Przykład 1

Platforma Transakcyjna
MetaTrader
Platforma MetaTrader
• Kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące
inwestowaniu na rynku walutowym, surowców, towarów,
indeksów giełdowych, kontraktów equity CFD
• Posiada informacyjny oraz aktualizowany na bieżąco moduł
wykresowy wraz z wbudowanymi instrumentami do analizy
technicznej
• Zapewnia w każdej chwili pełną kontrolę nad stanem
rachunku oraz umożliwia generowanie okresowych raportów
• Pozwala na automatyzację handlu przez mechaniczne systemy
transakcyjne oraz pisanie własnych wskaźników
1) Rynek towarowy
• ropa naftowa;
• złoto;
• srebro;
• miedź;
• pszenica;
2) Rynek walutowy (Forex)
• największy rynek finansowy świata;
• funkcjonowanie: 24 h/dobę, 5 dni w tygodniu;
• możliwość zawierania transakcji na 51
parach walutowych;
Rynki
3) Rynek giełdowy
EQUITY CFD - dostęp do rynku akcji z całego świata
• akcje największych światowych spółek (Microsoft, Yahoo, Nokia);
• 10-letnie obligacje rządu amerykańskiego (T-Note);
• główne światowe indeksy giełdowe (Dow Jones, S&P 500, DAX, CAC40, Nikkei 225);
• instrument oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (W.20);
Godziny handlu
Złoto
Waluty
24h
nd-pt
23.00-22.00
W.20
24 h
od pn 00.05
– do pt 22.00
Ropa
pn-pt
8:45 -16:50
Szczegółowe informacje odnośnie terminów handlu na stronie
http://www.xtb.pl/regulacje/specyfikacja-instrumentow-finansowych
pn-pt
8:30 – 23:00
Budowa instrumentu
(pary walutowej)
EUR/USD
waluta bazowa
(pierwsza w parze)
waluta kwotowana
(druga w parze)
Umocnienie a osłabienie waluty
• EUR/USD cena w zmiana
z 1.31000 do 1.33000
 umocnienie euro / osłabienia dolara
 musimy zapłacić więcej $ za €
• EUR/USD cena w zmiana
z 1.31000 do 1.29500
 umocnienie dolara / osłabienie euro
 płacimy mniej $ za €
PIPS – najmniejsza możliwa zmiana ceny
(najmniejsza wartość, o jaką może się zmienić notowanie
instrumentu)
Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla walut)
- Wielkość 1 Pipsa dla USD/PLN: 0,0001 („Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych”)
- 1 pips dla 1 lota wynosi 0,0001 * 100 000 PLN = 10 PLN
- (Uwaga: Wielkość Pipsa liczymy od drugiej waluty w parze!!!)
- USD/PLN gdzie USD – waluta bazowa / PLN – waluta kwotowana
- LOT – jednostka transakcyjna kontraktu, dla walut 1 Lot = 100 000 waluty
bazowej
PIPS – najmniejsza możliwa zmiana ceny
Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla surowców)
- Wielkość 1 Pipsa dla SILVERs: 0,01
- Mnożnik równa się 5 000 USD („Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych”)
- 1 pips dla 1 lota wynosi 0.01 x 5 000 USD = 50 USD
- 1 pips dla długiej pozycji SILVERs: 50 USD x 3.1500 USDPLN (BID) = 157.5 PLN
Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla indeksu)
- Minimalny krok notowań dla W.20 wynosi 0.1
- Mnożnik równa się 10 („Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych”)
- Tak więc, 1 pips dla 1 lota W.20 to: 10 PLN x 0.1 = 1 PLN
Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny)
• zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji;
• umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej;
• wielkość depozytu (standardowo):
• 1% dla walut;
• 2% dla indeksów (wyjątek - WIG 20 – 3%);
• 3% dla surowców i towarów (wyjątek – GOLDs – 1%);
• od 10% dla Equity CFD
• umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu
kapitału, możliwość wyboru dźwigni: 1:100 lub 1:200.
Przykład 1. – waluty (1 lot)
• 1 lot EUR/USD
1 lot – 100 000 EUR
Depozyt zabezpieczający – 1% (dla dźwigni 1:100)
Kurs EUR/PLN – 4,10 PLN
100 000 * 1% = 1 000 EUR
1 000 EUR * 4,10 PLN = 4 100 PLN (DEPOZYT)
4 100/2 = 2 050 PLN (DEPOZYT dla transakcji przy
wykorzystaniu dźwigni 1:200)
Przykład 2. - indeksy
• 0.1 lota US.500 (S&P 500)
0.1 lota – 7 875 USD ((1 575 USD * 50 USD) *0,1)
Depozyt zabezpieczający – 2%
Kurs USD/PLN – 3,15 PLN
7 875 USD * 2% = 157,5 USD (dla dźwigni 1:100)
157,5 USD * 3,15 PLN = 496,12 PLN (DEPOZYT)
(dla dźwigni 1:200); 1%; depo = 496,12:2 = 248,06 PLN
Przykład 3. - surowce
• 0.5 lota OILs
50 500 USD ((101 USD * 1 000 USD) *0,5)
Depozyt zabezpieczający – 3% (1:100) lub 1,5% (1:200)
Kurs USD/PLN – 3,15 PLN
50 500 USD * 1,5% = 757,5 USD (dla dźwigni 1:200)
757,5 USD * 3,15 PLN = 2 386,12 PLN (DEPOZYT)
(dla dźwigni 1:100); 3%; depo = 2 386,12 * 2 = 4 772,25 PLN
Przykład 4. - EQUITY CFD
Depozyt zabezpieczający dla kontraktów Equity CFD wynosi od 10 % wartości
kontraktu.
Dla kontraktu o wielkości 1 Lota (w przypadku equity cfd 1 lot odpowiada 1 akcji)
mamy zatem:
Depozyt Zabezpieczający: Aby zawrzeć transakcję o wielkości 1 lota na spółkę
PKN Orlen S.A. (skrót na platformie PKN.PL)
Wartość spółki (48.60 PLN * 10 %) = 4,86 PLN
* Dane z 19.04.2013
Obliczanie wartości jednego pipsa
za pomocą skryptu
Platforma MetaTrader umożliwia
obliczanie wartości pipsa, spreadu,
depozytu zabezpieczającego dla
dowolnej transakcji za pomocą
użytecznego skryptu XTBi
Calculator.
Skrypt można pobrać z naszej strony
www.xtb.pl
Zakładka Automatyczny Handel ->
Do pobrania –> Zestaw skryptów
Przykład 1:
Kontrakty różnic kursowych (CFD)
Kupno 1 lot USD/PLN po cenie 3,0000 – pozycja długa
Zysk
3,0000
2,9900
1 pips = 10 PLN
3,0100 Kurs
Strata
Przy kursie 3,0100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie + 100 pipsów (1000 PLN)
Przy kursie 2,9900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie - 100 pipsów
Przykład 2:
Kontrakty różnic kursowych (CFD)
Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,4000 – pozycja krótka
Zysk
1,4000
1,3900
1 pips = 5 USD
1,4100 Kurs
Strata
Przy kursie 1,3900 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie +100 pipsów (+500 $)
Przy kursie 1,4100 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie - 100 pipsów
16
RYNEK
• kwotowania: Ask, Bid
• kupno po cenie Ask
• sprzedaż po cenie Bid
Okno rynek prezentuje bieżące ceny
instrumentów finansowych dostępnych na
platformie transakcyjnej, a także umożliwia
szybkie zawieranie transakcji. Klikając dwa
razy na dany instrument przywołamy okno
zlecenia, które posłuży do zawarcia transakcji
na rynku. Klikając prawym klawiszem
myszy i zaznaczając „pokaż wszystkie
symbole” mamy dostęp do wszystkich
instrumentów notowanych na platformie.
TERMINAL
Handel;
Historia rachunku;
Wiadomości;
Alarmy;
Strategie;
Skrzynka pocztowa;
Dziennik.
Terminal pozwala monitorować otwarte transakcje i kontrolować otwarte pozycje w
czasie rzeczywistym. Można go aktywować poprzez polecenie „Terminal” w menu
„Widok” lub wciskając CTRL+T.
Terminal – zakładka „Handel”
Saldo rachunku (balance) - wartość rachunku przed otwarciem pozycji
Saldo rejestru operacyjnego (equity) - wielkość uwzględniająca zysk/stratę na
otwartych pozycjach
Wymagany depozyt zabezpieczający (margin) - środki zabezpieczone na
rachunku pod daną pozycję (Depozyt)
Wolne środki pieniężne (free margin) - wartość kapitału, który może stanowić
zabezpieczenie kolejnych transakcji, lub zostać wypłacony z rachunku
Poziom marży/zabezpieczenia (margin level) - def. na kolejnym slajdzie
Poziom Zabezpieczenia
Wskaźnik wbudowany w platformę transakcyjną MetaTrader
ukazujący ilokrotnie nasz kapitał przewyższa depozyt pobrany
pod otwarte transakcje.
