kurs 2013 - Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
Transkrypt
kurs 2013 - Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
Szanowni Państwo, Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy planuje trzecią edycję wykładu „Wybrane techniki aktuarialne”. Ukończenie takiego kursu jest jednym z wymagań jakie Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy postawiło osobom chcącym nabyć status członka rzeczywistego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Kurs powinien być także interesujący dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowań matematyki ubezpieczeniowej i finansowej. Wykład poprowadzą dr hab. Łukasz Delong, Marcin Zwara, Adam Pasternak-Winiarski. Kurs będzie zawierał 120 godzin lekcyjnych. Planowanych jest 15 spotkań, które odbywać się będą w soboty w godzinach 9.00-16.00. Kurs rozpocznie się z początkiem października 2013. Szczegółowe informacji dotyczące dokładnych dat spotkań i harmonogramu kursu zostaną podane w późniejszym terminie. Opłata za kurs wynosi 1800 zł od uczestnika. . Osoby pragnące wziąć udział w wykładzie prosimy o zgłaszanie swojej chęci uczestnictwa w trybie pilnym do Łukasza Delonga ([email protected]) do dnia 17 września 2013. Gorąco zachęcamy Państwa do udziału. Prowadzący: Łukasz Delong: ukończył Szkołę Główną Handlową, obronił doktorat w Instytucie Matematycznym PAN oraz uzyskał stopień doktora habilitowanego w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekonometrii SGH. Posiada licencję aktuarialną. Jest autorem licznych publikacji z matematyki ubezpieczeniowej i finansowej w wiodących krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, dwukrotnym stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii wybitny młody naukowiec, zdobywcą wielu nagród za pracę naukową, w tym Krzyża Zasługi Prezydenta RP, nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz nagrody Fundacji PZU. W swojej pracy naukowej zajmuje się problemami modelowania stochastycznego w finansach i ubezpieczeniach oraz problemami wyceny i zabezpieczenia zobowiązań. Marcin Zwara jest wpisany pod nr 23 na listę aktuariuszy. Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW pracował w firmach ubezpieczeniowych majątkowych i życiowych. W AEGON był aktuariuszem regionalnym (CEE). Prowadził zajęcia w poprzedniej edycji kursu „Techniki Aktuarialne” .Wykładał również w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej przedmiot ubezpieczenia. Adam Pasternak-Winiarski jest Starszym Konsultantem w dziale usług aktuarialno-ubezpieczeniowych Deloitte w Europie Centralnej. Jest absolwentem wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada licencję aktuarialną o numerze 0196. Pracując w Deloitte Adam Pasternak-Winiarski uczestniczył m.in. w projektach związanych z modelowaniem aktuarialnym w systemie Prophet, implementacjami Solvency II, przygotowywaniem biznesplanów oraz wyznaczaniem wartości Embedded Value. Nabył również bogate doświadczenie dydaktyczne wielokrotnie prowadząc szkolenia, wygłaszając referaty na konferencjach naukowych, a także prowadząc zajęcia na Politechnice Warszawskiej. Konspekt: Łukasz Delong: 1. 2. Rodzaje ryzyka i miary ryzyka, Rozkłady wartości ekstremalnych, rozkłady eliptyczne i mieszanki rozkładów, 3. 4. 5. 6. 7. Rozkłady wielowymiarowe i kopuły, Metody symulacji Monte-Carlo, Wprowadzenie do analizy stochastycznej i modeli stochastycznych, Instrumenty finansowe, strategie zabezpieczające, portfele replikujące, teoria portfela Markowitza, Uogólnione modele liniowe. Marcin Zwara: 1. 2. 3. 4. Zasady regulacji instytucji finansowych, zasady regulacji zawodu aktuariusza, Raportowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność aktuariusza, Wypłacalność firmy oraz zarządzanie kapitałem, Solvency I, Solvency II, Analiza zyskowności EV. Adam Pasternak-Winiarski: 1. Strategie zarządzania aktywami i pasywami (ALM), 2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych ubezpieczeniach osobowych, 3. Analiza zyskowności produktów ubezpieczeniowych 4. Modele wielostanowe i przykłady ich zastosowań (systemy emerytalne).