielne ich zawieranie, wykorzystywanie rynku terminowego do
minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych.
9. Literatura podstawowa:
[1] Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza
Placet, Warszawa 1997.
[2] Januszkiewicz W. (red.), Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa
1991.
28
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
———
1. Przedmiot: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
I NIERUCHOMOŚCI
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Nauka o przedsiębiorstwie, Ekonomika
przemysłu, Zarządzanie finansami firm
3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM
4. Forma:
Forma
Liczba godzin
Wykłady
15 / 9, 9 / 9
Semestr
VII / VII, IX /
III
Rok studiów
Punkty ECTS
IV ZP / IV, V ZP / II ZP
2/ – / –
5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz
tel. 75 38 270
nr pokoju: 10
budynek: B
6. Program przedmiotu:
Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny (podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne znaczenie terminu „przedsiębiorstwo”; istota, przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa oraz wyceny jego składników majątkowych – w tym mienia nieruchomego „nieruchomości”).
Wycena majątku przedsiębiorstwa – metody majątkowe (metoda księgowa,
metoda wartości odtworzenia, metoda upłynnienia); służebna rola podejść, metod i technik stosowanych przy szacowaniu wartości nieruchomości (podejścia
kosztowego, metody kosztów odtworzenia i kosztów zastąpienia z techniką
szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową oraz podejścia porównawczego, metody cenowo-porównawczej z technikami porównania parami i analizy
statystycznej rynku a także podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej z
techniką kapitalizacji prostej i dyskontowanych strumieni pieniężnych).
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa – metody dochodowe i metody mieszane (metody DCF, metody mnożnikowe, metody oparte na aktywach i stopie
pomnażania wartości, metody oparte na wartości majątku i reputacji).
Sposoby prezentacji wyników wyceny (wyznaczanie pola negocjacji, wybór
wartości przedsiębiorstwa).
7. Metodyka zajęć:
8. Literatura podstawowa:
[1] Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny
przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2002.
[2] Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
[3] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek R., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Twigger, Warszawa 2001.
[4] Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
[5] Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wyd. Fundacji Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
29
ROK AKADEMICKI 2003/2004
———
1. Przedmiot: ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRM
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Rachunkowość,
Finanse i bankowość
3. Typ studiów: dzienne / zaoczne
4. Forma:
Forma
Wykłady
Ćwiczenia
Liczba godzin
30 / 18
15 / 10
Semestr
VII / VI
VII / VI
Rok studiów
IV OW / III OW
IV / III
Punkty ECTS
4/–
5. Prowadzący: dr Andrzej Koza, dr Zbigniew Panasiewicz
tel. 75 38 255, 75 38 270
nr pokoju: 89, 10
budynek: A, B
6. Program przedmiotu:
Istota, funkcje i organizacja zarządzania finansami firm. Podstawowe cele zarządzania finansami firm. Uwarunkowania zewnętrzne, które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji finansowych (wpływ koniunktury gospodarczej,
inflacji, polityki fiskalnej, polityki budżetowej, polityki monetarnej i interwencjonizmu państwowego realizowanego za pomocą instrumentów finansowych).
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa: ryzyko gospodarcze (wytwórcy) i ryzyko finansowe.
Kształtowanie struktury kapitałów w różnych formach prawnych przedsiębiorstw: podstawowe formy prawne przedsiębiorstw oraz prawne możliwości pozyskania przez nie kapitałów, podstawowe relacje pomiędzy strukturami aktywów i pasywów, zasady kształtowania struktury pasywów – strategie tworzenia i
źródła zasilania w kapitał własny przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno-prawnych, pozyskiwanie kapitałów własnych w spółkach osobowych i kapitałowych, pozyskiwanie kapitałów obcych (emisja obligacji korporacyjnych,
kredyty i pożyczki), koszt kapitału (średnioważony i krańcowy), struktura kapitału a ryzyko finansowe.
Kształtowanie struktury aktywów przedsiębiorstwa: kształtowanie struktury
aktywów trwałych- strategie i zasady amortyzacji aktywów a wysokość nadwyżki
finansowej, kształtowanie struktury aktywów obrotowych – zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa, cykl inkasa należności brutto i netto, strategie finansowania środków obrotowych (strategia agresywna, równowagi i zachowawcza oraz strategie mieszane).
Planowanie finansowe: preliminarz obrotów gotówkowych, analiza progu zysku, wykorzystanie dźwigni przy planowaniu zysku.
Znaczenie doboru rodzaju amortyzacji dla wyników finansowych przedsiębiorstwa: rodzaje amortyzacji, amortyzacja a ustalenie wyniku finansowego i
podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym, amortyzacja a nadwyżka
finansowa.
Nowoczesne a tradycyjne formy finansowania działalności finansowej: leasing, franchising, forfaiting, factoring, venture capital – analiza porównawcza i
studium przypadków w zakresie korzyści stosowania poszczególnych form finansowania (leasing a kredyt, franszyza, factoring a kredyt obrotowy, forfaiting
a kredyt).
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców: formy i zasady finansowej pomocy
udzielanej przedsiębiorstwom przez różne jednostki i podmioty publiczne, warunki korzystania z tej formy wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwa.
30
PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
Analiza finansowa firmy: pojęcie, zakres i funkcje analizy finansowej, zasady
uwzględniania inflacji w analizie finansowej, analiza wstępna sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania i zadłużenia oraz rynkowej wartości akcji i kapitału), analiza pozycji finansowej firmy, model Wilcoxa, model Altmana, analiza
wybranych problemów finansowych przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu rynkowego – określenie wartości
przedsiębiorstwa. Metody wyceny przedsiębiorstwa (majątkowe, dochodowe,
rynkowe, mieszane).
7. Metodyka zajęć: studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania.
8. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: poznanie podstawowych sposobów rozwiązywania problemów finansowych w działalności przedsiębiorstwa;
umiejętności: przeprowadzanie analizy finansowej przedsiębiorstwa, sporządzanie planów i projekcji finansowych.
9. Literatura podstawowa:
[1] Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
[2] Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2003.
[3] Davis E. W., Pointon J., Finanse i firma, PWE, Warszawa 1997.
[4] Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Wydanie II, Difin, Warszawa 2002.
[5] Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
31