Podstawy Teorii Fal Elliotta

Transkrypt

Teoria Fal Elliotta
i jej zastosowanie w praktyce rynkowej
prowadzący: Daniel Kostecki
www.danielkostecki.pl
Copyright by Daniel Kostecki 2012
1
Kilka słów o sobie
• luty 2007, pierwsze inwestycje na GPW,
• od listopada 2007 tylko i wyłącznie
rynek FOREX,
• początek 2009 roku, rozpoczęcie
przygody z Teorią Fal Elliotta.
2
Dlaczego Teoria Fal Elliotta?
•
•
•
•
Kompleksowe założenia
Możliwości prognostyczne
Próba zrozumienia rynku
Zawiera w sobie wszystkie narzędzia klasycznej
AT
3
Jak to się wszystko zaczęło..?
• Testowanie pewnej strategii na niskich
interwałach czasowych (m1, m5)
• Formacje AT pojawiają się na każdym
interwale
• Czym niższy interwał, tym częstotliwość
pojawiania się formacji jest większa
4
• Dostrzeżenie pewnej charakterystycznej
formacji z klasycznej analizy technicznej…
5
6
7
8
Jaka to formacja?
…
9
Jaka to formacja?
10
Jaka to formacja?
11
Jaka to formacja?
12
Jaka to formacja?
13
Jaka to formacja?
14
Jaka to formacja?
15
RGR!
• Formacja Głowy z Ramionami (RGR) kluczem
do rozpoznawania Fal
16
Przypomnienie podstaw
• Oznaczenia fal
5
B
3
4
1
2
A
1
C
A
4
3
2
C
B
5
17
Jak powstaje fala impulsu?
18
Trwa ruch
spadkowy
19
Trwa ruch
spadkowy
Następuje pierwsze odbicie, które przeważnie nie
jest silnym ruchem, gdyż większość graczy sądzi, iż
jest to jedynie korekta w trendzie spadkowym
20
Trwa ruch
spadkowy
W ten sposób powstaje fala druga, jednak
podaż nie ma już siły, aby wybić
poprzednie minimum
21
Fala trzecia to kapitulacja podaży i realizacja
zleceń stop loss z wierzchołka fali pierwszej oraz
odwracanie pozycji (tzw. short covering)
Trwa ruch
spadkowy
poprzednie minimum
22
Fala czwarta to realizacja zysków
powstałych na fali trzeciej, oraz
przyłączanie się do trendu kolejnych
graczy
Trwa ruch
spadkowy
poprzednie minimum
23
Fala czwarta to realizacja zysków
powstałych na fali trzeciej, oraz
przyłączanie się do trendu kolejnych
graczy
Ostatnia fala w impulsie to już zakupy
drobnych graczy wierzących w
kontynuację wzrostów
Trwa ruch
spadkowy
poprzednie minimum
24
12345 i ABC na realnym rynku
25
26
27
Przypomnienie podstaw c.d.
H4
H1
m15
28
Formacja RGR, a Fale Elliotta
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Formacja RGR, a fale Elliotta
PODSUMOWANIE
- statystycznie nieskuteczne formacje: 12345 – abc
- statystycznie skuteczne formacje: 12345 – 12345 oraz abc - 12345
41
Techniki pomagające rozpoznać Fale
• Kanały trendowe
• Zniesienia Fibonacciego
• Linia trendu
42
- kanały trendowe
• Kanał 0–2 po 1
0
2
1
3/C
Kanał 0-2 po 1 wyznacza cel
dla Fali 3 lub C
43
- kanały trendowe
• Kanał 1-3 po 2
0
2
1
4
Kanał 1-3 po 2 wyznacza
możliwy minimalny cel dla Fali 4
3
44
- kanały trendowe
• Kanał 2-4 po 1
0
2
1
4
3
45
- kanały trendowe
• 1) Kanał 0-2 po 1
cel min. dla fali 3
• 2) Kanał 1-3 po 2
cel dla fali 4
• 3) Kanał 2-4 po 1
cel dla fali 5
46
Kanały trendowe na realnym rynku
47
48
49
2/B
1/A
50
2
1
3…
51
2
1
4…
3
52
2
1
4
3
5…
53
2
1
4
3
5
54
55
56
- zniesienia Fibonacciego
