SCP/ZW/3/2016

Transkrypt

SCP/ZW/3/2016

Załącznik 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych
repo i sell/buy-back
Wersja 0.1
Warszawa, maj 2016 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KDPW S.A.
Modele obsługi transakcji warunkowych stosowane obecnie w KDPW
1.
2.
3.
4.
Transakcje repo i sell/buy-back „zwykłe” – instrukcja zamykająca generowana w systemie
depozytowym na podstawie danych zawartych w instrukcji otwierającej. Stosowane są
trzy warianty z perspektywy zasad zestawiania instrukcji:
a. Instrukcje nie wymagające zestawiania – w szczególności operacji repo zawierane
z NBP oraz transakcje warunkowe zawierane na rynku Treasury BondSpot Poland
pomiędzy podmiotami będącymi uczestnikami bezpośrednimi KDPW.
b. Instrukcje wymagające zestawiania – bilateralne zestawianie instrukcji przekazywanych
przez strony rozrachunku lub w przypadku niektórych transakcji warunkowych
zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland przez BondSpot (w imieniu uczestnika
KDPW) oraz podmiot prowadzących rachunek dla strony transakcji niebędącej
uczestnikiem KDPW.
c. Instrukcje wymagające 3-stronnego zestawiania – w przypadku niektórych transakcji
warunkowych zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland instrukcje
przekazywane przez BondSpot (instrukcja „informacyjna”) oraz podmioty prowadzące
rachunki dla stron transakcji niebędących uczestnikami KDPW.
Instrukcje rozrachunku, oprócz standardowych danych, zawierają dodatkowo informacje
dotyczące:
 Oznaczenia typu umowy repo
 Stopy repo i typu stopy repo
 Daty rozrachunku transakcji zamykającej
Transakcje repo i sell/buy-back realizowane bez pośrednictwa KDPW – dokonanie
rozrachunku transakcji otwierającej i zamykającej wymaga przekazania zgodnych instrukcji
rozrachunku. W instrukcji otwierającej nie są wymagane dane dotyczące transakcji
zamykającej. Krajowy Depozyt nie generuje instrukcji dotyczących zamknięcia.
Transakcje repo i sell/buy-back zawierane w ramach transakcji OTC rozliczanych przez
KDPW_CCP – instrukcje rozrachunku dostarczane przez izbę rozliczeniową KDPW_CCP, nie
wymagają zestawiania.
Transakcje tri-party repo – instrukcje rozrachunku tworzone w systemie depozytowym na
podstawie zleceń rozrachunku transakcji repo dostarczanych do KDPW. W systemie
depozytowym są generowane instrukcje dotyczące otwarcia i zamknięcia repo, jak
również dotyczące bieżących rozrachunków związanych z prowadzoną przez KDPW
aktualizacją wartości repo i aktualizacją przekazanych pomiędzy stronami
zabezpieczeniami.
Transakcje warunkowe – zmiany
2/7
KDPW S.A.
Zakres planowanych zmian w obsłudze transakcji warunkowych
1.
Transakcje repo i sell/buy-back „zwykłe” i transakcje repo i sell/buy-back realizowane
bez pośrednictwa KDPW – zintegrowanie tych dwóch obecnie funkcjonujących modeli.
Odstąpienie przez KDPW od modelu obsługi transakcji warunkowych, w którym instrukcja
zamykająca generowana jest w systemie depozytowym na podstawie danych zawartych w
instrukcji otwierającej. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że regulacje CSDR przewidują
wymóg zestawiania jako standardowo obowiązującą funkcjonalność, planowane jest
wprowadzenie jednolitego modelu w zakresie zasad zestawiania instrukcji. Przewiduje się,
że wszystkie transakcje warunkowe zawierane poza obrotem zorganizowanym i nie
rozliczane w izbach rozliczeniowych CCP będą wymagały zestawiania – w szczególności
będą obowiązywać następujące modele:
a. Bilateralne zestawianie instrukcji – dla transakcji z rynku OTC, w tym transakcji
zawieranych przez banki z NBP.
b. Instrukcje wymagające 3-stronnego zestawiania – dla transakcji warunkowych
zawieranych na platformach transakcyjnych, w tym na rynku Treasury BondSpot
Poland (niezależnie od faktu, czy stroną transakcji był uczestnik KDPW czy też podmiot
niebędący uczestnikiem KDPW). Przewiduje się przy tym, że instrukcje przekazywane
przez uczestników KDPW powinny być odpowiednio zgodne z instrukcją
„informacyjną” przekazaną przez BondSpot.
Odstępuje się od stosowania oznaczeń dla typu repo oraz sell/buy-back,
tj. oznaczeń kodowych R1-R4.Informujemy jednocześnie, że wraz z implementacją
niniejszych zmian nastąpi odstąpienie przez KDPW od obsługi operacji repo
z blokowaniem papierów wartościowych na koncie nabywcy, bądź zbywcy (obecny typ
repo R2 i R3). Nastąpi również likwidacja, związanego z tymi operacjami, statusu aktywów
CORE.
W instrukcji otwierającej będzie wskazywana planowana data rozrachunku transakcji
zamykającej:
 informacja podawana o ile taka data została uzgodniona,
 data ta ma charakter informacyjny – nie służy do generowania instrukcji
zamykającej,
 data zamknięcia transakcji warunkowej będzie podlegać zestawianiu – zgodność
dat w przypadku wskazana przez obie strony rozrachunku. Zakłada się możliwość
braku wskazania tej daty: dwustronnie (tzw. open repo) lub jednostronnie (jako
datę przyjmuje się wartość wskazaną przez kontrahenta),
 podawanie planowane daty transakcji zamykającej wymagane ze względu na
odmienne traktowanie transakcji warunkowych w zakresie operacji buy-in
(zgodnie z regulacjami CSDR odstępuje się od realizacji operacji buy-in w
przypadku, gdy transakcja zamykająca jest planowana do rozrachunku w terminie
30 dni od otwarcia).
3/7
KDPW S.A.
Planowane zmiany w oznaczeniach kodowych transakcji warunkowych – celem tych zmian
jest wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie wymogów zestawiania instrukcji, jak
również zapewnienie stosowania takich zasad, które pozwolą na płynne przejście
z własnych oznaczeń kodowych stosowanych w systemie kdpw_stream na oznaczenia
uwzględniające standardy ISO (operacja planowana do realizacji w 2018 r.). Nowa
kodyfikacja operacji przewiduje, poprzez tryb obrotu, odrębne oznaczenia kodowe
dla operacji repo i sell/buy-back – różne oznaczenia kodowe dla tego rodzaju operacji
są również stosowane w normach ISO. Oznaczenie otwarcia i zamknięcia transakcji
warunkowej będzie realizowane poprzez odpowiednie wskazanie fazy operacji (OPEN lub
CLOS) – po wprowadzeniu kodyfikacji zgodnej z normami ISO odróżnienie transakcji
otwierającej i zamykającej będzie realizowane na podstawie zastosowanego typu operacji
(innego dla każdej strony) oraz typu instrukcji (dostawa/przyjęcie).
Obecne oznaczenia:
Rodzaj operacji
Typ
operacji
Kod
rynku
Tryb
obrotu
Faza
operacji
Transakcja otwierająca przeprowadzana w
ramach transakcji repo albo transakcji
sell/buy-back zawartej poza rynkiem
elektronicznym organizowanym przez
BondSpot S.A.
RE
NR
ZN
OPEN
Transakcja zamykająca przeprowadzana w
sell/buy-back, której otwarcie wymagało
potwierdzenia warunków rozrachunku
RE
NR
ZN
CLOS
sell/buy-back zawartej w obrocie na rynku
BondSpot S.A.
RE
MT
ZN
OPEN
BondSpot S.A.
RE
MT
ZN
CLOS
Transakcja otwierająca, przeprowadzana w
ramach transakcji repo zawartej pomiędzy
Narodowym Bankiem Polskim a bankiem, na
podstawie której następuje przeniesienie
własności papierów wartościowych bez
dokonywania blokady na koncie nabywcy
RE
NB
ZN
OPEN
Transakcja zamykająca, przeprowadzana w
ramach transakcji repo, w ramach której
następuje zwrotne przeniesienie własności
RE
NB
ZN
CLOS
4/7
KDPW S.A.
papierów wartościowych nabytych
uprzednio na podstawie transakcji
otwierającej zawartej pomiędzy Narodowym
Bankiem Polskim a bankiem, bez
dokonywania ich blokady na koncie
nabywcy
ramach transakcji repo realizowanej bez
pośrednictwa KDPW
TR
NR
ZR
OPEN
ramach transakcji repo realizowanej bez
pośrednictwa KDPW
TR
NR
ZR
CLOS
ramach transakcji sell/buy-back
realizowanej bez pośrednictwa KDPW
TR
NR
ZB
OPEN
ramach transakcji sell/buy-back
TR
NR
ZB
CLOS
Rodzaj operacji
Typ
operacji
Kod
rynku
Tryb
obrotu
Faza
operacji
Transakcja repo realizowana bez
pośrednictwa KDPW
RE
NR
ZR
OPEN
Nowe oznaczenie:
lub
CLOS
Transakcja sell/buy-back realizowana bez
pośrednictwa KDPW
RE
NR
ZB
OPEN
lub
CLOS
Transakcja repo zawarta w obrocie na rynku
BondSpot S.A.
RE
Transakcja sell/buy-back zawarta w obrocie
na rynku elektronicznym organizowanym
przez BondSpot S.A.
RE
MT
ZR
OPEN
lub
CLOS
MT
ZB
OPEN
lub
CLOS
Transakcja przeprowadzana w ramach
transakcji repo zawartej pomiędzy
RE
NB
ZR
OPEN
5/7
KDPW S.A.
Narodowym Bankiem Polskim a bankiem, na
podstawie której następuje przeniesienie
własności papierów wartościowych bez
dokonywania blokady na koncie nabywcy
lub
CLOS
Niezależnie od powyższych zmian planowane jest wprowadzenie dodatkowej
funkcjonalności umożliwiającej w trakcie trwania transakcji warunkowej repo
dokonywanie pomiędzy stronami rozrachunku transferu papierów wartościowych,
wynikającego z aktualizacji zabezpieczeń dokonanej pomiędzy stronami transakcji.
Zakładamy, że taka funkcjonalność będzie realizowana po zestawieniu odpowiednio
zgodnych instrukcji przekazywanych przez strony rozrachunku i obejmie transakcje
zawierane bilateralnie pomiędzy uczestnikami KDPW, w tym pomiędzy bankami a NBP.
W celu obsługi takich transferów przewidywane jest ustanowienie dedykowanych do tych
operacji następujących oznaczeń kodowych.
2.
Rodzaj operacji
Typ
operacji
Kod
rynku
Tryb
obrotu
Transfer papierów wartościowych
wynikający z bieżących rozrachunków dla
transakcji repo realizowanej bez
pośrednictwa KDPW
RE
NR
ZR
wynikający z bieżących rozrachunków dla
transakcji repo zawartej pomiędzy
Narodowym Bankiem Polskim a bankiem
RE
NB
ZR
Faza
operacji
Transakcje repo i sell/buy-back zawierane w ramach transakcji OTC rozliczanych przez
KDPW_CCP – planowane zmiany dotyczą oznaczeń kodowych operacji.
Obecne oznaczenia:
Rodzaj operacji
Typ
operacji
Kod
rynku
Tryb
obrotu
Faza
operacji
Transakcja OTC, której rozrachunek
następuje na podstawie instrukcji
rozrachunku dostarczonej przez KDPW_CCP
TR
OC
ZG
Typ
operacji
Kod
rynku
Tryb
obrotu
Faza
operacji
OC
ZR
OPEN
Nowe oznaczenie:
Rodzaj operacji
Transakcja repo , której rozrachunek
następuje na podstawie instrukcji
rozrachunku dostarczonej przez KDPW_CCP
RE
lub
6/7
KDPW S.A.
CLOS
Transakcja sell/buy-back , której
rozrachunek następuje na podstawie
instrukcji rozrachunku dostarczonej przez
KDPW_CCP
RE
OC
ZB
OPEN
lub
CLOS
W instrukcji otwierającej będzie wskazywana planowana data rozrachunku transakcji
zamykającej:
 informacja podawana o ile taka data została uzgodniona,
 data ta ma charakter informacyjny – nie służy do generowania instrukcji
zamykającej,
 podawanie planowanej daty transakcji zamykającej wymagane ze względu na
odmienne traktowanie transakcji warunkowych w zakresie operacji buy-in
(zgodnie z regulacjami CSDR odstępuje się od realizacji operacji buy-in
w przypadku, gdy transakcja zamykająca jest planowana do rozrachunku
w terminie 30 dni od otwarcia)
3.
Transakcje tri-party repo – odstąpienie od stosowania typu transakcji repo T3R.
7/7
Załącznik 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych
w postaci
wartości nominalnej (face amount)
w systemie kdpw_stream
Specyfikacja wymagań biznesowych
Wersja 2.1
Warszawa, marzec 2016 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E [email protected]
www.kdpw.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.
KDPW S.A.
Spis treści
Historia zmian .................................................................................................................. 3
1.
Wstęp ....................................................................................................................... 3
2.
Opis zagadnienia – uzasadnienie wprowadzenia zmiany ............................................ 4
3. Szczegółowe zasady określania wolumenu instrumentów finansowych w systemie
kdpw_stream.................................................................................................................... 5
3.1
Procesy objęte zmianami .............................................................................................. 5
3.2
Typy instrumentów finansowych objęte zmianami ........................................................ 6
3.3
Sposób oznaczania wolumenu instrumentów finansowych w komunikatach.................. 6
3.4
Relacja między wartością nominalną a liczbą instrumentów .......................................... 8
3.5
Zmiana wartości nominalnej ......................................................................................... 8
4.
Wpływ na systemy Uczestników grupy KDPW ............................................................ 9
5.
Zasady obowiązujące w okresie przejściowym ......................................................... 10
6.
Komunikaty, w których będzie stosowana wartość nominalna ................................. 10
6.1
KDPW - Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi wartości nominalnej
10
6.2
KDPW - Komunikaty wymagające dostosowania struktury .......................................... 12
6.3
KDPW_CCP -Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi wartości
nominalnej............................................................................................................................. 12
6.4
KDPW_CCP -Komunikaty wymagające dostosowania struktury.................................... 12
Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych
2/12
KDPW S.A.
Historia zmian
24.03.2016 KDPW
wersja 2.1 Dodanie komunikatu dscl.ins.001.01
9.03.2016
wersja 2.0
KDPW
Wprowadzenie zmian po analizie w KDPW
25.11.2015
wersja 1.1
KDPW
Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez grupę S&R NMPG PL
21.10.2015
wersja 1.0
KDPW
Utworzenie dokumentu
1. Wstęp
Materiał zawiera opis zmian związanych z planowanym wprowadzeniem w grupie
kapitałowej KDPW praktyki stosowania wartości nominalnej (face amount)
do określania wolumenu instrumentów dłużnych.
Opisywane zmiany stanowią element dostosowania zasad komunikacji
obowiązujących w GK KDPW do praktyk obowiązujących na innych rozwiniętych
rynkach kapitałowych. Konieczność dostosowania do tej praktyki wynika również
m.in. z wymogów standardów technicznych ESMA (European Securities and Markets
Authority) towarzyszących europejskiej regulacji CSDR (Regulation on improving
securities settlement in the European Union and on central securities depositories).
Materiał opisuje zasady i zakres stosowania wartości nominalnej w systemach
GK KDPW i Uczestników.
Opisano szczegółowo sposób prezentacji wolumenu instrumentów finansowych
w komunikatach systemu kdpw_stream.
Przedstawiono listę komunikatów, których dotyczyć będą zmiany z uwzględnieniem
komunikatów wymagających zmian struktur oraz takich, dla których zmienią
się jedynie reguły wypełniania pola wolumen.
3/12
KDPW S.A.
2. Opis zagadnienia – uzasadnienie wprowadzenia zmiany
Wolumen jest jednym podstawowych atrybutów przekazywanych w procesach
związanych z instrumentami finansowymi, poczynając od uzgodnienia warunków
transakcji, poprzez rozliczenie i rozrachunek, a kończąc na obsłudze zdarzeń
korporacyjnych i innych działaniach, wynikających między innymi z wymogów
regulatorów.
W polskim systemie rozliczeniowo-rozrachunkowym stosowana jest obecnie zasada
jednolitego oznaczania wolumenu dla wszystkich rodzajów instrumentów
finansowych w postaci liczby instrumentów. Zasada ta jest zgodna z przepisami
prawa i efektywna ze względu na prostotę przyjętego rozwiązania.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także rosnąca aktywność KDPW oraz jego
Uczestników na rynkach międzynarodowych łączy się z koniecznością
dostosowywania polskiego rynku do światowych standardów oraz praktyk.
Dominującą niewątpliwie zasadą oznaczania wolumenów instrumentów finansowych
na rozwiniętych rynkach kapitałowych jest stosowanie wartości nominalnej
dla instrumentów dłużnych i liczby jednostek dla pozostałych instrumentów.
Zasada ta została w sposób pełny i jednoznaczny opisana w wymogach
harmonizacyjnych określonych przez ECB dla rynków działających w ramach
systemu T2S:
“In line with the current standard market practice in the EU, T2S markets should
define securities amount data by using nominal value for debt instruments and units
for non-debt instruments (i.e. debt instruments in FAMT and equities in UNIT).
The objective of this activity is to ensure that all T2S markets are aligned with the
EU’s standard practice for defining securities amount data in the trading, clearing and
settlement chain.”
Polska nie jest obecnie uczestnikiem systemu T2S, ale wyrażona powyżej zasada
definiowana jest również przez inne organizacje odpowiadające za standaryzację
i harmonizację rynków kapitałowych, takie jak SMPG w praktyce rynkowej:
‘Settlement Common Elements’1; czy ESSF/ECSDA w standardach zestawiania
instrukcji rozrachunku2 opublikowanych w 2006 r.
1
“Quantity of Financial Instrument expressed as units (equities) or face amount (Fixed Income)”
2
„Share quantity (for equities) or nominal amount (for fixed income instruments)”
4/12
KDPW S.A.
Bardzo istotne jest również odniesienie do powyższej zasady w standardach
technicznych ESMA3 dookreślających wymogi CSDR W związku z planowanym
przez KDPW uzyskaniem autoryzacji europejskiej w ramach regulacji CSDR,
dostosowanie się do wymogów technicznych ESMA staje się obowiązkowe.
3. Szczegółowe zasady określania wolumenu instrumentów finansowych
3.1
Procesy objęte zmianami
Oznaczanie wolumenu w postaci wartości nominalnej zostanie wprowadzone
zarówno w KDPW jak i KDPW_CCP. W szczególności zmiany dotyczyć będą
następujących obszarów:

