SYLABUS rok akademicki 2015/16

SYLABUS rok akademicki 2015/16
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego
KBPST
Nazwa kierunku
Ekonomia/MSG
Kod ECTS
14.3.E.FZ.624
Pkt.ECTS
2
Limit osób
30
Nazwa specjalności
BRAK;
prof. UG dr hab. Przemysław Borkowski
Forma zajęć/Liczba godzin
Wykład
30
Ćwiczenia
0
Konwersatoria
0
Laboratoria komputerowe
Forma aktywności
0
Sumaryczna liczba godzin:
0
0
Lektoraty
Rok i rodzaj studiów:
2 SS2,
Semestr:
3,
Status przedmiotu:
Fakultatywny
Język wykładowy:
polski
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Seminaria
0
Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
Wymagania wstepne
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny
Zaliczenie na ocenę
Projekt polega na ocenie ryzyka wybranego przedsięwzięcia gospodarczego. Przygotowywany jest w
5-osobowych zespołach. Elementy projektu składające się na ocenę końcową:
1. Identyfikacja źródeł ryzyka 10%; 2. Klasyfikacja ryzyka 10%; 3. Ocena ryzyka wybrana metodą
ilościową 30%; 4. Ocena ryzyka wybranymi metodami jakościowymi 30%; 5. Zaproponowane środki
zaradcze 20%.
Ocena ostateczna wynika z punktowej oceny składników projektu, w przypadku uzyskania: 51%-60%
punktów - ocena 3; 61%-70% ocena 3.5; 71%-80% ocena 4; 81%-90% ocena 4.5; 91% i więcej
ocena 5
Cele przedmiotu
Cele szczegółowe przedmiotu to:
Poznanie metod identyfikacji ryzyka
Nabycie umiejętności rozpoznania źródeł ryzyka
Poznanie metod oceny ryzyka w ujęciu ilościowym i jakościowym
Nabycie umiejętności posługiwania się metodami zarządzania ryzykiem, tworzenia planu i strategii ryzyka i dopasowywania do
nich odpowiednich narzędzi.
Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunków ekonomia i / lub międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Efekty kształcenia się
Wiedza
E2_W01
Student zna terminologię związaną z ryzykiem
E2_W06
Umie używać narzędzi służących identyfikacji i ocenie ryzyka
MSG2_W02 Student zna terminologię związaną z ryzykiem
MSG2_W04 Potrafi przeprowadzić klasyfikację ryzyka oraz opracowąć plan i strategię ryzyka
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Przemysław Borkowski
1/3
SYLABUS rok akademicki 2015/16
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Efekty
E2_W01
X
E2_W06
X
MSG2_W02
X
MSG2_W04
Umiejętności
X
E2_U03
Potrafi identyfikować źródła i wynikające z nich przejawy ryzyka
E2_U04
Potrafi wyznaczyć poziom ryzyka metodami ilościowymi i jakościowymi
MSG2_U08
Potrafi gromadzić dane dotyczące ryzyka i analizować je w celu wyznaczenia wielkości
ryzyka
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności
Efekty
E2_U03
X
E2_U04
X
E2_U08
Kompetencje
X
X
E2_K02
Potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego działając w zespole
MSG2_K02
Potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego działając w zespole
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje
Efekty
E2_K02
X
MSG2_K02
X
Treści programowe
1. Rodzaje ryzyka:(2 godz.)
Istota ryzyka, pewność, niepewność, prawdopodobieństwo, typologia ryzyka w instytucji finansowej a niefinansowej; rodzaje
ryzyka w inwestycjach; ryzyko systematyczne i niesystematyczne; metodologia BIS; ryzyko polityczne; ryzyko biznesowe;
ryzyko strategiczne; ryzyko finansowe i jego kategorie, praktyczne metody budowy ram strategii analizy ryzyka w
przedsiębiorstwie.
2. Metody identyfikacji ryzyka: (4 godz.)
Czynniki ryzyka, źródła ryzyka makroekonomiczne i mikroekonomiczne, ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, metody statystyczne,
metody obserwacyjne i ich wykorzystanie w zależności od profilu podmiotu.
3. Wartość narażona na ryzyko: (4 godz.)
Istota wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk) - podejście bankowe a analiza od strony przedsiębiorstwa; pomiar wartości
narażonej na ryzyko; analiza istotności zagrożeń, przedział ufności;
4. Model ryzyka (3 godz.)
Budowa modelu analizy i oceny ryzyka w praktyce;
5. Ilościowe metody oceny ryzyka (4 godz.)
analiza wrażliwości na kluczowe czynniki ryzyka, metoda wariancji - kowariancji; metoda symulacji historycznej; metoda Monte
Carlo
6. Metody jakościowe w ocenie ryzyka: (4 godz.)
Zasady sporządzania ocen MCA, oceny ratingowe, mapy i macierze ryzyka, metody opisowe (np. BCG); analiza grafów;
metody scenariuszowe.
6.Organizacja a ryzyko (3 godz.)
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Przemysław Borkowski
2/3
SYLABUS rok akademicki 2015/16
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Organizacje nastawione na zarządzanie ryzykiem a tradycyjne; zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa dla potrzeb
zarządzania ryzykiem, rola menedżera ryzyka; komitet ryzyka.
7. Zabezpieczenia wewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem (2 godz.)
Zasady i zakres zastosowania zabezpieczeń wewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem; transakcje przeciwstawne, opóźnianie i
przyspieszanie płatności, zarządzanie przepływami pieniężnymi, kompensacja, netting.
8. Zabezpieczenia zewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem (4 godz.)
Zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem nowych instrumentów finansowych; transakcje terminowe; opcje; swapy; przegląd
instrumentów zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
1.P.Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, WUG, Gdańsk 2008; 2.J. Wiley: Instrumenty pochodne, Dom
Wydawniczy ABC, Kraków 2001, 3.P.Jorrion: Financial Risk Manager Habdbook, John Wiley & Sons, London 2003.
Literatura uzupełniająca:
1.A.J. Baird: Rynek opcji, ABC, Warszawa 1998; 2. A. McDougall: Swapy, ABC, Kraków 2001; 3.D. Benett: Ryzyko walutowe,
ABC, Kraków 1999, 4.J. Hull: Kontrakty terminowe i opcje, WIG, Warszawa 1999;
Kontakt
[email protected],
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Przemysław Borkowski
3/3