• Zniesienia dla fali 4 (23,6 – 38,2 fali 3)
3
4
23,6
38,2
1
2
57
58
59
60
• Mierzenia dla fali 5 (61,8; 1; 161,8 fali 1)
161,8
1
3
61,8
4
1
2
61
62
63
64
- linia trendu
•
Linia 0-2 jako linia kluczowa dla całej struktury (wg. Glenna Nelly „Mastering
Elliott Wave"
0
2/B
!!!
1/A
3/C
65
- linia trendu
•
Linia 0-2 jako linia kluczowa dla całej struktury (wg. Glenna Nelly „Mastering
Elliott Wave"
66
Pułapki falowe
Czyli kiedy rynek najczęściej może nas zmylić i
spowodować błędną interpretację wykresu
67
Pułapki falowe
Zapoznanie się / przypomnienie struktur
korekcyjnych utrudniających analizę pod kątem
fal
68
Pułapki falowe
• Korekta nieregularna
B
C
A
A
C
B
69
Pułapki falowe
70
Pułapki falowe
71
Pułapki falowe
72
Pułapki falowe
Przykład rynkowy – korekta nieregularna
73
Pułapki falowe
74
Pułapki falowe
3
1
b
a
c
2
75
Pułapki falowe
3
1
b
a
c
2
76
Pułapki falowe
3
1
b
a
c
2
77
Pułapki falowe
3
1
b
a
c
2
78
Pułapki falowe
3
1
b
a
c
2
79
Pułapki falowe
5
3
1
4
b
a
c
2
80
Pułapki falowe
5
3
1
4
b
a
c
2
81
Pułapki falowe
5
3
1
4
b
a
c
2
82
Pułapki falowe
5
3
1
4
b
a
c
2
83
Pułapki falowe
b
3
a
1
c
b
a
c
2
84
Pułapki falowe
• Korekta pędząca
A
B
C
C
B
A
85
Pułapki falowe
86
Pułapki falowe
87
Pułapki falowe
Przykład rynkowy – korekta pędząca
88
Pułapki falowe
89
Pułapki falowe
90
Pułapki falowe
91
Pułapki falowe
92
Pułapki falowe
93
Pułapki falowe
2
1
ii
i
iv
iii
4
v
3
5
94
Pułapki falowe
2
1
ii
i
iv
iii
4
1/A
v
3
2/B
5
95
Pułapki falowe
2
1
ii
i
iv
iii
4
1/A
v
3
2/B
5
96
Pułapki falowe
2
1
ii
i
iv
iii
4
1/A
v
3
2/B
5
97
Pułapki falowe
2
1
ii
i
iv
iii
4
1/A
v
3
2/B
5
98
Pułapki falowe
2
1
ii
i
iv
iii
a
4
c
1/A
v
3
b
5
99
Pułapki falowe - podsumowanie
100
• Korekta nieregularna,
mylna interpretacja zmiany trendu – nowy szczyt, nowy dołek,
wizualnie przypomina tworzącą się formację RGR.
101
• Korekta pędząca,
wizualnie przypomina tworzącą się formację RGR,
zbyt wczesne oznaczenie fali 4 i 5.
102
Konserwatywny system transakcyjny:
Fibo + Fale
103
Fibo + Fale
104
Fibo + Fale
2
1
4
3
5
105
Fibo + Fale
2
1
4
3
5
106
Fibo + Fale
2
1
4
3
5
107
Fibo + Fale
108
Fibo + Fale
2
4
1
3
5
109
Fibo + Fale
2
4
1
3
5
110
Fibo + Fale
2
4
1
3
5
111
Fibo + Fale
112
Fibo + Fale
2
4
1
3
5
113
Fibo + Fale
2
4
1
3
5
114
Fibo + Fale
2
4
1
3
5
115
Fibo + Fale
116
Fibo + Fale
5
3
1
4
2
117
Fibo + Fale
5
3
1
4
2
118
Fibo + Fale
5
3
1
4
2
119
Fibo + Fale
120
Fibo + Fale
2
1
4
3
5
121
Fibo + Fale
2
1
4
3
5
122
Fibo + Fale
2
1
4
3
5
123
Konserwatywny system transakcyjny
PODSUMOWANIE
- znalezienie pięciofalowej struktury
- pomiar wcześniejszego ruchu w poprzednim kierunku
- koniec fali piątej na zniesieniu 78,6% bądź 88,6%
- pomiar w stronę przeciwną, zniesienia 23,6% - 38,2% (rejon podfali 4)
124
Źródła wiedzy
•
•
•
•
„Teoria Fal Elliotta” – Alfred J. Frost, Robert Prechter
„Liczby Fibonacciego na giełdzie” – Robert Fisher
„Mastering Elliott Wave” – Glenn Neely
125
Dziękuję za uwagę
• Kontakt:
Daniel Kostecki,
[email protected]
126

Podstawy Teorii Fal Elliotta

Transkrypt

Podobne dokumenty

Implant - Leszek Bigos