Rozrachunek (w tym przyjmowanie instrukcji, raportowanie o stanie
rozrachunku poprzez statusy instrukcji, wyciągi, zestawienia stanów
posiadania, analityka nettingu);

Pożyczki papierów i repo w tym tri-party repo;

Rozliczenia CCP;

Obsługa zabezpieczeń;

Kontrola zagregowanych stanów posiadania papierów wartościowych
wynikających
z
ewidencji
prowadzonej
przez
Uczestników,
a
dostarczanych w postaci raportów dziennych;

Sprawozdawczość dot. papierów wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa wykonywana dla MF i NBP;

Rejestracja
papierów
w
depozycie
(w
zakresie
komunikatu
dla
Uczestników);

Obsługa zdarzeń korporacyjnych – dostosowane zostaną komunikaty
ISO20022. Stosowane dotychczas własne komunikaty xml, które zostaną
w
przyszłości
zastąpione
komunikatami
ISO20022,
nie
będą
dostosowywane.
3
“the nominal value for debt instruments or the Quantity for other financial instruments”
5/12
KDPW S.A.
3.2
Typy instrumentów finansowych objęte zmianami
Przyjęto założenie, że dłużne papiery wartościowe mogą być emitowane przez
emitenta jako:
a. określona liczba „sztuk” („units”) o określonym nominale każda, lub
b. jako określona wartość nominalna („face/nominal amount”) długu, nie mająca
reprezentacji w „sztukach” papierów wartosciowych.
Zgodnie z polskim prawem obligacje emitowane są jako „sztuki” o określonej
jednostkowej wartości nominalnej.
Papiery dłużne emitowane jako „sztuki” o określonym nominale, będą mogły być
formalnie rejestrowane w KDPW w „sztukach” lub jako „wartość nominalna” –
w zależności od dyspozycji emitenta.
Papiery dłużne emitowane jako „wartość nominalna” rejestrowane będą wyłącznie
jako „wartość nominalna”.
Jednocześnie w przypadku emitentów deklarujących stosowanie wartości
nominalnej, konieczne będzie wskazanie w ramach procesu rejestracji takich
papierów „wartości minimalnej porcji rozrachunkowej” – w praktyce oznaczać
to będzie, że instrukcje rozrachunku mogą opiewać wartość nominalna równą
minimalnej porcji rozrachunkowej bądź jej wielokrotność.
Mając na uwadze powyższe założenia, KDPW będzie obsługiwać 3 kategorie
instrumentów finansowych ze względu na sposób formalnej rejestracji oraz sposób
wyrażania wolumenu:
- instrumenty dłużne rejestrowane w „sztukach” (np. obligacje polskich emitentów);
-instrumenty dłużne rejestrowane w wartości nominalnej (np. obligacje zagranicznych
emitentów);
- pozostałe instrumenty (w tym akcje) – rejestrowane w „sztukach”.
Każdy instrument finansowy obsługiwany w KDPW będzie miał na poziomie kodu
ISIN przypisaną jedną z trzech powyższych kategorii.
3.3
Sposób oznaczania wolumenu instrumentów finansowych
w komunikatach
Wszystkie pola komunikatów xml systemu kdpw_stream odnoszące się do wolumenu
instrumentów finansowych zostaną zbudowane w sposób umożliwiający wskazanie
danej wielkości w postaci wartości nominalnej albo liczby instrumentów.
Należy zauważyć, że już obecnie większość struktur komunikatów xml systemu
kdpw_stream jest dostosowana do wskazywania wolumenu w obu przewidywanych
6/12
KDPW S.A.
postaciach. Dotyczy to również wszystkich struktur komunikatów ISO15022 oraz
ISO20022.
Sposób wypełnienia pola wolumen uzależniony będzie od rodzaju instrumentu
finansowego.
Instrukcje rozrachunku dotyczące papierów dłużnych zgodne z ISO 15022 lub ISO
20022 wskazują wolumen wyłącznie w formacie FAMT. W komunikatach własnych
KDPW, w przypadku papierów dłużnych rejestrowanych w „sztukach” dopuszczalne
jest wskazanie ilości w formacie UNIT.
Komunikaty wychodzące z KDPW, zawierające status instrukcji, potwierdzenie
rozrachunku, wyciągi, listy stanów posiadania, wskazują ilość instrumentów dłużnych
w formacie wartości nominalnej. W komunikatach własnych KDPW, w przypadku
papierów dłużnych rejestrowanych w „sztukach”, występuje dodatkowe wskazanie
wolumenu w postaci jednostkowej liczby instrumentów.
W poniższej tabeli przedstawiono sposób oznaczania wolumenu dla różnych
standardów komunikatów i typów instrumentów obsługiwanych przez KDPW:
Komunikaty
własne XML
- instrukcja
Instrumenty dłużne
rejestrowane w ‘sztukach’
Instrumenty dłużne
rejestrowane jako wartość
długu
Pozostałe
instrumenty
<ReqdSttlmQty>
<FaceAmt>55000</FaceAmt>
</ReqdSttlmQty>
<ReqdSttlmQty>
</ReqdSttlmQty>
<ReqdSttlmQty>
<Unit>11</Unit>
</ReqdSttlmQty>
lub
<ReqdSttlmQty>
<Unit>11</Unit>
</ReqdSttlmQty>
Komunikaty
własne XML
- status,
wyciąg itp.
<SttlmQty>
<Unit>11</Unit>
</SttlmQty>
<SttlmQty>
</SttlmQty>
<SttlmQty>
<Unit>11</Unit>
</SttlmQty>
ISO15022
:36B::SETT//FAMT/55000,
:36B::SETT//FAMT/55000,
36B::SETT/UNIT/11,
ISO20022
<SttlmQty>
<Qty>
</Qty>
</SttlmQty>
<SttlmQty>
<Qty>
</Qty>
</SttlmQty>
<SttlmQty>
<Qty>
<Unit>11</Unit>
</Qty>
</SttlmQty>
(Oznaczenia <ReqdSttlmQty>, <SttlmQty> oraz zastosowane wartości liczbowe są przykładowe)
7/12
KDPW S.A.
3.4
Relacja między wartością nominalną a liczbą instrumentów
Wartość nominalna instrumentów przekazywana w komunikatach stanowi iloczyn
jednostkowej wartości nominalnej instrumentu i liczby instrumentów, zgodnie
z przykładami w poniższej tabeli:
Jednostkowa
wartość
nominalna
Liczba instrumentów
Wartość nominalna
instrumentów komunikacie
1000
20
20000
5000
15
75000
Wartość nominalna w komunikacie musi zawsze odpowiadać całkowitej liczbie
instrumentów. Nie przewiduje się obsługi wartości nominalnych odpowiadających
ułamkowym częściom jednostek.
3.5
Zmiana wartości nominalnej
Wartość nominalna instrumentu może się zmieniać. Typowym przypadkiem takiej
sytuacji są obligacje indeksowane. Innym przypadkiem zmiany nominału może być
częściowy wykup obligacji.
W przypadku obligacji indeksowanych wolumen będzie wyrażany w postaci
niezindeksowanej wartości nominalnej, która pozostaje stała w całym cyklu życia
instrumentu i jest formalnie publikowana w liście emisyjnym.
Dla innych przypadków, takich jak częściowy wykup obligacji ze zmianą nominału,
wartość nominalna dla nierozrachowanych instrukcji będzie odnosiła się
do rzeczywistej oczekiwanej daty rozrachunku. W raportach takich jak: wyciągi
czy salda, wartość nominalna odnoszona będzie do bieżącej daty księgowej.
8/12
KDPW S.A.
4. Wpływ na systemy Uczestników grupy KDPW
Wymienione na wstępie dokumentu międzynarodowe rekomendacje i standardy
dotyczące stosowania wartości nominalnej odnoszą się do zasad przekazywania
informacji w procesach obsługi instrumentów finansowych, ale nie mówią wprost
o formalnych wymogach w zakresie ewidencji instrumentów finansowych
w systemach księgowych.
W związku z powyższym przyjęto rozwiązanie pozwalające Uczestnikom w sposób
elastyczny dostosować swoje systemy, zgodnie z indywidualną oceną potrzeb,
kosztów i korzyści.
Ewidencja dłużnych papierów wartościowych w systemach Uczestników będzie
dozwolona zarówno w postaci wartościowej, jak i ilościowej.
W przypadku instrumentów dłużnych zarejestrowanych
jako ‘sztuki’ (dotyczy
to wszystkich instrumentów dłużnych zarejestrowanych obecnie w KDPW)
i posługiwaniu się własnymi komunikatami XML KDPW, wolumen instrumentów
będzie mógł być przekazywany zarówno w postaci ilości, jak i wartości nominalnej.
Bezwzględny wymóg stosowania wartości nominalnej w komunikatach dotyczyć
będzie tylko instrumentów dłużnych rejestrowanych w wartości nominalnej
oraz komunikatów ISO15022/ISO20022.
9/12
KDPW S.A.
5. Zasady obowiązujące w okresie przejściowym
Wszystkie komunikaty wymieniane pomiędzy KDPW a uczestnikami przed datą
wdrożenia powinny zawierać dotychczasowe oznaczenia wolumenu (w postaci
ilościowej).
Dotyczy to również instrukcji rozrachunku przekazywanych do systemu kdpw_stream
przed datą wdrożenia, a przewidzianych do rozrachunku po dacie wdrożenia.
Dla takiego przypadku zwrotne komunikaty statusu i potwierdzeń rozrachunku
przekazywane przez KDPW przed datą wdrożenia będą zawierały wolumen
wyrażony według dotychczasowych zasad, a w komunikatach przekazywanych
po dacie wdrożenia wolumen zostanie wyrażony według nowych zasad.
6. Komunikaty, w których będzie stosowana wartość nominalna
6.1
KDPW - Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi
wartości nominalnej
Nazwa komunikatu
Opis
Rozrachunek
semt.nta.001.01
Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto
semt.nta.002.01
Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto
semt.sgo.001.01
Zestawienie dyspozycji stałych
semt.smh.001.01
Zestawienie stanów posiadania
semt.smt.001.03
Wyciąg z konta rozrachunku
sese.inp.001.01
Instrukcja zmiany statusu aktywów
sese.ins.001.02
Instrukcja rozrachunku
sese.sgo.001.01
Dyspozycja stała
sese.sts.001.04
Status instrukcji rozrachunku / potwierdzenie rozrachunku
tprp.ins.001.01
Instrukcja tri-party repo
tprp.stm.001.01
Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo
tprp.sts.001.01
Status instrukcji tri-party repo
seis.ntf.001.01
Zawiadomienie o rejestracji
Rozrachunek (ISO15022)
MT540-543
Instrukcja rozrachunku
MT544-547
Potwierdzenie rozrachunku
MT548
Status Instrukcji rozrachunku
MT535
Zestawienie stanów posiadania
MT536
Wyciąg z konta rozrachunku
Zdarzenia korporacyjne
dscl.ins.001.01
Dane uprawnionych z papierów wartościowych
seev.031.001.03
Powiadomienie
seev.033.001.03
Instrukcja wykonania
seev.034.001.03
Status instrukcji wykonania
seev.035.001.03
Powiadomienie o uprawnieniach
seev.036.001.03
Potwierdzenie
seev.038.001.03
Informacje dodatkowe
