Dokumentacja projektowa - wprowadzenie

Dokumentacja projektowa – wprowadzenie - materiał na spotkanie w dniu 31 lipca 2012 r.
Wprowadzenie
Dokumentacja projektowa zawiera szczegółowy opisu systemu IT KDPW_CCP dedykowanego do
współpracy z systemami Uczestników w zakresie rozliczeń transakcji OTC oraz specyfikację
umożliwiającą rozpoczęcie prac projektowych.
Komunikacja sytemu IT KDPW_CCP z systemami IT Uczestników będzie odbywała się w oparciu
o zamknięty zestaw komunikatów XML, z wykorzystaniem Systemu Wymiany Informacji (SWI),
wykorzystywanego obecnie do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego
z KDPW SA. Każde zdarzenie wykonane w systemie IT KDPW_CCP będzie raportowane bezpośrednio
do Uczestnika, którego ono dotyczy. W załączonej dokumentacji przekazujemy Państwu przede
wszystkim zasady budowy, opis funkcjonowania i strukturę komunikatów XML służących do obsługi
zdarzeń w systemie rozliczeń transakcji OTC. Są to w szczególności następujące zestawy komunikatów
XML:
1. komunikaty XML udostępniane Uczestnikom przez KDPW_CCP w wyniku przeprowadzania
procesu rejestracji transakcji OTC z platform konfirmacji i rozliczeń tych transakcji w systemie komunikaty wychodzące z systemu bezpośrednio po rejestracji transakcji lub w trakcie
wieczornej sesji rozliczeniowej, zawierające informacje dotyczące: statusu transakcji przyjętej
do rozliczenia, wartości wymaganych i złożonych zabezpieczeń, naliczenia zobowiązań wobec
funduszu zabezpieczającego;
2. komunikaty XML wymieniane pomiędzy Uczestnikami i KDPW_CCP, w szczególności w celu
realizacji zapytania Uczestnika o wpływ nowej transakcji na stan zabezpieczeń,
złożenia/wycofania zabezpieczenia w papierach wartościowych, złożenia propozycji otwarcia
pozycji oraz ofert zawarcia transakcji dla przeciwstawnej pozycji w ramach przeprowadzanej
obsługi zamykania pozycji na żądanie, rejestracji/zamknięcia konta w systemie,
przeprowadzenia „aukcji” (operacji automatycznego zamykania pozycji) w procedurze obsługi
niewypłacalności, ustanowienia limitów w systemie.
Przygotowane zestawy komunikatów XML w kompletny sposób odzwierciedlają funkcjonalności
realizowane przez system IT KDPW_CCP. Możliwość odczytu komunikatów XML udostępnianych
z systemu IT KDPW_CCP gwarantuje Uczestnikom bieżące monitorowanie procesu rozliczeń transakcji
rozliczanych przez danego Uczestnika, natomiast możliwość generowania komunikatów XML
dostarczanych do systemu KDPW_CCP pozwoli w szczególności na monitorowanie stopnia
wykorzystania przyznanych limitów, efektywne zarządzanie aktywami wnoszonymi na zabezpieczenia
i zestawem kont wykorzystywanych w procesie rozliczeń oraz ustanawianie limitów ograniczających
aktywność na poszczególnych kontach.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, testy współpracy rozwiązań Uczestników z systemem IT KDPW_CCP
rozpoczną się od listopada 2012 r. W przypadku wykorzystywania Systemu Wymiany Informacji w
ramach obecnej działalności, możliwe jest wykorzystanie go także do komunikacji
z Systemem IT KDPW_CCP. W każdej chwili możliwe jest natomiast przeprowadzenie konsultacji
merytorycznych lub technicznych z pracownikami KDPW_CCP.
1
Dokumentacja projektowa – wprowadzenie - materiał na spotkanie w dniu 31 lipca 2012 r.
Załączniki
Załącznik nr 1 Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC.
Załącznik nr 2 Diagramy interakcji funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC.
Załącznik nr 3 Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
Załącznik nr 4 Lista komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
Załącznik nr 5 Dokumentacja komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
2