WZÓR :
SALDO REJESTRU OPERACYJNEGO (EQUITY)
* 100 %
WYMAGANY DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY (MARGIN)
Pozycja zostaje automatycznie zamknięta gdy wskaźnik spadnie poniżej 30%
Więcej informacji dotyczących POZIOMU ZABEZPIECZENIA na WEBINAR „Zarządzanie wielkością pozycji”
Margin Level
• Przy ML=30% najbardziej stratna pozycja zostanie zamknięta
• ML=100% - brak możliwości otwarcia nowej pozycji
Przykład:
Kapitał na rachunku: 20 000zł
Depozyt: 4 067,06 zł
Przy jakiej wartości zostanie zamknięta pozycja?
ML =
Equity
Margin
*100%
30%=
X
4067,06
Rozwiązanie
4 067,06 x 30% = 1 220,12 PLN
Equity = 1 220,12 PLN
20 000 – 1 220,12 = 18 779,88 !!!
Przy stracie 18 779,88 zł pozycja zostanie zamknięta!!!
REKOMENDUJEMY STAWIANIE STOP LOSSÓW
Generowanie zestawień zawartych
transakcji
1) Uruchamiamy
okno „Terminal”,
2) Wybieramy
zakładkę „Historia
Rachunku”,
3) Klikamy prawym
klawiszem myszy
na interesującą nas
transakcję i
wybieramy opcję
„Zapisz Raport”.
4) Teraz pozostaje
już tylko wybrać
miejsce zapisania
danych na dysku
komputera.
Statement jako narzędzie bieżącej
kontroli wyniku finansowego
Wygenerowane zestawienie zwiera wszelkie informacje na temat transakcji zawartych przez nas
na rynku takie jak m.in. numer rachunku, walutę, typ transakcji, wynik transakcji i wiele innych.
OKNO DANYCH
Prezentuje informacje takie jak; wartość
wskaźników, czy poziomy instrumentu
finansowego, zawarte na aktywnym w
danej chwili wykresie.
Aby uruchomić okno danych na platformie
MetaTrader należy uruchomić zakładkę
Widok -> Okno danych lub wykorzystać
skrót klawiaturowy CTRL+D.
NAWIGATOR
Zawartość Nawigatora
Rachunki- zawiera aktualnie dostępne dla
klienta konta transakcyjne demo oraz real.
Wskaźniki- lista dostępnych wskaźników.
Dwukrotne kliknięcie spowoduje dodanie
wskaźnika do obecnie aktywnego wykresu.
Strategie- lista strategii, które zgodnie z
założonymi parametrami będą
automatycznie zawierać transakcje.
Wskaźniki własne- wskaźniki stworzone
przy użyciu programu MetaTrader4
Builder.
Skrypty- są to programy napisane w języku
MQL4 i przeznaczony do egzekwowania
określonych funkcji.
Umożliwia on błyskawiczny i wygodny
dostęp do wielu użytecznych narzędzi
platformy MetaTrader. Może być
aktywowany poprzez wybranie
„Nawigator” z menu „Widok”, lub
poprzez kombinację klawiszy CTRL+N
Wskaźniki Analizy Technicznej
Wskaźniki analizy technicznej:
1) Specjalne programy napisane w
języku MQL
2) Tworzone z myślą identyfikowania
stanów rynku i generowania
sygnałów kupna lub sprzedaży
3) Rysują graficzne obiekty (linie,
świece, napisy) bezpośrednio na
wykresie wybranego instrumentu
finansowego
4) Przykłady: MACD, RSI, ADX
Wyświetlanie nowych wykresów
Metoda 1:
funkcja „Nowy wykres”
na pasku zadań
Metoda 2:
prawy klawisz
myszy, funkcja
„Okno wykresu”
Metoda 3:
trzymając lewy
klawisz myszy,
przeciągamy na
„Okno wykresu”
Analiza rynku na platformie
MetaTrader
• Rodzaje wykresów;
• Funkcje „Zoom In” oraz „Zoom out”
(powiększanie, zmniejszanie wykresu);
• Przesuwanie wykresów;
• Interwały czasowe.
Rodzaje wykresów
1) Wykresy świecowe;
2) Wykresy liniowe;
3) Wykresy słupkowe.
Przesunięcia wykresu
„Przesunięcie wykresu”:
Dane wyświetlane są z „marginesem” z
prawej strony, uniemożliwia przypadkowe
pominięcie danych w analizie.
„Auto przesuwanie”:
Automatycznie wyświetla
część wykresu, na której są
aktualne dane.
Interwały czasowe
• minutowe;
• pięciominutowe;
• piętnastominutowe
• trzydziestominutowe;
• godzinne;
• czterogodzinne;
• dzienne;
• tygodniowe;
• miesięczne.