seev.039.001.03
Powiadomienie o odwołaniu zdarzenia
seev.040.001.03
Instrukcja wycofania instrukcji wykonania
seev.041.001.03
Status Instrukcji wycofania instrukcji wykonania
Pożyczki papierów wartościowych
loan.ord.001.01
Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę
10/12
KDPW S.A.
loan.stl.001.01
loan.stp.001.01
loan.stt.001.01
loan.tec.001.01
Sprawozdawczość
Status pożyczki negocjowanej
Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę
Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych
Zgłoszenie żądania do KDPW w systemie pożyczek negocjowanych
semt.rc1.001.01
semt.rc2.001.01
Bilanse uczestników
Status bilansów uczestników
11/12
KDPW S.A.
6.2
KDPW - Komunikaty wymagające dostosowania struktury
Nazwa komunikatu
Opis
Rozrachunek
semt.rep.001.01
Zestawienie stanów transakcji repo
semt.blr.001.01
Informacja o zapotrzebowaniu na papier
semt.bls.001.01
Zestawienie stanów pożyczek
Sprawozdawczość
Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi
semt.tr1.001.02
przez Skarb Państwa
semt.tr2.001.02
Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa
Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi
semt.tr1.002.02
przez Skarb Państwa
semt.tr2.002.02
Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa
Zabezpieczenia
colr.sm1.001.01
Raport rejestru zabezpieczeń
6.3
KDPW_CCP -Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi
wartości nominalnej
Nazwa komunikatu
Opis
Rozliczenia
semt.ssf.001.01
Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji
Rozliczenia (komunikaty ISO20022)
secl.001.001.02
Potwierdzenie przyjęcia transakcji
secl.002.001.02
Potwierdzenie usunięcia transakcji
secl.003.001.02
Zestawienie zawartych transakcji
secl.004.001.02
Zestawienie pozycji rozliczeniowych
secl.010.001.02
Zastawienie zobowiązań rozrachunkowych
secl.007.001.02
Zawiadomienie o odkupie pw
secl.009.001.02
Potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu pw
Platforma konfirmacji
secf.ins.001.01
Instrukcja konfirmacyjna
semt.sts.001.01
Status instrukcji konfirmacyjnej
Uwaga: Nie przewiduje się dostosowywania komunikatu sese.sts.002.01, gdyż komunikat ten
obsługiwany jest tymczasowo, a docelowo powinien zostać całkowicie zastąpiony komunikatem
secl.001.001.02.
6.4
KDPW_CCP -Komunikaty wymagające dostosowania struktury
Nazwa komunikatu
Opis
Rozliczenia
demt.smd.001.02
Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym
Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczeniami
colr.ins.001.01
Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
colr.sm1.002.01
Raport rejestru zabezpieczeń
12/12
Załącznik 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista zmienianych pól w komunikatach xml systemu
kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz
wartości
Wersja 0.3
Warszawa, kwiecień 2016 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KDPW S.A.
Wstęp
W celu zapewnienia możliwości obsługi dużych emisji zagranicznych papierów dłużnych, dla których
obrót i rozrachunek mogą być realizowane z dokładnością odpowiadającą minimalnej jednostce
monetarnej właściwej dla danej waluty (grosz, eurocent), wprowadza się zwiększone długości pól
w komunikatach XML systemu kdpw_stream opisujących liczbę i wartość papierów wartościowych.
Docelowe formaty pól dla liczby instrumentów finansowych i wartości został opisane w poniższej
tabeli:
System T2S
Stan obecny
Stan docelowy
Liczba
instrumentów
finansowych
Maksymalna długość:
14
11
14
Liczba miejsc po przecinku:
0
0
Liczba miejsc po
przecinku:
14
Wartość
(wartość
rozrachunku,
wolumen w postaci
wartości
nominalnej)
Maksymalna długość (część Maksymalna długość (część całkowita):
całkowita):
14
12
2
Wartość i liczba papierów – lista pól
2
Maksymalna długość
(część całkowita):
14
Liczba miejsc po
przecinku:
5
2/15
KDPW S.A.
Lista pól komunikatów systemu kdpw_stream podlegających zmianie formatu
Nazwa
komunikatu
Rozrachunek
semt.nta.001.01
Opis
Pola powiązane z wolumenem
instrumentów finansowych
Pola powiązane z wartością, w
tym wartością nominalną
Status transakcji
składowych
wchodzących w
skład instrukcji
netto
ReqdSttlmQty/Unit
PrevslySttldQty/Unit
RmngToBeSttldQty/Unit
semt.nta.002.01
Zestawienie
rozrachowanych
transakcji
składowych
instrukcji netto
OpngBal/Qty/Unit
ClsgBal/Qty/Unit
SttlmQty/Unit
ReqdSttlmQty/FaceAmt
PrevslySttldQty/FaceAmt
RmngToBeSttldQty/FaceAmt
PrevslySttldAmt
RmngToBeSttldAmt
DealAmt/Amt
SttlmAmt
OthrAmt
RpAmt
OpngBal/Qty/FaceAmt
ClsgBal/Qty/FaceAmt
SttlmQty/FaceAmt
SttlmAmt
semt.sgo.001.01
Zestawienie
dyspozycji
stałych
Zestawienie
stanów
posiadania
Wyciąg z konta
rozrachunku
ReqdSttlmQty/Unit
Bal/Qty/Unit
Bal/Qty/FaceAmt
OpngBal/Qty/Unit
ClsgBal/Qty/Unit
SttlmQty/Unit
OpngBal/Qty/FaceAmt
ClsgBal/Qty/FaceAmt
SttlmQty/FaceAmt
SttlmAmt
semt.smh.001.01
semt.smt.001.03
sese.enr.001.01
sese.inp.001.01
sese.ins.001.02
Instrukcja
wzbogacania
Instrukcja
zmiany statusu
aktywów
Instrukcja
rozrachunku
ReqdSttlmQty/Unit
ReqdSttlmQty/Unit
sese.sgo.001.01
Dyspozycja stała
ReqdSttlmQty/Unit
sese.sts.001.04
Status instrukcji
rozrachunku /
potwierdzenie
rozrachunku
ReqdSttlmQty/Unit
PrevslySttldQty/Unit
RmngToBeSttldQty/Unit
DealAmt/Amt
OthrAmt
DealAmt/Amt
SttlmAmt
OthrAmt
RpAmt
PrevslySttldQty/FaceAmt
RmngToBeSttldQty/FaceAmt
PrevslySttldAmt
RmngToBeSttldAmt
DealAmt/Amt
3/15
KDPW S.A.
tprp.ins.001.01
Instrukcja triparty repo
ReqdSttlmQty/Unit
tprp.stm.001.01
Zestawienie
transakcji i
stanów
zabezpieczeń
transakcji triparty repo
SctsDtls/Qty/Unit
tprp.sts.001.01
Status instrukcji
tri-party repo
ReqdSttlmQty/Unit
loan.ord.001.01
Zgłoszenie
zapotrzebowania
na pożyczkę
loan.stl.001.01
loan.stp.001.01
loan.stt.001.01
loan.tec.001.01
semt.blr.001.01
semt.bls.001.01
MinQty/Unit
MaxQty/Unit
MinQty/FaceAmt
MaxQty/FaceAmt
LnQty/Unit
MinQty/Unit
MaxQty/Unit
LnQty/FaceAmt
LnCltdColl
LnTrnsfdColl
MtMBal
MinQty/FaceAmt
MaxQty/FaceAmt
RetQty/Unit
RetQty/FaceAmt
RetQty/Unit
RetQty/FaceAmt
ReqdQty/Unit
ReqdQty/FaceAmt
BrrwdQty/Unit
BrrwdQty/FaceAmt
LnsSmmry/LnsVal
LnsSmmry/ClctdColl
LnsSmmry/AccptdSctyColl
LnsSmmry/ReqdColl
LnsInf/LnsVal
LnsInf/ClctdColl
LnDtls/LnVal
LnDtls/ClctdColl
Status pożyczki
negocjowanej
Status
zgłoszenia
zapotrzebowania
na pożyczkę
Status
zgłoszenia
żądania w
systemie
pożyczek
negocjowanych
Zgłoszenie
żądania do
KDPW w
systemie
pożyczek
negocjowanych
Informacja o
zapotrzebowaniu
na papier
Zestawienie
stanów
pożyczek
SttlmAmt
OthrAmt
RpAmt
TxAmt
CshMvmnt/Amt
OvrlSmmry/Amts/CollVal
OvrlSmmry/Amts/TotExpVal
OvrlSmmry/Amts/MrgnAmt
OvrlSmmry/Amts/TotCollRqrd
CnttrPtySmmry/Amts/CollVal
CnttrPtySmmry/Amts/TotExpVal
CnttrPtySmmry/Amts/MrgnAmt
CnttrPtySmmry/Amts/TotCollRqrd
TxDtls/Amts/CollVal
TxDtls/Amts/TotExpVal
TxDtls/Amts/MrgnAmt
TxDtls/Amts/TotCollRqrd
SctsDtls/Qty/FaceAmt
TxAmt
CshMvmnt/Amt
4/15
KDPW S.A.
Sprawozdawczość
semt.rc1.001.01
semt.tr1.001.02
Bilanse
uczestników
Informacje o
stanie własności
i obrocie
papierami
wartościowymi
emitowanymi
przez Skarb
Państwa
OwndQty/Qty/Unit
ErrQty/Qty/Unit
OwndQtyDtls/RsdntQty:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
OwndQty/Qty/FaceAmt
ErrQty/Qty/FaceAmt
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
OwndQtyDtls/NonRsdntQty:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
NonCntrlBnkQty/FaceAmt
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
PrchsdQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
PrchsdQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
PrchsdQtyDtls/TxDrct/
TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
5/15
KDPW S.A.
PrchsdQtyDtls/TxRp/
TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
PrchsdQtyDtls/TxRp/
TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck/
TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
TxRsdnt:
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck
/TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
/TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/TxDrct/
TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
SldQtyDtls/TxDrct/
TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
6/15
KDPW S.A.
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/TxRp/TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
SldQtyDtls/TxRp/TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/TxSllBuyBck/
TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
TxRsdnt:
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/ TxSllBuyBck
/TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
/TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
QtyRsdntDtls:
G1Qty/Unit
G2Qty/Unit
G3Qty/Unit
OthrQty/Unit
QtyRsdntDtls:
G1Qty/FaceAmt
G2Qty/FaceAmt
G3Qty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
QtyNonRsdntDtls:
PblcInstQty/Unit
QtyNonRsdntDtls:
PblcInstQty/FaceAmt
7/15
KDPW S.A.
semt.tr2.001.02
Status
komunikatu
dotyczącego
papierów Skarbu
Państwa
OthrQty/Unit
OthrQty/FaceAmt
CtryNonRsdntDtls:
NonCntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
CtryNonRsdntDtls:
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
RgnNonRsdntDtls:
CntrlBnkQty/Unit
RgnNonRsdntDtls:
CntrlBnkQty/FaceAmt
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
TxRsdnt:
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
8/15
KDPW S.A.
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
