ZASADY LOKATY STRUKTURYZOWANEJ

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr60/03/AB/SD/2008
Zarządu Banku BPS S.A.
z dnia 02 września. 2008 roku.
ZASADY LOKATY STRUKTURYZOWANEJ INDEKSOWANEJ
DO KONTRAKTU TERMINOWEGO NA ROPĘ WTI
„Czarne Złoto”
Adresaci produktu
Waluta
Oprocentowanie
gwarantowane w okresie
subskrypcji oraz do daty
transakcji lokaty
Minimalna kwota lokaty
Gwarancja kapitału
Okres subskrypcji
Data transakcji lokaty
Data ustalenia Cen Realizacji
i Cen Dezaktywacji
Data Zapadalności
Okres obserwacji
Data obserwacji
Data zwrotu środków z
lokaty na Pol-Konto
Wartość początkowa
Cena Realizacji 1 (CR1)
Cena Realizacji 2 (CR2)
Cena Dezaktywacji 1 (CD1)
Cena Dezaktywacji 2 (CD2)
Cena Rozliczenia
Indeks
Posiadacze rachunków POL-Konto
PLN
5,55%
1 000 PLN
100% *
09.09.2008-23.09.2008
26.09.2008
24.09.2008
26.09.2009
Od daty transakcji do daty obserwacji
24.09.2009
28.09.2009
Cena (w USD za baryłkę) najbliższego kontraktu terminowego na
WTI w Dacie Transakcji. Wartość początkowa będzie
opublikowana w oddziałach dzień przed datą transakcji.
Cena (w USD za baryłkę) stanowiąca 84% Wartości Początkowej.
Cena (w USD za baryłkę) stanowiąca 116% Wartości
Początkowej.
Cena (w USD za baryłkę) stanowiąca 62% Wartości Początkowej.
Cena (w USD za baryłkę) stanowiąca 138% Wartości
Początkowej.
Cena (w USD za baryłkę) najbliższego kontraktu terminowego na
WTI w Dacie Obserwacji
Cena kontraktu terminowego typu futures określoną w USD za
baryłkę ropy West Texas Intermediate (WTI) określaną również
jako Texas Light Sweet wykorzystywaną jako cenę indeksową.
Notowanie dotyczy najbliższego kontraktu terminowego, który
jest obserwowany w sposób ciągły na Nowojorskiej Giełdzie
Towarowej (New York Mercantile Exchange).
Końcowa Wartość Lokaty:
kwota lokaty + oprocentowanie
Oprocentowanie i formuła
obliczania odsetek od lokaty:
14% w stosunku rocznym otrzymamy gdy:
• cena kontraktu futures na ropę WTI w całym okresie trwania
lokaty (w tym w dniu zakończenia) zawsze będzie niższa niż
*
Gwarancja zwrotu kapitału pod warunkiem, że lokata będzie utrzymana do Daty Zapadalności.
•
•
138% Wartości Początkowej oraz
zawsze będzie wyższa niż 62% Wartości Początkowej oraz
cena kontraktu na ropę w dniu zakończenia lokaty będzie
niższa niż /lub równa 84% Wartości Początkowej lub wyższa
niż /lub równa 116% Wartości Początkowej
0% otrzymamy gdy:
• cena kontraktu futures na ropę WTI w całym okresie trwania
lokaty (w tym w dniu zakończenia) przynajmniej raz będzie
wyższa niż /lub równa 138% Wartości Początkowej lub
• przynajmniej raz będzie niższa niż /lub równa 62% Wartości
Początkowej lub
• cena kontraktu na ropę w dniu zakończenia lokaty będzie
większa niż 84% Wartości Początkowej i mniejsza niż 116%
Wartości Początkowej
wycofana kwota * 1,2 * WIBOR1 *
* ilość dni do końca lokaty / 365
Opłata za wycofanie lokaty:
gdzie:
WIBOR1 – wartość WIBOR ustalona według:
WIBOR 3-miesięczny (3M), jeśli do końca
WIBOR1=
lokaty pozostało mniej niż 90 dni
WIBOR 6-miesięczny (6M), jeśli do końca
lokaty pozostało pomiędzy 90 a 179 dni
WIBOR 12-miesięczny (1Y), jeśli do końca
lokaty pozostało 180 lub więcej dni
(wszystkie wartości WIBOR z dnia poprzedzającego
wycofanie)
PRZYKŁADY:
(1) OPROCENTOWANIE = 14%
% Wartości początkowej; Wartość indeksu WTI
Zmiany indeksu WTI
przykład (1)
138%
116%
84%
62%
Data transakcji
Data obserwacji
CZAS
(2) OPROCENTOWANIE = 14%
% Wartości początkowej; Wartość indeksu WTI
138%
116%
84%
Zmiany indeksu WTI
przykład (2)
Data transakcji
62%
Data obserwacji
CZAS
(3) OPROCENTOWQANIE = 0%
% Wartości początkowej; Wartość indeksu WTI
138%
116%
84%
Zmiany indeksu WTI
przykład (3)
62%
Data transakcji
Data obserwacji
CZAS
Wartość Indeksu WTI w trakcie trwania lokaty przekroczyła dopuszczalny poziom CD2.
(4) OPROCENTOWANIE = 0%
% Wartości początkowej; Wartość indeksu WTI
138%
116%
84%
Zmiany indeksu WTI
przykład (4)
62%
Data transakcji
Data obserwacji
CZAS
Wartość Indeksu WTI w dniu zakończenia lokaty znalazła się poza dopuszczalnymi
przedziałami.
ZRÓDŁA DANYCH:
Informacje na temat notowań kontraktów futures na ropę WTI na giełdzie NYMEX można
znaleźć:
• http://www.bloomberg.com/markets/commodities/cfutures.html (Bloomberg: CL1
Cmdty GIP)
• http://www.nymex.com/lsco_pre_agree.aspx (oficjalna strona giełdy NYMEX)
Informacje na temat aktualnej stawki WIBOR można znaleźć:
• http://www.bankier.pl/fo/kredyty/components/elw/index.html?zakladka=wibor (portal
finansowy bankier.pl)
• Dziennik Rzeczpospolita