Raport Futures - Waluty.com.pl

Raport Futures
czwartek, 3 października 2013 r.
Kurs
2 415
2
0,08%
Kurs otwarcia
2 405
-8
-0,33%
Maksimum dzienne
2 416
3
0,12%
Minimum dzienne
2 388
-25
-1,04%
Wybrane dane
22 990
-589
-2,5%
Otwarte pozycje
88 072
224
0,3%
Zmienność dzienna
28
-12
-30,0%
Baza
3
3
-1647,1%
Średnia
2400
2350
SK-15
2300
Minimum Maksimum
Wolumen
21 572
16 321
30 400
Otwarte pozycje
87 244
79 496
90 689
Zmienność dzienna
33
22
40
Baza
-1
-10
2
Liczba sesji
2450
2 435
Zmiana
Wartość
Wolumen
10 sesji
FW20 (2,405.00, 2,416.00, 2,388.00, 2,415.00, +2.00000), Parabolic SAR (2,347.24)
2 447
Zmiana
Wartość
Kurs zamknięcia
SK-45
2250
2200
Minimum Maksimum
5 sesji
2 373
2 448
10 sesji
2 373
2 448
15 sesji
2 333
2 448
2150
2100
Wartości średnich kroczących wg cen zamknięcia
SK-3
2 411
SK-15
2 393
SK-5
2 409
SK-21
2 385
2050
SK-8
2 404
SK-45
2 360
10000
5000
Poziomy oporu
2 395
2 425
2 369
2 447
2 332
2 460
Indeksy
70
60
Zmiana
WIG20
2 412
-0,03%
BUX
18 645
-0,88%
ISE100
75 163
-1,71%
XetraDAX
8 629
-0,69%
CAC40
4 158
-0,92%
DJIA
15 133
-0,39%
Nasdaq Composite
3 815
-0,08%
S&P500
1 694
-0,07%
Nikkei
14 170
-2,17%
50
40
30
Composite Index (143.703)
200
100
5
0
-5
Derivative Oscillator (0.18354)
Directnl Movement ADX (17.0000), Directnl Movement +DI (26.0000), Directnl Movement -DI (21.0000)
40
30
Zmiana
DJIA Futures
15 133
-0,39%
Nasdaq 100 Futures
3 253
0,00%
Źródło: GPW, Reuters
Sesja
x10
Relative Strength Index (56.5529)
Wartość
Futures
Sytuacja
techniczna
Volume (23,071)
Poziomy wsparcia
20
1
July
8
15
22
29
5
August
12
19
26
2
9
September
16
23
30
October
Środowa sesja rozpoczęła się od redukcji zwyżek z dnia poprzedniego. Tuż po 10:00 doszło do kulminacji tendencji spadkowych – FW20Z13
wyznaczył wtedy dzienne minimum na poziomie 2 388 pkt. Strona podażowa nie zdołała jednak utrzymać zbyt długo przewagi. Na rynku
zaczęły się pojawiać plotki o możliwości pozytywnego głosowania w kwestii wotum zaufania dla włoskiego rządu i w rezultacie jeszcze
przed południem straty zostały całkowicie zniwelowane. Potem rozpoczęła się batalia o wyprowadzenie kursu kontraktów trwale na plusy.
Brak zdecydowanej postawy kupujących, podyktowany tendencjami korekcyjnymi na globalnych parkietach, doprowadził do ponownego
cofnięcia, ale tym razem już dużo płytszego niż rano. O14:15 opublikowany został raport ADP, który z racji braku piątkowych, rządowych
danych nabrał szczególnego znaczenia. Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym we wrześniu w USA był mniejszy od prognoz, ponadto
zrewidowany w dół został sierpniowy odczyt. Publikacja pomogła… kupującym. Zapewne zadział mechanizm – gorsze dane mniejsze szanse
na rychłe ograniczenie QE. Ostatecznie, po rozchwianej końcówce, FW20Z13 zakończyły dzień na poziomie 2 415 (+0,08%). Wolumen
wyniósł 23 tys., a LOP nieznacznie wzrósł do 88,1 tys. W czwartek przed południem inwestorzy zapoznają się z ostatecznym odczytami PMI
usług dla strefy euro, a publikacją dnia będzie ISM usług w USA.