PrchsdQtyDtls/TxRp/
TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
PrchsdQtyDtls/TxRp/
TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
TxRsdnt:
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
/TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
PrchsdQtyDtls/ TxSllBuyBck
/TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
9/15
KDPW S.A.
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/TxDrct/
TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
SldQtyDtls/TxDrct/
TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
SldQtyDtls/TxRp/
TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
SldQtyDtls/TxRp/
TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
TxRsdnt:
BnkQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
TxRsdnt:
BnkQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
/TxNonRsdnt:
NonCntrlBnkQty/Unit
CntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
/TxNonRsdnt:
CntrlBnkQty/FaceAmt
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
10/15
KDPW S.A.
Zabezpieczenia
colr.sm1.001.01
Płatności
camt.pmt.001.01
camt.smt.001.02
Raport rejestru
zabezpieczeń
Zestawienie
płatności w
bankach
rozliczeniowych
Salda rozliczeń
pieniężnych
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
TotQty/Unit
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
TotQty/FaceAmt
QtyRsdntDtls:
G1Qty/Unit
G2Qty/Unit
G3Qty/Unit
OthrQty/Unit
QtyRsdntDtls:
G1Qty/FaceAmt
G2Qty/FaceAmt
G3Qty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
QtyNonRsdntDtls:
PblcInstQty/Unit
OthrQty/Unit
QtyNonRsdntDtls:
PblcInstQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
CtryNonRsdntDtls:
NonCntrlBnkQty/Unit
PblcInstQty/Unit
InsQty/Unit
PnsnFndQty/Unit
InvstFndQty/Unit
HdgFndQty/Unit
IndvPrsnQty/Unit
NonFinQty/Unit
OthrQty/Unit
CtryNonRsdntDtls:
PblcInstQty/FaceAmt
InsQty/FaceAmt
PnsnFndQty/FaceAmt
InvstFndQty/FaceAmt
HdgFndQty/FaceAmt
IndvPrsnQty/FaceAmt
NonFinQty/FaceAmt
OthrQty/FaceAmt
RgnNonRsdntDtls:
CntrlBnkQty/Unit
RgnNonRsdntDtls:
CntrlBnkQty/FaceAmt
SctyQty/Unit
UnlckdSctyQty/Unit
InSctyQty/Unit
BlckdSctyQty/Unit
MktPric
ClctdPric
AvlblMktVal
AvlblClctdVal
BlckdMktVal
BlckdClctdVal
SctyQty/FaceAmt
UnlckdSctyQty/FaceAmt
InSctyQty/FaceAmt
BlckdSctyQty/FaceAmt
PmtDtls/Amt
TtlCdt
TtlDbt
TtlNetBal/Bal
TtlNetBalmmb/Bal
CshStmtDtlsMmb/Cdt
CshStmtDtlsMmb/Dbt
CshStmtDtlsMmb/NetBal/Bal
11/15
KDPW S.A.
Komunikaty stosowane w KDPW_CCP (w ramach rozliczeń transakcji
z wyłączeniem transakcji w instrumentach pochodnych na rynku
regulowanym )
Pola powiązane z
wolumenem
instrumentów
finansowych
Salda rozliczeń
pieniężnych
Pola powiązane z wartością, w
tym wartością nominalną
Nazwa
komunikatu
Opis
camt.smt.001.02
Informacja o depozycie
dodatkowym
colr.exm.001.01
dodatkowym
ReqdCntrbtn
CshCntrntn
UpdtdBal/Bal
UpdtdMmbBal/Bal
PmtLst/UpdtdBal/Bal
PmtLst/PngInstnBal/Bal
colr.exm.002.01
dodatkowym
ReqdCntrbtn
CshCntrntn
UpdtdBal/Bal
UpdtdMmbBal/Bal
PmtLst/UpdtdBal/Bal
PmtLst/PngInstnBal/Bal
colr.ins.001.01
Instrukcja wniesienia
lub zwolnienia
zabezpieczenia
Rejestracja
zabezpieczenia klienta
Płatności z tytułu
depozytów
zabezpieczających.
Wymagania z tytułu
depozytów
zabezpieczających
zgodnie z metodologią
SPAN
CollBall/Bal
colr.ins.002.01
colr.mrg.001.01
TtlCdt
TtlDbt
TtlNetBal/Bal
TtlNetBalmmb/Bal
CshStmtDtlsMmb/Cdt
CshStmtDtlsMmb/Dbt
CshStmtDtlsMmb/NetBal/Bal
CollAmt
TtlNetBal/Bal
MmbCshStmt:
TtlMmbNetBal/Bal
Mrgn
ReqdCshMrgn
CurSctyMrgn
CshSttlmClnt:
PrvsCshMrgn
PrvsSctyMrgn
ReqdCshMrgn
CurSctyMrgn
colr.mrg.003.01
depozytów
zabezpieczających i
obsługi rynku OTC
CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn
DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn
TtlNetBal/Bal
MmbCshStmt:
TtlMmbNetBal/Bal
Mrgn
ReqdCshMrgn
12/15
KDPW S.A.
CurSctyMrgn
CurFrgnCcyMrgn
CshSttlmClnt:
ClntNetBal
PrvsCshMrgn
PrvsSctyMrgn
PrvsFrgnCcyMrgn
ReqdCshMrgn
CurSctyMrgn
CurFrgnCcyMrgn
VarMrgn
Cpn
PAI
StlmAdj
colr.mrg.004.01
colr.mrg.005.01
Depozyty
zabezpieczające
naliczone na konta
rozliczeniowe
depozytów
zabezpieczających w
ramach systemu
zabezpieczenia
płynności rozliczeń
pożyczek
negocjowanych
TtlMmbMrgn
TtlClntMrgn
TtlNetBal/Bal
MmbCshStmt:
TtlMmbNetBal/Bal
TtlBalTpNetBal/Bal
Mrgn
ReqdCshMrgn
CurSctyMrgn
CshSttlmClnt:
PrvsCshMrgn
PrvsSctyMrgn
ReqdCshMrgn
CurSctyMrgn
colr.mrg.006.01
colr.mrl.001.01
colr.mrl.002.01
colr.mrs.001.01
Wysokość wymagań
depozytowych
naliczonych na
poziomie kont
rozliczeniowych w
ramach systemu
zabezpieczenia
płynności rozliczeń
pożyczek
negocjowanych
Stan limitu
transakcyjnego
Stan limitu płatności
Status limitu
transakcyjnego
colr.mrs.002.01
Status limitu płatności
colr.sgf.001.01
Informacja o
aktualizacji funduszu
TtlMmbMrgn
TtlBalTpMrgn
TtlClntMrgn
MmbLmt
MmbLmt
WDR
Dpst
Mrgn
CRR
MmbLmt
MmbLmt
RmngmmbLmt
FcstdFndVal:
PrvsCntrbtn
13/15
KDPW S.A.
rozliczeniowego
PrvsCshCntrbtn
CurCntrbtn
MinCntrbtn
UpdtdFndVal:
ReqdCntrbtn
CshCntrbtn
MaxSctyVal
AccptdSctyVal
UpdtBal/Bal
UpdtMmbBal/Bal
PmtLst:
UpdtdBal/Bal
PngInstnBal/Bal
colr.sgf.002.01
FcstdFndVal:
PrvsCntrbtn
PrvsCshCntrbtn
CurCntrbtn
MinCntrbtn
Informacja o
aktualizacji funduszu
rozliczeniowego
UpdtdFndVal:
ReqdCntrbtn
CshCntrbtn
MaxSctyVal
AccptdSctyVal
AccptdFrgnCcyVal
UpdtBal/Bal
UpdtMmbBal/Bal
PmtLst:
UpdtdBal/Bal
PngInstnBal/Bal
colr.sm1.002.01
Raport rejestru
zabezpieczeń
colr.stm.001.01
Zestawienie
zobowiązań/należności
w ramach systemu
rozliczeń instrumentów
pochodnych oraz
systemu zarządzania
ryzykiem (
Raport przepływów
papierów na dzień
zawarcia transakcji
semt.ssf.001.01
SqtyQty/Unit
UnlckdQty/Unit
InSqtyQty/Unit
BlckdSctyQty/Unit
SqtyQty/FaceAmt
UnlckdQty/FaceAmt
InSqtyQty/FaceAmt
MktPric
ClcltdPric
AvlblMktVal
AvlblClctdVal
BlckdMktVal
BlckdClctdVal
BlckdSctyQty/FaceAmt
TtlMmbNetBal/Bal
BalElem/SgndBal/Bal
UpdtdFndVal/UpdtdBAl/Bal
ExmUpdtdBal/Bal
PrchsdQty/Unit
SldQty/Unit
NetBal/Qty/Unit
PrchsdQty/FaceAmt
SldQty/FaceAmt
NetBal/Qty/FaceAmt
14/15
KDPW S.A.
Uwaga: Nie przewiduje się dostosowywania komunikatu sese.sts.002.01, gdyż komunikat ten
obsługiwany jest tymczasowo, a docelowo powinien zostać całkowicie zastąpiony komunikatem
secl.001.001.02.
15/15
Załącznik 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych
zgodnie ze standardami ISO 15022/20022
Specyfikacja wymagań biznesowych
Wersja 0.3.4
Warszawa, maj 2016 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E [email protected]
www.kdpw.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.
KDPW S.A.
Spis treści
Historia zmian .................................................................................................................. 3
1.
Wstęp ....................................................................................................................... 3
2.
Atrybuty opisujące typy operacji rozrachunku ............................................................ 4
3.
Sposób oznaczania typów operacji dla wybranych procesów rozrachunkowych .......... 7
3.1
Transakcja OTC............................................................................................................. 7
3.2
Transakcje wymagające wyróżnienia fazy otwarcia i zamknięcia .................................... 7
3.3
Zdarzenia korporacyjne i operacje na papierach .......................................................... 10
4.
Lista operacji rozrachunkowych systemu kdpw_stream ........................................... 11
5.
Okres przejściowy .................................................................................................... 27
Załącznik 1 – Lista typów operacji w komunikatach ISO20022 ......................................... 28
Załącznik 2 – Kody operacji w standardach technicznych ESMA dotyczących CSDR ........... 29
Załącznik 3 – Definicja kodu rynku w komunikatach ISO150022/20022 ............................ 29
2/29
KDPW S.A.
Historia zmian
06.05.2016 KDPW
wersja
Oznaczenie otwartych zagadnień w trakcie dyskusji NMPG
0.3.4
26.04.2016 NMPG
wersja
Uwagi uzgodnione podczas spotkania S&R NMPG PL
0.3.3
15.04.2016 KDPW
wersja
Doprecyzowanie zapisów dot. CA/ operacji na papierach
0.3.2
31.03.2016 KDPW
wersja
Uwagi po spotkaniu NMPG PL
0.3.1
11.03.2016 KDPW
wersja 0.2 Reorganizacja tabeli operacji
19.11.2015
wersja 0.1
KDPW
Utworzenie dokumentu
1. Wstęp
Dokument opisuje sposób oznaczania typów operacji rozrachunkowych zgodnie
z wymogami standardów ISO15022/20022 w systemie kdpw_stream.
Wprowadzenie standardowych atrybutów operacji rozrachunkowych jest jednym
z istotnych elementów dostosowywania zasad komunikacji systemów KDPW
do norm i praktyk międzynarodowych.
Wymóg rejestrowania operacji z podziałem na typy operacji zgodne ze standardami
ISO wynika ze standardów technicznych ESMA (European Securities and Markets
Authority) towarzyszących europejskiej regulacji CSDR (Regulation on improving
securities settlement in the European Union and on central securities depositories).
W dokumencie przedstawiono porównanie dotychczasowych i nowych atrybutów
opisujących typy operacji rozrachunkowych w komunikatach systemu kdpw_stream.
Materiał zawiera pełną listę typów operacji rozrachunkowych obsługiwanych
w KDPW wraz z nowymi oznaczeniami kodowymi.
3/29
KDPW S.A.
2. Atrybuty opisujące typy operacji rozrachunku
Operacje rozrachunkowe są obecnie
następującym zestawem atrybutów:




