Komunikat nr 24/15/DM/DRPiKO/2016 - DM Pekao

Komunikat nr 24/15/DM/DRPiKO/2016
z dnia 15-12-2016 r.
w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i
wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości
§1
Na podstawie § 66 ust. 3 oraz § 67 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez
Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym informuje, że:
1) do wyliczeń minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla
derywatów na rachunkach inwestycyjnych w DM stosuje się metodykę SPAN
(The Standard Portfolio Analysis of Risk) używaną przez izbę rozliczeniową
KDPW_CCP S.A., w tym parametry ryzyka wykorzystywane w metodyce
(algorytmie) SPAN, zamieszczoną przez KDPW_CCP S.A. na stronie
www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Strony/metodologiaSPAN.aspx, z zastrzeżeniem
pkt. 2,
2) przy otwieraniu pozycji – do wyliczenia maksymalnej wysokości zabezpieczenia
parametry i podejście wykorzystywane w metodyce SPAN ulegają następującej
modyfikacji:
Parametr/dane
Wartość
Wsp. korekty poziomu zmienności PSR* dla derywatów na indeksy WIG20 i WIG40
Wsp. korekty poziomu zmienności PSR* dla derywatów na instrumenty bazowe inne
niż indeksy
Wsp. uznania dodatniego salda zrealizowanych zysków i strat nierozliczonych
kontraktów terminowych
Wsp. uznania ujemnego salda zrealizowanych zysków i strat nierozliczonych
kontraktów terminowych
Wsp. uznania dodatniego salda niezrealizowanych zysków i strat dla otwartych
pozycji na kontraktach terminowych**
Wsp. uznania ujemnego salda niezrealizowanych zysków i strat dla otwartych
pozycji na kontraktach terminowych**
Wsp. uznania należności z nierozliczonej premii opcyjnej
1,40
Wsp. uznania zobowiązań z nierozliczonej premii opcyjnej
1,00
1.40
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
TAK
Uwzględnianie spreadu międzyklasowego
* Price Scan Range
** Do wyliczenia niezrealizowanych zysków i strat dla otwartych pozycji przyjmuje się ostatni kurs rynkowy
jako symulowany kurs rozliczeniowy
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych.
3) wysokość zabezpieczenia wynosi:
Nazwa instrumentu
Minimalna
wysokość
zabezpieczenia
w % (PSR*)
Maksymalna
wysokość
zabezpieczenia w
% (PSR*
skorygowany o
wsp. korekty)
Futures na WIG20
7,30%
10,22%
Wysokość
wstępnego
zabezpieczenia
w%
(PSR*
skorygowany o
wsp. korekty)
10,22%
Futures na WIG20 – Intraday**
5,6%
7,84%
7,84%
Futures na mWIG40
6,10%
8,54%
8,54%
Futures na USD
5,20%
7,28%
7,28%
Futures na EUR
3,30%
4,62%
4,62%
Futures na CHF
4,80%
6,72%
6,72%
Futures na GBP
3,90%
5,46%
5,46%
Futures na PKO BP S.A.
11,20%
15,68%
15,68%
Futures na ORANGE POLSKA S.A.
9,20%
12,88%
12,88%
Futures na PKN Orlen S.A.
9,40%
13,16%
13,16%
Futures na KGHM Polska Miedź S.A.
12,80%
17,92%
17,92%
Futures na Bank Polska Kasa Opieki S.A.
13,20%
18,48%
18,48%
Futures na PGE S.A.
9,10%
12,74%
12,74%
Futures na PGNiG S.A.
8,70%
12,18%
12,18%
Futures na Asseco Poland S.A.
8,70%
12,18%
12,18%
Futures na PZU S.A.
8,40%
11,76%
11,76%
Futures na GRUPA LOTOS S.A.
9,20%
12,88%
12,88%
Futures na CD Projekt RED S.A.
20,80%
29,12%
29,12%
Futures na Tauron Polska Energia S.A.
9,40 %
13,16%
13,16%
Futures na GPW S.A.
8,20%
11,48%
11,48%
Futures na JSW S.A.
19,40 %
27,16%
27,16%
Futures na GTC S.A.
12,20%
17,08%
17,08%
Futures na LWB S.A.
13,20%
18,48%
18,48%
Futures na KERNEL HOLDING S.A.
16,10%
22,54%
22,54%
Futures na Boryszew S.A.
14,00%
19,60%
19,60%
Futures na Serinus Energy Inc.
24,60%
34,44%
34,44%
Futures na Synthos S.A.
11,70%
16,38%
16,38%
Futures na ALIOR S.A.
9,60%
13,44%
13,44%
Futures na BANK MILLENNIUM S.A.
15,60%
21,84%
21,84%
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych.
Futures na BANK ZACHODNI WBK S.A.
11,70%
16,38%
16,38%
Futures na CYFROWY POLSAT S.A.
9,70%
13,58%
13,58%
Futures na CCC S.A.
10,30%
14,42%
14,42%
Futures na ENEA S.A.
10,40%
14,56%
14,56%
Futures na ENERGA S.A.
9,70%
13,58%
13,58%
Futures na EUROCASH S.A.
11,10%
15,54%
15,54%
Futures na Grupa Azoty S.A.
14,00%
19,60%
19,60%
Futures na ING Bank Śląski S.A.
12,20%
17,08%
17,08%
Futures na Ciech S.A.
11,60%
16,24%
16,24%
Futures na mBank S.A.
14,80%
20,72%
20,72%
Futures na Kruk S.A.
9,10%
12,74%
12,74%
Futures na WIBOR 1M
0,33%
0,46%
0,46%
Futures na WIBOR 3M
0,49%
0,686%
0,686%
Futures na WIBOR 6M
0,47%
0,658%
0,658%
Futures na obligacje SP krótkoterminowe
1%
1,40%
1,40%
Futures na obligacje SP średnioterminowe
2%
2,80%
2,80%
2,60%
3,64%
Futures na obligacje SP długoterminowe
* PSR – Price Scan Range
** dotyczy zleceń składanych w ramach portfela nr 99 (Intraday)
3,64%
4) Ostateczny termin uzupełnienia zabezpieczenia przez Klienta – najpóźniej 30
minut przed rozpoczęciem notowań danych derywatów w dniu następującym po
dniu, w którym wysokość zabezpieczenia spadła poniżej minimalnej wartości
zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
§2
Traci moc Komunikat nr 24/14/DM/DRPIKO/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego
zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości.
§3
Komunikat wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2016 r.
Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych.