Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie
dr Przemysław Juszczuk
Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego
Wykład 7
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
1
analiza fundamentalna
2
podstawy teorii handlowych
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Analiza fundamentalna
Jak przewidzieć ruch ceny na podstawie:
czynników ekonomicznych;
polityki;
interwencji banków centralnych;
czynników naturalnych takich jak trzęsienia ziemi.
Źródła informacji
Bloomberg;
Dow Jones;
CNN;
Euronews;
TVN CNBC [*].
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Banki centralne
Federal Reserve - FED - centralny bank USA
Rysunek: Janet Yellen
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Banki centralne
European Central Bank - ECB - europejski bank centralny
Rysunek: Mario Draghi
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Przykłady informacji
„Pomimo wielu sygnałów, że światowa gospodarka wychodzi z
najgłębszej od dziesięcioleci recesji, czeka ją jeszcze długa i wyboista
droga” (Prezes ECB, 2009 rok) - spadek EURUSD o 100 pipsów w 1
dzień;
„Przyjdą dużo gorsze czasy” (Prezes ECB, 2009 rok) - spadek
EURUSD o 460 pips w 1 dzień;
„Nawet jeśli poważna recesja w jakiej znajdują się Stany
Zjednoczone przeciągnie się na kolejny rok, dużym bankom nie grozi
nacjonalizacja, gdyż zbytnio zaszkodziłoby to ich wartości.” (Prezes
FED, 2009 rok) - USD odrabia do Euro 400 pips w 4 dni.
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Rysunek: Analiza fundamentalna
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Rysunek: Analiza fundamentalna
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Przykłady wydarzeń
Word Trade Center - spadek kursu USDCHF o 1100 pipsów w 7 dni;
Trzęsienie ziemi w Japonii 1995 - Jen spada o 2000 pipsów (3
miesiące)
huragan Catherine - 2005 (Nowy Orlean, USA), Dolar spada o 900
pipsów (2 miesiące)
wybory w USA w 2008 - Wzrost dolara o 1200 pipsów (3 dni)
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Rysunek: Tsunami w Japonii - 2011
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Rysunek: Przykład kalendarza ekonomicznego
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Wskaźniki gospodarcze
GDP-PKB- wskaźnik obrazujący stan narodowej gospodarki;
Industrial production - produkcja przemysłowa;
Retail Sales - sprzedaż detaliczna: średni poziom wydatków
konsumentów;
Non-farm payrolls - liczba nowo utworzonych miejsc pracy (z
wyjątkiem rolnictwa);
Unemployment - stopa bezrobocia;
New Home Sales - sprzedaż nowych domów;
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Rysunek: Teoria fal Elliotta
Teoria fal Elliotta
Teoria fal Elliotta opracowana zostaŞa przez Ralpha Elliotta w
latach 30 XX wieku.
Głównym założeniem omawianej teorii jest pewna cykliczność rynku
- określona jako pojawiające się po sobie charakterystyczne fale.
Według teorii Elliotta, fale 1, 3 i 5 to fale wzrostowe, natomiast fale
2 i 4 to fale korekty.
Istnieje ryzyko nadinterpretacji napływających danych.
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Rysunek: Teoria fal Elliotta
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Teoria Dowa
3 okresy w trendzie wzrostowym: faza akumulacji, napływu
inwestorów, faza masowego udziału;
3 okresy w trendzie spadkowym: faza dystrybucji, faza odpływu, faza
paniki;
wolumen potwierdza trend;
istnieje większa szansa na kontynuację trendu.
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie
Dziękuję za uwagę.
dr Przemysław Juszczuk
Analiza danych w biznesie