opisywane
w systemie
kdpw_stream
Typ operacji rozrachunku KDPW - (KDPWSttlmTxTp) - 2 znaki
Kod rynku KDPW (KDPWPlcOfTrad) - 2 znaki
Tryb obrotu KDPW (KDPWTradMode) - 2 znaki
Faza operacji (TxPhs) - 4 znaki
Wszystkie wymienione powyżej atrybuty mogą przyjmować wartości określone przez
KDPW i opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
W nowym rozwiązaniu do wyznaczania charakterystyki operacji rozrachunku zostaną
wykorzystane następujące atrybuty:

Typ operacji rozrachunku (SttlmTxTp) - 4 znaki
Obowiązkowy atrybut instrukcji rozrachunku.
Stosowane będą czteroznakowe kody zgodne ze słownikiem ISO15022 dla pola:
22F::SETR - Type of Settlement Transaction (odpowiednio SctiesTxTp SecuritiesTransactionType w ISO20022).

Kod rynku (PlcOfTrad) – max 16 znaków
Pole opcjonalne.
Wykorzystywane w przypadku konieczności określenia miejsca dokonania
pierwotnej transakcji, której dotyczy instrukcja rozrachunku.
Dla oznaczania rynków giełdowych stosowany będzie kod MIC.
Odpowiednik pola 94B::TRAD – Place of Trade w ISO15022 i PlcOfTrad
w ISO20022.