Otwieranie pozycji –
zlecenie natychmiastowe
(Funkcja „Nowe Zlecenie”)
Parametry zlecenia:
• Volumen
(minimalna wartość 0,05 Lota);
• Stop Loss
(maksymalna akceptowalna strata);
• Take Profit
(docelowa wartość zysku, przy
której pozycja jest automatycznie
zamykana);
• Dwa kwotowania: sprzedaj, kup.
Stop Loss oraz Take Profit,
czyli kapitał pod kontrolą
Stop Loss (Zlecenie obronne):
zamyka automatycznie pozycję
z akceptowalną przez inwestora
stratą. Cel: ograniczenie straty.
Take Profit (Realizacja
zysku):
Wyznaczony przez
inwestora poziom, przy
którym zyskowne
zlecenie zostanie
zamknięte.
Składanie zleceń oczekujących
1) Funkcja „Nowe Zlecenie” (analogicznie do zleceń natychmiastowych);
2) „Zlecenie oczekujące”.
Parametry zlecenia:
• „Po cenie” – cena, po jakiej
dojdzie do realizacji zlecenia;
• „Wygaśnięcie” – czas po
którym zlecenie wygaśnie.
Typy zleceń oczekujących
1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie
wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy
spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to
nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli
nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna.
2) Buy limit:
3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie
niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się
spadku ceny. Przebicie pewnego niższego
poziomu będzie potwierdzeniem decyzji.
4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej
od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost
instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego
poziomu potwierdzi prognozy inwestora.
Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna.
Lustrzane odbicie zlecenia „Sell Limit”.
Zamykanie pozycji
2
1) Prawy klawisz myszy, gdy kursor jest
na pasku zlecenia.
2) Następnie funkcja „Zamknij Zlecenie”
1
Uwaga: Zamykamy zlecenie za
pomocą funkcji „Zamknij”,
a nie za pomocą zlecenia
odwrotnego!!!
Częściowe zamykanie pozycji
Procedura jak w przypadku zamykania pozycji.
1. Ustawić wielkość Volumenu, która ma być zamknięta.
2. Funkcja „Zamknij”.
Zlecenia Trailing Stop
(stop podążający)
1) Służy do automatycznego zamknięcia zyskownego w danej chwili zlecenia.
Korzystne rozwiązanie przy dynamicznych ruchach na rynku.
2) TS podąża za ceną oddalony o określoną wartość.
3) Aktywacja TS następuje w momencie osiągnięcia zysku wynoszącego co
najmniej 15 pipsów (minimalna odległość TS).
4) Zlecenie T/S podąża za ceną wyłącznie przy włączonym programie.
5) W momencie wylogowania z rachunku T/S zostaje zamieniony na zwykły
Stop Loss.
Przykład Trailing Stop
Kupno EURUSD po 1.3100
Ustawiony TS na 15 pipsów
Gdy cena przekroczy 1.3115
Trailing Stop się aktywuje.
Cena: 1.3150
TS: 1.3135
Cena: 1.3200
TS: 1.3185
Cena: 1.3220
TS: 1.3205
Po spadku kursu EURUSD zlecenie
zamknięte na poziomie 1.3205.
Automatyczny handel
Jest to zbiór metod w którym komputer odgrywa znacznie większą rolę niż inwestor w trakcie realizacji
zleceń. Automatyczny handel pozwala wyręczyć inwestora komputerem, który zawiera dokładnie takie
transakcje jakie zdefiniował wcześniej inwestor. Handel automatyczny to również całkiem nowe
wskaźniki i wykresy techniczne tworzone przez użytkowników.
Zalety automatycznego handlu:
szybsze wykonywanie zleceń
oszczędność czasu
nieuleganie emocjom bez
względu na sytuację rynkową
możliwość konstruowania
własnych strategii
inwestycyjnych
Tester automatycznych strategii
Na platformie MetaTrader
można dokonać testu
Automatycznej Strategii na
trzy sposoby:
Aby uruchomić tester strategii na platformie Meta
Trader należy uruchomić zakładkę Widok -> Tester
Strategii lub wykorzystać skrót klawiaturowy CTRL+R.
• Backtesting czyli testowanie
automatu na danych
historycznych
• Demotesting czyli
testowanie automatu na
rachunku demonstracyjnym,
na cenach bieżących
• Realtesting czyli testowanie
automatu na rachunku
rzeczywistym
[email protected]
Dziękuje za uwagę!
Piotr Szulc
[email protected]
„Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas
szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i
podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. „