System IPS w zrzeszeniu

SYSTEM IPS
W
ZRZESZENIU
FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
13-14 września 2016r.
IPS-SGB w LICZBACH
23
listopada
2015r.
191
BS
Suma bilansowa
BS IPS-SGB
11,7%
30
czerwca
2016r.
197
BS
Depozyty sektora nief. i
JST BS IPS-SGB
6,9%
13,2%
21 128
VI.2016
195
BS
Kredyty sektora nief. i
JST BS IPS-SGB
38 051
34 078
VI.2015
31 marca
2016r.
VI.2015
Spółdzielczy System Ochrony SGB
22 591
VI.2016
32 893
29 047
VI.2015
VI.2016
IPS-SGB w LICZBACH
23
listopada
2015r.
191
BS
31 marca
2016r.
Współczynnik wypłacalności
Banki Komercyjne
Sektor BS
BS IPS-SGB
15,37%
14,36%
18,51%
Spółdzielczy System Ochrony SGB
195
BS
30
czerwca
2016r.
197
BS
Jakość kredytów
C/I
7,38%
53%
6,42%
70%
71%
3,76%
RYZYKO KREDYTOWE
Jakość portfela nief. i JST
4,11%
4,13%
3,98%
3,83%
3,77%
3,82%
3,76%
XII.2014
III.2015
VI.2015
IX.2015
XII.2015
III.2016
VI.2016
Należności zagrożone
Rozkład wskaźnika nal.
zagrożonych
7 12
852
862
178
VI.2015
VI.2016
Spółdzielczy System Ochrony SGB
< 0,1%
0,1% - 10%
> 10% (limit)
RYZYKO KREDYTOWE
Orezerwowanie w BS
43,2%
Brakująca kwota/wynik brutto
13,8%
Rozkład orezerwowania
3
39
49
106
< 30% (limit)
Spółdzielczy System Ochrony SGB
30% - 80%
> 80%
Brak zagr.
PŁYNNOŚĆ
Aktywa płynne w LCR z MD
4 241
Aktywa płynne w LCR
2 807
Rozkład wsk. LCR
Rozkład wsk. Dep/Kred
3 10
39
155
184
< 70%
70% - 100%
3
100>%
Spółdzielczy System Ochrony SGB
< 105%
105% - 200%
> 200%
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
Łączny wsp. Kapitałowy
18,5%
Wsp. Tier 1
18,0%
Wsp Core Tier 1
17,9%
Struktura Wsp. Kapitałowego
Udziałowy/Core Tier1
3
Tier2/FW
8
12
26
57
83
111
132
159
< 12%
12% - 20%
> 20%
< 0,5%
Spółdzielczy System Ochrony SGB
0,5% - 10%
> 10%
= 0%
0% - 15%
> 15%
OCENA PUNKTOWA
Spółdzielczy System Ochrony SGB
OCENA PUNKTOWA
Spółdzielczy System Ochrony SGB
PREWENCJA
Banki Spółdzielcze w Prewencji
46
29
22
XII.2015
Spółdzielczy System Ochrony SGB
III.2016
VI.2016
FUNDUSZ POMOCOWY I MINIMUM DEPOZYTOWE
Łączna kwota Funduszu Pomocowego
na czerwiec br. wyniosła 242,2 mln zł
2 22
Minimum Depozytowe
Banków Spółdzielczych na
czerwiec br.
218
Część składkowa
Wkłady pieniężne
Część dodatkowa
Spółdzielczy System Ochrony SGB
1 433 mln zł
AUDYTY U UCZESTNIKÓW
114 AUDYTÓW ZREALIZOWANYCH W TYM:
Kompleksowe
12
Kredytowe
20
St% i Walutowe
15
Płynność
13
Adekwatność kapitałowa
17
Ryzyko operacyjne
12
Zmienne składniki wynagrodzeń
22
W SGB-Banku S.A.
3
0
5
10
15
155 AUDYTÓW W TRAKCIE REALIZACJI
Spółdzielczy System Ochrony SGB
20
25
PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB
AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Ze względu na istotność kwestii bezpieczeństwa informacji rozważamy
objęcie audytami Spółdzielni również tego obszaru.


Zakres audytów BIT objąłby:
 A. Kompleksowy audyt obszaru technologii informacyjnej i
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakresie :
 B. Standardowe testy penetracyjne
 C. Kwartalne automatyczne techniczne badanie podatności (od
strony sieci publicznej)
Wprowadzenie audytów BIT wymaga zamian do Umowy Systemu
Ochrony tj.: decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i
akceptacji zmian przez KNF
Spółdzielczy System Ochrony SGB
PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB

Baza danych o klientach, których dotyczy niewykonanie
zobowiązania:




Realizacja zapisów Zał. 3a par. 13 we współpracy z BIK
Celem jest stworzenie bazy danych na poziomie IPS-SGB i
wzmocnienie mechanizmów bezpieczeństwa co umożliwi:
 ocenę spójności klasyfikacji ekspozycji w Systemie,
 analizy trendów związanych z typem klienta, rodzajem
ekspozycji etc,
 poprawę bezpieczeństwa na etapie udzielania kredytów.
Dostępność dodatkowych raportów i ostrzeżeń.
Korzyści wynikające ze współpracy z BIK:
 Wiedza ekspercka i gotowe raporty i analizy BIK
 Istniejąca infrastruktura techniczna i zapewniona jakość
danych.
Spółdzielczy System Ochrony SGB
PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB

Zintegrowany system wspierający IPS-SGB:
 Oczekiwana funkcjonalność:
 Ocenę banków Uczestników IPS-SGB,
 Prewencję,
 Planowanie i prowadzenie audytów,
 Obsługę zaleceń i zarządzanie interakcjami z
użytkownikami,
 Raportowanie.
 Wdrożenie planowane w 2017r.
Spółdzielczy System Ochrony SGB
PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB

Kalkulator Ratingu
Spółdzielczy System Ochrony SGB
WSPARCIE UCZESTNIKÓW SYSTEMU OCHRONY









Zerowe wagi ryzyka
Zagregowany LCR
Przygotowanie procedur wewnętrznych i ich obsługa
Grupowy plan naprawy
Wsparcie w wypełnieniu BION i współpraca z KNF nad
nowym procesem BION dla Uczestników IPS
Ochrona interesów prawnych BS w procesie
legislacyjnym
Alerty prawne
Alerty makroekonomiczne i analizy ryzyka makro
Analizy ryzyka systemu ochrony
Spółdzielczy System Ochrony SGB
WSPARCIE UCZESTNIKÓW SYSTEMU OCHRONY
W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Zadanie
Opracowanie regulacji dotyczących
zarządzania ryzykiem:
• dotyczących zdefiniowanych przez

Spółdzielnię istotnych rodzajów ryzyka
• z zastosowaniem zasady
proporcjonalności

Przygotowanie prostych narzędzi
wspierających pomiar ryzyka
Doradztwo w zakresie wrażania procedur,
 realizacji nowych przepisów i wytycznych,
wypełniania ankiet, sprawozdań
 Warsztaty szkoleniowe
Spółdzielczy System Ochrony SGB
Cel
 ograniczanie ryzyka na
wczesnym etapie
 wprowadzenie jednolitych
zasad klasyfikacji i
monitorowania ryzyka
 oszczędność czasu
pracowników banku
 zmniejszenie nakładów
ponoszonych na szkolenia i
konsultacje
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ADAM SKOWROŃSKI
Spółdzielczy System Ochrony SGB