Tryb obrotu (TradMode) – max 16 znaków (planowane wykorzystanie
4-znakowych kodów)
Pole opcjonalne.
Pole wykorzystywane tylko w przypadku konieczności przekazania dodatkowych
informacji o charakterystyce transakcji lub rozrachunku, wynikających z wymogów
regulacyjnych, tabeli opłat, szczególnych wymogów operacyjnych itp.
Czteroznakowe kody stosowane w tym polu będą określane przez KDPW.
Do przekazywania informacji o trybie obrotu w komunikatach ISO
wykorzystywane będzie pole 22F::STCO - Settlement Transaction Condition
w ISO15022 i SttlmTxCond w ISO20022.
4/29
KDPW S.A.
W nowym rozwiązaniu nie przewiduje się stosowania atrybutu ‘Faza operacji’
(TxPhs).
Struktury komunikatów systemu kdpw_stream nie wymagają dostosowania
do nowego sposobu oznaczania typów operacji rozrachunkowych. Wszystkie
wymagane pola funkcjonują w obowiązujących aktualnie wersjach komunikatów.
W poniższej tabeli zaprezentowano pola komunikatów kdpw_stream wykorzystywane
w dotychczasowym i nowym sposobie oznaczania typów operacji rozrachunkowych:
Rozwiązanie
dotychczasowe
Nowe rozwiązanie
Typ operacji
<KDPWSttlmTxTp>
TR
</KDPWSttlmTxTp>
<SttlmTxTp>
TRAD
</SttlmTxTp>
Kod rynku
<KDPWPlacOfTrad>
XG
</KDPWPlacOfTrad>
<PlacOfTrad>
EXCH/XWAR
</PlacOfTrad>
Tryb obrotu
<KDPWTradMode>
ZG
</KDPWTradMode>
<TradMode>
GTDL
</TradMode>
Faza operacji
<TxPhs>
OPEN
</TxPhs>
Brak odpowiednika
5/29
KDPW S.A.
Nowy sposób oznaczania typów operacji rozrachunkowych w systemie kdpw_stream
odpowiada w sposób bezpośredni zasadom obowiązującym w komunikatach
ISO15022/ISO20022, co ilustruje poniższa tabela:
Komunikaty
własne XML
ISO15022
(SWIFT MT)
ISO20022
Typ operacji
<SttlmTxTp>
TRAD
</SttlmTxTp>
:22F::SETR//TRAD
<SctiesTxTp>
<Cd>
TRAD
</Cd>
</SctiesTxTp>
Kod rynku
<PlacOfTrad>
EXCH/XWAR
</PlacOfTrad>
:94B::TRAD//EXCH/XWAR
<PlcOfTrad>
<Id>
<MktIdrCd>XWAR</MktIdrCd>
</Id>
<Tp>
<Cd>EXCH</Cd>
</Tp>
</PlcOfTrad>
Tryb obrotu
<TradMode>
EXWA
</TradMode>
:22F::STCO/KDPW/EXWA
<SttlmTxCond>
<Prtry>
<Id>GTDL</Id>
<Issr>KDPW</Issr>
</Prtry>
</SttlmTxCond>
6/29
KDPW S.A.
3. Sposób oznaczania typów operacji dla wybranych procesów
rozrachunkowych
3.1
Transakcja OTC
Poniższy przykład przedstawia instrukcję rozrachunku dotyczącą transakcji OTC
zawartej pomiędzy uczestnikami AAAA i BBBB:
<sese.ins.001.02>
<GnlInf>
<InstrTp>DP</InstrTp>
<SndrMsgRef>A_INS1</SndrMsgRef>
<FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg>
</GnlInf>
<TradDtls>
<ISIN>PL1234567890</ISIN>
<ReqdSttlmQty>
<Unit>1100</Unit>
</ReqdSttlmQty>
</TradDtls>
<SttlmDtls>
<SttlmTxTp>TRAD</SttlmTxTp>
<SttlmDtTm>
<Dt>2015-11-18</Dt>
</SttlmDtTm>
<DlvrgSdDtls>
<DlvrgAgtDtls>
<KDPWMmbId>AAAA</KDPWMmbId>
<KDPWSafAcct>ABCD</KDPWSafAcct>
</DlvrgAgtDtls>
</DlvrgSdDtls>
<RcvgSdDtls>
<RcvgAgtDtls>
<KDPWMmbId>BBBB</KDPWMmbId>
<KDPWSafAcct>1213</KDPWSafAcct>
</RcvgAgtDtls>
</RcvgSdDtls>
<SttlmAmt Ccy="PLN">200000.4</SttlmAmt>
</SttlmDtls>
</sese.ins.001.02>
Jak wynika z powyższego przykładu, jedynym atrybutem wystarczającym
do oznaczenia rodzaju operacji w tym przypadku jest pole SttlmTxTp o wartości
TRAD. Instrukcja nie zawiera wskazania kodu obrotu ani kodu rynku.
3.2
Transakcje wymagające wyróżnienia fazy otwarcia i zamknięcia
Wspólną cechą transakcji repo, tri-party repo, buy-sell back, pożyczek papierów
wartościowych oraz składania zabezpieczeń jest potrzeba rozróżnienia operacji
otwierającej i zamykającej.
7/29
KDPW S.A.
Zgodnie z praktykami SMPG rozróżnienie takie dokonywane jest na podstawie
zastosowanego typu operacji rozrachunku oraz typu instrukcji.
Podstawowe typy instrukcji w systemie kdpw_stream to:
- DP/DN - dla płatnego/niepłatnego dostarczenia papierów (DvP, DFP),
- PP/PN – dla płatnego/niepłatnego przyjęcia papierów (RvP, DFP).
W zależności od scenariusza i fazy operacji, w instrukcji rozrachunku należy
wskazać następujące wartości typu operacji oraz typu instrukcji:
Typ operacji
Typ instrukcji
Transakcje repo
REPU
DP
RVPO
PP
REPU
PP
RVPO
DP
Tri-party repo
TRPO
DP
TRVO
PP
TRPO
PP
TRVO
DP
Opis
Otwarcie repo – strona przekazująca
zabezpieczenie
Otwarcie repo – strona dostarczająca środki
pieniężne
Zamknięcie repo – strona zwracająca środki
pieniężne
Zamknięcie repo – strona zwracająca
zabezpieczenie
Otwarcie repo – strona przekazująca
zabezpieczenie
Otwarcie repo – strona dostarczająca środki
pieniężne
Zamknięcie repo – strona zwracająca środki
pieniężne
Zamknięcie repo – strona zwracająca
zabezpieczenie
Buy-sell back / sell-buy back
SBBK
DP
Otwarcie – strona sprzedająca
BSBK
PP
Otwarcie– strona kupująca
SBBK
PP
Zamknięcie – strona sprzedająca
BSBK
DP
Zamknięcie – strona kupująca
Operacje pożyczek papierów wartościowych
SECL
DN
Otwarcie pożyczki – pożyczkodawca
SECB
PN
Otwarcie pożyczki – pożyczkobiorca
SECL
PN
Zwrot pożyczki – pożyczkodawca
SECB
DN
Zwrot pożyczki – pożyczkobiorca
Operacje składania/ zwalniania zabezpieczeń
COLO
DN
Przekazanie zabezpieczenia (dawca)
COLI
PN
Przyjęcie zabezpieczenia (biorca)
COLO
PN
Zwrot przekazanego zabezpieczenia (dawca)
COLI
DN
Zwrot przyjętego zabezpieczenia (biorca)
8/29
KDPW S.A.
Dla instrukcji wymagających zestawienia w zakresie powyższych kodów operacji
obowiązywać będzie krzyżowe zestawianie następujących wartości:
REPU <-> RVPO
TRPO <-> TRVO
SBBK <-> BSBK
SECL <-> SECB
COLI <-> COLO
9/29
KDPW S.A.
3.3
Zdarzenia korporacyjne i operacje na papierach
Instrukcje rozrachunku powstałe w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych i operacji
na papierach będą oznaczane typem operacji CORP niezależnie od rodzaju
zdarzenia. Powiązanie instrukcji z konkretnym zdarzeniem odbywa się poprzez
wskazanie identyfikatora zdarzenia w polu: CARef, o ile taki identyfikator został
nadany, oraz typu zdarzenia w polu CaCd.
Przewiduje się stosowanie następujących kodów typów zdarzeń korporacyjnych/
operacji na papierach w polu CaCd:
- CONV – konwersja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN
- PARI – asymilacja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN
- EXRI – wykonanie prawa poboru
- RHDI – dystrybucja praw poboru
- SPLF - split
- SPLR - scalenie
- REDM – wykup
- CHAN, WRTH – wycofanie p.w
10/29
KDPW S.A.
4. Lista operacji rozrachunkowych systemu kdpw_stream
Poniższa tabela zawiera nowe oznaczenia operacji rozrachunkowych obsługiwanych w systemie kdpw_stream. Lista rodzajów
operacji została opracowana na podstawie Szczegółowych Zasad Działania KDPW obowiązujących od dnia 1.01.2016 r.
Kody operacji rozrachunku obsługiwanych w KDPW:
TRAD – rozrachunek transakcji
REPU –operacja repo
RVPO –operacja reverse repo
SBBK – operacja sell/buy-back
BSBK – operacja buy/ sell-back
TRPO – operacja tri-party repo
TRVO - operacja tri-party reverese repo
SECL – operacja udzielenia pożyczki papierów wartościowych
SECB – operacja pobrania pożyczki papierów wartościowych
CORP – rozrachunek związany z obsługą zdarzenia korporacyjnego lub operacji na papierach
COLI – przyjęcie zabezpieczenia
COLO – złożenie zabezpieczenia
PLAC – rejestracja instrumentów finansowych
REDI – wycofanie papierów wartościowych
PORT – transfer portfela
OWNI – transfer wewnętrzny (w ramach jednej instytucji)
OWNE – transfer zewnętrzny (z udziałem więcej niż jednej instytucji)
CNCB – operacja banku centralnego
11/29
KDPW S.A.
CLAI – transfer wynikający z operacji ‘market claim’
MKUP – operacja mark-down
MKDW – operacja mark-up
INTP – zmiana statusów aktywów (wewnętrzny kod KDPW)
-
Jeżeli w poniższych tabelach nie podano inaczej, przeniesienia papierów związane z rozrachunkiem pieniężnym dokonywane
są na sesjach 1-3, a bez rozrachunku pieniężnego na sesjach 1-4.
-
Jeżeli nie podano inaczej, rozrachunek operacji danego rodzaju w czasie rzeczywistym, (o ile jest prowadzony w tym systemie )
dokonywany jest w godzinach 8:00-17:00 dla przeniesienia papierów związanego z rozrachunkiem pieniężnym oraz w
godzinach 8:00-18:30 dla przeniesienia papierów niezwiązanego z rozrachunkiem pieniężnym.
-
Ostateczny podział na operacje wymagające i nie wymagające zestawiania zostanie przedstawiony w czerwcu 2016 r.
-
Ostateczne oznaczenia kodowe pozycji oznaczonych znakiem ‘*’ mogą ulec zmianie w wyniku uzgodnień z S&R NMPG PL.
12/29
KDPW S.A.
Poszczególnym rodzajom operacji wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku nadaje się następujące oznaczenia:
Pozycja
1
Rodzaj operacji
a) Transakcja zawarta poza obrotem
Typ
operacji
Kod rynku
Tryb obrotu
TRAD
zorganizowanym, realizowana przez Krajowy
RTGS
Sesje
rozrachu
nkowe
DvP: 8.00-17.00
FoP: 8.00-18.30
DvP: 1-3
FoP: 1-4
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
Uwagi
Dotychczaso
we
oznaczenie:
- typ operacji
- kod rynku
- tryb obrotu
- faza
operacji
(dotychczaso
wa pozycja
na liście
operacji)
TR-NR-ZN
(95, 96)
Depozyt,
b) Zarejestrowanie papierów wartościowych, o
których mowa w § 40 ust.6 Regulaminu,
c)
Wyrejestrowanie papierów wartościowych z
kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym
Depozycie w związku z ich transferem na rynek
zagraniczny
13/29
b-e konieczne
wskazanie
właściwego
miejsca
rozrachunku
(place of
settlement)
TR-IN-ZN
(97)
WZ-IN-ZNCLO1
(65a)
TR-IN-ZN
(60)
KDPW S.A.
d) Zarejestrowanie bonów skarbowych zgodnie z §
-
FoP: 1-4
RZ-IN-ZN
(85b)
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
WZ-IN-ZNCLO1
(65b)
40a ust. 2 Regulaminu
e)
Wyrejestrowanie bonów skarbowych z kont
ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym
Depozycie w związku z ich wytransferowaniem z
konta pomocniczego prowadzonego dla
Krajowego Depozytu w Narodowym Banku
Polskim
2
Przeniesienie papierów związanych z rozrachunkiem
posttransakcyjnym
TRAD
KDPW/XPXX
DvP: 8.00-17.00
FoP: 8.00-18.30
DvP: 1-3
FoP: 1-4
Obecnie w RTGS
od 16.30
TR-XP-ZN
(93, 94)
3
Transakcja zawarta w obrocie wtórnym na prowadzonym
przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych
papierów wartościowych, której co najmniej jedną ze
stron jest podmiot nie będący uczestnikiem
bezpośrednim
TRAD
EXCH/TBSP
