ELEMENTY ANALIZY TECHNICZNEJ I FUNDAME

KARTA PROGRAMU RAMOWEGO PRZEDMIOTU
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
1. Identyfikator przedmiotu: ELEMENTY ANALIZY TECHNICZNEJ I FUNDAMENTALNEJ
Rodzaj studiów: licencjackie
Kierunek
: Informatyka i Ekonometria
Specjalność : inżynieria finansowa
15 godz. wykładu
Symbol:
15 godz. laboratorium
Nr w siatce studiów:
Symbol jednostki dydaktycznej
WZIiM
Semestr:
Data opracowania: 5 stycznia 2010 r.
2. Treści kształcenia:
I. Analiza fundamentalna
1. Zakres i kategorie analizy fundamentalnej, uwagi o metodologii
2. Analiza makroekonomiczna
3. Analiza sektorowa
4. Analiza sytuacyjna spółki
5. Analiza finansowa, wybrane wskaźniki analizy fundamentalnej
6. Elementy teorii wyceny akcji, model Williama – Gordona
7. Przykłady strategii fundamentalnych (model monetarny, wykorzystanie wskaźnika cena/zysk)
II. Analiza techniczna
1. Analiza cyklu giełdowego, indeksy kursów akcji, elementy teorii Dowa
2. Podstawowe typy wykresów (liniowe, logarytmiczne, słupkowe, świece japońskie)
3. Elementy analizy formacji, przykłady formacji odwrócenia i kontynuacji trendu
4. Wybrane metody ilościowe analizy technicznej
4.1 Średnie ruchome
4.2 Wskaźniki opisujące całość rynku (wskaźniki typu A/D, wskaźnik zaufania
Barrona, wskaźnik nastroju rynku)
4.3 Wskaźniki wykorzystujące kursy akcji (ROC, RSI, MACD)
5. Przykłady strategii podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o analizę techniczną.
3. Autorzy programu ramowego:
Dr Andrzej Karpio
4. Wydział/Katedra:
Katedra Ekonometrii i Statystyki
5. Umiejętności wymagane w realizacji zajęć:
Wymagane będą podstawowe wiadomości z matematyki, w zakresie wykładanym na studiach
zawodowych oraz posługiwanie się programem Excel. Niezbędne będą podstawowe wiadomości
dotyczące obrotu giełdowego.
6. Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje:
Efektem kształcenia będzie posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy fundamentalnej, w
szczególności zrozumienie podstawowych informacji pojawiających się w prasie finansowej, ich
interpretacja i umiejętność wykorzystania w decyzjach inwestycyjnych. W zakresie analizy technicznej
student powinien nabyć umiejętność sporządzania i interpretacji wykresów kursów akcji, identyfikowania
formacji oraz obliczania i interpretowania podstawowych wskaźników technicznych.
7. Pomoce dydaktyczne:
1
Program komputerowy Excel, rzutnik multimedialny, dane dotyczące notowań giełdowych, prasa
finansowa (np. Parkiet).
8. Forma realizacji wykładów/ćwiczeń:
Wykłady będą prowadzone w tradycyjnej formie z wykorzystaniem tablicy oraz rzutnika
multimedialnego. Podczas laboratorium studenci będą wykorzystywać program Excel oraz narzędzia
analityczne dostępne na stronach internetowych, na przykład na www.onet.pl. lub www.bossa.pl.
9. Forma zaliczania wykładów/ćwiczeń:
Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie kilkunastostronicowej pracy, w której student będzie musiał
wykazać się wiedzą praktyczną dotyczącą zastosowania analizy technicznej lub fundamentalnej.
Podstawą zaliczenia wykładów będzie test.
10. Literatura:
1. J.C. Francis – Inwestycje. Aanaliza i zarządzanie, WIG PRESS 2000
2. J.J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych, WIG PRESS 1999
3. F.K. Reilly, K.C. Brown – Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T1 i T2, PWE 2001
4. J.C. Ritchie – Analiza fundamentalna, WIG PRESS 1997
2