Tytuł/stopień naukowy, Imię i nazwisko

dr Dominik Śliwicki
Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu:
Wydział Społeczno Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Zarządzania, bud. K, pokój 323
Adres email: [email protected]
1. Wykształcenie:
2005 – 2010 Studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
2000 – 2005 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: metody ilościowe w zarządzaniu,
09.06.2005 – magister, zarządzanie i marketing
2. Stopnie i tytuły naukowe
19.05.2010 – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; tytuł rozprawy doktorskiej: Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej
3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): ekonometria, statystyka prognozowanie, metody nieparametryczne w statystyce i ekonometrii, badania
rynku pracy
4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych): Polskie Towarzystwo Statystyczne od 2010 r.
5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): brak
6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recenzje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): brak
7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): metody nieparametryczne w
statystyce i ekonometrii, ekonometria i statystyka w badaniach rynku pracy
8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane
z programów operacyjnych, z programów ramowych UE):
9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji):










Ekonometryczne modelowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej,
Nr 60, s. 331 – 340, Warszawa 2006, (3 pkt.),
Estymacja jądrowa w dynamicznych modelach regresji, Dynamiczne Modele Ekonometryczne,
s. 145 – 153, Toruń 2007, (6 pkt.),
Zastosowanie estymatorów jądrowych do analizy kursów walutowych, Współczesne trendy w
przedsiębiorczości, s. 446 – 459, Łódź 2007,
Zastosowanie estymatorów jądrowych do wyznaczania wartości narażonej na ryzyko, Konkurencyjność gospodarki Polski, Wyd. Adam Marszałek, s. 211 – 220, Toruń 2008,
Nieparametryczne testowanie nieliniowych zależności przyczynowych. Analiza symulacyjna,
Współczesne trendy w ekonometrii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i
Ekonomii TWP, s. 261 – 273, Olsztyn 2008,
Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy ŚrodkowoWschodniej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, XXXIX, s.187 – 196, Toruń 2009, (współautor D. Górecka – 4 pkt.),
Jądrowe estymatory wariancji warunkowej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, XXXIX,
s.287 – 296, Toruń 2009, (4 pkt.),
Application of Panel Data Models to Exchange Rates’ Modeling for Scandinavian and Central
and Eastern European Countries, Dynamic Econometric Models, Vol. 9, 62 – 71, Toruń 2009,
(współautor D. Górecka),
Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny w świetle zmian na rynku pracy, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 63, s. 267 – 283, Warszawa 2010, (współautor P. Stolarczyk),
Wykorzystanie modeli logitowych w analizie czynników aktywności zawodowej ludności, Wiadomości Statystyczne, 2, s. 23 – 35, Warszawa 2012 (współautor M. Ręklewski – 6 pkt.)
Rozdziały w książkach:
1. Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Z. Wiśniewskiego i
K. Zawadzkiego, WUP, UMK, Toruń 2011, s. 79 – 105, (współautor M. Maksim)
10. Uzyskane patenty (jeżeli są): brak
11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria,
seminaria): wnioskowanie statystyczne – wykład/ćwiczenia, ekonometria – ćwiczenia,
ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych – wykład/ćwiczenia, statystyka opisowa – ćwiczenia,