-
DvP: 1-3
Instrukcja
przekazana z
rynku może
wymagać
potwierdzenia z
jednej lub obu
stron transakcji
TR-MT-ZN
(87, 102)
Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy
kontami uczestników dokonywane w związku z
rozrachunkiem transakcji zawartej w ramach przetargu
sprzedaży obligacji skarbowych albo przetargu
sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa, w przypadku
gdy stroną tej transakcji jest uczestnik przetargu nie
TRAD
PRIM/NBPX
DvP:10.00-15.45
-
4*
14/29
TR-NB-SW
(88)
KDPW S.A.
będący uczestnikiem bezpośrednim
5
Rejestracja papierów wartościowych w związku z ich
transferem z rynku brytyjskiego (w przypadku gdy są
one rejestrowane na rynku brytyjskim w postaci tzw.
CREST Depository Interests (CDI)
MKUP
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
MU-IN-ZN
(75)
6
Zgłoszenie papierów wartościowych do
wyrejestrowania w związku z ich transferem na rynek
brytyjski, w przypadku gdy papiery te mają być
rejestrowane na rynku brytyjskim w postaci tzw. CREST
Depository Interests (CDI)
MKDW
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
MD-IN-ZNSUBS
(11)
7
Transakcja przeprowadzana w ramach transakcji repo
REPU/
RVPO
DvP: 8.00-17.00
DvP: 1-3
TR-NR-ZROPEN
RE-NR-ZRCLOS
(96a, 96b)
8
Transfer papierów wartościowych wynikający z
bieżących rozrachunków w ramach usługi repo bez
pośrednictwa KDPW
COLI/
COLO
Fop: 8.00-18.30
DvP: 1-4
9
Transakcja przeprowadzana w ramach transakcji
sell/buy-back realizowanej bez pośrednictwa KDPW
SBBK/
BSBK
DvP: 8.00-17.00
DvP: 1-3
zawartej w obrocie na rynku elektronicznym
organizowanym przez BondSpot S.A., której otwarcie
wymagało potwierdzenia warunków rozrachunku
REPU/
RVPO
DvP: 8.00-17.00
DvP: 1-3
10
REPU*
EXCH/TBSP
15/29
TR-NR-ZBOPEN
RE-NR-ZNCLOS
(96c, 96d)
Instrukcja
przekazana z
rynku może
wymagać
RE-MT-ZNOPEN
RE-MT-ZNCLOS
KDPW S.A.
11
elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A.,
której otwarcie wymagało potwierdzenia warunków
rozrachunku
SBBK/
BSBK
12
Rozrachunek repo przeprowadzany w ramach usługi triparty repo, w tym transfer pieniężny przeprowadzany w
ramach tej usługi.
TRPO/
TRVO
13
Transfer wynikający z bieżących rozrachunków w
ramach usługi tri-party repo, w tym transfer pieniężny
przeprowadzany w ramach tej usługi.
COLI/CO
LO
14
Rozrachunek repo przeprowadzany w ramach usługi triparty repo dla transakcji zawieranych w obrocie na
rynku elektronicznym prowadzonym przez BondSpot
S.A., w tym transfer pieniężny przeprowadzany w
ramach tej usługi.
TRPO/
TRVO
EXCH/TBSP
15
Transfer wynikający z bieżących rozrachunków w
ramach usługi tri-party repo dla transakcji zawieranych
w obrocie na rynku elektronicznym prowadzonym przez
BondSpot S.A., w tym transfer pieniężny
COLI/
COLO
EXCH/TBSP
EXCH/TBSP
TRPO*
TRPO*
16/29
potwierdzenia z
jednej lub obu
stron transakcji
(80, 80a,
103, 103a)
Instrukcja
przekazana z
rynku może
wymagać
potwierdzenia z
jednej lub obu
stron transakcji
RE-MT-ZNOPEN
RE-MT-ZNCLOS
(80, 80a,
103, 103a)
DvP: 8.00-17.00
DvP: 1-3
-
DvP: 1-3
RE-NR-ZNOPEN
RE-NR-ZNCLOS
(84a, 84b,
111)
-
DvP: 1-3
RE-NR-ZN
(84c, 111)
-
DvP: 1-3
-
DvP: 1-3
Instrukcja
przekazana z
rynku wymaga
potwierdzenia
obu stron
transakcji
RE-MT-TROPEN
RE-MT-TRCLOS
(103b, 103c,
112)
RE-MT-ZN
(84d, 112)
KDPW S.A.
przeprowadzany w ramach tej usługi.
16
Przeniesienie papierów wartościowych w związku z
umową pożyczki zawartą poza systemami pożyczek
organizowanymi przez Krajowy Depozyt
SECL/
SECB
17
Rejestracja papierów w trybie par. 40 ust. 5 Regulaminu
TRAD
PRIM
Rozrachunek rynku pierwotnego. Przydział papierów
wartościowych obsługiwany przez uczestnika
TRAD
PRIM
Wyrejestrowanie papierów wartościowych z kont
uczestników, realizowane w trybie § 40 ust.5
Regulaminu
REDI
Wykonanie uprawnień wynikających z obligacji
zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa albo
warrantów subskrypcyjnych, realizowane w trybie § 40
ust.5 Regulaminu
REDI
Przeniesienie papierów wartościowych w związku z
systemem gwarantowania rozliczeń prowadzonym przez
KDPW_CCP:
COLI/
COLO
18*
19
20*
21
TRSW
EXWA
DvP: 8.00-17.00
FoP: 8.00-18.30
DvP: 1-3
FoP: 1-4
TP-IN-ZN
(86a, 86b)
DvP: 8.00-17.00
FoP: 8.00-18.30
DvP: 1-3
FoP: 1-4
RZ-IN-ZN
(85a, 86)
ZW-IN-ZN
(73, 74)
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
TR-RP-PS
(58)
-
DvP: 1-3
FoP: 1-4
WZ-IN-ZN
(98, 99)
-
DvP: 1-3
FoP: 1-4
ZW-IN-ZN
(100, 101)
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-3
MS-IN-ZN
(101a, 101b,
74b, 74c)
Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia:
17/29
KDPW S.A.
Pozycja
Typ
operacji
Kod rynku
Transakcja giełdowa na rynku nie będącym rynkiem
instrumentów pochodnych, której rozrachunek jest
zabezpieczony funduszem rozliczeniowym albo
funduszem rozliczeniowym KDPW
TRAD
EXCH/XWAR
23
Transakcja giełdowa zawarta poza sesją giełdową
Transakcja giełdowa w trybie nabycia znacznego
pakietu akcji
TRAD
EXCH/XWAR
24
Transakcja zawarta w ramach publicznej sprzedaży
przeprowadzonej za pośrednictwem Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
TRAD
25
Transakcja odkupu lub odsprzedaży papierów
wartościowych zawarta na rynku giełdowym w celu
prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z
rozliczenia innych transakcji,
26
Transakcja zawarta na podstawie zlecenia złożonego w
ramach subskrypcji papierów wartościowych
22*
Rodzaj operacji
Tryb obrotu
RTGS
Sesje
rozrachu
nkowe
-
DvP: 1-3
TR-XG-ZG
(36)
TRPK
-
DvP: 1-3
TR-XG-PK
TR-XG-ZP
(39, 41)
EXCH/XWAR
TRSW
-
DvP: 1-3
TR-XX-SW
(40)
TRAD
EXCH/XWAR
BISO
-
DvP: 1-3
TR-XG-BI
(42)
TRAD
PRIM/XWAR
-
DvP: 1-3
TR-XX-PS
(43)
18/29
Uwagi
Dotychczaso
we
oznaczenie:
- typ operacji
- kod rynku
- tryb obrotu
- faza
operacji
(dotychczaso
wa pozycja
na liście
operacji)
KDPW S.A.
realizowanej przy wykorzystaniu systemu
informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
27
Transakcja zawarta w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. której rozrachunek jest zabezpieczony
funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem
zabezpieczającym ASO KDPW
TRAD
EXCH/XNCO
28
- Transakcja pakietowa zawarta w alternatywnym
systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
- Transakcja w trybie nabycia znacznego pakietu akcji
zawarta w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
TRAD
EXCH/XNCO
29
Transakcja odkupu lub odsprzedaży papierów
wartościowych zawarta w alternatywnym systemie
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w celu prawidłowego
wykonania zobowiązań wynikających z rozliczenia
innych transakcji,
TRAD
30
Transakcja pakietowa zawarta na regulowanym rynku
pozagiełdowym
31
Transakcja zawarta na regulowanym rynku
pozagiełdowym, której rozrachunek jest zabezpieczony
funduszem rozliczeniowym albo funduszem
rozliczeniowym KDPW
-
DvP: 1-3
TR-XA-ZG
(44)
TRPK
-
DvP: 1-3
TR-XA-PK
TR-XA-ZP
(45, 47)
EXCH/XNCO
BISO
-
DvP: 1-3
TR-XA-BI
(46)
TRAD
EXCH/RPWC
TRPK
-
DvP: 1-3
TR-XC-PK
TR-XC-ZP
(48, 50)
TRAD
EXCH/RPWC
-
DvP: 1-3
TR-XC-ZG
(51)
19/29
KDPW S.A.
32
Transakcja zawarta w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez BondSpot S.A., której
rozrachunek jest zabezpieczony funduszem
zabezpieczającym ASO albo funduszem
zabezpieczającym ASO KDPW
TRAD
EXCH/BOSP
-
DvP: 1-3
TR-XM-ZG
(52)
33
Transakcja pakietowa zawarta w alternatywnym
systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A.
TRAD
EXCH/BOSP
-
DvP: 1-3
TR-XM-ZP
(53)
34
Transakcja zawarta w obrocie wtórnym na prowadzonym
przez BondSpot S.A. elektronicznym rynku skarbowych
papierów wartościowych
TRAD
EXCH/TBSP
-
DvP: 1-3
TR-MT-ZN
(54)
35
odkupu obligacji skarbowych albo przetargu odkupu
obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, poręczanych lub gwarantowanych przez
Skarb Państwa.
TRAD
SECM/NBPX
-
DvP: 1-2
TR-NB-ZN
(55)
36
a) Transakcja sprzedaży bankowi albo zakupu od banku
skarbowych papierów wartościowych, realizowana
przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym w
ramach prowadzonej polityki pieniężnej,
b) Transakcja sprzedaży bankowi albo zakupu od banku
skarbowych papierów wartościowych, realizowana
przez Narodowy Bank Polski w trybie pozaprzetargowym
w ramach prowadzonej polityki pieniężnej.
TRAD
SECM/NBPX
-
DvP: 1
TR-NB-PP
(55a)
37
zamiany obligacji skarbowych albo przetargu zamiany
TRAD
SECM/NBPX
-
FoP: 1-4
TR-NB-ZN
(56)
TRPK
TRPP
20/29
KDPW S.A.
Skarb Państwa
- odkup
38
zamiany obligacji skarbowych albo przetargu zamiany
Skarb Państwa
- przydział
TRAD
PRIM/NBPX
-
FoP: 1-4
TR-NB-ZN
(56)
39
sprzedaży obligacji skarbowych albo przetargu
sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, poręczanych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa.
TRAD
PRIM/NBPX
DvP: 10.00-15.45
-
TR-NB-SW
(57)
40
Przymusowy wykup akcji spółki publicznej , o którym
mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
TRAD
-
DvP: 1-3
TR-IN-ZN
(59)
41
Transakcja repo, której rozrachunek następuje na
podstawie instrukcji rozrachunku dostarczonej przez
KDPW_CCP
REPU/RV
PO
OTCO/KDPW
-
DvP: 1-3
TR-OC-ZG
(60a)
42
Transakcja sell/ buy-back, której rozrachunek następuje
na podstawie instrukcji rozrachunku dostarczonej przez
KDPW_CCP
SBBK/
BSBK
OTCO/KDPW
-
DvP: 1-3
TR-OC-ZG
(60a)
43
OWNE
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
OE-IN-ZN
21/29
KDPW S.A.
kontami prowadzonymi dla różnych uczestników, inne
niż przeniesienia określone w innych pozycjach
(13
OT-IN-ZN
(14)
OI-IN-ZN
(15-16)
44*
Dostawa instrumentu bazowego w związku z
wykonaniem instrumentów pochodnych
OWNE
45*
kontami prowadzonymi dla tego samego uczestnika,
inne niż przeniesienia określone w innych pozycjach
46*
47
SECM/KDPW
-
FoP: 1-3
TR-DV-ZG
(60b)
OWNI
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
OW-IN-ZN
(18)
Przeniesienie papierów wartościowych, które nie
prowadzi do przeniesienia własności tych papierów
PORT
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
PT-IN-ZN
(24)
Instrukcja rozrachunku powstała w wyniku obsługi
zdarzenia korporacyjnego lub operacji na papierach
CORP
