aktuariat w praktyce zakładu ubezpieczeń

Laboratorium komputerowe –
aktuariat w praktyce zakładu ubezpieczeń
We współpracy z Instytutem Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszamy
studentów (zwłaszcza 1. i 2. roku drugiego stopnia studiów matematycznych)
na cykl warsztatów pt. :
Laboratorium komputerowe – aktuariat w praktyce zakładu ubezpieczeń
Uczestnictwo w tym kursie jest świetną okazją do zapoznania się z codziennymi zadaniami praktycznymi
pracy aktuariusza - matematyka ubezpieczeniowego - przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych
na rynku narzędzi komputerowych w środowisku Microsoft Office. Z uwagi na kładziony nacisk
na użytkowanie języków programowania/zapytań bazodanowych w konkretnych wyliczeniach
aktuarialnych, kurs to również możliwość nauki posługiwania się pakietem MS Excel czy MS Access
poprzez VBA i SQL, które są częstym wymogiem prezentowanym w aplikacjach procesu rekrutacji do
firm ubezpieczeniowych, zarówno majątkowych jak i życiowych.
Zajęcia poprowadzą:
mgr inż. Grzegorz Kukla (14-letni staż na rynku ubezpieczeń, aktuariusz od 11 lat),
mgr Olga Pasławska (7,5-letni staż na rynku ubezpieczeń, aktuariusz od 4 lat, specjalizacja:
wyceny produktowe)
mgr inż. Marta Małek-Bernadzikowska (8-letni staż na rynku ubezpieczeń, aktuariusz od 6 lat,
specjalizacja: rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wymóg wypłacalności)
mgr Iwona Owczarczuk (10-letni staż na rynku finansowym, specjalizacja: ocena ryzyka)
Zakres kursu:
1. Użycie testu statystycznego chi-kwadrat do oceny rozkładu ryzyka ubezpieczeniowego –
modelowanie rezerwy składek. (2x90 min)
2. Produkt ubezpieczeniowy w kanale bancassurance, najważniejsze elementy procesu:
idea, budowa produktu, proces wdrożenia, realizacja, monitoring sprzedażowy i
szkodowy. Specyfika współpracy ubezpieczyciela z bankiem. Wycena ubezpieczenia
wybranych rodzajów produktów. (2x90 min)
3. Wypłacalność zakładów ubezpieczeń zgodnie z reżimem Solvency II. Praktyczne aspekty
wyznaczania nowego wymogu kapitałowego Solvency Capital Requirement. (2x90 min)
4. Value at risk jako miara ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego - praktyczne
zastosowania. (1x90 min)
Plan zajęć:
Wykłady w piątki (pierwsze zajęcia: 07.11.2014, ostatnie: 19.12.2014),
godz. 7.30-9.00, sala 4.04, Instytut Matematyki i Informatyki C-11.
Zapisy:
Kontakt: dr inż. Marek Teuerle ([email protected])
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (16) zapisy według kolejności zgłoszenia.