Kupujący w środę postawili kolejny krok na drodze do przerwania korekty. Małym, ale niewątpliwym sukcesem była skuteczne obrona
pierwszego wsparcia wyznaczonego przez połowę wtorkowego, białego korpusu (2 395 pkt). Tym samym przetestowana została
mobilizacja sprzedających, którzy sprawdzian oblali. Kolejnym, nieco ważniejszym, testem dla strony podażowej będzie powstrzymanie
ataku na lukę bessy wyznaczoną z początkiem tygodnia (2 425 pkt). Jeśli kurs wybije się powyżej tego poziomu droga do ataku na
czerwcowe maksima serii kontynuacyjnej (2 447 pkt) będzie otwarta. Ich ewentualne przebicie byłoby oczywistym potwierdzeniem
kontynuacji tendencji zwyżkowych zainicjowanych w pierwszej połowie września. Trzeba przyznać, iż popytowy akcent ostatnich dwóch dni
nieco zmienił obraz techniczny – sprzedający stracili sporo wigoru, aczkolwiek kluczowe przesłanki są wciąż dla nich korzystne. RSI nadal
sprzyja odnowieniu korekty, a kluczowe opory w strefie 2 425-2 447 pkt pozostają ważne. Dopiero ich sforsowanie rozwieje wątpliwości.
3
Zlecenia telefoniczne: 0 801 377 933 (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (058) 308 56 09 (koszt wg taryfy operatora) Internet: www.bm.bph.pl
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: al. Pokoju 1, 31-548 Kraków; tel.: (12) 682 64 55 (12) 682 64 24 (12) 682 64 23 (12) 682 64 79 fax.: (22) 531 88 22
Opracowanie niniejsze jest przeznaczone wyłącznie dla klientów Biura Maklerskiego Banku BPH, którzy otrzymali je bezpośrednio od Biura Maklerskiego Banku BPH Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
© 2013 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez
pisemnej zgody BM Banku BPH SA jest zabronione.
Raport Futures
czwartek, 3 października 2013 r.
Biuro Maklerskie Banku BPH
al. Pokoju 1, 31-548 Kraków
tel.: (12) 682 64 55
Zespół Analiz
Agata Filipowicz-Rybicka
kierownik Zespołu Analiz
makler papierów wartościowych
[email protected]
Tomasz Kolarz
starszy analityk rynku finansowego
[email protected]
Tomasz Chwiałkowski
starszy analityk rynku finansowego
[email protected]
Jakub Szczepaniec
analityk rynku finansowego
[email protected]
Biuro Maklerskie Banku BPH jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku BPH S.A.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października
2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione
w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone
z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych
przez BM Banku BPH za wiarygodne. BM Banku BPH nie gwarantuje jednak ich kompletności i dokładności.
Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi
jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie
należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.
Inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytów zabezpieczających stanowiących jedynie ułamkową
część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego (tzw. dźwignia finansowa). Powoduje
to zwielokrotnienie ryzyka inwestycyjnego w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że rynek terminowy charakteryzuje się w horyzoncie krótkoterminowym większą zmiennością niż rynek
kasowy, co dodatkowo zwiększa ryzyko inwestycyjne.
W związku z powyższym inwestycja w instrumenty pochodne takie jak kontrakty terminowe na indeks WIG20 wiąże się z możliwością
utraty nie tylko wszystkich środków zaangażowanych w transakcję (utrata 100% kapitału), ale też z ewentualnym powstaniem
dodatkowych zobowiązań i kosztów, co w sumie może wiązać się ze stratą przekraczającą wartość zainwestowanych środków w
transakcję na rynku terminowym. Negatywny efekt zmian kursów kontraktów terminowych na indeks WIG20, może spowodować straty
przekraczające wartość zainwestowanych środków już w trakcie jednej sesji giełdowej.
Zlecenia telefoniczne: 0 801 377 933 (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (058) 308 56 09 (koszt wg taryfy operatora) Internet: www.bm.bph.pl
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: al. Pokoju 1, 31-548 Kraków; tel.: (12) 682 64 55 (12) 682 64 24 (12) 682 64 23 (12) 682 64 79 fax.: (22) 531 88 22
Opracowanie niniejsze jest przeznaczone wyłącznie dla klientów Biura Maklerskiego Banku BPH, którzy otrzymali je bezpośrednio od Biura Maklerskiego Banku BPH Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
© 2013 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez
pisemnej zgody BM Banku BPH SA jest zabronione.