Notatka ze spotkania dot. testów nettingu i

Notatka ze spotkania dot. testów nettingu i rozrachunku w częściach
Spotkanie odbyło się w dniu 6 maja 2014 r., w siedzibie KDPW. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Uczestników KDPW_CCP i KDPW oraz Izby Domów Maklerskich.
Podsumowanie:
1. Uczestnicy zgłosili postulat, aby w środowisku TST B była przeprowadzana comiesięczna
migracja danych bazodanowych ze środowiska produkcyjnego (pozycje rozliczeniowe, salda
instrumentów finansowych, baza kont rozliczeniowych i rozrachunkowych) wraz
z usunięciem instrukcji rozrachunku w toku.
Migracja danych z środowiska produkcyjnego kdpw_stream do TSTB będzie wykonana
wg stanu na 9 maja 2014 r., w dniu 12 maja 2014 r.
Decyzja dotycząca kolejnych migracji zostanie podjęta w późniejszym terminie,
w szczególności mając na uwadze termin wdrożenia nowych funkcjonalności oraz po
dodatkowych konsultacjach z Uczestnikami. Wykonywanie częstych migracji uniemożliwia
zachowanie ciągłości testów, w tym przypadku w środowisku TSTB, gdzie testowane są przez
Uczestników, KDPW i KDPW_CCP różne, niepowiązane ze sobą narzędzia.
2. Przed wdrożeniem nowych funkcjonalności Uczestnikom zostanie przekazana szczegółowa
informacja dotycząca warunków wdrożenia.
Uczestnicy zadali pytanie dotyczące możliwości wcześniejszego oznaczania kont
rozliczeniowych do nettingu i kont rozrachunkowych do RwC. W odpowiedzi informujemy,
że już w chwili obecnej możliwe jest oznaczenie kont rozliczeniowych i kont
rozrachunkowych wg wymagań Uczestników.
3. Do dnia 9 maja 2014 r. Uczestnikom zostanie przekazana uzgodniona z Izbą Domów
Maklerskich data wdrożenia nowych funkcjonalności.
4. Testy z wykorzystaniem danych produkcyjnych będą przeprowadzone w dniach 12-16 maja
2014 r., i nie będą powtarzane przed wdrożeniem nowych funkcjonalności.
5. W trakcie testów możliwe jest zgłaszanie indywidualnych scenariuszy testowych do wsparcia
operacyjnego przez zespół testowy KDPW_CCP (adres mailowy: [email protected]) i zespół
testowy KDPW (adres mailowy: [email protected]).
6. Migracja kont rozliczeniowych w dniu 12 maja 2014 r. wykonywana zostanie w zakresie
wszystkich instrumentów finansowych.
7. Wdrożenie nowych funkcjonalności obejmuje: netting, rozrachunek w częściach, nowe
struktury komunikatów z obszaru rozrachunku, nowy typ transakcji repo oraz kompleksowe
rozwiązanie dla TriPartyRepo.
8. W komunikacie secl.010.001.02 prezentowane są należności bądź zobowiązania wynikające
z sumy zobowiązań/ należności z transakcji. Komunikat secl.010.001.02 zawiera informacje
dotyczące wszystkich transakcji, bez ograniczenia tylko do transakcji gwarantowanych.
Parametr ‘tryb obrotu’ wyróżniający transakcje, jest naszym lokalnym rozwiązaniem, nie
występuje na innych rynkach, nie ma zatem o sposobu na wstawienie takiego kryterium
rozróżnienia transakcji do komunikatu ISO.
9. Na wniosek Uczestników KDPW_CCP została udostępniona możliwość subskrypcji
komunikatów sese.sts.001.04 zawierających informacje o przyjęciu przez KDPW instrukcji
rozrachunku za pomocą nowego kodu statusu 'PACK' ('acknowleged/accepted' wg opisu
SWIFT) prezentowanego w polu:
3 SttlmInstrSts Status [1..1] Status
3.1 StsCd Kod statusu [1..1] Code4Text :PACK.
Informacja o tym kodzie statusu będzie przekazywana jednorazowo i bezpośrednio po
odebraniu instrukcji rozrachunku przez KDPW. Dodatkowo została wprowadzona możliwość
wyboru subskrypcji ww. komunikatu dla statusu PACK z dodatkowym podziałem na instrukcje
netto/brutto.
Subskrypcja komunikatów w środowisku testowym (ze wskazaniem środowiska) odbywa się
poprzez przekazanie informacji o komunikatach subskrybowanych do KDPW_CCP
([email protected]) lub do KDPW ([email protected]).