8.00-18.30
R, 1-4
AS-IN-ZN
CH-IN-ZN
PP-IN-ZN0001
PP-IN-ZN0002
PP-IN-ZN0003
PP-IN-ZN0004
RZ-IN-ZNOPEN
WY-IN-ZN
WZ-IN-ZN
(1, 6, 20, 21,
22, 23a, 34,
22/29
KDPW S.A.
64, 66)
48
Rejestracja instrumentów finansowych
PLAC
FoP: 8.00-18.30
DvP: 1-3
FoP: 1-4
RZ-IN-ZN
(33)
PP-IN-ZN
(23b)
49
Wyrejestrowanie papierów wartościowych z kont
uczestników
REDI
CLOS
FoP: 8-18.30
FoP: 1-4
WZ-IN-ZN
CLOS
(67)
50
Udzielenie i zwrot automatycznej pożyczki papierów
wartościowych
SECB/
SECL
AUTO
-
DvP: 1-3
BO-IN-ZNOPEN
BO-IN-ZNCLOS
(2, 3, 9, 10)
51
Rozrachunek związany z udzieleniem pożyczki zawartej
w ramach systemu pożyczek negocjowanych
Rozrachunek związany ze zwrotem pożyczki zawartej w
ramach systemu pożyczek negocjowanych
SECB/
SECL
PNEG
-
DvP: 1-3
LB-PN-ZNOPEN
LB-PN-ZGCLOS
(7, 7a)
52
Substytucja pożyczkodawcy
SECB/
SECL
SUBS
-
FoP: 1-3
LE-IN-ZNSUBS
(8)
53
zawartej w obrocie na rynku elektronicznym
organizowanym przez BondSpot S.A.
REPU/
RVPO
-
DvP: 1-3
RE-MT-ZNOPEN
RE-MT-ZNCLOS
(26, 27)
EXCH/TBSP
23/29
KDPW S.A.
54
elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A.
SBBK/
BSBK
EXCH/TBSP
-
DvP: 1-3
RE-MT-ZNOPEN
RE-MT-ZNCLOS
(26, 27)
55
zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a
bankiem, na podstawie której następuje przeniesienie
własności papierów wartościowych bez dokonywania
blokady na koncie nabywcy.
REPU/
RVPO
OTCO/NBPX
Otwarcie: 8.0017:00
Zamknięcie: 8.0011:00
DvP: 1
RE-NB-ZNOPEN
RE-NB-ZNCLOS
(28, 29)
56
Przeniesienie papierów wartościowych na konto
Narodowego Banku Polskiego tytułem zabezpieczenia
kredytu technicznego
Przeniesienie papierów wartościowych na konto
uczestnika KDPW z konta Narodowego Banku Polskiego
w związku ze spłatą kredytu technicznego
CNCB
Wniesienie: 8.0017.15
Zwrot:
8.00-18.30
Wniesie
nie:
1-3
Zwrot:
1-4
CB-IN-ZN
CB-NB-ZN
(4, 5)
57
Przekazanie zabezpieczenia pożyczki papierów
wartościowych pożyczkodawcy
COLI/
COLO
-
FoP 1-3
TZ-IN-ZN
(61)
58
przekazanych na poczet właściwych depozytów
zabezpieczających realizowany na zlecenie uczestnika
COLI/
COLO
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-3
TZ-IN-ZN
(62a)
59
Operacja zmiany statusu papierów wartościowych
INTP
FoP: 8.00-18.30
FoP: 1-4
ZS-IN-ZN
(69, 70)
24/29
KDPW S.A.
Poszczególnym rodzajom operacji polegającym wyłącznie na transferze środków pieniężnych, nadaje się następujące oznaczenia:
Pozycja
Rodzaj operacji
Typ
operacji
Kod rynku
Tryb obrotu
Uwagi
Dotychczaso
we
oznaczenie:
- typ operacji
- kod rynku
- tryb obrotu
- faza
operacji
(dotychczaso
wa pozycja
na liście
operacji)
RTGS
Sesje
rozrachu
nkowe
-
1-3
KP-IN-ZN
(104)
KR-IN-ZN
(113)
60
Transfer pieniężny w związku z rozrachunkiem
transakcji dokonanym na podstawie § 50 Regulaminu.
Transfer związany z obsługą rekompensat, o których
mowa w § 68 Regulaminu
CLAI
61
Transfer pieniężny w związku z pobraniem odstępnego
na skutek odstąpienia przez uczestnika od transakcji
zawartej w ramach organizowanego przez Ministra
Finansów przetargu odkupu albo przetargu zamiany
obligacji skarbowych.
OWNE
INTR
8.00-15:45
-
DP-IN-ZN
(105)
62
Transfer pieniężny w związku z:
- uzupełnieniem niedoboru lub zwrotem nadwyżki
zabezpieczenia umownego pożyczki negocjowanej, lub
- w związku przejęciem zabezpieczenia umownego
pożyczki negocjowanej przez KDPW_CCP
COLI/
COLO
PNEG*
-
1-3
ZP-IN-ZN
(106)
25/29
KDPW S.A.
63
Transfer pieniężny w związku z obsługą zabezpieczeń
automatycznych pożyczek papierów wartościowych
COLI/
COLO
AUTO*
-
1-3
BP-IN-ZN
(108)
64
Transfer pieniężny związany z wykonaniem świadczenia
pieniężnego wynikającego z transakcji zawartej poza
obrotem zorganizowanym, które zostało ustalone na
podstawie instrukcji dostarczonej przez KDPW_CCP
COLI/
COLO
CCPT*
-
1-3
IP-OC-ZG
(109)
26/29
KDPW S.A.
5. Okres przejściowy
Instrukcje rozrachunku przekazane do systemu kdpw_stream przed datą wdrożenia
nowych oznaczeń, a przewidziane do rozrachunku po dacie wdrożenia powinny
zawierać dotychczasowe oznaczenia typów operacji.
Komunikaty statusu i potwierdzeń rozrachunku dla takich instrukcji przekazywane
po dacie wdrożenia będą zawierać nowe oznaczenia typów operacji.
27/29
KDPW S.A.
Załącznik 1 – Lista typów operacji w komunikatach ISO20022
Poniżej przedstawiono listę kodów operacji rozrachunkowych zdefiniowanych
w komunikatach ISO20022.
Kody stosowane w systemie kdpw_stream powinny stanowić podzbiór wartości
z poniższej listy.
AUTO
BSBK
CLAI
CNCB
COLI
COLO
CONV
CORP
ETFT
FCTA
INSP
ISSU
MKDW
MKUP
NETT
NSYN
OWNE
OWNI
PAIR
PLAC
PORT
REAL
REDI
REDM
RELE
REPU
RODE
RVPO
SBBK
SBRE
SECB
SECL
SLRE
SUBS
SYND
TBAC
TRAD
TRPO
TRVO
TURN
AutoCollateralisation
Relates to an auto-collateralisation movement
Buy Sell Back Relates to a buy sell back transaction.
Market Claim
Transaction resulting from a market claim.
Central Bank Collateral Operation Relates to a collateral delivery/receipt to a National Central Bank
for central bank credit operations.
Collateral In
Relates to a collateral transaction, form the point of view of the collateral taker or
its agent.
Collateral Out
Relates to a collateral transaction, form the point of view of the collateral giver or
its agent.
DR Conversion
Relates to a depository receipt conversion.
Corporate action
Relates to a corporate action
Exchange Traded Funds
Relates to an exchange traded fund (ETF) creation or redemption.
Factor Update
Relates to a factor update.
Move of Stock
Relates to a movement of shares into or out of a pooled account.
Issuance
Relates to the issuance of a security such as an equity or a depository receipt.
Mark-Down
Relates to the decrease of positions held by an ICSD at the common depository
due to custody operations (repurchase, pre-release,proceed of corp. event realigned).
Mark-Up
Relates to the increase of positions held by an ICSD at the common depository
due to custody operations (repurchase, pre-release, proceed of corporate event realigned).
Netting
Relates to the netting of settlement instructions.
Non Syndicated
Relates to the issue of medium and short term paper (CP, CD, MTN,notes ...)
under a program and without syndication arrangement.
External Account Transfer Relates to an account transfer involving more than one instructing party
(messages sender) and/or account servicer (messages receiver).
Internal Account Transfer Relates to an account transfer involving one instructing party messages
sender at one account servicer (messages receiver).
Pair-Off
Relates to a pair-off: the transaction is paired off and netted against one or more
previous transactions.
Placement
Relates to the placement/new issue of a financial instrument.
Portfolio Move
Relates to a portfolio move from one investment manager to another and/or from
an account servicer to another. It is generally charged differently than another account transfer
(OWNE, OWNI, INSP), hence the need to identify this type of transfer as such.
Realignment
Relates to a realignment of positions.
Withdrawal
Relates to the withdrawal of specified amounts from specified subaccounts.
Redemption (Funds)
Relates to a redemption of Funds (Funds Industry ONLY).
DR Release/Cancellation Relates to a release (into/from local) of Depository Receipt operation.
Repo
Relates to a repurchase agreement transaction.
Return of Delivery Without Matching Relates to the return of financial instruments resulting from a
rejected delivery without matching operation.
Reverse Repo
Relates to a reverse repurchase agreement transaction.
Sell Buy Back
Relates to a sell buy back transaction.
Borrowing Reallocation Internal reallocation of a borrowed holding from one safekeeping
account to another.
Securities Borrowing
Relates to a securities borrowing operation.
Securities Lending
Relates to a securities lending operation.
Lending Reallocation
Internal reallocation of a holding on loan from one safekeeping account to
another.
Subscription (Funds)
Relates to a subscription to funds (Funds Industry ONLY).
Syndicate of Underwriters Relates to the issue of financial instruments through a syndicate of
underwriters and a Lead Manager.
TBA Closing
Relates to a To Be Announced (TBA) closing trade.
Trade
Relates to the settlement of a trade.
Triparty Repo
Relates to a triparty repurchase agreement.
Triparty Reverse Repo Relates to a triparty reverse repurchase agreement.
Turnaround
Relates to a turnaround: the same security is bought and sold to settle the same
day, to or from different brokers.
28/29
KDPW S.A.
Załącznik 2 – Kody operacji w standardach technicznych ESMA
dotyczących CSDR
W ramach wymogów dotyczących tzw. ‘record keeping’ ESMA wymaga rozróżniania
co najmniej następujących rodzajów operacji:
a) TRAD - purchase or sale of securities;
b) COLI/COLO/CNCB - collateral management operations;
c) SECL/SECB - securities lending/borrowing operations;
d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/ BSBK/ SBBK - repurchase transactions;
e) OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) - others.
Załącznik 3 – Definicja kodu rynku w komunikatach ISO150022/20022
TRAD
Place of Trade
instructing party or not.
FORMAT
:4!c/[8c]/4!c[/30x]
Place at which the order was traded, directly by the
(Qualifier)(Data Source Scheme)(PlaceCode)(Narrative)
Place Code must contain one of the following codes:
EXCH
OTCO
PRIM
SECM
VARI
Stock Exchange
Over The Counter
Primary Market
Secondary Market
Various
Place of trade is a stock exchange.
Place of trade is over the counter.
Place of trade is the primary market.
Place of trade is the secondary market.
Trade was executed on various places.
USAGE RULES
When Place Code is OTCO, Narrative, if present, must specify the system. When
Place Code is EXCH, Narrative, if present, must specify the Market Identifier Code
(MIC).
A cross-exchange netted transaction is to be identified by the combination of Various
(Place field
:94B::TRAD//VARI) and Netting (Indicator field :22F::SETR//NETT).
29/29

SCP/ZW/3/2016

Transkrypt

Podobne dokumenty